Оптимизация роботов - страница 2

Новый комментарий
 
bsv-1:

Для MT4 тоже можно использовать OnTester().

Спасибо, добрый человек! А я так и не додумался испробовать, завтра же опробую. Теперь вообще красота будет!
 

Dobrogo vremya sutok kolegi. Zaranie izvenyaus za SMS stil pisaniya )) tak vishlo, ne sut. Est vopros po povodu optimizaciyi. Posle provideniya optimizaciyi i polucheniya rezultata bil perezagrugen termenal i vse rezultati bili potereni, ili net, VOPROS....... est li mesto gde sohranilis vse eti dannie? Spasibo zaranie!

 
dimeon:
1000 сделок вполне достаточно для определения и еще 500  форварда хватит чтоб определить перспективы.
По мне так важней не количество, а различные периоды рынка. При  бэктесте в первую очередь изучаю самые просадочные места стратегии или робота и почему они случаются, ищу похожие. Т.е. по иному разбираю места, где стратегия тупит или убыточна.
 
Считаю, что длительность интервала оптимизации и интервала тестирования зависит от индивидуальных свойств каждого советника. Если количество сделок достаточно большое, то период оптимизации может быть и менее месяца. Всё зависит от того какие характеристики рынка использует для заработка советник и с какой периодичностью эти характеристики меняются. В конечном итоге важно только то, чтобы хотя бы одни сутки после оптимизации советник работал прибыльно. А уж оптимизировать можно и каждые сутки - это не проблема.
 
ENSED:
Провожу серию тестов out of sample.
Например, так:
1) Оптимизируем на 2000..2004 гг, прогоняем с результатами оптимизации на 2004..2005 гг.
2) Оптимизируем на 2001..2005 гг, прогоняем на 2005..2006 гг
2) Оптимизируем на 2002..2006 гг, прогоняем на 2006..2007 гг

и т.д.

Результат каждого прогона фиксируем, по окончании оцениваем как бы вёл себя робот, если бы мы каждые xx месяцев делали оптимизацию, а затем yy месяцев гоняли робота с полученными параметрами.


Для MT4 автоматизировал сей процесс, для MT5 пока ручками делаю (но тут меньше роботов на текущий момент через меня "проходит", так что терпимо). Может это и глупости, но ИМХО довольно полезные данные можно получить и некисло отрезвляет :)

dimeon:
Оптимизация за 10 лет ! впечатляет ! на мой взгляд, все зависит от количества сделок, а не от времени оптимизируемого периода. 1000 сделок вполне достаточно для определения и еще 500  форварда хватит чтоб определить перспективы.
Да чушь все это, советники только зарабатывают на истории, в режиме онлайн, они начинают сливать, волатильность на рынки постоянно меняется,  только человек может перестраиваться  в режиме онлайн.  
 
seo2012:
Да чушь все это, советники только зарабатывают на истории, в режиме онлайн, они начинают сливать, волатильность на рынки постоянно меняется,  только человек может перестраиваться  в режиме онлайн.  
Все зависит от логики советника. Если заложена логика, имеющая статпреимущество на исторических данных, то такой советник будет и в будущем зарабатывать в большей или меньшей эффективностью. В дальнейшем, только нужно корректировать его параметры с привлечением новых исторических данных. Окончательную доводку режима его работу нужно проводить на реальных центовых счетах. Например, я запустил в сентябре 2014 года советник на золоте на центовике с депозитом в 6 долларов на ТФ Д1. Сейчас на у него средств свыше 21 долларов, от продажи сигналов 2-м подписчикам ежемесячно приносит 32 доллара в течении последних 4-х месяцев. Он сам увеличил депозит более чем в 3,5 раза за неполных 8 месяцев. Можно вручную добиться подобного на золоте? По крайней мере, нервы будут на пределе, если не сольете.
 
Не подскажите, что означает в оптимизации "матожидание выигрыша"?
 
720105831:
Не подскажите, что означает в оптимизации "матожидание выигрыша"?
Математическое ожидание - это средний результат сделки. Так если за 10 сделок было заработано 1000 рублей, математическое ожидание составит 1000/10=100 рублей.
 
спасибо.
 
Ещё вопросик,товарищи. Оптимизировать надо по " всем тикам" или "по ценам открытия"?спасибо.
12
Новый комментарий