Теория корреляции Форекс

Новый комментарий
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ теории корреляции

Эта статья посвящена объяснению того, как валютные корреляции могут быть использованы на практике. Наша цель - не погружаться в теорию или теоретические модели, а показать, как корреляции могут помочь в принятии практических решений, связанных с торговлей.

Теория корреляции Forex имеет множество практических преимуществ, таких как подтверждение входа, предотвращение ложных прорывов, фильтрация худших настроек, определение того, какая валюта находится в тренде, и просмотр кроссов для динамического обзора. В этой статье рассматривается идеальный корреляционный сетап.

ОТСЕИВАНИЕ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СДЕЛОК НА ФОРЕКС

Теория корреляции на Форекс может использоваться как метод отсеивания торговых настроек, которые имеют худшее соотношение вероятности и риска. Процесс, как трейдер может использовать этот концептуальный инструмент, выглядит следующим образом:

  1. суть этой теории заключается в том, что основные валюты USD, EUR и AUD движутся в одном направлении (коррелируют). Посетите эти графики корреляции, и вы убедитесь в этом.
  2. б) мы ищем ситуации, когда одна из этих валютных пар выходит из сильной корреляции. Именно с этого момента и начинается теория корреляции на Форекс.
  1. Вот что мы делаем для определения наших сделок каждый день. Мы всегда начинаем с доллара. Вот пример.

EUR/USD - длинная

GPB/USD - длинная

NZD/USD - длинная

AUD/USD - длинная

USD/CAD - короткая

USD/JPY - длинная

5 из шести идут в одном направлении, USD/JPY в данном случае находится в отрицательной корреляции с остальными пятью.

  1. Следующий шаг - посмотреть на пары JPY (EUR/JPY, AUD/JPY, CAD/JPY, NZD/JPY. Если они имеют тот же тренд, что и USD/JPY, в данном случае длинный, то мы имеем идеальную корреляционную сделку.
  1. Теперь мы знаем, что торгуем USD/JPY в длинную сторону, все остальные 5 пар доллара имеют тренд в противоположном направлении от USD/JPY. Так какой же парой доллара нам торговать? Самая дорогая пара доллара - та, на которую мы смотрим в первую очередь.Сегодня это USD/CAD. Почему самая дорогая пара? Потому что тренд для доллара длинный (5 из 6 пар движутся в одном направлении).А тренд - это ваш друг. Более дорогая валютная пара будет двигаться больше и, таким образом, надеемся, что она обойдет убыточную сделку. Мы еще раз посмотрим на валюту-партнер по отношению к доллару США.Теперь мы смотрим на CAD (EUR/CAD, AUD/CAD, CAD/JPY). Если они имеют тот же тренд (в данном случае короткий), что и USD/CAD, то все в порядке. Мы входим в сделку USD/CAD short.
  1. Идеальным исходом будет, если обе эти сделки выиграют. А если они обе продолжат свой тренд, то у вас будет двойной выигрыш.
  1. Однако чаще всего доминирующая пара убегает по обеим сделкам, и одна из них выигрывает, а другая проигрывает. В этом случае хеджирование - наш друг. Вы всегда устанавливаете сделку таким образом, что если доминирующая валюта убегает, то выигрывающая валюта покроет проигрышную сделку.

Для данной сделки - USP/JPY длинная со стоп-лоссом в 40 пунктов и лимитом в 60 пунктов.

  • USD/CAD короткая со стоп-лоссом в 40 пунктов и лимитом в 60 пунктов.
 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Идеи мультивалютных советников

Сергей Голубев, 2014.02.26 13:23

Многовалютный советник может быть основан на некоторых других системах. Единственное, что необходимо сделать (кроме самой системы) - это "функция защиты счета". Потому что такие советники могут быть рискованными, и этот риск касается всего счета (просто мое мнение, извините). Но это также зависит от того, как он будет закодирован, например.

============

Что касается корреляции, то я нашел следующее

Видео

MT5 CodeBase


 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Индикаторы: График корреляции валют MFCS

Сергей Голубев, 2013.10.26 09:29

Корреляция валютных пар на рынке Форекс: Кросс-валютные пары

Как трейдер Форекс, если вы проверяете несколько различных валютных пар для поиска торговых настроек, вы должны знать о корреляции валютных пар по двум основным причинам:

1- Вы избегаете брать одну и ту же позицию с несколькими коррелирующими валютными парами одновременно и таким образом не умножаете свой риск. Кроме того, вы избегаете одновременного занятия позиций с валютными парами, которые движутся друг против друга. 2- Если вы знаете корреляции валютных пар, это может помочь вам предсказать направление и движение валютной пары по сигналам, которые вы видите на других коррелирующих валютных парах.

Теперь я объясню, как корреляция валютных пар помогает. Начнем с 4 основных валютных пар: EURUSD; GBPUSD; USDJPY и USDCHF.

В первых двух валютных парах (EURUSD и GBPUSD) в качестве денег выступает доллар США. Как вы знаете, первая валюта в валютных парах называется товаром, а вторая - деньгами. Таким образом, когда вы покупаете EURUSD, это означает, что вы платите доллар США за покупку евро. В парах EURUSD и GBPUSD валюта, выступающая в качестве денег, одна и та же (USD). Товар этих пар связан с двумя крупными европейскими экономиками. Эти две валюты сильно связаны друг с другом, и в 99% случаев они движутся в одном направлении и формируют одинаковые сигналы на покупку/продажу. Совсем недавно, из-за экономического кризиса, они двигались немного по-разному, но их основное направление остается неизменным.

Что это значит? Это значит, что если EURUSD показывает сигнал на покупку, то GBPUSD также должна показывать сигнал на покупку с небольшими различиями в силе и форме сигнала. Если вы анализируете рынок и приходите к выводу, что вам следует идти в короткую позицию по EURUSD и в то же время вы решили идти в длинную позицию по GBPUSD, значит, что-то не так с вашим анализом, и один из ваших анализов неверен. Поэтому вам не следует занимать какую-либо позицию, пока вы не увидите одинаковый сигнал в обеих этих парах. Конечно, когда эти пары действительно покажут два разных направления (что случается редко), это будет сигналом для торговли EUR-GBP. Я расскажу вам, как это сделать.

Соответственно, USD-CHF и USDJPY ведут себя так похоже, но не так похоже, как EURUSD и GBPUSD, потому что в USD-CHF и USDJPY деньги разные. Швейцарский франк и японская йена имеют некоторое сходство, потому что оба они принадлежат к странам-потребителям нефти, но объем промышленных сделок в Японии делает йену другой.

В целом, когда вы анализируете четыре основные валютные пары, если вы видите сигналы на покупку в EURUSD и GBPUSD, вы должны увидеть сигналы на продажу в USDJPY. Если вы также видите сигнал на продажу в паре USD-CHF, то ваш анализ более надежен. В противном случае вам придется пересмотреть и переделать свой анализ.

EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, GBPJPY, EURJPY, AUDJPY и NZDJPY обычно имеют одинаковое направление. Просто их модели движения иногда становятся более похожими друг на друга, а иногда менее.

Что я предпочитаю?

Если я обнаружил сигнал на продажу по EURUSD и GBPUSD и сигнал на покупку по USDJPY, я предпочитаю занять короткую позицию по одной из EURUSD или GBPUSD, потому что нисходящие движения обычно сильнее. Я не буду одновременно занимать короткую позицию по EURUSD или GBPUSD и длинную позицию по USDJPY, потому что если одна из этих позиций пойдет против меня, другая сделает то же самое. Таким образом, я не удваиваю свой риск, занимая две противоположные позиции по двум валютным парам, которые движутся друг против друга.

Как использовать корреляцию валютных пар для прогнозирования направления рынка?

Когда у меня есть сигнал по паре, но мне нужно подтверждение, чтобы занять позицию, я обращаюсь к коррелирующим валютным парам или кросс-валютным парам и ищу подтверждение. Например, я вижу дивергенцию MACD на четырехчасовом графике USDCAD, но нет близкого прорыва поддержки на четырехчасовом или часовом графике USDCAD. Я хочу занять короткую позицию, но мне просто нужно подтверждение. Если я буду ждать подтверждения, то может стать слишком поздно, и я могу упустить свой шанс. Я проверяю коррелирующую валютную пару, например, USDSGD, и если я вижу прорыв поддержки в ней, я беру короткую позицию по USDCAD. Теперь возникает вопрос, почему я не беру короткую позицию по USDSGD, а использую ее прорыв поддержки для короткой позиции по USDCAD? Я делаю это потому, что движения USDCAD сильнее и прибыльнее. Я использую USDSGD просто как индикатор для торговли USCAD.

Бывает так, что вы занимаете позицию по валютной паре, но она не работает должным образом, и вы не знаете, было ли это правильным решением или нет. С другой стороны, вы не видите никакого резкого сигнала по этой валютной паре, который помог бы вам решить, сохранять позицию или закрыть ее. В таких случаях вы можете проверить коррелирующую валютную пару и поискать сигнал продолжения или разворота. Это поможет вам принять решение относительно имеющейся позиции.

Иногда некоторые коррелирующие валютные пары движутся не так, как они должны двигаться. Например, EURUSD и USDJPY растут одновременно, тогда как обычно они движутся друг против друга. Это может произойти, когда стоимость евро растет, а стоимость доллара не имеет значительных изменений, но в то же время стоимость японской йены по какой-то причине падает. В таких случаях вы можете воспользоваться приведенной ниже таблицей, чтобы найти и торговать валютной парой, движение которой усиливается необычным движением двух других валютных пар. В данном примере, если EURUSD и USDJPY одновременно пойдут вверх, то EURJPY пойдет вверх гораздо сильнее (см. график ниже).

Или если EURUSD растет, а AUDUSD падает одновременно, EUR-AUD сильно вырастет.

Еще один важный пример: Если EURUSD идет вверх и GBPUSD идет вниз в одно и то же время, EURGBP сильно растет. Возможно, это самый важный случай, когда мы можем торговать на основе этого правила. Много раз случалось, что EURUSD и GBPUSD двигались друг против друга, и это лучшее время для торговли EURGBP. Теперь вы знаете, почему EURGBP не движется сильно большую часть времени. Это потому, что EURUSD и GBPUSD большую часть времени движутся в одном направлении. Например, они растут одновременно, и поэтому EURGBP не показывает значительного движения, потому что когда обе валюты валютной пары растут или падают одновременно, эта валютная пара не показывает сильного движения и направления (надеюсь, вы знаете, почему валютная пара растет или падает. Она идет вверх, когда стоимость первой валюты растет ИЛИ стоимость второй валюты падает. Например, EURUSD идет вверх, если стоимость евро растет или стоимость доллара падает. Если это происходит в одно и то же время, то EURUSD растет гораздо сильнее).

На приведенном ниже графике представлены почти все эти необычные движения и их результаты на третьей валютной паре.

если EURUSD и USDJPY , то EURJPY означает, что если EURUSD и USDJPY растут одновременно, то EURJPY растет гораздо сильнее.



 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Индикаторы: График корреляции валют MFCS

Сергей Голубев, 2014.02.04 08:27

Торговля золотом с использованием валютных корреляций (по материалам статьи dailyfx)

Разговорные моменты:

  • Корреляции полезны для поиска направления для различных рынков.
  • Золото и пара AUDUSD имеют положительную корреляцию.
  • Когда направление найдено, планируйте свою торговую стратегию для другого актива.
Понимание корреляций - это отличный способ для трейдеров сформировать мнение о рынках, за которыми они раньше могли не следить. Идея корреляции заключается в том, чтобы взять два, казалось бы, разных рынка или актива и посмотреть, как рыночная цена движется относительно друг друга. Сегодня мы рассмотрим использование валютной пары AUDUSD для определения направления движения золота с помощью корреляции.
Давайте начнем!

Корреляция золота

Когда кто-то упоминает о золоте, сразу же на ум приходит пара AUDUSD как коррелирующий актив. Эти активы положительно коррелируют, что означает, что они движутся в одном направлении. Во-первых, эта корреляция работает потому, что оба актива имеют цену в долларах США. Пара AUD/USD представляет собой австралийские доллары, оцененные в долларах США. В то время как золото - это XAU/USD или золото, оцененное в долларах США за унцию. Когда доллар США набирает силу, оба актива имеют тенденцию к снижению стоимости.

Во-вторых, австралийский доллар имеет высокую корреляцию с золотом благодаря обширным золотодобывающим предприятиям Австралии. Когда цены на золото колеблются, это увеличивает или уменьшает количество средств, переводимых в австралийский доллар для совершения покупок этого металла. Эти переводы существенно изменяют спрос на валюту и могут непосредственно вызвать изменения в валютной паре AUDUSD.


Торговля корреляцией

Ключом к торговле положительно коррелированными активами является определение направления движения одного из базовых активов до принятия торгового решения. Если трейдеры видят, что пара AUDUSD стремится к более низким минимумам, это может стать катализатором для медвежьего тренда по золоту. И наоборот, если золото имеет тенденцию к росту, это также может быть сигналом к новому восходящему тренду на AUDUSD.




Как видите, эта информация очень полезна для трейдеров, имеющих общий фундаментальный взгляд на рынок. Если у вас есть мнение о золоте или долларе США, его можно воплотить в торговую идею. Часто трейдеры, настроенные на золото, предпочитают торговать не самим металлом, а парой AUDUSD. Австралийский доллар имеет банковскую ставку 2,50%, что означает, что трейдеры могут заработать дополнительные проценты при исполнении ордера на покупку положительно коррелирующего мнения о золоте. Если трейдер настроен "по-медвежьи" в отношении валютной пары AUDUSD, он может продать золото, чтобы избежать накопления процентов на своем торговом балансе.


 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Индикаторы: График корреляции валют MFCS

Сергей Голубев, 2014.02.04 09:27

Австралийский доллар сильно коррелирует с ценами на золото, серебро, сталь (по материала м статьи)

Посмотрите корреляции форекс с ценами SPDR Gold ETF Trust (GLD), United States Oil Fund ETF (USO), SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA), UK FTSE 100 Index и IShares Silver Trust ETF (SLV):


XAUUSD/AUDUSD :



XAGUSD/EURUSD :



XAGUSD/USDCAD :




 

Здравствуйте,

Спасибо за очень информативную тему. Я только начал работать с корреляциями и чувствую, что это очень важная тема для освоения.

Я не совсем понимаю, как избежать ложных прорывов или подтвердить вход. Должен ли я просто найти инструмент, который обычно коррелирует, и проверить, что движение одинаковое? Лучше ли проводить эту проверку на более коррелирующих инструментах?

 
twalk:

Здравствуйте,

Спасибо за очень информативную тему. Я только начал изучать корреляции и чувствую, что это очень важный предмет для освоения.

Я не совсем понимаю, когда речь идет о том, чтобы избежать ложных прорывов или подтвердить вход. Должен ли я просто найти инструмент, который обычно коррелирует, и проверить, что движение одинаковое? Лучше ли проводить эту проверку на более коррелирующих инструментах?

Вот несколько коротких примеров:

EURAUD * AUDUSD = EURUSD
1.4065 * 0.9335 = 1.3130

EURCAD / USDCAD = EURUSD
1.4273 / 1.0870 = 1.3130

EURCHF / USDCHF = EURUSD
1.2070 / 0.9192 = 1.3130

EURGBP * GBPUSD = EURUSD
0.7903 * 1.6613 = 1.3130

EURJPY / USDJPY = EURUSD
137.01 / 104.34 = 1.3130

 
Sergey Golubev:

Спасибо
 

Послушайте, ребята, я потратил 5 лет на разработку стратегий советников, основанных просто на всех типах корреляций..., и буду очень удивлен, если они смогут генерировать какую-либо разумную устойчивую прибыль в долгосрочной перспективе.

Бесплатный совет - не тратьте свое время.

 
Oleksandr Medviediev:

Послушайте, ребята, я потратил 5 лет на разработку стратегий советников, основанных просто на всех типах корреляций..., и буду очень удивлен, если они смогут генерировать какую-либо разумную устойчивую прибыль в долгосрочной перспективе.

Бесплатный совет - не тратьте свое время.

Вы уверены, что перепробовали все способы и другого нет?!
 
Mehrdad Shiri:
Вы уверены, что перепробовали все способы и другого нет?!
Ну, должен признаться - не пробовал корреляции Кендалла и Спирмена (из-за некоторых ограничений MT4/MT5), но есть подозрение, что общий результат не будет отличаться.
12345
Новый комментарий