если какой-то советник постоянно теряет деньги, как инвертировать этот советник так, чтобы убыток превратился в прибыль - страница 4

 
Alain Verleyen:

Это постоянная дискуссия, и все те, кто считает, что проигрышная стратегия неизбежно станет выигрышной, ошибаются (даже при некоторых оптимальных условиях, на что указывают некоторые участники).

Я с этим утверждением не согласен. Я также придерживаюсь этого мнения с самого начала.


Ален Верлейен:

Вы не можете обратить вспять проигрышный советник, это не работает.

С чем я не согласен, так это с мнением, что проигрышная стратегия, если ее перевернуть, неизбежно останется проигрышной. Может быть, большинство стратегий, но не все (мое мнение).

На данный момент я не думаю, что это именно то, что вы имели в виду (но это очень легко вырвать из контекста). В этом есть очень хороший смысл. Иначе каждый мог бы делать деньги на (перевернутой) простой торговой стратегии скользящей средней.


АленВерлейен:

Вывод: выигрыш превращается в проигрыш. Это факт.

Вывод: Все зависит от вероятности достижения SL и TP, мы видим, что мы не можем ничего сказать с уверенностью о перевернутой покупке, проигрывающей в продажу. Что это - вероятность? Еще одна дискуссия.

Это также объясняет, почему два вывода не совпадают. Вывод №1 всегда верен в этом случае, но есть некоторое "пространство для маневра" под выводом №2. В реальном мире (со спредами), как только первоначальная сделка достигла SL, не всегда следует, что рынок отскочит назад, продвинется примерно на 78 пунктов против контртренда и пробьет SL этого контртренда (в отличие от дополнительных 2 пунктов в другую сторону, чтобы пробить TP контртренда). Да, такое случается, но не всегда.

В приведенном выше примере TP одной сделки всегда находится в диапазоне SL другой, поэтому выигрышные сделки всегда станут проигрышными при изменении стратегии - SL одной сделки будет пробит раньше, чем TP другой. Что же касается убыточных сделок по исходной стратегии, то при развороте она может быть как прибыльной, так и по-прежнему убыточной.

Но при таком раскладе, если человек получает около 99% убыточных сделок по данной стратегии, не будете ли вы отговаривать его от разворота этой стратегии из простого любопытства? ОП не дал подробностей, поэтому мы можем только гадать.

Итак, чтобы ответить на первоначальный вопрос ОП:

Получить прибыльного советника, просто изменив его стратегию, маловероятно, но не невозможно.

Гарантий нет, но попробовать не помешает. Что касается "как", то существует только один способ изменить общую стратегию советника. Если вы частично отмените некоторые из его сигналов или фильтров, или внесете другие изменения, это уже будет совершенно другая стратегия.

 
Enrico Lambino:

Я не возражаю против этого утверждения. Я также придерживаюсь этого мнения с самого начала.

...

Каждый может пробовать все, что он хочет, это не проблема или обсуждение.

Основная дискуссия идет по следующему пункту: стратегия никогда не бывает"симметричной", вы не можете надеяться перевернуть проигрышную стратегию, чтобы превратить ее в выигрышную.

В некоторых моих предыдущих сообщениях, включая мое, мы уже предполагаем очень специфическую стратегию, где SL=TP, что, конечно, не является обычным случаем. Если вы хотите, чтобы я сказал, что это не невозможно, хорошо, это не невозможно перевернуть стратегию и получить положительные результаты, на некоторое время. Поскольку все это теоретически, рынок никогда не бывает одинаковым, в реальном мире, когда сделка открыта/закрыта, вы не можете ее отменить... слишком поздно.

Так что мой вывод: каждый может тратить свое время как хочет, но не распространяйте иллюзии, пожалуйста.

 

Сделать стратегию обратной - значит увидеть разные стороны монеты, а результат будет одинаковым.

Необходимо учитывать, в каких условиях стратегия генерирует убытки. Поэтому, если вы собираетесь сделать стратегию обратной, вам необходимо изменить все условия брокерских компьютеров, чтобы сделать стратегию выигрышной. Если просто сделать стратегию обратной, а все условия останутся теми же, в которых советник проигрывает, это не имеет смысла. Поэтому советник не может работать в обратной форме.

В основном стратегии не могут победить из-за торговых условий, поэтому ваши обратные тесты всегда имеют разницу по сравнению с прямыми тестами. Например, если на графике большой разрыв, что может сделать стратегия, то нужно развернуть разрыв в свою пользу.

Обратный ход не означает возврат в прошлое, обратный ход означает, что если советник понесет убытки в будущем, он будет делать обратную работу.

 
Забыть и оставить этот советник- вот настоящаяприбыль
 

Привет, ребята, я думаю над этой концепцией и думаю, что она осуществима. Если вы можете найти неудачливого советника, который постоянно @ делает "плохие входы", и мы скальпируем их. Люди выступают против скальпирования на обратной торговле. Я не говорю, что скальпинг идеален, просто скальпер должен делать плохие входы. Входы - это главное. Если вы можете найти советника, который входит в рынок и проигрывает в первые 10 минут... (т.е. делает 4-5 пунктов), если вы отмените это, учитывая, что у нас есть фиксированные SL/TP с 1:1 RR, т.е.: 10 SL 10 TP. тогда эта концепция разворота выполнима. Не надо мне говорить о спреде, потому что спред всего 1 пункт на ECN mt4 брокере. Если вы делаете 10 PIPs с реверсивным советником, вы все еще получаете чистую прибыль 9 ок проскальзывания... 7 пунктов. Если вы можете найти такого плохого советника, то давайте коллективно начнем этот проект.

Для начала давайте найдем плохого советника с винрейтом 80% проигрышных сделок с 10 SL 10 TP.

Возможно, нам понадобится установить советник по управлению торговлей, но пока отложим это на потом.