Точно такой же советник, разные брокеры, разные результаты..............

 

Здравствуйте,


Я нахожу следующий факт довольно шокирующим:


У меня есть советник, который я тестировал с точно такими же настройками, точно таким же спредом (выбранным в startegy tester) и точно таким же периодом времени на 3 разных брокерах.


Хотите верьте, хотите нет, но все три результата были разными. Мало того, у одного брокера советник работал очень хорошо, у другого он полностью проиграл, а у третьего был каким-то плоским.


Как такое может быть?


Я понимаю, что некоторые брокеры меняют проскальзывание, спреды и т.д. Но разве общие результаты не должны быть похожими?


Пожалуйста, объясните.


Спасибо, FF

 

тестируется на реальных рынках или в тестере?

Тестер может быть разным.

 
fractalfreak:

Здравствуйте,


Я нахожу следующий факт довольно шокирующим:


У меня есть советник, который я тестировал с точно такими же настройками, точно таким же спредом (выбранным в startegy tester) и точно таким же периодом времени на 3 разных брокерах.


Хотите верьте, хотите нет, но все три результата были разными. Мало того, у одного брокера советник работал очень хорошо, у другого он полностью проиграл, а у третьего был каким-то плоским.


Как такое может быть?


Я понимаю, что некоторые брокеры меняют проскальзывание, спреды и т.д. Но разве общие результаты не должны быть похожими?


Пожалуйста, объясните.


Спасибо, FF

Ответ заключается в спредах, проскальзывании, интернет-соединении и надежности советника. Некоторые советники имеют слишком много скрытых фильтров, которых нет в настройках.

Они слишком чувствительны к спреду и проскальзыванию. Поэтому, если сигнал срабатывает, но спред не принимается, сделки не будет.

Тогда возникает проскальзывание и интернет. Если сигнал срабатывает, советник реагирует медленно, и когда цена изменяется на 1 пункт, советник считает это рискованной сделкой, даже если цена двигалась спокойно. В таких случаях лучше воспользоваться услугой VPS, потому что реальность такова, что в собственном доме мы всегда будем иметь большее отставание от серверов, чем при использовании VPS. На VPS теряется меньше сигналов.

Проблема в том, что когда советник теряет много сигналов и открывает только некоторые из них... Они могут быть не самыми лучшими. К сожалению, у многих советников есть такие проблемы.
 

Здравствуйте,

Давайте сосредоточимся на проскальзывании и спреде.


Хорошо, что касается спреда, я определил его как идентичный, поэтому мы можем пока оставить этот вопрос.


Что касается проскальзывания; ну, здесь определенно есть различия между брокерами, причем некоторые брокеры злоупотребляют проскальзыванием в своих интересах (что незаконно). Тем не менее, результатом этого будут довольно низкие цены.


Однако я думаю, что здесь есть другая проблема, на которую уже указал Фелипе. Действительно, один из брокеров торгует больше сигналов, чем другой.


Я приложил скриншот, который показывает сравнение двух одинаковых сделок. Действительно, общий результат примерно одинаков (+2,4 пенса против +2,8 пенса).


Однако разница заключается в количестве сделок; как видно, брокер справа совершил несколько сделок, а брокер слева - нет.


Это также видно на графиках.


Инди, дающий вход, подавал дополнительные сигналы на правого брокера.


Может ли это быть результатом спреда и проскальзывания, так как слева инди входа иногда не срабатывает из-за разницы цен?


Большое спасибо!

Файлы:
comparison.png  55 kb
 

В примере цены входа у обоих брокеров одинаковые.

Точные цены отличаются незначительно (полагаю, из-за проскальзывания).


Однако это, скорее, не является причиной сильно отличающихся результатов тестера стратегий у обоих брокеров.


Как видно на скриншоте, брокер справа совершал дополнительные сделки.


Это потому, что их ценообразование как таковое отличается?


Если да, то могу ли я быть уверен, что когда стратегия будет оптимизирована для брокера, на котором я использую советника в реальном времени, я получу то, что вижу?

Или все же есть риск, что один из брокеров покажет мне одно, а предоставит другое?


Например, может ли быть так, что брокер слева показывает мне хорошие результаты, но когда я использую его вживую, я буду страдать от несоответствия исполнения ордеров в бэктесте и вживую?

 
Мне кажется, что правильный брокер более реалистичен и дает более честные / менее манипулируемые цены, и что я должен оптимизировать стратегию там.
 

"Таким образом, если сигнал срабатывает, но спред не принимается, сделки не будет. "


1. Не могли бы вы немного уточнить? Это тоже звучит правильно (однако, почему брокер не принимает спред? Будет ли это эквивалентно реквоту?).


2. Однако в рассматриваемом случае у брокера справа есть индикаторные сигналы, которых нет у брокера слева, поэтому инди появляется справа чаще, чем слева.

Это все равно будет результатом разного ценообразования в первую очередь (спред или проскальзывание?), нет?

 
fractalfreak:

Если да, могу ли я быть уверен, что когда стратегия будет оптимизирована для брокера, на котором я использую советника в реальном времени, я получу то, что вижу?

о нет нет нет нет даже близко нет пожалуйста попробуйте с 0.01

Пожалуйста, поймите, для чего вы оптимизируете.

https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/tick_generation

 

Хм... я думаю, мы замышляем что-л. здесь....


Значит ли это, что:


- Разный спред ВЕДЕТ К разному ценообразованию ВЕДЕТ К разным сигналам индикатора?

ИЛИ

- Разный спред в исторических данных ВЕДЕТ К разному ценообразованию (историческому и живому) ВЕДЕТ К разным сигналам индикатора?

ИЛИ

- Разный спред в исторических данных ВЕДЕТ К разному ценообразованию (историческому и живому) ВЕДЕТ К разным ценам заполнения в реальном времени?



Другими словами, из-за нереалистичного спреда в исторических данных результаты в реальном времени ВСЕГДА будут отличаться? Имеет ли здесь значение % качества моделирования, показанный в тестере стратегий?

 

Кстати, оба показанных брокера являются ECN-брокерами.


Так как они должны зарабатывать на комиссии, а не на спреде, почему спред там отличается?


Кроме того, если спред определяется с помощью опции тестера стратегий, разве оба варианта не будут одинаковыми?


Поэтому, пожалуйста, будьте так добры, объясните мне еще раз:


1. Поскольку спред (а значит и цены как таковые) у разных брокеров будут отличаться, то и выходы индикаторов у разных брокеров будут отличаться.

Отсюда и разные результаты работы любых советников.

2. Могу ли я доверять тому, что при наличии САМОГО брокера и анализе бэктестов на основе исторических пирсов только этого брокера, результаты бэктестов являются показательными для живых результатов (оба отличаются только на основе проскальзывания и т.д.)?

3. Различаются ли у некоторых брокеров цены на демо и реальных счетах? Если да, то в чем именно? Если только реальный счет показывает РЕАЛЬНЫЙ спред, то что показывают демо-счета?

 

fractalfreak:

живые результаты ВСЕГДА будут отличаться?

Правильно.

fractalfreak:

результаты бэктестов являются показательными для реальных результатов


Неправильно.

Возможно, вы можете провести еще один тест на 3 демо-фидах одновременно.

Это привело бы к более близким показателям того, что вы, похоже, ищете.