Кое-что интересное в финансовом видео май 2014 - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Обзор прессы
newdigital, 2014.05.17 18:05
Прогноз по серебру на неделю 19 мая 2014 года, технический анализВ течение недели рынки серебра пытались раллировать, но к закрытию пятницы большая часть достижений была утрачена. Мы рассматриваем уровень $20.00 как сильно сопротивляющийся сейчас, так как рынок сформировал падающую звезду. Однако в этом районе также сформировалась пара "молотов", так что в конечном итоге, вероятно, в дальнейшем будет наблюдаться консолидация. Если мы достигнем нового минимума, то в этот момент мы будем готовы продавать, но в данный момент мы бы очень сомневались в этом. Что касается покупок, то нам нужно, по крайней мере, дневное закрытие выше отметки $20,00.
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Обзор прессы
newdigital, 2014.05.17 18:07
Прогноз по золоту на неделю 19 мая 2014 года, технический анализВ течение недели рынки золота ходили туда-сюда, но в итоге все закончилось относительно ровно. Мы находимся чуть ниже уровня $1300, который является значительным барьером, но, похоже, это также так называемая "справедливая стоимость" желтого металла на данный момент. Поэтому мы не видим особых перспектив для торговли до тех пор, пока не появится импульсивная свеча, чего в данный момент не наблюдается. В связи с этим мы считаем, что на данный момент это, вероятно, будет скорее краткосрочный рынок трейдеров.
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Обзор прессы
newdigital, 2014.05.17 18:08
Прогноз USD/JPY на неделю 19 мая 2014, технический анализПара USD/JPY в течение недели ходила туда-сюда, но снова нашла поддержку на уровне 101.25. На самом деле, эта область защищена линией восходящего тренда, поэтому мы считаем, что рынок, скорее всего, пойдет выше, но вполне может упереться в область консолидации, в которой мы застряли и которая имеет предел роста на уровне 103. В конечном счете, мы считаем, что рынок пойдет выше, но для прорыва к уровню 105 может потребоваться немного больше времени.
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Обзор прессы
newdigital, 2014.05.17 18:09
Прогноз USD/CAD на неделю 19 мая 2014 года, технический анализПара USD/CAD сначала пыталась раллировать в течение недели, но, как вы можете видеть, в итоге мы упали. Мы остановились прямо на отметке 1.0850, области значительной поддержки. В связи с этим мы считаем, что прорыв ниже этой отметки, скорее всего, направит рынок сначала к уровню 1.07, а затем к уровню 1.06, где мы ожидаем значительную поддержку. Любая поддерживающая свеча ниже этого уровня, и мы будем готовы начать покупать. Тем временем, однако, похоже, что эта пара, скорее всего, еще ослабнет.
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Обзор прессы
newdigital, 2014.05.17 18:11
NZD/USD прогноз на неделю 19 мая 2014, технический анализПара NZD/USD пыталась раллировать в течение недели, но, как вы можете видеть, откатилась назад и сформировала падающую звезду вторую неделю подряд. Похоже, что мы находимся в середине консолидации, поэтому трудно представить, что отсюда произойдет значительный прорыв вниз, но факт в том, что мы, скорее всего, протестируем уровень 0,85 в краткосрочной перспективе. Мы считаем, что свеча поддержки в этой области - это хорошая возможность для долгосрочной покупки, поскольку рынок должен направиться к уровню 0,90.
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Обзор прессы
newdigital, 2014.05.17 18:12
Прогноз GBP/USD на неделю 19 мая 2014 года, технический анализПара GBP/USD падала в течение большей части недели, но нашла достаточно поддержки внизу, чтобы сформировать молот. Этот молот должен отправить цены обратно в сторону роста, но у нас была падающая звезда с предыдущей недели прямо на уровне 1,70, очевидной области сопротивления на долгосрочных графиках. В связи с этим мы считаем, что рынок, скорее всего, пойдет выше, но дальше может быть небольшое движение, так как сопротивление придется преодолевать. Однако если мы поднимемся выше уровня 1,70, мы считаем, что этот рынок действительно пойдет гораздо выше, возможно, до уровня 1,75, если не выше. Очевидно, что это более долгосрочная перспектива, но в конечном итоге мы видим, что этот рынок пользуется очень хорошей поддержкой и имеет хороший восходящий тренд в течение некоторого времени. Фактически, нижняя часть молота на этой неделе коснулась линии восходящего тренда, которую мы только что упомянули.
В районе отметки 1,65 должно быть некоторое "дно", которое в прошлом оказывало как значительную поддержку, так и сопротивление. На самом деле, это очень плотная зона поддержки вплоть до отметки 1,64, так что вероятность прорыва вниз по требованию на данный момент очень мала. В связи с этим мы считаем, что покупки на падениях будут осуществляться краткосрочными трейдерами, и, вероятно, так и будет до тех пор, пока мы не достигнем отметки 1,75, когда бы она ни была достигнута.
Если нам все же удастся прорваться ниже отметки 1,64, мы считаем, что в этот момент рынок будет несколько сломлен, и при наличии достаточного времени ему придется опуститься до отметки 1,60, если не ниже. Однако разница в процентных ставках продолжает благоприятствовать британскому фунту, и мы не видим абсолютно никаких причин думать, что это изменится в ближайшее время, поэтому в конечном итоге мы считаем, что мы находимся в восходящем тренде, что дает нам гораздо больше уверенности на длинной стороне уравнения в этой паре.
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Обзор прессы
newdigital, 2014.05.17 18:14
Прогноз EUR/USD на неделю 19 мая 2014, технический анализПара EUR/USD падала в течение большей части недели, но все же сумела закрыться прямо на отметке 1,37, что очень важно, так как в последнее время она оказывала как поддержку, так и сопротивление. К тому же, линия здесь все еще удерживает восходящий тренд, и поэтому мы считаем, что рынок может продолжить движение вверх. Возможно, мы только что нашли летний диапазон - область между уровнем 1,37 снизу и уровнем 1,40 сверху.
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Обзор прессы
newdigital, 2014.05.19 19:15
Японская иена и евро остаются валютами, за которыми стоит следить на предстоящей неделе
Условия на рынке Форекс благоприятствуют продолжению роста японской иены против падающего евро, в то время как доллар США торгуется у поддержки. За какими сделками стоит следить?
Определения
Процент волатильности- Чем выше число, тем больше вероятность сильного движения цены. Это число показывает нам, на каком уровне находится текущий уровень подразумеваемой волатильности по отношению к последним 90 дням торговли. Мы обнаружили, что подразумеваемая волатильность имеет тенденцию оставаться очень высокой или очень низкой в течение длительных периодов времени. Поэтому полезно знать, где находится текущий уровень подразумеваемой волатильности по отношению к среднесрочному диапазону.
Тренд- Этот индикатор измеряет интенсивность тренда, показывая нам, где находится цена по отношению к своему 90-дневному торговому диапазону. Очень низкое значение говорит нам о том, что цена в настоящее время находится на 90-дневных минимумах или вблизи них, а более высокое значение говорит нам о том, что мы находимся вблизи максимумов. Значение в 50 процентов или около 50 процентов говорит нам о том, что мы находимся в середине 90-дневного диапазона валютной пары.
Range High - максимум закрытия за 90 дней.
Range Low - 90-дневный минимум закрытия.
Last - Текущая рыночная цена.
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Оценка состояния рынка на основе стандартных индикаторов в Metatrader 5
newdigital, 2014.05.19 17:51
По USDJPY на данный момент сложилась очень интересная и уникальная ситуация: пробой на таймфреймах D1 и W1.
Таймфрейм D1: Линия Chinkou Span индикатора Ichimoku пересекает историческую цену на открытом баре сверху вниз, и цена D1 находится ниже облака Ichimoku/kumo. Ближайший уровень поддержки 101,31
Возможный пробой.
Цена W1: Линия Chinkou Span пересекает цену на открытом баре W1 сверху вниз, но цена W1 расположена выше кумо. Ближайший уровень поддержки 101,31
Возможная коррекция.
Если цена D1 пробьет уровень поддержки 101.31 на закрытии бара D1, мы можем увидеть хорошее движение цены с продолжением основного медвежьего тренда.
Если цена W1 пробьет уровень поддержки 101.31 на закрытии бара W1, то тенденция к нисходящему тренду станет долгосрочной.
Если нет, то мы можем увидеть состояние рынка в диапазоне.
Как использовать ретрейсменты Фибоначчи
Ретракции Фибоначчи могут помочь трейдерам найти значимые ценовые точки и предсказать уровни поддержки и сопротивления. В его основе лежит последовательность чисел Фибоначчи, определенная Леонардо Фибоначчи в тринадцатом веке. Взаимосвязи между этими числами отображаются в виде коэффициентов, и эти коэффициенты используются для определения возможных уровней разворота.
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Индикаторы: Фибоначчи ретрейсмент
newdigital, 2013.11.21 12:06
Ретракции Фибоначчи (по материалам статьи на stockcharts)
Введение
Ретракции Фибоначчи - это коэффициенты, используемые для определения потенциальных уровней разворота. Эти соотношения находятся в последовательности Фибоначчи. Наиболее популярными коэффициентами Фибоначчи являются 61,8% и 38,2%. Обратите внимание, что 38,2% часто округляется до 38%, а 61,8 округляется до 62%. После роста графики применяют коэффициенты Фибоначчи для определения уровней коррекции и прогнозирования масштабов коррекции или отката. Коэффициенты Фибоначчи также могут применяться после падения для прогнозирования продолжительности контртрендового отскока. Эти коррекции можно комбинировать с другими индикаторами и ценовыми паттернами для создания общей стратегии.
Последовательность и соотношенияЭта статья не ставит своей целью слишком глубоко вникать в математические свойства последовательности Фибоначчи и золотого сечения. Для получения такой подробной информации есть множество других источников. Тем не менее, несколько основных положений обеспечат необходимый фон для самых популярных чисел. Леонардо Пизано Боголло (1170-1250), итальянскому математику из Пизы, приписывают введение последовательности Фибоначчи на Западе. Она выглядит следующим образом:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610......
Последовательность простирается до бесконечности и содержит множество уникальных математических свойств.
1,618 относится к золотому сечению или золотой середине, также называемой Phi. Обратная величина 1,618 равна .618. Эти соотношения можно найти во всей природе, архитектуре, искусстве и биологии. В своей книге "Волновой принцип Эллиотта" Роберт Прехтер цитирует Уильяма Хоффера из декабрьского номера журнала Smithsonian за 1975 год:
.... пропорция .618034 к 1 является математической основой для формы игральных карт и Парфенона, подсолнухов и раковин улиток, греческих ваз и спиральных галактик космоса. Греки основывали большую часть своего искусства и архитектуры на этой пропорции. Они называли ее золотой серединой.
Зоны оповещенияУровни коррекции предупреждают трейдеров или инвесторов о потенциальном развороте тренда, зоне сопротивления или поддержке. Ретракции основаны на предыдущем движении. Ожидается, что отскок отменит часть предыдущего падения, а коррекция отменит часть предыдущего роста. После начала отката чартисты могут определить конкретные уровни коррекции Фибоначчи для мониторинга. По мере приближения коррекции к этим уровням коррекции чартисты должны быть более бдительными в отношении потенциального бычьего разворота. На графике 1 показано, что Home Depot отступает примерно на 50% от своего предыдущего роста.
Обратная ситуация наблюдается при отскоке или коррекционном движении после падения. Как только начинается отскок, графики могут определить конкретные уровни коррекции Фибоначчи для мониторинга. Когда коррекция приближается к этим уровням коррекции, графики должны быть более бдительными в отношении потенциального медвежьего разворота. На графике 2 показано, что 3M (MMM) отступает примерно на 50% от своего предыдущего падения.
Следует помнить, что эти уровни коррекции не являются жесткими точками разворота. Вместо этого они служат зонами предупреждения о потенциальном развороте. Именно в этот момент трейдеры должны использовать другие аспекты технического анализа для идентификации или подтверждения разворота. Это могут быть свечи, ценовые модели, осцилляторы импульса или скользящие средние.
Общие ретрейсментыИнструмент Fibonacci Retracements Tool на StockCharts показывает четыре распространенных коррекции: 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. Из приведенного выше раздела о Фибоначчи ясно, что 23,6%, 38,2% и 61,8% основаны на соотношениях, найденных в последовательности Фибоначчи. 50-процентная коррекция не основана на числе Фибоначчи. Вместо этого, это число вытекает из утверждения теории Доу о том, что средние часто откатывают половину своего предыдущего движения.
Исходя из глубины, мы можем считать 23,6%-ный откат относительно неглубоким. Такой откат подходит для флагов или коротких откатов. Откаты в диапазоне 38,2%-50% считаются умеренными. Несмотря на большую глубину, 61,8%-ную коррекцию можно назвать золотой коррекцией. В конце концов, он основан на золотом сечении.
Мелкие откаты случаются, но для их улавливания требуется более пристальное наблюдение и быстрое нажатие на спусковой крючок. В приведенных ниже примерах используются дневные графики с периодом 3-9 месяцев. Основное внимание будет уделено умеренным коррекциям (38,2-50%) и золотым коррекциям (61,8%). Кроме того, в этих примерах показано, как сочетать коррекции с другими индикаторами для подтверждения разворота.
Умеренные ретрейсментыГрафик 3 показывает Target (TGT) с коррекцией, которая отступила на 38% от предыдущего роста. Это снижение также сформировало падающий клин, что типично для коррекционных движений. Эта комбинация вызвала тревогу разворота. Денежный поток Чайкина стал положительным, когда акции выросли в конце июня, но первая попытка разворота не удалась. Да, бывают и неудачи. Второй разворот в середине июля был успешным. Обратите внимание, что TGT рванула вверх, пробила линию клинового тренда, а денежный поток Чайкина стал положительным (зеленая линия).
График 4 показывает Petsmart (PETM) с умеренной 38%-ной коррекцией и другими сигналами. После снижения в сентябре-октябре акции отскочили назад до уровня около 28 в ноябре. В дополнение к 38%-ной коррекции, обратите внимание, что пробитая поддержка превратилась в сопротивление в этой области. Эта комбинация послужила сигналом к потенциальному развороту. William %R торговался выше -20% и также был перекуплен. Последующие сигналы подтвердили разворот. Во-первых, %R Уильямса вернулся ниже -20%. Во-вторых, PETM сформировал восходящий флаг и пробил поддержку флага резким снижением на второй неделе декабря.
Золотые ретрейсментыНа графике 4 показано дно Pfizer (PFE) вблизи уровня 62% коррекции. Перед этим успешным отскоком произошел неудачный отскок вблизи уровня 50% коррекции. Успешный разворот произошел с помощью молота на высоком объеме, а через несколько дней последовал прорыв.
На графике 5 показана вершина JP Morgan (JPM) вблизи уровня 62% коррекции. Рост до уровня 62% коррекции был довольно сильным, но неожиданно появилось сопротивление, и MACD (5,35,5) подтвердил разворот. Красная свеча и гэп вниз подтвердили сопротивление вблизи уровня 62% коррекции. Был двухдневный отскок выше 44,5, но этот отскок быстро провалился, так как MACD ушел ниже своей сигнальной линии (красная пунктирная линия).
ВыводыРетракции Фибоначчи часто используются для определения окончания коррекции или контртрендового отскока. Коррекции и контртрендовые отскоки часто повторяют часть предыдущего движения. Хотя короткие 23,6%-ные коррекции действительно встречаются, 38,2-61,8% охватывают больше возможностей (с 50% посередине). Эта зона может показаться большой, но это всего лишь зона предупреждения о развороте. Для подтверждения разворота необходимы другие технические сигналы. Развороты могут быть подтверждены свечами, индикаторами импульса, объема или графическими паттернами. Фактически, чем больше подтверждающих факторов, тем надежнее сигнал.
Видео о стратегии: Стратегия для условий низкой и экстремальной волатильности
Показатели волатильности опустились до экстремальных минимумов на прошедшей сессии - это означает, что скоро может наступить коррекция уровней активности и рынков. Показатель VIX, основанный на акциях, опустился на 12 процентов и достиг уровня, который наблюдался всего два раза за последние семь лет. Показатели FX и других финансовых активов достигли аналогичных высот. Наша естественная склонность - прогнозировать разворот, соответствующий масштабам нынешних экстремальных значений. Однако для такого системного изменения может потребоваться время и многочисленные фальстарты. В настоящее время существуют более благоприятные возможности для колебаний уровней активности. Мы рассматриваем эту ситуацию в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также выделяем различные варианты торговли через шкалу в сегодняшнем видеоролике о стратегии.
Индексы волатильности VIX и VXN
Индекс $VIX - это 30-дневная годовая подразумеваемая волатильность опционов на индекс S&P 500. Кроме того, $VXN - это 30-дневная годовая подразумеваемая волатильность опционов на индекс Nasdaq 100. Когда рынки терпят крах или быстро движутся вниз, опционы пут становятся популярными. Трейдеры повышают цену этих опционов, что проявляется в увеличении уровня подразумеваемой волатильности и, соответственно, в увеличении индекса $VIX и $VXN. Далее представлена основная взаимосвязь между ценами на акции и индексы и индексами $VIX и $VXN:
Эта базовая взаимосвязь подытоживается известным высказыванием трейдеров: "Когда VIX высок, самое время покупать; когда VIX низок, самое время уходить".
Следующий график биржевого фонда S&P 500 (SPY), верхняя половина графика, показывает обратную зависимость между ним и индексом волатильности $VIX, нижняя половина графика:
Обратите внимание, как восходящий тренд в цене S&P 500 сопровождается нисходящим трендом в уровне $VIX.
Следующий график биржевого фонда Nasdaq 100 (QQQQ) показывает, насколько велики возможности для покупки, когда $VXN поднимается выше:
Сигнал к покупке VIX и VXNКогда $VIX или $VXN подскакивают (обычно они оба подскакивают в одни и те же периоды), покупайте. Если история повторяется, а так было часто, то покупка всплесков $VIX и $VXN оказывается весьма прибыльной. Тем не менее, здесь применима мантра взаимных фондов: "Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов".
Тренд индексов $VIX и $VXN может добавить еще один полезный уровень анализа к индикаторам цены и объема. Техническим индикатором, который может представлять интерес, является индикатор волатильности