Мнение бэктестинга

[Dua Yong Rew]

Как вы считаете, если советник прибылен в 10-летнем бэктесте,

1. будет ли он прибыльным, когда выйдет на рынок? Если нет, то почему? Каковы причины?

2. советник не оптимизирован к последним изменениям на рынке, и если он прибылен на данных за 10 лет, не является ли он очень надежным?

[Sergey Golubev]

хорошие результаты бэктестинга не гарантируют будущую прибыль, потому что рынок постоянно меняется. Кроме того, хорошие результаты бэктестинга не гарантируют от мошенничества на рынке Форекс.

Бэктестинг - это просто инструмент только для кодеров и трейдеров. Просто мое мнение, извините.

[Sergey Golubev]

Торговля на форуме, автоматические торговые системы и тестирование торговых стратегий

скальперы на MT5

Ренат, 2014.01.06 18:38

Реквоты и отложки смоделированы на время в тестере МТ5. И это очень хорошая отрезвляющая скальпинг стратегия.

посмотрите внимательнее.

Для информации - читайте выше

[Simon Gniadkowski]

doshur:

Как вы считаете, если советник прибылен в 10-летнем бэктесте,

1. будет ли он прибыльным, когда выйдет на рынок? Если нет, то почему? Каковы причины?

2. советник не оптимизирован к последним изменениям на рынке, и если он прибылен на данных за 10 лет, не является ли он очень надежным?

Если ваш бэктест малоприбыльный, несколько сделок на брокере с очень низким спредом, то нет, вероятно, он не будет прибыльным на брокере с немного более высоким спредом, например. Попробуйте его на других парах, он комбинируется? или это фиксированные лоты?

[Ronnie Mansolillo]

Данные, публикуемые не только крупными финансовыми газетами, но и крупнейшими брокерами, свидетельствуют о существенном росте объемов на Форекс в последние годы. Этот рост, связанный также со все более широким использованием торговых роботов, как вы думаете, не влияет ли в значительной степени на цикличность цен на основных рынках? Если да, то не являются ли более надежными параметры настройки эксперта за последние 3/5 лет?

[Ubzen]

Rosiman: Данные, публикуемые не только крупными финансовыми газетами, но и крупнейшими брокерами, свидетельствуют о существенном росте объемов на Форекс в последние годы. Этот рост, связанный также со все более широким использованием торговых роботов, как вы думаете, не влияет ли в значительной степени на цикличность цен на основных рынках? Если да, то не являются ли более надежными параметры настройки эксперта за последние 3/5 лет?

Если следовать этой логике, то почему бы не использовать параметры за последние 3>5 дней ...., а не за последние 3>5 лет?

[Ronnie Mansolillo]

Ubzen :
Если следовать этой логике, то почему бы не использовать параметры за последние 3>5 дней ...., а не за последние 3>5 лет?

Надеюсь, ваш ответ будет провокацией. Я считаю, что за 3/5 лет возникает несколько первичных трендов, по которым можно серьезно установить параметры эксперта, и эти параметры можно тестировать ежеквартально и, возможно, подвергать изменениям. По этой причине я просто считаю, что бэктест на 3/5 лет надежнее, чем на 10.

[Ubzen]

Rosiman: Я надеюсь, что ваш ответ - это провокация. Я считаю, что за 3/5 лет возникает несколько основных тенденций, на которых можно серьезно установить параметры эксперта, и эти параметры можно тестировать ежеквартально и, возможно, подвергать изменениям. По этой причине я просто считаю, что бэктет на 3/5 лет надежнее, чем на 10.

Учитывая информацию, предоставленную Вами и doshur, нет возможности сказать, какая система превзойдет другую в будущем. Оба трейдера должны принять на себя риск потери некоторой суммы своего депозита в будущем. Я бы лично доверился системе, которая показала хорошие результаты за 10 лет против 5 лет (только).

Опять же, нет никаких дополнительных деталей, таких как #-of-Trades || Return on Investment || Drawdown ... и т.д. Так что я смотрю на это так: ... она не только может обрабатывать условия в течение последних 5 лет ... она также может обрабатывать условия до этого. Я действительно не вижу, как недавние параметры превосходят параметры всех времен, если только у них нет дополнительных преимуществ.

[Ronnie Mansolillo]

Ubzen:

Учитывая информацию, предоставленную Вами и doshur, нет возможности сказать, какая система превзойдет другую в будущем. Оба трейдера должны принять на себя риск потери некоторой суммы своего депозита в будущем. Я бы лично доверился системе, которая показала хорошие результаты за 10 лет против 5 лет (только).

Опять же, здесь нет дополнительных деталей, таких как #-of-Trades || Return on Investment || Drawdown ... и т.д. Поэтому я смотрю на это так: ... она не только может обрабатывать условия в течение последних 5 лет ... она также может обрабатывать условия до этого. Я действительно не вижу, как недавние параметры превосходят параметры всех времен, если только они не имеют дополнительных преимуществ.

Спасибо за ваш ответ. Мой вопрос был именно вопросом, чтобы понять мнение других опытных трейдеров.

https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_exchange_market#Market_size_and_liquidity:

"Торговля иностранной валютой выросла на 20% с апреля 2007 года по апрель 2010 года и более чем удвоилась с 2004 года.^[64]Увеличение оборота обусловлено рядом факторов: растущим значением иностранной валюты как класса активов, увеличением торговой активностивысокочастотных трейдеров и появлениемрозничных инвесторовкак важного сегмента рынка. Ростэлектронного исполненияи разнообразный выбор мест исполнения сделок привел к снижению операционных издержек, повышению ликвидности рынка и привлечению большего числа клиентов. В частности, электронная торговля через онлайн-порталы облегчила розничным трейдерам торговлю на валютном рынке. Пооценкам, к 2010 году на розничную торговлю будет приходиться до 10% спотового оборота, или 150 млрд долларов США в день (см.розничная валютная платформа).

Валютный рынок - этовнебиржевой рынок, где брокеры/дилеры ведут переговоры непосредственно друг с другом, поэтому не существует центральной биржи иликлиринговой палаты. Крупнейшим географическим центром торговли является Великобритания, в первую очередь Лондон, который, по оценкамTheCityUK, увеличил свою долю в мировом обороте традиционных сделок с 34,6% в апреле 2007 года до 36,7% в апреле 2010 года. В связи с доминированием Лондона на рынке, котировочная цена конкретной валюты, как правило, является лондонской рыночной ценой. Например, когдаМеждународный валютный фонд ежедневно рассчитывает стоимость своих специальныхправ заимствования, он использует цены лондонского рынка на полдень того же дня".

Я считаю, что большое количество ликвидности сегодня на рынке Форекс влияет на цены иначе, чем много лет назад, поэтому, когда я становлюсь экспертом, я придаю большее значение параметрам, которые дали лучшие результаты в последние годы, чем те, которые были десятилетия назад.

[Ubzen]

doshur:

Как вы считаете, если советник прибылен в 10-летнем бэктесте,

1. будет ли он прибыльным, когда выйдет на рынок? Если нет, то почему? Каковы причины?

2. советник не оптимизирован к последним изменениям на рынке, и если он прибылен на данных за 10 лет, не является ли он очень надежным?

Я бы поддержал комментарии RaptorUK.

Я рекомендую протестировать его на других парах. Если не на других, то хотя бы для того, чтобы получить представление о его надежности. Во время реальной торговли ваш советник будет сталкиваться с различными уровнями трендов и диапазонов. Результаты этого не должны отбить у вас желание проводить демо-тестирование на основном инструменте. Но закрывать глаза и говорить: "Я не хочу видеть... этого" - значит отказывать себе в информации.

[Ubzen]

Rosiman: Спасибо за ваш ответ. Мой вопрос был именно вопросом, чтобы понять мнение других опытных трейдеров.

...............................

Я считаю, что большее количество жидкости сегодня на рынке форекс влияет на цены иначе, чем много лет назад, поэтому, когда я строю эксперта, я придаю большее значение параметрам, которые дали лучшие результаты в последние годы, чем те, которые были десятилетия назад.

Вы не одиноки. Есть много людей, которые разделяют вашу точку зрения. И в этом нет ничего правильного или неправильного. Все трейдеры должны выбрать свою логику и жить с будущими результатами.