Интересное в финансовом видео январь 2014 - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Скользящие средние являются одним из самых основных инструментов технического анализа. Скользящие средние являются запаздывающим индикатором и не предсказывают тренд, а подтверждают его, когда он уже установлен. Расчеты сглаживают ежедневные колебания цен и уменьшают шум.
Вы можете использовать скользящие средние в простой, экспоненциальной или взвешенной форме.
1.Простая - рассчитывает среднее значение (mean) цены закрытия за выбранное количество периодов (тиков/баров) и отображает в виде соединенной плавно изгибающейся линии. Краткосрочный: 10-30 дней, Среднесрочный: 30-100 дней, Долгосрочный: 100-200+. Сумма всех цен закрытия, деленная на количество цен закрытия за определенный период.
2.Экспоненциальная - применяет больший вес к недавним ценам по сравнению со старыми. Находится путем применения процента от сегодняшней цены закрытия к вчерашним скользящим средним.
3.Взвешенная - придает текущим данным больший вес, чем старым. Более старые данные считаются менее ценными/значимыми. Каждая цена в серии умножается на количество периодов, предшествующих ей: чем старее цена, тем меньше ее множитель.
Для чего я могу это использовать? Скользящие средние можно использовать для решения различных задач, но рекомендуется применять их вместе с другими техническими индикаторами. Самое замечательное в скользящих средних то, что они упрощают данные для глаз.
В этом видео объясняется логика, почему золото является инвестиционным инструментом и хранилищем богатства в условиях экономического кризиса и, таким образом, может помочь людям увеличить свою покупательную способность в условиях большой экономической неопределенности - особенно в условиях валютного кризиса.
Ichimoku - Применение Ichimoku Kinko Hyo
Обучающее видео по торговле корзинами
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Индикаторы: Индекс доллара USDx
newdigital, 2013.11.06 15:02
Фьючерсы на индекс доллара и корреляции с фьючерсами на сырую нефть и золото
Скальперы, внутридневные, позиционные и свинг-трейдеры извлекают выгоду из корреляций между фьючерсом на индекс доллара США (DX) и товарными фьючерсами, такими как золото (GC) и сырая нефть (GC). Фьючерс на индекс доллара США является одним из наиболее широко признанных рынков электронных торгов в мире. Сравнивая доллар США с корзиной основных валют, этот фьючерсный индекс имеет относительно низкий ежедневный объем торгов по сравнению с евро или фунтом стерлингов, и в основном используется благодаря своим сильным корреляциям, помогающим трейдерам в различных ситуациях. Профессиональные трейдеры следят за индексом доллара в то время, когда он наиболее активен, что происходит с 8 утра до 12 вечера по восточному времени в течение торговых дней. Это время также хорошо согласуется с фьючерсами на сырую нефть и золото, которые также проявляют большую активность в это время. Существует множество способов использования индекса доллара США для торговых возможностей, но большинство трейдеров считают, что DX наиболее последовательно используется в качестве фильтра для высокорискованных сделок.Давайте сначала обсудим основную корреляцию, которую используют трейдеры. Существует отрицательная корреляция между DX и почти всеми другими рынками, за которыми следят трейдеры. Доллар отрицательно связан с другими валютами, поскольку является мировой резервной валютой, и отрицательно связан с сырьевыми товарами в силу простых законов спроса и предложения. Давайте сосредоточимся на корреляции с фьючерсами на золото и сырую нефть.
Как трейдеры, существует множество различных моментов в течение дня, когда доллар начинает двигаться более резко, например, открытие американских рынков в 9:30 утра по восточному времени, до и после крупных новостных событий, таких как отчеты о заявках на пособие по безработице или новости FOMC. Мы смотрим, когда доллар начинает свой тренд, и, используя отрицательную корреляцию между этими рынками, мы ищем возможности для сырой нефти и золота в противоположную сторону от тренда доллара. Когда доллар находится в тренде, трейдеры используют паттерны прорыва, чтобы извлечь выгоду из этой корреляции. Когда доллар растет, ищите высокопроцентные входы в короткую сторону фьючерсов на золото или сырую нефть.
Большинство трейдеров используют корреляцию доллара в качестве фильтра, поскольку она позволяет им избегать высокорискованных входов по фьючерсам на золото и сырую нефть. В отсутствие тренда по доллару фьючерсы на золото и сырую нефть также демонстрируют плоское ценовое действие и часто разворачивают свои текущие тренды. Доллар имеет тенденцию становиться очень неустойчивым в нерешительные периоды рынка, и в такие периоды мы стараемся воздерживаться от более рискованной торговли фьючерсами на сырую нефть и золото.
Еще одна важная вещь, за которой следует следить по доллару, - это ключевые уровни поддержки и сопротивления вокруг простых графических моделей. Например, используя модель "Голова и плечи" на долларе, трейдеры будут избегать торговли золотом и сырой нефтью, когда доллар попытается завершить разворот тренда. Умные трейдеры будут ждать реакции на движение вокруг этих экстремальных уровней, а не пытаться первыми войти в рынок, когда доллар здесь. В заключение хочу сказать, что фьючерс на индекс доллара можно использовать очень эффективно, при этом он отрицательно коррелирует со многими рынками, на которых мы любим торговать. Из всех вариантов использования этого индекса наиболее эффективный способ, которым пользуются большинство трейдеров, - это использование доллара в качестве фильтра, чтобы избежать высокорискованных сделок на других рынках, таких как нефть и золото.
Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий
Индикаторы: Индекс доллара USDx
newdigital, 2013.11.06 15:03
На основе - Индекс доллара США - USDX
Индекс долла ра США(USDX) был введен в марте 1973 года, когда Бреттон-Вудская система прекратила свое существование. Индекс показывает отношение доллара США к корзине из шести основных мировых валют - евро (EUR), йене (JPY), британскому фунту (GBP), канадскому доллару (CAD), шведской кроне (SEK) и швейцарскому франку (CHF). В составе этой корзины каждая валюта имеет свой вес:
EUR - 57,6%
ЙЕНА - 13,6%
ФУНТ СТЕРЛИНГОВ - 11,9%
КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР - 9,1%
ШВЕДСКАЯ КРОНА - 4,2%
ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК - 3,6%
Состав корзины 1973 года менялся только один раз - в 1999 году, когда был введен евро.
На момент появления индекс имел значение 100 пунктов. Исторических минимумов он достиг в марте 2008 года - 70,7 пункта, а максимальное значение было зафиксировано в феврале 1985 года - 148,1 пункта. Индекс торгуется во время работы мировых валютных рынков - 24 часа в сутки, 5 дней в неделю. Торги на бирже ведут ICE (Intercontinental Exchange) - бывшая Нью-Йоркская товарная биржа (NYBOT - New York Board of Trade). Кроме того, индекс представлен в виде различных торгуемых инструментов: биржевых фондов (exchange traded funds, или ETF), взаимных фондов (mutual funds), фондовых опционов.
Индекс рассчитывается как средневзвешенное геометрическое значение вышеуказанных валют по следующей формуле:
USDXt = 50,14348112 x (EURt) -0,576 x (JPYt) 0,136 x (GBPt) -0,119 x (CADt) 0,091 x (SEKt) 0,042 x (CHFt) 0,036.
В формуле коэффициенты мощности соответствуют весам валют в корзине. Расчет индекса совпадает с данными, используемыми при расчете ФРС торгово-взвешенного долларового индекса валют стран, формирующих основной внешнеторговый оборот США.
Большая часть международной торговли в США приходится на еврозону (57,6%), за ней следует Япония - 13,6% Великобритания - 11,9% Канада - 9,1%, Швеция - и Швейцария 4,2% - 3,6%.
Как использовать индекс доллара на Форекс?
Важно понимать, нравится вам это или нет, диктует доллар США тенденции основных мировых валют, поэтому индекс является отличной отправной точкой для определения силы или слабости доллара США в валютных парах.
Как правило, тенденция изменения индекса приводит к изменению тенденций валютных пар, в которых присутствует доллар США и он сам. Например, во время восходящего тренда пары USDX с прямой котировкой также будут расти (например, USDCHF, USDCAD), пары с обратной - замедляться (это EURUSD, GBPUSD). Используя инструментарий технического анализа, такой как свечи, уровни поддержки/сопротивления, скользящие средние, можно получить представление о силе доллара США с точки зрения долгосрочных тенденций, возможных долгосрочных и краткосрочных разворотов, а также изменений в настроениях участников рынка.
Разворот в точке разворота - 9-я часть видеосерии, в которой обсуждаются краткосрочные развороты ценового бара, такие как медвежий отказ, бычий отказ, разворот открытия-закрытия, разворот цены закрытия, разворот крюка, ключевой разворот, островной разворот и разворот в точке разворота.
В этом видео о брокерах Forex мы обсуждаем основные различия между ECN, STP и Market Maker брокерами. Это особенно полезно, если вы начинающий трейдер, поэтому смотрите полное видео, чтобы получить подробное объяснение.
ИНДЕКС ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Разговорные моменты
В 1950-х годах бензин стоил $0,27, аренда квартиры - $42 в месяц, а билет в кино - $0,48. Кроме того, доллар США стоил в 9 раз больше, чем сейчас. Инфляция снижает покупательную способность населения, поэтому центральные банки так упорно борются с инфляцией, повышая процентную ставку. Форекс-трейдеры хорошо знают, что процентные ставки являются основным фактором движения валют. Инвесторы ищут более высокую доходность и будут переводить капитал из низкодоходных активов и валют в высокодоходные активы и валюты. Именно поэтому трейдеры обращают особое внимание на индекс цен производителей, поскольку он предупреждает их о росте и падении инфляции, что, в свою очередь, может привести к росту и падению валютных курсов.
Что такое индекс цен производителей?Индекс цен производителей (PPI) - это показатель, который публикуется ежемесячно на второй неделе каждого месяца и используется для измерения среднего изменения отпускной цены, полученной за готовую продукцию. Розничные торговцы, которым приходится платить больше за готовую продукцию, могут переложить более высокие затраты на потребителей. Это измерение изменения цен с точки зрения продавца может быть опережающим индикатором потребительской инфляции, которая измеряется индексом потребительских цен (ИПЦ). ИЦП рассматривает три производственные сферы: предприятия, основанные на сырье, промышленные предприятия и предприятия, основанные на стадиях обработки. Выпускаемый Бюро статистики труда, ИЦП создается на основе данных, собранных в ходе почтового опроса розничных торговцев, выбранных случайным образом.
Трейдеры могут видеть изменения в PPI, выраженные в процентном изменении по сравнению с предыдущим годом или месяцем.
Зачем смотреть на индекс PPI?
Трейдеры Форекс используют индекс цен производителей для определения направления движения цен и измерения уровня инфляции. Рост цен в виде инфляции снижает покупательную способность валюты страны, поскольку потребители могут купить меньше товаров и услуг на каждую единицу валюты. Такое снижение покупательной способности потребителей обычно вызывает ответную реакцию центрального банка в виде повышения процентных ставок. Рост PPI может указывать на то, что потребительские цены могут вырасти, что приведет к повышению процентных ставок. Повышение процентных ставок стимулирует спрос на данную валюту, так как инвесторы ищут доходность. Такой приток капитала приводит к повышению обменного курса. С другой стороны, стабильный или падающий индекс PPI гарантирует, что процентные ставки останутся низкими. Это приводит к снижению относительного курса валюты. Как видите, использование информации, содержащейся в PPI, может дать трейдерам преимущество при поиске сильных и слабых валют.
Урок 3 - Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера были созданы Джоном Боллинджером в конце 1980-х годов. Боллинджер изучал скользящие средние и экспериментировал с новым индикатором конверта (канала). Это исследование было одним из первых, в котором волатильность измерялась как динамическое движение. Этот инструмент дает относительное определение ценовых максимумов/минимумов в терминах верхней и нижней полос.
Полосы Боллинджера состоят из трех плавных линий. Средняя линия - это простая скользящая средняя, которая обычно устанавливается с периодом 20 (количество баров/тиков в данном временном периоде) и используется в качестве основы для создания верхней/нижней полос. Верхняя полоса - это средняя полоса, прибавленная к заданному отклонению, умноженному на скользящую среднюю с заданным периодом. Нижняя полоса - это средняя полоса, вычитаемая из заданного отклонения, умноженного на скользящее среднее с заданным периодом.
Для чего мы можем это использовать?
Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий
Индикаторы: Полосы Боллинджера ®
newdigital, 2013.08.06 13:49
Торговый индикатор полосы Боллинджера
Разработан Джоном Боллинджером.
Индикатор Bollinger Bands выступает в качестве меры волатильности. Этот индикатор является индикатором наложения цены. Индикатор состоит из трех линий: средняя линия (скользящая средняя), верхняя линия и нижняя линия. Эти три полосы будут окружать цену, и цена будет двигаться в пределах этих трех полос.
Этот индикатор формирует верхнюю и нижнюю полосы вокруг скользящей средней. По умолчанию используется скользящая средняя 20-SMA. Этот индикатор использует концепцию стандартных отклонений для формирования верхних и нижних полос.
Пример показан ниже.
Индикатор Bollinger Bands
Поскольку стандартное отклонение является мерой волатильности, а волатильность рынка динамична, полосы постоянно корректируют свою ширину. Более высокая волатильность означает более высокое стандартное отклонение, и полосы расширяются. Низкая волатильность означает, что стандартное отклонение ниже и полосы сужаются.
Полосы Боллинджера используют ценовое действие для получения большого количества информации. Информация, предоставляемая этим индикатором, включает в себя:
Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий.
Индикаторы: Полосы Боллинджера ®
newdigital, 2013.08.06 13:51
Как работает индикатор Bollinger Bands
При расчете Bollinger Bands используется стандартное отклонение для построения полос, по умолчанию используется значение 2.
Расчет
Боллинджер считал, что лучшим вариантом по умолчанию для его индикатора является 20-периодное скользящее среднее, а полосы затем накладываются на ценовое действие.
Стандартное отклонение - это понятие статистики. Оно берет свое начало из понятия нормального распределения. Одно стандартное отклонение от среднего значения в плюс или минус охватывает 67,5 % всех движений цены. Два стандартных отклонения от среднего значения в плюс или в минус охватывают 95 % всех движений цены.
Именно поэтому индикатор Bollinger Bands использует стандартное отклонение 2, которое охватывает 95 % всех ценовых действий. Только 5 % ценовых действий будут находиться за пределами полос, поэтому трейдеры открывают или закрывают сделки, когда цена достигает одной из внешних полос.
Основная функция индикатора Bollinger Bands - измерение волатильности. Верхняя и нижняя границы Полос Боллинджера пытаются ограничить движение цены до 95 процентов возможных цен закрытия.
Этот индикатор сравнивает текущую цену закрытия со скользящим средним значением цены закрытия. Разница между ними заключается в волатильности текущей цены по сравнению со скользящей средней. Волатильность будет увеличивать или уменьшать стандартное отклонение.
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Индикаторы: Полосы Боллинджера ®
newdigital, 2013.08.06 13:54
Полосы Боллинджера и волатильность
Когда волатильность высока; цены приближаются далеко от скользящей средней, ширина полос увеличивается, чтобы вместить больше возможных движений цены, которые могут находиться в пределах 95% от среднего значения.
Полосы Боллинджера расширяются по мере роста волатильности. Это проявляется в виде выпуклостей вокруг цены. Когда полосы Боллинджера расширяются подобным образом, это модель продолжения, и цена продолжит движение в этом направлении. Обычно это сигнал продолжения.
Пример ниже иллюстрирует выпуклость Боллинджера.
Высокая волатильность и низкая волатильность
Когда волатильность низкая, цены закрываются ближе к скользящей средней, ширина уменьшается, чтобы уменьшить возможное движение цены, которое может находиться в пределах 95% от среднего значения.
Когда волатильность низкая, цена начинает консолидироваться в ожидании прорыва. Когда полосы Боллинджера движутся в боковом направлении, лучше всего оставаться в стороне и не заключать никаких сделок.
Пример показан ниже, когда полосы сузились.
Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий
Индикаторы: Полосы Боллинджера ®
newdigital, 2013.08.06 13:57
Индикатор Bollinger Bands Bulge and Squeeze Технический анализ
Полосы Боллинджера являются саморегулирующимися, что означает, что полосы расширяются и сужаются в зависимости от волатильности.
Стандартное отклонение - это статистическая мера волатильности, используемая для расчета расширения или сужения полос. Стандартное отклонение будет выше, когда цены сильно меняются, и ниже, когда рынки более спокойны.
Сжатие Боллинджера
Сужение полос является признаком консолидации и известно как сжатие полос Боллинджера.
Когда полосы Боллинджера показывают узкое стандартное отклонение, это обычно время консолидации, и это сигнал о том, что будет ценовой прорыв, и это показывает, что люди корректируют свои позиции для нового движения. Кроме того, чем дольше цены остаются в пределах узких полос, тем выше вероятность прорыва.
Выпуклость Боллинджера
Расширение полос является признаком прорыва и известно как "выпуклость".
Сильно удаленные друг от друга полосы Боллинджера могут служить сигналом приближающегося разворота тренда. В приведенном ниже примере полосы стали очень широкими в результате высокой волатильности на нисходящем свинге. Согласно статистике и теории нормального распределения, тренд разворачивается, когда цены достигают экстремального уровня. Выпуклость" предсказывает смену тренда на нисходящий.
Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий
Индикаторы: Bollinger Bands ®
newdigital, 2013.08.06 14:00
Bollinger Bands Price Action на трендовых рынках Форекс
Индикатор Bollinger Bands используется для идентификации и анализа трендовых рынков. На трендовом рынке этот индикатор четко показывает направление вверх или вниз.
Этот индикатор можно использовать для определения направления тренда на рынке Форекс. При восходящем тренде этот индикатор четко показывает направление тренда, он направляется вверх, а цена находится выше средней полосы Боллинджера.
При нисходящем тренде цена будет находиться ниже средней полосы, а полосы будут направлены вниз.
Наблюдая за паттернами, образуемыми полосами Боллинджера, трейдер может определить направление, в котором, скорее всего, будет двигаться цена.
Паттерны и сигналы продолжения
Восходящий тренд на Форекс
Цена обнимает верхнюю полосу во время восходящего тренда на Форекс.
Нисходящий тренд на ФорексФорум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий
Индикаторы: Полосы Боллинджера ®
newdigital, 2013.08.06 14:04
Развороты тренда на полосах Боллинджера - двойные вершины и двойные низы
Прежде чем считать, что произошел разворот, трейдеру следует дождаться разворота цены в противоположном направлении после касания одной из полос.
Еще лучше, если цена пересекает скользящую среднюю.
Развороты тренда с двойным дном
Двойное дно - это сигнал к покупке. Оно возникает, когда цена пробивает нижнюю полосу Боллинджера, затем отскакивает, формируя первый минимум. Затем через некоторое время формируется еще один минимум, и на этот раз он находится выше нижней полосы.
Второй минимум не должен быть ниже первого, и важно, чтобы второй минимум не касался и не пробивал нижнюю полосу. Эта бычья торговая установка Forex подтверждается, когда ценовое действие движется и закрывается выше средней полосы (простой скользящей средней).
Развороты тренда "Двойная вершина
Двойная вершина - это сигнал на продажу. Она возникает, когда цена пробивает верхнюю полосу Боллинджера, затем отскакивает вниз, формируя первый максимум. Затем через некоторое время формируется еще один максимум, но на этот раз он находится ниже верхней полосы.
Второй максимум не должен быть выше первого, и важно, чтобы второй максимум не касался или не пробивал верхнюю полосу. Эта медвежья торговая установка Forex подтверждается, когда ценовое действие движется и закрывается ниже средней линии (простой скользящей средней).
Что такое процентные ставки?
In this Scene, I explain the basics of interest rates, how they work, and how the Federal Reserve is able to change them through means of the money supply. In addition, I discuss how interest rates changed over the last two decades, and how these changes may have played a part in contrinbuting to the current economic crisis.
==============
Ожидание процентной ставки (адаптировано из этой статьи)
Хотя трейдерам Forex легко понять логику того, почему инвесторы переводят деньги из валют и активов с более низкой доходностью в активы и валюты с более высокой доходностью. Они также могут считать, что за движение валют отвечает простой механизм спроса и предложения. Однако это лишь часть истории. Ожидание будущего повышения или понижения процентных ставок еще более важно, чем сами фактические ставки.
Например, в Великобритании процентные ставки колебались между 4,5 и 4,75%, что намного выше, чем 3,25% в США. Обычная мудрость подсказывает, что курс GBPUSD должен был вырасти в этот период времени. Однако, как видно из приведенного выше графика, этого не произошло, поскольку курс GBPUSD снизился. Причиной этого стали ожидания того, что Федеральная резервная система США начнет цикл ужесточения ставок. Премия в 250 базисных пунктов, которой обладала Великобритания в начале 2005 года, сократилась до разницы всего в 25 базисных пунктов. ФРС повысила процентную ставку с 3,25% в декабре 2004 года до 6,00% к маю 2006 года.
Если центральный банк решает в один прекрасный день повысить ставки, а затем заявляет, что в обозримом будущем он больше не будет повышать ставки, то валюта все равно может продаваться, хотя процентная ставка была повышена.
==============
Ichimoku - Tenkan Sen и Kijun Sen
====================
Пересечение Тенкан Сен / Киджун Сен
Сигнал Tenkan Sen / Kijun Sen Cross возникает, когда Tenkan Sen (разворотная линия) пересекает Kijun Sen (стандартная линия).
Бычий сигнал возникает, когда Tenkan Sen пересекает Kijun Sen снизу вверх.
- Слабый бычий сигнал возникает, когда крест находится ниже Кумо.
- Нейтральный бычий сигнал возникает, когда крест находится внутри Кумо.
- Сильный бычий сигнал возникает, когда крест находится выше Кумо.
Медвежий сигнал возникает, когда Tenkan Sen пересекается сверху вниз с Kijun Sen.Крест Киджун-сен
Сигнал Kijun Sen Cross возникает, когда цена пересекает Kijun Sen (стандартная линия).
Бычий сигнал возникает, когда цена пересекает Kijun Sen снизу вверх.
- Слабый бычий сигнал возникает, когда крест находится ниже Кумо.
- Нейтральный бычий сигнал возникает, когда крест находится внутри Кумо.
- Сильный бычий сигнал возникает, когда крест находится выше Кумо.
Медвежий сигнал возникает, когда цена пересекает Сен Киджун сверху вниз.====================
Индикатор для MT5 с алертом находится в этом посте.
====================