Интересное в финансовом видео Ноябрь 2013
=============
Почему кредитное плечо является самым большим преимуществом и самым большим недостатком
Основным преимуществом и недостатком торговли фьючерсами является кредитное плечо. (Вы можете держать очень большое количество товара за небольшой депозит, поэтому любые прибыли и убытки умножаются). Это главное отличие торговли фьючерсами от, скажем, спекуляций с акциями и паями.
Например, у вас есть $3000 для инвестирования. Вы можете купить акции нефтедобывающей компании на $3000, купив их сразу. Или же эти $3000 могут быть достаточной маржой (залогом) для покупки пары фьючерсных контрактов на сырую нефть на сумму $30 000.
Цена на сырую нефть падает на 10%. Если это повлияет на цену ваших акций горнодобывающей промышленности на 10%, вы потеряете $300 (10% от $3000). Но при падении на 10% стоимости ваших фьючерсных контрактов на сырую нефть вы потеряете $3000 (10% от $30 000). Другими словами, вся ваша первоначальная ставка будет потеряна при торговле фьючерсами, а не только 10% вашего капитала при торговле акциями.
Но благодаря ордерам Stop-Loss вы всегда будете знать, какой суммой вы рискуете в любой сделке.
Стоп-лосс ордер - это заранее определенная точка выхода, которая автоматически выводит вашу позицию, если рынок пойдет против вас. В приведенном выше примере вы можете решить рискнуть только $1000 на фьючерсные контракты на сырую нефть. Вы разместите стоп-лосс чуть ниже рыночной цены, и если рынок немного упадет, ваша позиция будет закрыта с потерей $1000.
Таким образом, кредитное плечо отлично подходит, если рынок идет в предсказанном вами направлении - вы можете быстро удвоить, утроить или вчетверо увеличить свою первоначальную ставку. Но если рынок пойдет против вас, вы можете так же быстро потерять много денег. Вся ваша первоначальная ставка (ваша маржа) может быть уничтожена за несколько дней. А в некоторых случаях вам придется заплатить больше денег своему брокеру, если внесенная вами маржа окажется меньше, чем убытки по вашей сделке.
Как защитить прибыль с помощью стоп-лосс ордеров
Как уже упоминалось выше, убытки могут накапливаться так же быстро, как и прибыль при торговле фьючерсами. Почти каждый успешный трейдер использует в своей торговле ордера Stop-Loss, чтобы обеспечить "фиксацию" прибыли и минимизацию убытков.
Как работают стоп-лоссы?
Стоп-лосс обычно выставляется при входе в сделку, хотя его можно выставить или передвинуть в любое время. Он размещается немного ниже или выше текущей рыночной цены, в зависимости от того, покупаете вы или продаете.
Например, допустим, Pork Bellies торгуется по цене $55,00, и вы думаете, что цены скоро вырастут. Вы решили купить один контракт на Pork Bellies, но не хотите рисковать более чем 800 долларами. Одноцентовое движение на рынке стоит $4,00 по фьючерсному контракту на свиные брюшки, поэтому вы разместите стоп-лосс на уровне $53,00 (200 центов от текущей цены x $4 за пункт = $800).
Вы также можете переместить ордер стоп-лосс для защиты любой накопленной прибыли.
Возьмем пример со свиными колобками: Две недели спустя свиные брюшки торгуются по цене $65,00. Теперь ваша прибыль составляет $4000 (1000 центов движения х $4). Чтобы защитить эту прибыль, вы можете увеличить свой стоп-лосс, просто позвонив своему брокеру. Допустим, вы поставили его на $63.00, вы зафиксировали прибыль не менее $3200 и теперь рискуете $800 до нового уровня стопа.
Но что если рынок пойдет против вас? Возвращаясь к исходной позиции, когда вы купили по $55.00 со стопом на $53.00: что произойдет, если рынок внезапно упадет до $51.00 в течение дня? Ваша сделка будет автоматически "остановлена" на уровне стопа в $53.00 с убытком в $800. Тот факт, что рынок закрыл день на уровне $51.00, не имеет значения, поскольку вы теперь вне рынка (если бы вы не использовали стоп-лосс и смотрели на рынок в конце дня, вы бы понесли большие убытки!
То же самое произошло бы, если бы рынок достиг $65,00, а вы подняли стоп до $63,00: если бы рынок упал отсюда, скажем, до $62,80, вы бы остановились на уровне $63,00 и получили бы прибыль в размере $3200. Даже если рынок вдруг развернется и поднимется до $79,00, это не будет иметь значения, поскольку вы уже вне рынка.
Последний пример раздражает, потому что если бы вас не остановили, вы бы сейчас имели прибыль $9600. Но вас остановили по стопу 63,00 доллара. Рынок прошел под ним всего 20 центов и развернулся!
Именно по этой причине некоторые трейдеры не используют стопы: в прошлом они выходили из позиции ТОЛЬКО тогда, когда рынок должен был пойти в их сторону.
Решение не в том, чтобы отказаться от использования стопов, так как это Чрезвычайно рискованно. Решение состоит в том, чтобы эффективно использовать стопы.
(На быстро движущихся рынках брокеры иногда не могут обеспечить исполнение ваших ордеров точно по вашим стоп-лоссам. По закону они обязаны сделать все возможное, но если цена в торговой яме внезапно перескочит через ваш лимит, вас могут обязать погасить разницу. В приведенном выше сценарии цена на свиные брюшки может открыться на отметке $62,50, на пятьдесят центов превысив ваш стоп-лосс на отметке $63,00. Ваш брокер должен будет выйти из сделки здесь, и фактически вы потеряете $1000, на $200 больше, чем ожидаемые $800).
Где получить информацию о рынке
Цены на сырьевые товары могут менять направление гораздо быстрее, чем другие инвестиции, например, акции компаний. Поэтому трейдерам важно следить за рыночными объявлениями. Профессиональные трейдеры могут использовать для этого широкий спектр методов, используя фундаментальную информацию и технические индикаторы.
Фундаментальные данные могут включать правительственные отчеты о погоде, размерах урожая, количестве скота, показателях производителей, денежной массе и процентных ставках. Другими фундаментальными новостями, которые могут повлиять на товар, могут быть новости о начале войны.
Технические индикаторы - это математические инструменты, используемые для построения графиков рыночных цен и моделей поведения. Они могут включать линии тренда, индикаторы перекупленности и перепроданности, скользящие средние, индикаторы импульса, волновой анализ Эллиотта и теорию Ганна.
Некоторые трейдеры религиозно используют только один из этих основных методов, полностью игнорируя другие. Другие используют их комбинацию.
Многие инвесторы, особенно мелкие, разрабатывают свой собственный метод торговли или покупают его у другого трейдера. (Будьте осторожны и не покупайте систему, которая была чрезмерно оптимизирована и подогнана под кривые, чтобы соответствовать прошлым данным. Много раз я видел системы, заявляющие о 80%+ выигрышных сделок на прошлых данных, но когда я запускал систему на текущих ценах, результаты были в лучшем случае безубыточными).
Обычно они занимаются бумажной торговлей (т.е. следят за рынком, но только делают вид, что совершают сделки) в течение нескольких месяцев, чтобы убедиться, что метод работает для них, прежде чем совершать реальные сделки.
Следить за графиками цен и следить за фундаментальными данными - это сложная постоянная работа: в некоторых крупных организациях десятки сотрудников следят за движением рынка. А некоторые трейдеры, особенно те, кто работает на рынке, могут держать позицию всего несколько часов или даже минут.
Как же быть мелким, независимым инвесторам, которые хотели бы торговать на прибыльных фьючерсных рынках?
Многие торгуют на ежедневной или еженедельной основе, т.е. они отмечают или "скачивают" рыночные цены в конце каждого торгового дня и принимают свои решения на основе этих данных. Часто они оставляют сделку в силе по крайней мере на несколько недель (возможно, месяцев). Это гораздо более безопасный способ торговли, так как любые колебания сглаживаются, и меньше панических покупок или продаж.
============
- www.futures-investor.co.uk
Ichimoku - Chikou Span
5-минутный видеоурок
===============
Chikou Span - запаздывающая линия
Цена закрытия, построенная на 26 дней позже.
Chikou Span, также известная как запаздывающая линия, - это цена закрытия, построенная на 26 торговых дней назад, т.е. в прошлое, что дает возможность наглядно увидеть, как цена сравнивается с ценой 26 дней назад.
Тренд считается восходящим, если Chikou Span находится выше цен закрытия, и нисходящим, если ниже. Эта взаимосвязь не всегда ясна при рассмотрении исторических данных, но становится более очевидной при изучении текущих графиков.
Chikou Span также считается полезным для подтверждения трендов, импульса, а также уровней поддержки и сопротивления, выделенных другими элементами Ichimoku.
===============
Канальная торговля на Форекс
Видео о торговле каналами на рынке Форекс и о том, как определить, где цена, скорее всего, пробьет канал.
Индикаторы: Канал линейной регрессии
newdigital, 2013.09.27 09:39
Канал линейной регрессии
Подобно 200-дневной скользящей средней, крупные институты часто рассматривают долгосрочные каналы линейной регрессии. Канал линейной регрессии состоит из трех частей:
- Линия линейной регрессии: Линия, которая наилучшим образом соответствует всем интересующим точкам данных.
- Линия верхнего канала: Линия, которая проходит параллельно линии линейной регрессии и обычно на одно - два стандартных отклонения выше линии линейной регрессии.
- Линия нижнего канала: Эта линия проходит параллельно линии линейной регрессии и обычно находится на одно - два стандартных отклонения ниже линии линейной регрессии.
Многолетний график биржевого фонда S&P 500 (SPY) показывает, что цены находятся в устойчивом восходящем тренде и держатся в узком канале линейной регрессии с одним стандартным отклонением:
Верхняя и нижняя линии канала содержат между собой либо 68% всех цен (если используется 1 стандартное отклонение), либо 95% всех цен (если используется 2 стандартных отклонения). Когда цены выходят за пределы каналов, это означает либо:
- Появляются возможности для покупки или продажи.
- Или предшествующий тренд может закончиться.
Когда цена опускается ниже нижней линии канала, обычно срабатывает сигнал на покупку.
Сигнал на продажу канала линейной регрессииВозможность для продажи возникает, когда цены прорываются выше верхней линии канала.
Другие подтверждающие признаки, такие как закрытие цены внутри канала линейной регрессии, могут быть использованы для инициирования ордеров на покупку или продажу. Также для подтверждения следует использовать другие технические индикаторы.
Развороты трендаКогда цена закрывается за пределами канала линейной регрессии в течение длительного периода времени, это часто интерпретируется как ранний сигнал о том, что прошлый ценовой тренд может быть сломлен и близок значительный разворот.
Каналы линейной регрессии являются весьма полезными инструментами построения графиков технического анализа. Помимо определения трендов и направления тренда, использование стандартного отклонения дает трейдерам представление о том, когда цены становятся перекупленными или перепроданными относительно долгосрочного тренда.
Видео о торговле каналами и разрывами каналов на Форекс.
190. Как торговать фьючерсами - лимитный ордер
Следующий урок нашего бесплатного курса по торговле фьючерсами, который учит трейдеров торговать фьючерсами с помощью лимитного ордера.
=====================
Если у вас ограниченный капитал для инвестирования, вы, вероятно, не можете позволить себе торговать крупными контрактами, такими как Nasdaq и S&P500, поскольку небольшое процентное изменение может стоить тысячи долларов. Однако существует множество более мелких и менее дорогих контрактов, которыми вы можете торговать.
Все фьючерсные контракты имеют стандартные объемы товара, которыми они располагают. Например, если вы покупаете один контракт на свиные брюшки, вы "держите" стоимость 40 000 фунтов свиных брюшек. Если вы продаете один контракт на соевые бобы, вы делаете ставку на стоимость 5000 бушелей соевых бобов.
Каждый пункт движения по определенному контракту стоит определенную сумму, и эти суммы варьируются между контрактами. Например, движение на 1 цент по контракту на свиные брюшки стоит $4, поэтому движение рынка с $60,00 до $61,50 будет стоить $600 за контракт ($4 x 150 центов). В соевых бобах движение рынка на 1 цент стоит $50, поэтому скачок с $500 до $505 будет стоить $250 ($50 x 5 центов).
Некоторые контракты стоят намного больше других, особенно если они торгуются по исторически высоким ценам. Например, на момент написания статьи индекс Nasdaq в прошлом месяце вырос примерно на 10% - стоимость одного контракта составляет почти 50 000 долларов! (Он находится на рекордно высоком уровне, в 20 раз выше, чем 10 лет назад). А вот пшеница упала примерно на 10% за контракт - ее стоимость составляет около $1250 за контракт (это самая низкая цена за многие годы).
Новичкам необходимо сначала определить, могут ли они позволить себе торговать этим товаром - достаточно ли у них маржи на счету, чтобы покрыть сделку, и могут ли они позволить себе значительное движение против своей позиции. (Некоторые трейдеры, такие как Ларри Уильямс и Том Бассо, считают, что рисковать примерно 3-5% от общего торгового капитала на позицию - это вполне приемлемо. Помните также, что эти трейдеры являются одними из лучших в мире - если вы начинающий трейдер, вам следует с осторожностью рисковать так много! Ваш брокер наверняка предоставит вам список соотношений доллар/пункт для всех различных контрактов, а также их комиссионные и маржинальные требования.
Трейдеру также необходимо определить соотношение риска и вознаграждения при торговле любым конкретным товаром - сколько вы рискуете до стоп-лосса и сколько вы собираетесь выиграть до целевой цены. (В качестве альтернативы, рассчитайте средние убытки и прибыли, полученные вашей торговой системой, чтобы определить ожидаемую прибыль по сделке).
Для трейдеров также важно распределять риск торговли, используя различные виды товаров. Например, только потому, что у вас достаточно капитала для торговли 5 контрактами, не покупайте пять энергетических контрактов только потому, что они имеют наибольшее соотношение риск/вознаграждение. Вместо этого распределите свой риск, торгуя зерном, металлом, энергоносителями, скотом и валютой (если они потенциально выгодны).
Вы также можете купить или продать более одного контракта на каждый товар, чтобы сохранить баланс рисков. Например, контракт на свиные бельма может стоить намного больше, чем контракт на соевые бобы. Вы можете решить купить два контракта на свиные бельма и шесть контрактов на соевые бобы, чтобы сохранить примерно равную стоимость на каждом рынке.
Ни одна из ваших сделок не должна рисковать более чем 5% вашего торгового капитала, если это возможно. (Под "торговым капиталом" я подразумеваю деньги, которые вы можете себе позволить и готовы потерять! Таким образом, вам придется проиграть 20 сделок подряд, чтобы оказаться в минусе.
Спекуляции на товарных рынках, безусловно, могут быть отличной формой инвестиций. Но для эффективной спекуляции на фьючерсных рынках может потребоваться большой капитал. Для открытия самого маленького фьючерсного счета обычно требуется не менее $5000, а многие брокеры требуют подтверждения того, что вы можете позволить себе оплатить любые убытки, превышающие сумму средств на вашем счете. (На случай, если рынок внезапно упадет ниже уровня вашего стоп-лосса).
Кроме того, даже самые мелкие фьючерсные контракты требуют маржи в размере не менее $1000-$3000, чтобы вы могли их держать. Это означает, что спекулянт со счетом в $5000 может торговать только на одном или двух рынках одновременно. Многие ведущие трейдеры рекомендуют распределять риск между несколькими рынками одновременно. И, как уже говорилось выше, вы должны рисковать только 5% своего торгового капитала на любой позиции.
Итак, если у вас нет $20 000 или $100 000 для спекуляций, какие у вас есть варианты?
Более мелкие фьючерсные контрактыБольшинство широко торгуемых фьючерсных контрактов - это крупные контракты, торгуемые на Чикагской торговой бирже, Чикагской товарной бирже или Нью-Йоркской товарной бирже. Но есть и другие биржи, торгующие гораздо меньшими фьючерсными контрактами.
Например, биржа MIDAM (Mid-America) торгует большинством основных товарных и валютных рынков, но по более мелким контрактам. Обычно на них торгуется от одной пятой до одной половины объема товара по сравнению с более популярными контрактами, что означает, что риски и требования к марже намного меньше.
Другие биржи по всему миру торгуют более мелкими фьючерсными контрактами на различные товары, такие как нефть Brent Crude Oil на LPE, лондонская пшеница на LIFFE, медь, алюминий и олово на LME.
=====================
- www.futures-investor.co.uk
Ликвидность, ценовое действие и торговля
Здесь представлен небольшой отрывок из видеоурока по курсу price action, в котором мы обсуждали ликвидность, ценовое действие и то, как это влияет на торговлю. Мы обсудили, как знание ликвидности инструмента имеет решающее значение для понимания того, как торговать им и как она влияет на ценовое действие, а также на ваши стопы и тейк-профиты.
Основы RSI (индекс относительной силы)
Это видео посвящено тому, как использовать RSI, пониманию его построения, общим стратегиям, применению дивергенции и тому, о чем он нам говорит.
Это видеоурок продолжительностью 6 минут. Об индикаторе RSI и о том, как использовать его в торговле - читайте на этой странице.
Как торговать скользящими средними
Скользящие средние помогают нам, во-первых, определить тренд, а во-вторых, распознать изменения в тренде. Вот и все. Больше они ни на что не годятся. Все остальное - пустая трата времени.
========
"Я не буду вдаваться в подробности того, как они строятся. Существует около миллиарда сайтов, которые объяснят их математический состав. Я позволю вам сделать это самостоятельно в один прекрасный день, когда вам будет очень скучно! Но все, что вам действительно нужно знать, это то, что линия скользящей средней - это просто средняя цена акции с течением времени. Вот и все."
Крейг Фергюсон
========
По материалам книги Крейга Фергюсона"Как использовать скользящие средние".
Две скользящие средние
Вот важные вещи, которые нужно помнить (для длинных позиций - обратное для коротких):
- 10-дневная скользящая средняя должна быть выше 30-дневной скользящей средней.
- Между скользящими средними должно быть достаточно места.
- Обе скользящие средние должны быть наклонены вверх.
Скользящая средняя за 200 периодов
200-дневная скользящая средняя используется для отделения бычьей территории от медвежьей. Исследования показали, что фокусирование на длинных позициях выше этой линии и коротких позициях ниже этой линии может дать вам небольшое преимущество.
Вы должны добавить эту скользящую среднюю на все свои графики во всех временных рамках. Да. Недельные графики, дневные графики и внутридневные (15 мин, 60 мин) графики.
200-дневная скользящая средняя - это самая важная скользящая средняя, которую необходимо иметь на графике акций. Вы будете удивлены тем, сколько раз акции будут разворачиваться в этой области.
Используйте это в своих интересах!
Поддержка и сопротивление?
Вопреки распространенному мнению, акции не находят поддержки или сопротивления на скользящих средних. Много раз можно услышать, как трейдеры говорят: "Эй, посмотрите на эту акцию! Она отскочила от 50-дневной скользящей средней!".
Неправильно!
Почему акция вдруг отскочит от линии, которую какой-то трейдер нанес на фондовый график? Ничего подобного. Акции отскакивают (если вы хотите это так назвать) только от значительных ценовых уровней, которые имели место в прошлом, а не от линии на графике.
Акции будут разворачиваться (вверх или вниз) на ценовых уровнях, которые находятся в непосредственной близости от популярных скользящих средних, но они не разворачиваются у самой линии.
Итак, предположим, вы смотрите на график и видите, что акция отступает, скажем, к 200-периодной скользящей средней. Посмотрите на ценовые уровни на графике, которые оказались значительными зонами поддержки или сопротивления в прошлом.
Это те области, где акции, скорее всего, развернутся.
========
- www.swing-trade-stocks.com
Как торговать акциями в свинг-трейдинге
Индикаторы: Трансформационные свечи X2MA
newdigital, 2013.11.05 08:13
На основе стратегии входа в свинг-трейдинг
Ваша стратегия входа в свинг-трейдинг является самой важной частью торговли. Это единственный момент, когда весь ваш торговый капитал подвергается риску. Как только акции пойдут в вашу пользу, вы можете расслабиться, управлять стопами и ожидать изящного выхода.
На этой странице объясняется базовая ценовая модель, которая используется для входа в акции. Ознакомившись с ним, вы сможете опробовать более сложные стратегии, основанные на конкретном паттерне, которым вы торгуете.Применяя стратегию входа, первое, что вы хотите уметь делать, это определять точки колебаний. Что такое точка свинга, спросите вы? Это паттерн, состоящий из трех свечей. Для входов по длинным позициям вы ищете минимум точки свинга. Для входов по коротким позициям вы ищете точку свинга вверх.
Определение разворотов с помощью точек свингаДля точки свинга - минимум:
- Первая свеча формирует минимум.
- Вторая свеча формирует более низкий минимум.
- Третья свеча формирует более высокий минимум.
Третья свеча говорит нам о том, что продавцы ослабли, и акция, скорее всего, развернется.
Для максимума точки качания:
- Первая свеча формирует максимум.
- Вторая свеча формирует более высокий максимум.
- Третья свеча формирует более низкий максимум.
Третья свеча говорит нам о том, что покупатели ослабли, и акция, скорее всего, развернется.
Для нашей стратегии входа в длинную позицию мы пытаемся найти акции, которые отступили и достигли минимума в точке колебания.
Давайте рассмотрим несколько примеров:
Видите, что паттерн состоит из минимума (1), более низкого минимума (2), затем более высокого минимума (3)? Это классический минимум точки свинга. Наша стратегия входа будет заключаться в том, чтобы войти в эту акцию в день третьей свечи.
Теперь давайте рассмотрим акции на короткой стороне.
Видите, что паттерн состоит из максимума (1), более высокого максимума (2), затем более низкого максимума (3)? Мы будем искать вход на третьей свече.
Стоит отметить, что не все точки разворота приведут к мощному развороту. Однако разворот не произойдет без развития точки свинга. Потратьте время на изучение нескольких графиков акций и посмотрите на развороты, которые происходили в прошлом, чтобы вы могли быстро определить эту важнейшую ценовую модель.
Последовательные ценовые модели
В идеале, мы хотим торговать акциями, которые имели последовательные дни падения перед формированием минимума точки колебания. Это наилучший сценарий. Вот пример на длинной стороне:
Это разворот на короткой стороне. В этом случае вам нужно искать последовательные дни роста перед развитием максимума точки разворота.
Когда вы ищете точки свинга для развития, вы всегда хотите посмотреть на левую часть графика, чтобы увидеть, находится ли акция в зоне поддержки или сопротивления на графике. Это повысит надежность данной стратегии входа.
Кроме того, иногда вам может понадобиться более агрессивный вход.
Обзор APF Ichimoku
Это вводное видео из 12 видеосерий знакомит с мощным японским торговым индикатором Ichimoku Kinko Hyo.
В этом первом видео мы расскажем вам об истории индикатора, его параметрах по умолчанию, а также о концепции, лежащей в его основе.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Торговое и обучающее видео (например, с youtube) о Форекс и финансовом рынке в целом.
Пожалуйста, загружайте видео с форекса, которое вы считаете интересным. Пожалуйста, без прямой рекламы и оффтопика.
Любые комментарии без видео будут удалены.