Все (пока нет) о Стратегический тестировщик, Оптимизация и Облако - страница 2

Новый комментарий
 

Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий

Бэктест MT4 и MT5

Сергей Голубев, 2017.02.17 20:53

Если вы тестируете советника на MT5, используя "каждый тик на основе реальных тиков", то это будет почти то же самое, что и торговля на платформе MT5 у какого-то конкретного брокера (потому что она основана на реальных исторических данных).

Например, прочитайте эту тему:Почему MT5 лучше, чем MT4? Имеет ли он меньше ограничений ???- это цитата из первого сообщения темы:

  • В MT5 вы можете бэктестировать роботовсусловиями,максимально приближеннымикреальному рынку(реальные тиковые данные, реальные переменные спреды, запаздывание, проскальзывание и т.д.). В MT4 вы не можете этого сделать. Это возможно только в том случае, если вы заплатите за стороннее программное обеспечение. В этом случае вам также придется загрузить исторические данные из нескольких источников (их очень мало, почти все используют один и тот же источник), преобразовать их в формат MT4 и открыть платформу через это стороннее ПО, чтобы изменить поведение MT4. На этот процесс уйдет много часов, и вам придется повторять его каждый раз, когда вы захотите включить новые данные.
    Мы все видели сотни роботов, которые получали впечатляющие результаты в бэктестинге, но при работе на реальном счете результаты были очень плохими. В основном потому, что они были созданы с условиями, не имеющими ничего общего с реальными рыночными условиями.

--------------

Как я знаю - некоторые трейдеры/кодеры конвертируют свои советники MT4 в MT5 только для того, чтобы протестировать их и/или найти настройки с оптимизацией для получения результатов бэктестинга, которые наиболее близки к реальности.


 
Статья:

Тестирование торговых стратегий на реальных тиках

В статье приведены результаты тестирования простой торговой стратегии в трех режимах:"1 minute OHLC" с использованием только цен Open, High, Low и Close минутных баров;детальное моделирование в режиме"Every tick", а также наиболее точный режим"Every tick based on real ticks" с использованием реальных исторических данных.

Сравнение результатов позволяет оценить качество в различных режимах, а также помогает более эффективно использовать тестер для более быстрого получения результатов. Режим "1 minute OHLC" позволяет быстро получить приблизительные результаты тестирования, режим "Every tick" более приближен к реальности, а тестирование на реальных тиках наиболее точно, но требует много времени. Следует помнить, что ошибки в логике торгового робота могут влиять на количество торговых операций, делая результаты тестирования стратегии более чувствительными к выбранному режиму тестирования.


 

Дополнительная статья:

Генетические алгоритмы - это просто!

Генетический алгоритм (ГА) относится к эвристическим алгоритмам (ЭА), которые дают приемлемое решение задачи в большинстве практически значимых случаев, но правильность решений не доказана математически, и используется чаще всего для задач, аналитическое решение которых очень сложно или даже невозможно.

Классическим примером задачи этого класса (класс NP) является "задача о путешествующем коммивояжере" (является одной из самых известных комбинаторных задач оптимизации). Основная задача заключается в поиске наиболее выгодного маршрута, который проходит через заданные города хотя бы один раз, а затем возвращается в начальный город). Но ничто не мешает использовать их для задач, которые поддаются формализации.

ЭА широко используются для решения задач высокой вычислительной сложности, вместо того чтобы перебирать все варианты, что занимает значительное количество времени. Они используются в области искусственного интеллекта, например, в распознавании образов, в антивирусном программном обеспечении, в машиностроении, компьютерных играх и других областях.

Следует отметить, что компания MetaQuotes Software Corp. использует GA в своих программных продуктах MetaTrader4 / 5. Все мы знаем о тестере стратегий и о том, сколько времени и сил можно сэкономить, используя встроенный оптимизатор стратегий, в котором, как и при прямом перечислении, возможна оптимизация с использованием GA. Кроме того, тестер MetaTrader 5 позволяет использовать пользовательские критерии оптимизации. Возможно, читателю будет интересно прочитать статьи об GA и преимуществах, которые дает советник в отличие от прямогоперебора.


 

Другие статьи по теме:

Создание пользовательских критериев оптимизации совет ников

Клиентский терминал MetaTrader 5 предоставляет широкие возможности для оптимизации параметров советника. Помимо критериев оптимизации, включенных в тестер стратегий, разработчикам предоставляется возможность создания собственных критериев. Это приводит к практически безграничному количеству возможностей тестирования и оптимизации советников. В статье описаны практические способы создания таких критериев - как сложных, так и простых.

 

Нейронная сеть: Самооптимизирующийся совет ник

После того как мы определили нашу стратегию и реализовали ее в советнике, мы сталкиваемся с двумя проблемами, которые могут полностью свести на нет наши усилия.

  • Каковы наиболее подходящие входные значения?
  • Как долго эти значения остаются надежными? Когда нам нужно провести повторную оптимизацию?
Помимо предопределенных параметров (символ, таймфрейм и т.д.), существуют и другие (редактируемые) настройки: период расчета индикатора, уровни покупки/продажи, уровни TP/SL и т.д. Это может вызвать некоторые проблемы при использовании советника.

Можно ли разработать советник, способный оптимизировать условия открытия и закрытия позиции через определенные промежутки времени?

 

Некоторые темы для обсуждения, которые могут помочь новичкам:

Агенты MetaTester не начинают работать

Менеджер агентов Myql

Маленький вопрос новичка
 

И это то, что может быть важно, например:

============

Помощь MetaTrader 5 → MQL5 Cloud Network → Как участвовать - Ограничения участия в MQL5 Cloud Network

Существует несколько ограничений на участие в MQL5 Cloud Network:

  • Для выполнения расчетов агент должен иметь не менее 768 МБ доступной физической памяти.
  • Для подключения агентов к MQL5 Cloud Network компьютер, на котором установлены агенты, должен иметь не менее 2048 МБ оперативной памяти.
  • Индекс производительности агента(PR) должен быть не менее 50.
  • Агенты, установленные на виртуальной машине, не могут участвовать в работе MQL5 Cloud Network.
  • Агенты сPR ниже 100 не используются в генетической оптимизации, чтобы не замедлять процесс расчета. Причина в том, что расчет ведется по поколениям (256 проходов). Пока одно поколение не вычислено, вычисление следующего не может начаться. Даже если один проход из 256 вычисляется агентом с низким PR, общая скорость вычисления снижается.
  • Агент не сможет получать новые задания из MQL5 Cloud Network, если свободное дисковое пространство на компьютере, где установлен агент, опустится ниже 500 МБ.
  • Агенты не получают задания из облачной сети, если компьютер, на котором они установлены, работает от аккумулятора (это относится к ноутбукам).
MetaTrader 5 Help
MetaTrader 5 Help
  • www.metatrader5.com
The Trading Platform is the trader's working tool, providing all the necessary features for a successful online trading. It includes trading...
 

Мультивалютные советники в MT5 - бэктестинг и оптимизация


Потоки/посты

  • Покупка или продажа всех 7 пар -тема с объяснением.
  • Мультивалютные советники -пост с примерами бэктестинга/оптимизации

CodeBase

    Статьи

    Документация


    Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

    Как начать работу с Метатрейдер 5

    Сергей Голубев, 2019.05.22 14:25

    Как визуализировать историю мультивалютной торговли на основе HTML и CSV отчетов

    Как визуализировать историю мультивалютной торговли на основе отчетов HTML и CSV

    С момента своего появления MetaTrader 5 предоставляет возможность мультивалютного тестирования. Эта возможность часто используется трейдерами. Однако функция не является универсальной. В частности, после запуска теста пользователь может открыть график с проведенными торговыми операциями. Но это график только одного торгового символа, выбранного в настройках тестера стратегий. Просмотреть всю историю торговли по всем использованным символам после тестирования невозможно, а визуальный осмотр не всегда эффективен. Через некоторое время после тестирования может потребоваться дополнительный анализ. Кроме того, отчет может быть предоставлен другим лицом. Поэтому инструмент для визуализации торговли на нескольких рабочих символах на основе HTML-отчета о тестировании был бы очень полезен.

    Как визуализировать историю мультивалютной торговли на основе отчетов HTML и CSV

    Как визуализировать историю мультивалютной торговли на основе отчетов HTML и CSV

    В предыдущейстатье было представлено описание парсера HTML на основе CSS-селекторов[1]. Парсер извлекает из HTML-отчета список сделок, на основе которого можно формировать трейды (графические объекты). Парсинг CSV-файлов из раздела Сигналы немного проще, формат файлов сигналов MetaTrader 4 (*.history.csv) и MetaTrader 5 (*.positions.csv) поддерживается встроенными функциями MQL.


    Optimization Types - Algorithmic Trading, Trading Robots - MetaTrader 5 Help
    Optimization Types - Algorithmic Trading, Trading Robots - MetaTrader 5 Help
    • www.metatrader5.com
    This type of optimization is based on the genetic algorithm of search for the best values of input parameters. This type is much faster than the first one and is almost of the same quality. The slow complete optimization that would take several years can be performed within several hours using the genetic algorithm. Each individual has a...
     

    Хорошая тема была начата -

    ----------------

    Тестер стратегий MT4: передовой опыт, ноу-хау и howtos

    Эта тема НЕ для того, чтобы задавать вопросы, она будет использоваться как справочник.

    123456789...17
    Новый комментарий