Кое-что интересное в финансовом видео июль 2013 - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Урок о том, как большинство трейдеров имеют нереалистичные ожидания прибыли, из-за которых они теряют все свои деньги, и каковы реалистичные ожидания прибыли при торговле на фондовом, фьючерсном или валютном рынках.
Первым шагом в понимании и построении надежного плана управления капиталом, ключевого компонента успешной торговли, является установление реалистичных ожиданий прибыли. Слишком часто я вижу, как люди открывают торговые счета с балансом в 10 000 долларов или меньше, ожидая, что в течение короткого периода времени они смогут заработать достаточно денег, чтобы содержать себя за счет прибыли от торговли. После того, как я увидел всю ту шумиху, которая окружает большинство учебных программ по трейдингу, сервисов торговых сигналов и т.д., неудивительно, что люди считают это разумной целью, но это не делает ее реалистичной.
Как вам скажет любой по-настоящему успешный трейдер, за последние 100 лет средний доход фондового рынка составлял около 10% в год. Это означает, что если бы вы инвестировали в 30 акций, входящих в промышленный индекс Доу-Джонса, который призван отражать общий рынок, то в среднем за последние 100 лет вы заработали бы на своих деньгах около 10%. Учитывая это, большинство действительно успешных трейдеров также скажут вам, что если вы сможете последовательно удваивать этот доход в среднем в долгосрочной перспективе, то вы будете считаться одним из лучших трейдеров на свете.
В прошлом уроке мы рассмотрели, на что можно рассчитывать в долгосрочной перспективе, и как избежать распространенных заблуждений большинства трейдеров, которые в конечном итоге приводят их к неудачам. В сегодняшнем уроке мы рассмотрим следующий шаг в разработке успешной стратегии управления капиталом - как управлять своими убытками.
Одним из основных ключей к успешной торговле является сохранение капитала. Помимо очевидного факта, что если вы потеряете свой торговый капитал, то вы выйдете из игры, есть еще и то, что для того, чтобы вернуться после убытка, требуется гораздо больше, чем для того, чтобы понести убыток, от которого вы пытаетесь вернуться.
В качестве примера, допустим, вы начинаете с $10 000 и теряете $5000 в результате череды неудачных сделок. Эти $5000 представляют собой 50% потерь на вашем счете, на котором теперь осталось $5000. Теперь задайте себе вопрос. Какой процент прибыли вам нужно получить на $5000, оставшихся на вашем счете, чтобы вернуться к безубыточности (уровень $10 000)? Если вы все посчитали правильно, то увидите, что для того, чтобы вернуть 50% потерь, которые вы понесли на своем счете, вам нужно получить 100% прибыли или, по сути, быть в два раза более успешным в своем возвращении, чем вы были неуспешны в своей просадке.
Именно эта концепция является одной из самых важных для понимания в трейдинге, поскольку она подчеркивает важность защиты своего торгового капитала, так как показывает сложность возвращения после убытка по сравнению с легкостью получения убытка. Именно непонимание большинством трейдеров этой концепции заставляет их идти на слишком большие риски, что и является основной причиной высокого уровня неудач среди трейдеров.
Валютный рынок (Forex) - это рынок, на котором валюты активно покупаются и продаются банками, фондами и инвесторами. Рынок Forex облегчает конвертацию одной валюты в другую. Это относительная стоимость базовой валюты по отношению к стоимости валюты котировки. Основными валютами мира являются:
Это самые ликвидные валюты в мире. Доллар США участвует в 90% сделок на рынке Forex. Валюты колеблются в долях доллара, называемых пипсами (ценовая процентная точка) Пипс - это последняя десятичная дробь котировки.
В нашем последнем уроке мы рассмотрели трудности преодоления убытков на рынке, чтобы еще больше подчеркнуть важность защиты вашего торгового капитала как критического компонента любой успешной торговой стратегии. В сегодняшнем уроке мы начнем рассматривать первый и один из лучших способов защиты своего торгового капитала - установку начального стопа.
Как мы узнали из нашего урока о последствиях торговых потерь, 50% или более сделок, заключаемых многими успешными торговыми стратегиями, являются неудачными. Эти торговые стратегии и трейдеры успешны не потому, что они очень точны в каждой сделке, а потому, что, когда они ошибаются, они быстро сокращают свои убытки, а когда они правы, они позволяют своей прибыли расти. Хотя торговая стратегия, по которой вы в конечном итоге будете торговать сами, может иметь более высокий процент успеха, чем те, о которых я говорил выше, любая стратегия будет иметь убыточные сделки, поэтому первый ключ к тому, чтобы остаться в игре, - это иметь план управления этими убытками, чтобы они не вышли из-под контроля и не уничтожили ваши шансы на успех.
Исходя из этого, большинство трейдеров при разработке плана установки начального стоп-лосса начинают с суммы, которую они могут позволить себе потерять в расчете на одну сделку без ущерба для своего счета. Хотя этот показатель варьируется от трейдера к трейдеру и от стратегии к стратегии, как упоминает доктор Александр Элдер в своей книге "Торговля ради жизни", многие исследования показали, что стратегии и трейдеры, которые рискуют более чем 2% своего общего торгового капитала на одну сделку, редко бывают успешными в долгосрочной перспективе. Из того, что я видел, большинство трейдеров рискуют гораздо больше, чем эта сумма на индивидуальную сделку, что является еще одной причиной высокого уровня неудач среди трейдеров.
Трейдеры, которые устанавливают уровень риска на одну сделку на уровне 2% от своего торгового капитала или меньше, не только ставят себя в ситуацию, когда довольнопродолжительная череда убытков не выбьет их из игры, но и ставят себя в ситуацию, когда одна сделка не сделает или сломает их счет. Это важно не только с точки зрения управления капиталом, но и с психологической точки зрения, поскольку они не привязаны к одной сделке и поэтому с большей вероятностью будут придерживаться своей стратегии.
Для того чтобы понять, каким должно быть это число для конкретной стратегии, необходимо знать, каков ожидаемый коэффициент точности для данной стратегии, о чем мы расскажем в последующих уроках. Однако на данный момент достаточно просто понять, что в качестве первого шага в разработке успешной стратегии управления капиталом вам необходимо иметь представление о том, какой суммой вы планируете рисковать на каждую сделку, и что вам следует с большой опаской относиться к любой стратегии, которая рискует более чем 2% вашего торгового капитала на одну сделку.
Теперь, когда мы понимаем, что определение того, сколько рисковать на сделку, является первым шагом в любой успешной стратегии управления капиталом, мы можем перейти к другим методам установки начального стопа, которые вписываются в пределы, установленные суммой, которой трейдер готов рисковать на сделку.
В прошлом уроке мы рассмотрели, как определить, какой суммой вы готовы рисковать на одной сделке, что является первым шагом в разработке успешной стратегии управления капиталом. Теперь, когда мы определили это, в сегодняшнем уроке мы рассмотрим некоторые из различных способов установки стопов, которые соответствуют этим первоначальным критериям.
Как мы узнали на прошлом уроке, риск более 2% от общего торгового капитала на одну сделку является основной причиной высокого процента неудач большинства трейдеров. Означает ли это, что при установке стопа мы должны просто определить, сколько пунктов от нашего входа составляет 2% от баланса нашего счета, и установить стоп там? Ну, трейдеры, конечно, могут так делать, и, честно говоря, это будет намного лучше, чем большинство других стратегий управления капиталом, которые я видел, но есть и более эффективные способы.
Хотя многие трейдеры смотрят на другие вещи в совокупности, иметь представление об исторической волатильности инструмента, которым вы торгуете, всегда хорошая идея, когда вы думаете об уровне стоп-лосса. Если, например, вы торгуете акцией на $100, которая движется на $5, по сравнению с акцией на $100, которая движется в среднем на $1 в день, то это подскажет вам, где вы должны разместить свой стоп. Как, вероятно, уже понятно, при прочих равных условиях, если вы поставите стоп на расстоянии $5 от обеих акций, то вероятность того, что вы будете остановлены на акции, которая движется в среднем на $5 в день, будет гораздо выше, чем на акции, которая движется в среднем на $1 в день.
Хотя я видел успешных трейдеров, которые достаточно хорошо знают список вещей, которыми они торгуют, чтобы иметь хорошее представление о том, каковы их среднедневные диапазоны, многие трейдеры вместо этого используют индикатор, который был разработан, чтобы дать представление об этом, который известен как средний истинный диапазон (ATR).
Разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером ATR предназначен для того, чтобы дать трейдерам представление о том, какова историческая волатильность инструмента, или, проще говоря, как сильно он движется. Финансовые инструменты с высокой волатильностью движутся очень сильно, и трейдеры могут заработать или потерять много денег за короткий промежуток времени. И наоборот, финансовые инструменты с низкой волатильностью движутся относительно мало, поэтому при прочих равных условиях требуется больше времени, чтобы заработать или потерять на них деньги.
Как и многие другие индикаторы, которые мы изучали в предыдущих уроках, Уайлдер использует скользящую среднюю, чтобы сгладить показатели True Range. На графике это выглядит следующим образом:
То, что вы видите здесь, по сути, является отображением ежедневного движения EUR/USD. Как вы можете видеть, когда свечи длиннее (что представляет большие торговые диапазоны и волатильность), ATR движется вверх, а когда свечи меньше (представляющие меньшие торговые диапазоны и волатильность), он движется вниз.
Поэтому, учитывая это, самый основной способ, которым трейдеры используют ATR для установки своих стопов, заключается в размещении своего стопа на определенное количество ATR от цены входа, чтобы у них было меньше шансов быть выбитыми из рынка "рыночным шумом".
В прошлом уроке мы узнали о среднем истинном диапазоне (ATR) и о том, как трейдеры используют его для получения представления о волатильности на рынке, чтобы учесть это в своих стоп-уровнях. В сегодняшнем уроке мы собираемся добавить дополнительный фактор, который большинство трейдеров считают важным при установке стопов, - поддержку и сопротивление.
Как мы узнали из предыдущих уроков, многие трейдеры используют технический анализ, чтобы определить, где на рынке находятся поддержка и сопротивление, и ищут торговые возможности, основываясь на том, что говорит им анализ графика. Помимо использования технического анализа для поиска уровней поддержки и сопротивления, на которых можно заключать сделки, многие успешные трейдеры также используют этот метод анализа для определения места установки стопов.
Один из самых популярных методов, который мы затрагивали в предыдущих уроках, где многие трейдеры используют поддержку и сопротивление в своей торговле, - это торговля диапазонами на рынке. Многие трейдеры отдают предпочтение диапазонам, поскольку они дают трейдерам возможность входить в сделки с жесткими стоп-лоссами и гораздо большими потенциальными доходами. Это объясняется тем, что трейдеры могут войти в сделку чуть ниже сопротивления или чуть выше поддержки в диапазоне, разместить стоп чуть дальше этого уровня, а затем установить цель прибыли на другом конце диапазона. Как правило, расстояние между уровнями стопа намного короче, чем расстояние между другими концами диапазона, что дает трейдерам прекрасную возможность для относительно низкорисковой и потенциально высокодоходной торговли.
В прошлом уроке мы рассмотрели, как многие успешные трейдеры включают поддержку и сопротивление в свои торговые стратегии. В сегодняшнем уроке мы расширим эту концепцию, рассмотрев, как многие трейдеры ищут несколько уровней поддержки или сопротивления при заключении сделок, а также как многие графические модели уже включают эту концепцию, предоставляя трейдерам области, в которых они могут разместить свои стопы.
Как мы узнали в прошлом уроке, при установке стопа многие трейдеры находят уровень поддержки, если они покупают для входа в сделку, или сопротивления, если они продают для входа в сделку, и размещают стоп за пределами этого уровня. При входе в сделки многие успешные трейдеры также ищут сделки, которые имеют несколько уровней поддержки/сопротивления в направлении, в котором они торгуют, но несколько уровней поддержки/сопротивления в направлении, в котором они размещают свой стоп.
Как мы уже узнали из предыдущих уроков, одна из основных причин, по которой трейдеры предпочитают или признают определенные графические модели, заключается в том, что они часто сигнализируют о том, что будет дальше на рынке. Однако почти все наиболее популярные графические модели часто упускаются из виду, но, возможно, они не менее важны, так это их способность указывать на потенциальные места, где вы хотите разместить свой защитный стоп-лосс.
Как видно из приведенного ниже графика, модель "голова и плечи" является идеальным примером этого. Входя в сделку на прорыве линии шеи и размещая стоп чуть выше правого плеча паттерна, трейдеры обеспечивают наличие как минимум двух уровней сопротивления между ценой входа и уровнем стопа, если не больше.
Резюме: На этом вебинаре, представленном Николь Эллиотт, трейдером со стажем и уважаемым техническим аналитиком, слушатели получат пошаговое руководство по построению и использованию графиков облака Ичимоку. Затем последует анализ текущих рыночных условий в реальном времени, чтобы интерпретировать графики облаков в реальных условиях. Николь - автор бестселлера "Графики Ишимоку" и постоянный медиакомментатор на CNBC и Bloomberg.
=============
Ichimoku
=============
Форум
Технический анализ USDJPY 23.06 - 30.06 : Завершение ралли к диапазону
newdigital, 2013.06.27 12:07
Ну... то, что я здесь объясняю текстом и графиками - это понятно трейдерам. Но на форуме есть трейдеры и кодеры. И я думаю, мы все знаем, что в некоторых случаях они используют другой "forex english". Поэтому я просто перевожу некоторые термины/слова, которые я использую для технического анализа Ichimoku, на язык "coding english" :) :
=============
Форум
Оценка состояния рынка на основе стандартных индикаторов в Metatrader 5
newdigital, 2013.06.28 18:00
что касается младшего таймфрейма... в настройках Ichimoku по умолчанию стоит 9/26/52, верно? Но это в основном для старших таймфреймов (начиная с H1, например). Для нижнего таймфрейма - есть 2 вида настроек:
=========
Кроме того, существует множество сигналов индикатора Ichimoku для открытия сделок. Мне известно около 6 сигналов (но в комбинации друг с другом их гораздо больше):
Комбинация всех этих 6 сигналов = индикатор Ichimoku.
Итак, просьба об алерте ... это просьба создать алерт для всех этих сигналов с комбинацией друг с другом? Если да, то это большой проект .... У меня нет кредитов в профиле для всех этих алертов (которых может быть - более 100 различных вариаций) :) ... если вы говорите о каком-то конкретном сигнале, то возможно можно сделать алерт.
Я в основном использую на потоке только один сигнал: Chikou Span пересекает историческую цену. Итак, какой сигнал должен насторожить?
Простой паттерн, сигнализирующий о смене тренда Стивен Прим
Один из лучших способов добиться последовательности в торговле - торговать по тренду. Но разве не лучше было бы знать, когда тренд изменился? Присоединяйтесь к Стивену Примо, бывшему специалисту фондовой биржи и профессиональному трейдеру с 36-летним стажем, и он откроет вам - ПРОСТЕЙШИЙ ПАТТЕРН, СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ СМЕНУ ТЕНДЕНЦИИ. В этой презентации Стивен покажет вам, как обнаружить эти модели изменения тренда, демонстрируя многочисленные примеры графиков на различных валютных парах. Инструменты г-на Примо чрезвычайно просты, но при этом универсальны, и могут быть применены для торговли на любом рынке, в любом направлении и на любом временном интервале.
На прошлом уроке мы узнали, как многие успешные трейдеры ищут возможности для входа, которые позволяют им установить стоп таким образом, чтобы между точкой входа и уровнем стопа было несколько точек поддержки или сопротивления, а между ценой входа и целью - мало точек поддержки или сопротивления, если они вообще есть. В сегодняшнем уроке мы рассмотрим еще один фактор, который многие трейдеры используют при принятии решения о размещении стопов, - использование технических индикаторов.
Как вы, надеюсь, помните из моих предыдущих уроков, мы уже рассмотрели два индикатора и конкретные стратегии их использования для установки стопов, это Average True Range и Parabolic SAR. Хотя эти индикаторы были разработаны специально для того, чтобы помочь трейдерам определить, где размещать стопы, многие из других индикаторов, которые мы рассматривали для выбора точек входа в сделку, также могут быть использованы для принятия решения о выходе из сделки.
Учитывая это, возникает вопрос: при наличии всех доступных вариантов как выбрать, на какой индикатор смотреть при принятии решения о выходе из сделки. Выбор индикатора, который вы включите в свою стратегию управления капиталом для установки стопов, во многом зависит от типа стратегии, которой вы торгуете. Однако, как правило, если вы используете индикатор для сигнализации, например, входа в сделку на покупку, большинство трейдеров будут следить за этим индикатором и принимать во внимание, когда этот индикатор подает сигнал на выход из сделки.
В качестве примера, допустим, ваш анализ ADX показывает, что на графике x скоро начнется хороший тренд, и вы решаете заключить сделку на основе этого анализа. Используя знания, которые вы почерпнули из наших уроков по стопам, вы также выбираете уровень для стопа, который имеет хорошую защиту и находится достаточно близко, чтобы уложиться в двухпроцентный лимит убытков. Однако если ADX - индикатор, который вы использовали для входа в сделку, - начинает сигнализировать о том, что тренд ослабевает и рынок вот-вот перейдет в диапазон, следует ли вам оставаться в этой сделке? Ответ на этот вопрос будет зависеть от стратегии и от того, что еще происходит на рынке в это время, но я бы сказал, что, как минимум, большинство успешных трейдеров примут это во внимание при принятии решения о продолжении позиции, независимо от того, был ли сбит их стоп или нет.
И, наконец, есть один индикатор, за которым следят очень многие трейдеры, и многие трейдеры, по крайней мере, будут следить за тем, что происходит с этим индикатором, - это 50- и 200-дневная скользящая средняя. Эти индикаторы, как правило, отражают общую тенденцию на рынке, и прорыв выше или ниже этих уровней и/или пересечение 50-дневной скользящей средней выше/ниже 200-дневной скользящей средней обычно считается значимым для рынка, и поэтому многие трейдеры принимают это во внимание и размещают свои стопы соответствующим образом.
Как вы, вероятно, заметили, когда думали о размещении стопов с помощью индикаторов, поскольку вы не знаете, где будет находиться цена, когда ваш индикатор подаст сигнал на выход из сделки, у вас нет жесткой остановки на рынке, вы находитесь в очень плохом положении, не будучи защищенным в своей торговле. Вот почему, как мы уже много раз говорили в других уроках, если используется этот метод установки стопов, он всегда должен применяться в сочетании с другим методом, который позволяет установить жесткий стоп и не выходит за рамки установленного нами правила 2% лимита потерь.
Эта концепция стопа как своего рода "движущейся цели" является хорошим вступлением к нашей следующей концепции и уроку, где мы будем говорить о так называемом трейлинг-стопе.