Оценка состояния рынка на основе стандартных индикаторов в Metatrader 5 - страница 135

Новый комментарий
 

Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий

Технический анализ EURUSD 2015, 13.12 - 20.12: диапазон на разворот

Сергей Голубев, 2015.12.14 12:23

Внутридневной технический анализ EURUSD - бычий с ранжированием в пределах ключевых разворотных уровней s/r

НаH4 цена расположена выше SMA с периодом 100 (100-SMA) и SMA с периодом 200 (200-SMA) для первичного бычьего состояния рынка с вторичным ранжированием в пределах следующих ключевых разворотных уровней поддержки/сопротивления:

  • 1.1042 уровень сопротивления, расположенный в первичной бычьей области графика, и
  • Уровень поддержки 1.0795 расположен на границе между основным медвежьим и основным бычьим трендом внутридневного графика.

Индикатор RSI оценивает текущую тенденцию как бычье состояние рынка.

  • Если цена пробьет уровень сопротивления1.1042, то первичный бычий тренд продолжится без вторичного ранжирования.
  • Если цена пробьет уровень поддержки 1.0795, то начнется разворот движения цены от первичного бычьего к первичному медвежьему состоянию со вторичным диапазоном и с уровнем 1.0623 в качестве следующей медвежьей цели.
  • В противном случае цена будет колебаться в пределах уровней.
Сопротивление
Поддержка
1.10301.0795
1.10421.0623


  • Рекомендация для коротких позиций: следите за прорывом цены к уровню поддержки 1.0795 для возможной сделки на продажу
  • Рекомендация для перехода в длинную позицию: следите за пробитием ценой уровня сопротивления 1.1042 для возможной сделки на покупку
  • Торговая сводка: диапазон

РЕЗЮМЕ: диапазон

Тренд: бычий диапазон

 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2015.12.14 14:08

AUD/USD: краткосрочная стратегия, долгосрочная стратегия и уровни, за которыми нужно следить - Swiss Finance Corporation (по материалам статьи)

  • Краткосрочная стратегия:"Негатив ниже 0.7240/7310 с возможностью ограниченных потерь впереди. Короткая стратегия от 0.7250 по-прежнему в деньгах. Пересмотрите возможность фиксации прибыли на нисходящих уровнях или придерживайтесь шортов со стопами до уровня входа, нацеливаясь на повторный тест недавних минимумов."
  • Долгосрочная стратегия:"Без изменений. Позитив выше м/т поддержки @ 0.7020. Устойчивый прорыв выше 0.7720 открывает 0.7380/7440 (частично достигнуты) в качестве следующих целей. Резкий отбой от 0.7380 сигнализирует об истощении быков и возможной вершине. Зафиксируйте прибыль на восходящих уровнях или поставьте стоп до 0,7160".
  • Уровни для наблюдения:"0.7160 на понижение 0.73 на повышение".


Как мы видим из графика выше - цена (H4) колеблется между 100-периодной SMA и 200-периодной SMA в ожидании направления.

  • Если цена пробьет уровень сопротивления0.7262 на закрытии бара H4, то на этом таймфрейме начнется бычий тренд.
  • Если цена пробьет уровень поддержки0.7158 на закрытии бара H4, то мы можем увидеть медвежье состояние рынка для этой внутридневной цены.
  • Если нет, то цена будет колебаться в пределах уровней.
Сопротивление
Поддержка
0.72620.7171
0.73410.7158
  • Рекомендация для коротких позиций: следите за прорывом цены к уровню поддержки 0.7158 для возможной сделки на продажу
  • Рекомендация для перехода в длинную позицию: следите за пробитием ценой уровня сопротивления 0.7262 для возможной сделки на покупку
  • Торговая сводка: диапазон

 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2015.12.14 14:22

EUR/USD: краткосрочная стратегия, долгосрочная стратегия и уровни, за которыми нужно следить - Swiss Finance Corporation (по материалам статьи)

  • Краткосрочная стратегия:"Позитив выше 1.0860 с возможностью повторного тестирования недавних максимумов. Рынок, похоже, не слишком доволен тем, что EURUSD остается выше 1.10. Пока соблюдайте диапазон 1.09-1.1050. Привлекать только на крайних уровнях".
  • Долгосрочная стратегия:"Дневное закрытие выше 1.10/1.1020 делает нашу м/т модель позитивной. Тем не менее, мы не радуемся и занимаем выжидательную позицию в поисках дополнительного подтверждения того, что ралли еще есть куда двигаться."
  • Уровни для наблюдения:"1.0920/860 на понижение; 1.1030/50 на повышение".


Как мы видим из графика выше - цена (H4) находится в состоянии бычьего рынка для вторичного ранжирования в пределах уровней s/r в ожидании направления:

  • Если цена пробьет уровень сопротивления1.1042 снизу вверх на закрытии бара Н4, то бычий тренд продолжится.
  • Если цена пробьет уровень поддержки1.0926 сверху вниз на закрытии бара H4, начнется вторичная коррекция в рамках первичного бычьего состояния рынка.
  • Если цена пробьет уровень поддержки1.0795 сверху вниз на закрытии бара H4, начнется медвежий разворот в рамках вторичного диапазона.
  • Если нет, то цена будет колебаться в пределах уровней.
Сопротивление
Поддержка
1.10421.0926
Н/Д1.0795
  • Рекомендация для коротких позиций: следите за прорывом цены к уровню поддержки 1.0926 для возможной сделки на продажу.
  • Рекомендация для перехода в длинную позицию: следите за пробитием ценой уровня сопротивления 1.1042 для возможной сделки на покупку
  • Торговое резюме: бычий диапазон

 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2015.12.15 06:50

Технический анализ AUD/USD: повторный вход на короткое время (по материалам статьи)

  • "Австралийский доллар продолжает консолидироваться ниже отметки 0.73 против своего американского коллеги, пробив поддержку, установленную с начала ноября. Общее позиционирование может привести к формированию медвежьей модели "Голова и плечи", хотя подтверждение пока еще не получено."
  • "Отсюда дневное закрытие ниже уровня 0,7184 открывает дверь для испытания 0,7089, пересечения линии восходящего тренда, установленной от сентябрьских минимумов, и 23,6% расширения Фибоначчи. В качестве альтернативы, толчок выше горизонтального разворотного сопротивления на 0,7283 открывает путь к тестированию 38,2% коррекции Фибо на 0,7387."
  • "Мы продали AUD/USD по 0.7250 и впоследствии зафиксировали прибыль по половине позиции."


В любом случае, на H4 цена находится вблизи 100-периодной SMA на границе между основным бычьим и ранжированным медвежьим трендом на графике с симметричным треугольником, который должен быть пересечен для определения направления:

  • если цена пробьет сопротивление0.7268, то начнется разворот к первичному бычьему состоянию;
  • Если цена пробьет уровень поддержки0.7158, то первичный медвежий тренд продолжится, а вторичный будет формироваться до нового "дна";
  • если нет, то цена будет двигаться в пределах канала.
Сопротивление
Поддержка
0.72680.7158
0.7384
Н/Д

 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2015.12.15 09:57

EUR/USD: торговые идеи от Societe Generale (по материалам статьи)

SocGen сделал долгосрочный прогноз для EUR/USD, подтвердив, что уровни 1,05/1,04 в качестве среднесрочной цели будут продлены в нисходящем движении до цели 0,96/0,95 в долгосрочной ситуации.


Как мы видим из графика выше (EUR/USD, D1) - цена находится на медвежьем ралли в рамках первичного медвежьего состояния рынка: 100 SMA/200 SMA очень близки к тому, чтобы быть пробитыми ценой снизу вверх для разворота движения цены от первичного медвежьего к первичному бычьему состоянию рынка. Если цена отскочит от уровня сопротивления 1.1042, то в этом случае мы можем увидеть ранжированное медвежье состояние до уровня 1.0516 в качестве ближайшей медвежьей цели.

  • Если цена пробьет уровень сопротивления1.1042 на закрытии дневного бара, то мы можем увидеть разворот движения цены от первичного медвежьего к первичному бычьему состоянию рынка.
  • Если цена пробьет уровень поддержки1.0516, то медвежий тренд продолжится до цели 0.96/0.95.
  • Если нет, то цена будет колебаться в пределах уровней.
Сопротивление
Поддержка
1.10421.0516
1.1386N/A
  • Рекомендация для коротких позиций: следите за прорывом цены к уровню поддержки 1.0516 для возможной сделки на продажу.
  • Рекомендация для перехода в длинную позицию: следите за тем, чтобы цена на закрытии дня пробила уровень сопротивления 1.1042 для возможной сделки на покупку
  • Торговое резюме: диапазон на развороте

РЕЗЮМЕ: диапазон

Тренд: ожидание направления

 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2015.12.15 13:13

Внутридневные фундаментальные показатели EUR/USD - Экономические настроения Германии ZEW и движение цены на 15 пунктов

2014-12-15 10:00 GMT | [EUR - German ZEW Economic Sentiment]

[EUR - Экономические настроения Германии ZEW] = Уровень диффузионного индекса, основанного на опросе немецких институциональных инвесторов и аналитиков. Это опережающий индикатор состояния экономики - инвесторы и аналитики в силу своей работы обладают высокой информированностью, и изменения в их настроениях могут быть ранним сигналом будущей экономической активности.

==========

The ZEW Indicator of Economic Sentiment for Germany has increased for the second consecutive time in December 2015. Gaining 5.7 points compared to the previous month, the index now stands at 16.1 points (long-term average: 24.7 points).

==========

EURUSD M5: движение цены на 15 пунктов по EUR - новостное событие "Экономические настроения Германии ZEW" :



 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2015.12.15 16:28

Внутридневные фундаментальные показатели EUR/USD - индекс потребительских цен (CPI) и движение цены на 26 пунктов

2014-12-15 13:30 GMT | [USD - CPI]

[USD - CPI] = Изменение цен на товары и услуги, приобретаемые потребителями.
Потребительские цены составляют большую часть общей инфляции. Инфляция важна для оценки валюты, так как рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки из уважения к мандату по сдерживанию инфляции.

==========

The Consumer Price Index for All Urban Consumers (CPI-U) was unchanged in November on a seasonally adjusted basis, the U.S. Bureau of Labor Statistics reported today. Over the last 12 months, the all items index increased 0.5 percent before seasonal adjustment.

The index for all items less food and energy rose 0.2 percent in November, the same increase as in September and October. The indexes for shelter, medical care, airline fares, new vehicles, and tobacco were among the indexes that rose in November. In contrast, the indexes for recreation, apparel, household furnishings and operations, and used cars and trucks all declined.

==========

EURUSD M5: движение цены на 26 пунктов по USD - новостное событие Индекс потребительских цен (CPI) :



 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2015.12.16 09:26

EUR/USD колеблется на развороте перед FOMC (адаптировано из статьи)

Morgan Stanley прогнозирует длинное движение USD против основных валют, включая TRY, BRL, AUD и CAD, например:

  • "Конечно, имеет значение, против чего вы ставите длинные позиции по USD. Мы считаем, что сочетание слабости сырьевых товаров, стресса в высокодоходных бумагах и неопределенности в отношении валютной политики Китая может привести к тому, что валюты фондирования окажутся в выигрыше."
  • "Ухудшение настроений в отношении риска поддерживает наш "бычий" прогноз по японской йене, а отрицательная корреляция евро с рискованными активами сильна, особенно учитывая разочаровывающее заявление ЕЦБ в начале месяца".
  • "В случае, если послание ФРС не сработает или более широкие макроэкономические проблемы окажут давление на рисковые активы, доллар США станет уязвимым против евро, японской йены и других несырьевых валют G10".
  • "Поэтому мы предпочитаем играть в длинные позиции по доллару США против AUD и CAD в G10 и отдельных валют EM, таких как TRY и BRL".

Опишем ситуацию с технической точки зрения.

Цена на H4 находится на вторичной коррекции в рамках первичного бычьего состояния рынка: вчера цена отскочила от уровня сопротивления 1.1059 и остановилась внутри облака Ишимоку вблизи уровня поддержки 1.0904 и линии Senkou Span, которая является виртуальной границей между первичным бычьим и первичным медвежьим состояниями на графике.

  • Линия Chinkou Span пересекла цену сверху вниз для хорошего возможного пробоя.
  • Индикатор Absolute Strength оценивает состояние диапазона.
  • Индикатор Trend Strength прогнозирует скорое начало медвежьего разворота.
  • Ближайшие уровни поддержки - 1,0904 и 1,0878.
  • Ближайшие уровни сопротивления - 1.1042 и 1.1059.
Сопротивление
Поддержка
1.10421.0904
1.10591.0878


Если цена пробьет уровень поддержки1.0904 на закрытии бара H4, то мы можем увидеть разворот внутридневного движения цены от первичного бычьего к первичному медвежьему состоянию рынка с вторичным диапазоном: цена будет находиться внутри облака Ichimoku для диапазона).
Если цена пробьет уровень сопротивления1.1059 на закрытии бара H4, то первичный бычий тренд продолжится.
Если нет, то цена будет колебаться в пределах уровней.

  • Рекомендация для длинных позиций: следите за закрытием Н4, чтобы цена пробила 1.1059 для возможной сделки на покупку
  • Рекомендация для коротких позиций: следите за тем, чтобы цена на закрытии Н4 пробила уровень поддержки 1.0904 для возможной сделки на продажу.
  • Торговая сводка: диапазон на медвежьем развороте

РЕЗЮМЕ: диапазон на развороте

Тренд: ранжирование

 

AUD/USD: Технический анализ ценовых действий - дневной диапазон вблизи области медвежьего разворота

Цена на D1 находится в состоянии медвежьего рынка, расположенного ниже 200 дневной SMA (200 SMA) и вблизи 100 дневной SMA (100 SMA) в пределах следующих ключевых разворотных уровней поддержки/сопротивления:

  • 0.7384 уровень сопротивления, расположенный около 200-дневной SMA на границе между основным медвежьим и основным бычьим трендом на дневном графике, и
  • Уровень поддержки 0.7015 расположен ниже 100 SMA/200 SMA в первичной медвежьей области.

Индикатор RSI оценивает продолжение медвежьего диапазона по направлению.

  • Если цена пробьет уровень сопротивления0.7384, то начнется разворот движения цены от медвежьего диапазона к первичному бычьему состоянию.
  • Если цена пробьет уровень поддержки0,7015, то медвежий тренд продолжится без вторичного диапазона до уровня 0,6907 в качестве следующей медвежьей цели.
  • Если нет, то цена будет колебаться в пределах уровней.
Сопротивление
Поддержка
0.73840.7015
Н/Д
0.6907


  • Рекомендация для коротких позиций: следите за тем, как цена закрытия дневного графика пробивает уровень поддержки 0.7015 для возможной сделки на продажу.
  • Рекомендация для перехода в длинную позицию: следите за тем, чтобы цена закрытия дня пробила уровень сопротивления 0,7384 для возможной сделки на покупку
  • Торговая сводка: медвежий диапазон

РЕЗЮМЕ: медвежий

ТРЕНД: медвежье состояние рынка
 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2015.12.16 13:34

USD, EUR/USD, AUD/USD и GBP/USD в преддверии FOMC (адаптировано из статьи)

Credit Suisse и Credit Agricole прогнозируют повышение ставок ФРС на сегодня, говоря о том, что ФРС сохранит "голубиный" тон во время заявления FOMC:

2014-12-16 19:00 GMT | [USD - Ставка по федеральным фондам].

  • прошлые данные - 0,25%
  • прогнозные данные - 0,50%
  • фактические данные - N/A согласно последнему пресс-релизу

если фактическое значение > прогнозного (или предыдущего) = хорошо для валюты (для USD в нашем случае)

[USD - Federal Funds Rate]= процентная ставка, по которой депозитарные учреждения предоставляют остатки средств, хранящиеся в Федеральной резервной системе, другим депозитарным учреждениям на ночь. Краткосрочные процентные ставки являются главным фактором в оценке валюты - трейдеры смотрят на большинство других показателей только для того, чтобы предсказать, как изменятся ставки в будущем.

==========

Credit Suisse, Credit Agricole и некоторые другие международные финансовые институты прогнозируют волатильное состояние рынка во время и после заседания FOMC по следующим причинам:

  • они прогнозируют, что фактическое значение ставки по федеральным фондам составит 0.50% по сравнению с 0.25% в предыдущий раз, и если фактическое значение > прогноза (или предыдущего) = хорошо для валюты (для USD в нашем случае), но
  • они ожидают менее "ястребиного" (более "голубиного") тона во время заявления FOMC, а как мы знаем: менее "ястребиный" тон плох для валюты (для доллара США в нашем случае).

Таким образом, мы можем увидеть внутридневное состояние диапазона для основных валютных пар.

Что это означает, например, для EUR/USD, AUD/USD и GBP/USD?

==========

EUR/USD H4: Ranging. Цена находится в состоянии диапазона, расположенного вблизи и выше 100 SMA/200 SMA в пределах следующих ключевых разворотных уровней поддержки/сопротивления:

  • 1.1059 уровень сопротивления, расположенный выше 100 SMA/200 SMA в бычьей области графика, и
  • 1.0520 уровень поддержки, расположенный ниже 100 SMA/200 SMA в первичной медвежьей области графика.



Согласно вышеуказанному прогнозу, цена продолжит колебания в пределах этих уровней.

==========

AUD/USD H4: В диапазоне медвежий разворот. Цена находится в состоянии диапазона, расположенного вблизи 200-дневной SMA на границе между первичным медвежьим и первичным бычьим трендом на графике в пределах следующих ключевых разворотных уровней поддержки/сопротивления:

  • 0.7384 уровень сопротивления, расположенный выше 100-дневной скользящей средней/200-дневной скользящей средней в бычьей области графика, и
  • 0,7159 уровень поддержки, расположенный ниже 100 SMA/200 SMA в первичной медвежьей области графика.



Таким образом, мы можем предвидеть, что цена пробьет 200-дневную SMA сверху вниз для 0,7159 в качестве следующей медвежьей цели, что означает разворот внутридневного движения цены к первичному медвежьему состоянию рынка.

==========

GBP/USD H4: Диапазон. Цена находится вблизи и ниже 100 SMA/200 SMA для состояния рынка в диапазоне в пределах следующих ключевых разворотных уровней поддержки/сопротивления:

  • 1.5239 уровень сопротивления, расположенный выше 100 SMA/200 SMA в бычьей области графика, и
  • 1.4894 уровень поддержки, расположенный ниже 100 SMA/200 SMA в основной медвежьей области графика.



Наиболее вероятным сценарием для внутридневной цены является движение во время и сразу после заседания FOMC с состоянием диапазона в пределах уровней, а в долгосрочной ситуации - состояние медвежьего рынка при пробое области поддержки 1.49/1.48.


1...128129130131132133134135136137138139140141142...239
Новый комментарий