Скорость изменения цены - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Но можно и по другому, просто посмотреть на этот график под другим углом зрения. И если представить график в виде Ренко, то получается что скорость= количество кирпичей в час, т.к. кирпичь это не что иное как пройденный путь в тиках, регулируя размер кирпича получаем аналог см, км, мили .... как то так
1. Не вижу связи. Т.е. лидеры чемпионатов лучшие программисты?
2. У меня свои задачи были, на тиках не торгую слишком много информации.
3. Верю.
3. Можно написать тестер под свою стратегию. А что самое интересное в тестере есть тики, т.е. информация вся есть и на выходе может быть результат - всё зависит от тестируемой программы.
4. Если прогнать по тестеру с учетом издержек торговли, то уверен, что о прибыли в такой стратегии и говорить нечего.
1. Не обязательно лучшие, а просто умеют программировать и знают MQL, на чемпионат по другому не попадешь. Просто умеют и все, ссылка только для этого...показать что умею и давно.
2. А вас и никто не просит торговать на тиках. Торгуйте на хитрых барах под названием Ренко, только сделайте их "правильно"
3. Еще бы не поверить, код лежит в открытом доступе почти 9 лет.
4. Я так и делал, писал свой тестер. Надеюсь не нужно объяснять какой это объем работы, сколько было потрачено сил и времени ... , а ТЗ всего то две строчки.
5. УВЕРЕН ? т.е. даже не протестировав её, ты уверен. Класс. Уверен что в тестере нинзи нельзя ввести издержки ...
Тогда еще раз идем по ссылке...смотрим результат тестирования чистая прибыль 144100$ при количестве сделок 18850, если взять комиссию 5$ (это двойная комиссия, причем драконовская). То используя математику первого класса получаем 144100 - (18850*5)=144100-94250=49850 $ в сухом остатке...
50 тонн грина, никаких индикаторов, никакой оптимизации, 1 лотом, без всяких усреднений, пересидок и матрингейлов и т.д и т.п. ...
Я не говорю что это идеальная торговая система, есть и получше (скрин приведу ниже).
Вы можете выложить подобное + выложить идею + показать видео как написать такой код советника и его протестировать....
Хотя бы что то подобное по характеристикам ?
Эти скрины и робот для подумать, там идея. До боевого робота его нужно еще доводить. Скрин боевого робота ниже.
Результаты 1 лотом, на различных инструментах фьючи СМЕ (Евро/Доллар, Нефть, миниS&P500, Дакс, Золото, бонды...) максимальная просадка сотые доли процента, профит фактор от 4 и выше. Суммарная чистая прибыль более 3 лимонов (с учетом комиссии).
З.Ы. Путь делить на время - это скорость. А не плотность. Учебник физики не помню за какой класс. Но вот что такое скорость точно помню :-) км/час
З.Ы. Путь делить на время - это скорость. А не плотность. Учебник физики не помню за какой класс. Но вот что такое скорость точно помню :-) км/час
Скорость - это не путь за фиксированный час, скорость - это фиксированное расстояние за потраченное на его прохождение время. )
Сергей, не подскажете, по каким критериям в ренко-графиках следует выбирать это самое фиксированное расстояние между нижней и верхней гранью кирпичиков?
Результаты впечатляют...
Скорость - это не путь за фиксированный час, скорость - это фиксированное расстояние за потраченное на его прохождение время. )
Сергей, не подскажете, по каким критериям в ренко-графиках следует выбирать это самое фиксированное расстояние между нижней и верхней гранью кирпичиков?
Результаты впечатляют...
Кирпич это как раз и есть фиксированное расстояние. Размер кирпича фиксирован. А вот по поводу выбора его размера...
Если взять за аналогию обычные свечи, то есть кто предпочитает 5-ти минутки, кто то торгует только на часах, встречал перца который меня пытался убедить, что все что ниже дневки шум :-)
Кирпич позволяет сделать более тонкую настройку, выбирайте какой вам нравится...
Хотя есть достаточно известная диссертация Ширяева (поройтесь на старом форуме где то есть), он там связывает размер кирпича с H-волатильностью, по памяти 1.4 спреда вроде получается.
1. Не обязательно лучшие, а просто умеют программировать и знают MQL, на чемпионат по другому не попадешь. Просто умеют и все, ссылка только для этого...показать что умею и давно.
2. А вас и никто не просит торговать на тиках. Торгуйте на хитрых барах под названием Ренко, только сделайте их "правильно"
3. Еще бы не поверить, код лежит в открытом доступе почти 9 лет.
4. Я так и делал, писал свой тестер. Надеюсь не нужно объяснять какой это объем работы, сколько было потрачено сил и времени ... , а ТЗ всего то две строчки.
5. УВЕРЕН ? т.е. даже не протестировав её, ты уверен. Класс. Уверен что в тестере нинзи нельзя ввести издержки ...
Тогда еще раз идем по ссылке...смотрим результат тестирования чистая прибыль 144100$ при количестве сделок 18850, если взять комиссию 5$ (это двойная комиссия, причем драконовская). То используя математику первого класса получаем 144100 - (18850*5)=144100-94250=49850 $ в сухом остатке...
50 тонн грина, никаких индикаторов, никакой оптимизации, 1 лотом, без всяких усреднений, пересидок и матрингейлов и т.д и т.п. ...
Я не говорю что это идеальная торговая система, есть и получше (скрин приведу ниже).
Вы можете выложить подобное + выложить идею + показать видео как написать такой код советника и его протестировать....
Хотя бы что то подобное по характеристикам ?
Эти скрины и робот для подумать, там идея. До боевого робота его нужно еще доводить. Скрин боевого робота ниже.
Результаты 1 лотом, на различных инструментах фьючи СМЕ (Евро/Доллар, Нефть, миниS&P500, Дакс, Золото, бонды...) максимальная просадка сотые доли процента, профит фактор от 4 и выше. Суммарная чистая прибыль более 3 лимонов (с учетом комиссии).
З.Ы. Путь делить на время - это скорость. А не плотность. Учебник физики не помню за какой класс. Но вот что такое скорость точно помню :-) км/час
2. Эталоны кто задает? Вы? Я так считаю как мне нужно. Мне погрешность тиковая, мне достаточно минутного графика. Минутный бар состоит из тиков. Погрешность расчетов лежит в области спреда и количественна мала, я её даже считаю.
3. Это вообще как бы не проблема.
5. Ошиблись может в алгоритме, или тестер у вас чудит, или выдаете другую стратегию. Иллюзии. Как вас проверять? Предпочитаю стейтмент с реала.
Скорость - это не путь за фиксированный час, скорость - это фиксированное расстояние за потраченное на его прохождение время. )
Сергей, не подскажете, по каким критериям в ренко-графиках следует выбирать это самое фиксированное расстояние между нижней и верхней гранью кирпичиков?
Результаты впечатляют...
Кирпич это как раз и есть фиксированное расстояние. Размер кирпича фиксирован. А вот по поводу выбора его размера...
Если взять за аналогию обычные свечи, то есть кто предпочитает 5-ти минутки, кто то торгует только на часах, встречал перца который меня пытался убедить, что все что ниже дневки шум :-)
Кирпич позволяет сделать более тонкую настройку, выбирайте какой вам нравится...
Хотя есть достаточно известная диссертация Ширяева (поройтесь на старом форуме где то есть), он там связывает размер кирпича с H-волатильностью, по памяти 1.4 спреда вроде получается.
Расскажу вам секрет, все графики одинаковы, просто старшие идут с потерей информации, а тиковая история самая точная. Чем точнее история, тем она короче как правило.
Т.е. выбирая графики вы выбираете точность отображения тиков.
Размеры маленьких кирпичиков шумны, а вот крупные очень устойчивы из года в год.
И еще есть проблема с тестированием маленьких кирпичиков, потому как обладать глубокой(тиковой или даже минутной) затруднительно.
А на старших таймфреймах просто растет ошибка. Вот сейчас взял минутку 100 000 баров. Минимальный оптимальный кирпичик 30 старых пунктов, а если расширить диапазон, то итого больше. Из 100 000 баров только 275 могут дать погрешность при потиковой синхронизации.
По сути это доказывает, что выигрывать по евродоллару можно только если в среднем брать больше 30 пунктов в одной сделке.
Расскажу вам секрет, все графики одинаковы, просто старшие идут с потерей информации, а тиковая история самая точная. Чем точнее история, тем она короче как правило.
Т.е. выбирая графики вы выбираете точность отображения тиков.
Размеры маленьких кирпичиков шумны, а вот крупные очень устойчивы из года в год.
И еще есть проблема с тестированием маленьких кирпичиков, потому как обладать глубокой(тиковой или даже минутной) затруднительно.
А на старших таймфреймах просто растет ошибка. Вот сейчас взял минутку 100 000 баров. Минимальный оптимальный кирпичик 30 старых пунктов, а если расширить диапазон, то итого больше. Из 100 000 баров только 275 могут дать погрешность при потиковой синхронизации.
По сути это доказывает, что выигрывать по евродоллару можно только если в среднем брать больше 30 пунктов в одной сделке.
А теперь я расскажу вам секрет. Тиковая история не самая точная. Есть точнее и лучше. Вот ссылка на историю стакана посмотрите видео там показано как её скачать и воспроизвести...
Вы путаетесь с понятиями. Выбирая размер кирпича (кстати и правил его построения тоже) я никоем образом не затрагиваю точность тиков. И вообще что такое точность тиков .... типа есть точные, а есть не точные ? Это в форекс кухнях все неточное. На бирже, на реальной бирже, все тики для всех одинаковы. И история одна на всех, т.к. за каждым тиком стоит реальная сделка купли/продажи
А утверждение про 30 пунктов ... это уже не ко мне.
З.Ы. Да еще, то что вы повторили алгоритм и результаты вас впечатлили, это хорошо. Есть над чем подумать. Отличие могли возникнуть если тестировали на другом инструменте или другой период тестирования был, но все равно в прибыли будете.
Повторить боевой алгоритм не думаю что вам удастся (крайний скрин). Он отличается от того что привожу в качестве учебного. Но идея эксплуатируется та же, что на учебном видео.
TimeCurrent() измеряется в секундах, поэтому
По моему этот код не будеть работать
....................................................................................................................
datetime start = TimeCurrent();
double startPrice = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);
datetime finish = start + 10;
if (TimeCurrent() > finish)
{
double finishPrice = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);
Print(" за 10 сек цена изменилась на ", finisPrice - startPrice," пипс.");
}
..............................................................................................
При каждой тике будеть обнновлятся по текущее состояние цене и мы никогда не дожидаем Принта
Если чего-то не знаете, так не умничайте!
Скорость - это изменение расстояния в единицу времени! А не наоборот.
v = dx / dt.