Скорость изменения цены - страница 3

 
Prival-2:

Но можно и по другому, просто посмотреть на этот график под другим углом зрения. И если представить график в виде Ренко, то получается что скорость= количество кирпичей в час, т.к. кирпичь это не что иное как пройденный путь в тиках, регулируя размер кирпича получаем аналог см, км, мили .... как то так

Это уже плотность скорее, а не скорость.
 
zfs:

1. Не вижу связи. Т.е. лидеры чемпионатов лучшие программисты?

2. У меня свои задачи были, на тиках не торгую слишком много информации.

3. Верю.

3. Можно написать тестер под свою стратегию. А что самое интересное в тестере есть тики, т.е. информация вся есть и на выходе может быть результат - всё зависит от тестируемой программы.

4. Если прогнать по тестеру с учетом издержек торговли, то уверен, что о прибыли в такой стратегии и говорить нечего.

1. Не обязательно лучшие, а просто умеют программировать и знают MQL, на чемпионат по другому не попадешь. Просто умеют и все, ссылка только для этого...показать что умею и давно.

2. А вас и никто не просит торговать на тиках. Торгуйте на хитрых барах под названием Ренко, только сделайте их "правильно"

3. Еще бы не поверить, код лежит в открытом доступе почти 9 лет.

4. Я так и делал, писал свой тестер. Надеюсь не нужно объяснять какой это объем работы, сколько было потрачено сил и времени ... , а ТЗ всего то две строчки.

5. УВЕРЕН ? т.е. даже не протестировав её, ты уверен. Класс. Уверен что в тестере нинзи нельзя ввести издержки ... 

Тогда еще раз идем по ссылке...смотрим результат тестирования чистая прибыль 144100$ при количестве сделок 18850, если взять комиссию 5$ (это двойная комиссия, причем драконовская). То используя математику первого класса получаем 144100 - (18850*5)=144100-94250=49850 $ в сухом остатке...

50 тонн грина, никаких индикаторов, никакой оптимизации, 1 лотом, без всяких усреднений, пересидок и матрингейлов  и т.д и т.п. ...


Я не говорю что это идеальная торговая система, есть и получше (скрин приведу ниже).
Вы можете выложить подобное + выложить идею + показать видео как написать такой код советника и его протестировать....

Хотя бы что то подобное по характеристикам ? 

Эти скрины и робот для подумать, там идея. До боевого робота его нужно еще доводить. Скрин боевого робота ниже.
 

Результаты 1 лотом, на различных инструментах фьючи СМЕ (Евро/Доллар, Нефть, миниS&P500, Дакс, Золото, бонды...) максимальная просадка сотые доли процента, профит фактор от 4 и выше. Суммарная чистая прибыль более 3 лимонов (с учетом комиссии). 

З.Ы. Путь делить на время -  это скорость. А не плотность. Учебник физики не помню за какой класс. Но вот что такое скорость точно помню :-) км/час

 
Prival-2:

З.Ы. Путь делить на время -  это скорость. А не плотность. Учебник физики не помню за какой класс. Но вот что такое скорость точно помню :-) км/час

Скорость - это не путь за фиксированный час, скорость - это фиксированное расстояние за потраченное на его прохождение время. )

Сергей, не подскажете, по каким критериям в ренко-графиках следует выбирать это самое фиксированное расстояние между нижней и верхней гранью кирпичиков?

Результаты впечатляют... 

 
Atomar:

Скорость - это не путь за фиксированный час, скорость - это фиксированное расстояние за потраченное на его прохождение время. )

Сергей, не подскажете, по каким критериям в ренко-графиках следует выбирать это самое фиксированное расстояние между нижней и верхней гранью кирпичиков?

Результаты впечатляют... 

Кирпич это как раз и есть фиксированное расстояние. Размер кирпича фиксирован. А вот по поводу выбора его размера...

Если взять за аналогию обычные свечи, то есть кто предпочитает 5-ти минутки, кто то торгует только на часах, встречал перца который меня пытался убедить, что все что ниже дневки шум :-)

Кирпич позволяет сделать более тонкую настройку, выбирайте какой вам нравится...

Хотя есть достаточно известная диссертация Ширяева (поройтесь на старом форуме где то есть), он там связывает размер кирпича с H-волатильностью, по памяти 1.4 спреда вроде получается.

 
Prival-2:

1. Не обязательно лучшие, а просто умеют программировать и знают MQL, на чемпионат по другому не попадешь. Просто умеют и все, ссылка только для этого...показать что умею и давно.

2. А вас и никто не просит торговать на тиках. Торгуйте на хитрых барах под названием Ренко, только сделайте их "правильно"

3. Еще бы не поверить, код лежит в открытом доступе почти 9 лет.

4. Я так и делал, писал свой тестер. Надеюсь не нужно объяснять какой это объем работы, сколько было потрачено сил и времени ... , а ТЗ всего то две строчки.

5. УВЕРЕН ? т.е. даже не протестировав её, ты уверен. Класс. Уверен что в тестере нинзи нельзя ввести издержки ... 

Тогда еще раз идем по ссылке...смотрим результат тестирования чистая прибыль 144100$ при количестве сделок 18850, если взять комиссию 5$ (это двойная комиссия, причем драконовская). То используя математику первого класса получаем 144100 - (18850*5)=144100-94250=49850 $ в сухом остатке...

50 тонн грина, никаких индикаторов, никакой оптимизации, 1 лотом, без всяких усреднений, пересидок и матрингейлов  и т.д и т.п. ...


Я не говорю что это идеальная торговая система, есть и получше (скрин приведу ниже).
Вы можете выложить подобное + выложить идею + показать видео как написать такой код советника и его протестировать....

Хотя бы что то подобное по характеристикам ? 

Эти скрины и робот для подумать, там идея. До боевого робота его нужно еще доводить. Скрин боевого робота ниже.
 

Результаты 1 лотом, на различных инструментах фьючи СМЕ (Евро/Доллар, Нефть, миниS&P500, Дакс, Золото, бонды...) максимальная просадка сотые доли процента, профит фактор от 4 и выше. Суммарная чистая прибыль более 3 лимонов (с учетом комиссии). 

З.Ы. Путь делить на время -  это скорость. А не плотность. Учебник физики не помню за какой класс. Но вот что такое скорость точно помню :-) км/час

2. Эталоны кто задает? Вы? Я так считаю как мне нужно. Мне погрешность тиковая, мне достаточно минутного графика. Минутный бар состоит из тиков. Погрешность расчетов лежит в области спреда и количественна мала, я её даже считаю.

3. Это вообще как бы не проблема.

5. Ошиблись может в алгоритме, или тестер у вас чудит, или выдаете другую стратегию. Иллюзии. Как вас проверять? Предпочитаю стейтмент с реала.

 
Atomar:

Скорость - это не путь за фиксированный час, скорость - это фиксированное расстояние за потраченное на его прохождение время. )

Сергей, не подскажете, по каким критериям в ренко-графиках следует выбирать это самое фиксированное расстояние между нижней и верхней гранью кирпичиков?

Результаты впечатляют... 

А вот я решил эту задачу. И результаты удивительны). Но с Привалом не сходятся почему-то.
 
Prival-2:

Кирпич это как раз и есть фиксированное расстояние. Размер кирпича фиксирован. А вот по поводу выбора его размера...

Если взять за аналогию обычные свечи, то есть кто предпочитает 5-ти минутки, кто то торгует только на часах, встречал перца который меня пытался убедить, что все что ниже дневки шум :-)

Кирпич позволяет сделать более тонкую настройку, выбирайте какой вам нравится...

Хотя есть достаточно известная диссертация Ширяева (поройтесь на старом форуме где то есть), он там связывает размер кирпича с H-волатильностью, по памяти 1.4 спреда вроде получается.

Расскажу вам секрет, все графики одинаковы, просто старшие идут с потерей информации, а тиковая история самая точная. Чем точнее история, тем она короче как правило.

Т.е. выбирая графики вы выбираете точность отображения тиков.

Размеры маленьких кирпичиков шумны, а вот крупные очень устойчивы из года в год.

И еще есть проблема с тестированием маленьких кирпичиков, потому как обладать глубокой(тиковой или даже минутной) затруднительно.

А на старших таймфреймах просто растет ошибка. Вот сейчас взял минутку 100 000 баров. Минимальный оптимальный кирпичик 30 старых пунктов, а если расширить диапазон, то итого больше. Из 100 000 баров только 275 могут дать погрешность при потиковой синхронизации.

По сути это доказывает, что выигрывать по евродоллару можно только если в среднем брать больше 30 пунктов в одной сделке.


 
zfs:

Расскажу вам секрет, все графики одинаковы, просто старшие идут с потерей информации, а тиковая история самая точная. Чем точнее история, тем она короче как правило.

Т.е. выбирая графики вы выбираете точность отображения тиков.

Размеры маленьких кирпичиков шумны, а вот крупные очень устойчивы из года в год.

И еще есть проблема с тестированием маленьких кирпичиков, потому как обладать глубокой(тиковой или даже минутной) затруднительно.

А на старших таймфреймах просто растет ошибка. Вот сейчас взял минутку 100 000 баров. Минимальный оптимальный кирпичик 30 старых пунктов, а если расширить диапазон, то итого больше. Из 100 000 баров только 275 могут дать погрешность при потиковой синхронизации.

По сути это доказывает, что выигрывать по евродоллару можно только если в среднем брать больше 30 пунктов в одной сделке.


А теперь я расскажу вам секрет. Тиковая история не самая точная. Есть точнее и лучше. Вот ссылка на историю стакана посмотрите видео там показано как её скачать и воспроизвести...

Вы путаетесь с понятиями. Выбирая размер кирпича (кстати и правил его построения тоже) я никоем образом не затрагиваю точность тиков. И вообще что такое точность тиков .... типа есть точные, а есть не точные ? Это в форекс кухнях все неточное. На бирже, на реальной бирже, все тики для всех одинаковы. И история одна на всех, т.к. за каждым тиком стоит реальная сделка купли/продажи

А утверждение про 30 пунктов ... это уже не ко мне.  

З.Ы. Да еще, то что вы повторили алгоритм и результаты вас впечатлили, это хорошо. Есть над чем подумать. Отличие могли возникнуть если тестировали на другом инструменте или другой период тестирования был, но все равно в прибыли будете.
Повторить боевой алгоритм не думаю что вам удастся (крайний скрин). Он отличается от того что привожу в качестве учебного. Но идея эксплуатируется та же, что на учебном видео.

 
papaklass:

TimeCurrent() измеряется в секундах, поэтому

 

 

По моему этот код не будеть работать 

 

.................................................................................................................... 

datetime start = TimeCurrent();

double startPrice = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);


datetime finish = start + 10;


if (TimeCurrent() > finish)

{

   double finishPrice = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);

   Print(" за 10 сек цена изменилась на ", finisPrice - startPrice," пипс.");

}

.............................................................................................. 

 

При каждой тике будеть обнновлятся по текущее  состояние цене и мы никогда не дожидаем Принта  

 
papaklass:

Если чего-то не знаете, так не умничайте!

Скорость - это изменение расстояния в единицу времени! А не наоборот.

 v = dx / dt.

Согласен! :)