Moscow ALGO-2014, часть I: внутренние и внешние риски в алгоритмической торговле
В 2007 торговал несколько месяцев акциями на NYSE, сразу видно, что маркетмейкеры используют, если не роботов, то приводы. Человек так быстро торговать не может.
Риск будет, если одним «граалем» начнет пользоваться большинство. Когда произойдет сигнал на выход, произойдет попытка выхода всей массы в узкую дверь. Естественно не все успеют. Или, если большинство окажутся не правы и сработает стоп и в моменте срабатывание стопов сожрет весь бид.
Если не будет приводов и роботов у маркетмейкеров, то в моменте они будут не успевать поддерживать котировки и ликвидность будет исчезать. Да и вообще роботы давно уже торгуют основную долю рынка.
Кстати, мы ставим виртуальный хостинг прямо в датацент Открытия, что даст возможность торговать на MOEX с минимальными задержками через МТ5.
Очень хорошая новость!
Когда планируете ввести в действие?
В ближайшие недели, работа идет.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Интересный обзор с видео: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/357492
Модератором дискуссии был Константин Корищенко, председатель Наблюдательного совета ГИФА (Гильдии Инвестиционных и Финансовых аналитиков).
В своем вступительном слове он говорил о том, что без алгоритмизации действий на рынке сегодня выжить не сможет никто, и из реально активного рынка человеческий фактор все сильнее выталкивается. Причина — в том, что компьютеры, программы, алгоритмы работают значительно быстрее, чем мозг человека, и не подвержены эмоциональным реакциям. Человеку недоступен тот коэффициент Шарпа, которого добивается машина. Константин Николаевич приводит яркий пример: человек по сравнению с компьютером в трейдинге — примерно то же самое, что бег в мешках в сравнению со скоростным спортивным автомобилем.
Но большой вопрос состоит в том, будет алготрейдинг развиваться сам по себе или все-таки требует регулирования. Сейчас, после 10 лет активного развития автоматической торговли, становится видно, какое воздействие она оказывает на рынки.