Критерии отбора скользящей средней - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В подвале никакое окно не создается, вероятно, оно осталось от какого-то индикатора. Все должно быть, как на картинке, только таблица в левом верхнем углу.
Должно - может не тот файл для компиляции приложили?
Именно поэтому индикаторы за N баров (в частности МА) не очень хороши в использовании. Часто запаздывают. И со входом, и с выходом. Ведь, по сути, мы пытаемся следовать определенной модели, которая рынок не описывает. А значит, если она дает прибыль, то это, чаще всего, подгон под историю/удачное стечение обстоятельств. ИМХО.
Индикатор дает сигнал для принятие решения. И весь вопрос для меня в том, какой капитал принимает решения по конкретному сигналу.
Стратегия работающая на пробой дает более адекватные результаты при оптимизации, чем стратегия на пересечение МА. И я говорю не о прогоне за год, а тестировании на истории с 2000 года.
А раз возможно получать доход на столь длительном периоде времени, то либо МА удачно описывает рынок, либо её действительно используют для принятия решения.
В целом, по моим наблюдениям, удачней работает конверт из МА, так как фильтруется флэт, но это уже тактика, а не стратегия...
Работу по МА видно на трендах, когда цена находит поддержку четко по мувингу и при этом прямая трендовая линия уже давно пробита.
Должно - может не тот файл для компиляции приложили?
VDev:
Теперь все ясно, это же советник, а Вы его в индикаторы поместили. Странно, что вообще как-то заработал ))
Ясно, а значем тогда делать из него советник, если как индикатор он все нужное показывает, я так понял он жеж не торговый.
Ясно, а значем тогда делать из него советник, если как индикатор он все нужное показывает, я так понял он жеж не торговый.
Вы же кодингом занимаетесь, кажется? Напишите скрипт, который будет подбирать оптимальный период / метод усреднения / усредняемую цену для нужных вам целей. Напр, берёте с графика H4 две (3..4..5..10..50..итд) точки в координатах цена/время и скармливаете их своему скрипту. Скрипт перебирает варианты и выдаёт оптимальные параметры MA, с которыми она будет лучше всего вписываться в эту последовательность точек. Эта последовательность может быть взята с тренда, с флета, с "зигзага" итд. В резалте будете иметь "хорошие" MA не "по вашему мнению", а по факту. В буржуйском разделе Фриланса есть пара человек, которые примерно в этом направлении копают уже минимум год
Тока фигня всё это, бо смоделировать движение цены (точнее - смену моделей движения) всё равно не получится. Для стабильного профита нужно не движение цены измерять разными индикаторами, а подстраиваться под методы работы маркетмэйкеров. Или их софта :)
ИМХО, конечно
:-)
Красивое мнение, уважаю.
В этом определённо что-то ЕСТЬ!
Итак, хотя первый вариант ответа голосования набирает 22 % и я выложил обширные данные для выбора скользящего среднего, данное обстоятельство было оставлено без внимания, однако я намерен обсудить второй вариант ответа голосования.
Итак, допустим, что скользящее средняя является не просто ориентиром движения цены, но и сама непосредственно служит сигналом для принятия решения, в связи с этим генерирует уровень поддержки и сопротивления непосредственно в координатах индикатора. Таким образом, задача поиска удачного скользящего среднего сводиться к распознанию той МА, которая оказывает наибольшее сопротивление и поддержку движению цены. Какие свойства будут у таких уровней:
1. Чаще происходит отскок от уровней, чем их пробой
2. Из-за сильного интереса к этим уровням генерируется много сигналов на покупку и продажу, как следствие они изобилуют проколами в виде пин баров
3. После побития уровня сопротивления или поддержки образуется сильное движение от пробоя
Есть ещё свойства? Достаточно ли будет по этим признакам отобрать МА и будут ли они лучшими?
Интересная тема. Меня давно интересовал вопрос периода МА. Какой период МА оптимален для конкретного ТФ. Сделал индикатор МА, который самостоятельно адаптируется к выбранному трейдером ТФ. Он находится здесь https://www.mql5.com/ru/code/1703
Если цена расположена ниже этой линии на выбранном ТФ, инструмент продаю, если выше - покупаю. Особо интересные моменты подхода цены к этой линии и пробоя её. Пробоем счетаю двойное закрытие ниже (выше) линии или формирование фрактала после пробоя. Этот фрактал, является уровнем сопротивления (поддержки), пробой которго приводит к изменению тренда. Если интересно, дам ссылку на видео.
Интересная тема. Меня давно интересовал вопрос периода МА. Какой период МА оптимален для конкретного ТФ. Сделал индикатор МА, который самостоятельно адаптируется к выбранному трейдером ТФ. Он находится здесь https://www.mql5.com/ru/code/1703
Если цена расположена ниже этой линии на выбранном ТФ, инструмент продаю, если выше - покупаю. Особо интересные моменты подхода цены к этой линии и пробоя её. Пробоем счетаю двойное закрытие ниже (выше) линии или формирование фрактала после пробоя. Этот фрактал, является уровнем сопротивления (поддержки), пробой которго приводит к изменению тренда. Если интересно, дам ссылку на видео.
Со входом понятно, а выход зеркальный? Видео готов посмотреть.
Я вот думаю об МА, которая с заданным шагом будет уменьшать период усреднения при её пробое с целью схлопывания и взятия по ней максимуму от трендового движения.
Наблюдая за скользящими средними, как уровнями поддержки/сопротивления, прихожу к выводу, что МА для поддержки не равняется МА для сопротивления, странно это... Есть вероятность, что используется адаптивная МА на рынке, которая переключается в зависимости от нахождения цены - над МА или под МА... или это подтверждает, что МА описывает рынок чисто случайно, какие мнения?