Торговые системы: Конкурс советников внутри советника

Новый комментарий
 

New article Конкурс советников внутри советника has been published:

С помощью виртуальной торговли можно создать адаптивный советник, который будет выполнять включение/отключение сделок на реальном рынке. Соберите несколько стратегий в одном эксперте! Ваш мультисистемный советник будет автоматически выбирать торговую стратегию, которой стоит торговать на реальном рынке по результатам успешности виртуальных сделок. Такой метод позволяет снизить просадку и увеличить прибыльность Вашей работы на рынке. Экспериментируйте и делитесь результатами с другими! Думаю, будет интересно многим узнать о вашем портфеле стратегий.

Author: Evgeniy Trofimov

 

Довольно любопытная статья - вечером обязательно внимательно прочитаю, - но вот сразу возник вопрос - чем обусловлено тестирование по "контрольным точкам"?

Имхо - к результатам было бы гораздо больше интереса, если бы прилагался нормальный тест...

 
Цель статьи заключается в реализации самой идеи виртуальных торгов. Результаты тестирования торговых систем, которые принимали участие в статье, не зависят от модели тестирования. Просто мне так привычней.
 
Интересный подход, а на форворде проводился тест. Ведь если на истории, то можно просто отключить определённый процент убыточных сделок...или я чего то не понял? )
 

Тестирование на истории достаточно, чтобы объяснить как это работает. А дальше - всё в ваших руках!

Сделки отключаются не вручную, а автоматически. Это происходит так:

1. Появился сигнал от торговой системы N (на покупку или на продажу)

2. Советник смотрит историю закрытых виртуальных сделок от торговой системы N. В будущее не смотрит! Если история ему "понравилась", то он откроет виртуальную сделку и реальную сделку. Если история оказалась ужасной, то открывает только виртуальную.

Всё.

Если история пустая, то откроется только виртуальная сделка.

Так понятней?

 

Да, спасибо.

Т.е. все зависит от стабильности результатов стратегии в будующем.

 Может попробовать к лавине прикрутить )). Пару переворотов виртуальных не повредят ). 

 
К Лавине прикрутить лучше что-нибудь по проще. Почитайте https://www.mql5.com/ru/forum/124482/page381 Там после моих постов я объяснил, как добиться подобных результатов.
 
Azzx:

Довольно любопытная статья - вечером обязательно внимательно прочитаю, - но вот сразу возник вопрос - чем обусловлено тестирование по "контрольным точкам"?

Имхо - к результатам было бы гораздо больше интереса, если бы прилагался нормальный тест...


Качество моделирования n/a - т.е. практически никакое... Желательно загрузить все котировки и провести тесты по всем тикам с качеством моделирования 90% - тогда результаты будут результатами. А так... слов нет... ИМХО.
 
artmedia70:
 Качество моделирования n/a - т.е. практически никакое... Желательно загрузить все котировки и провести тесты по всем тикам с качеством моделирования 90% - тогда результаты будут результатами. А так... слов нет... ИМХО.

Протестируйте грубо (Только для советников с явным контролем открытия баров). Там нет моделирования. Получите тоже самое.

Вы не в ту сторону мыслите, господа. Суть статьи далеко не в качестве моделирования тиков. Иначе бы меня модератор сюда не допустил.

 

Спасибо автору


Подправил под новый build

прикрепил

Новый комментарий