Торговые системы: Магия фильтрации - страница 2

 
kharko:

Автор путает понятия фильтрация сигналов и условия торговли...

Фильтрация торговых сигналов и условия открытия ордера - это одно и тоже. А вот условия торговли - это спред, плечо, комиссия и т.п.
 
DC2008:
lseder:
И чем эти фильтры отличаются от обычной подгонки ? Где тесты на других периодах (Out Of Sample) ?
  • Да ни чем (правда я не знаю: что значит "обычная подгонка", видимо есть "необычная")! Но судя по вопросу, у Вас брезгливое отношение к этому термину. А между прочим, все без исключения разработчики МТС подгоняют (подбирают эмпирическим путём) матмодели своих стратегий таким образом, чтобы синхронизировать их с рынком и получить прибыль с минимальными просадками. Фильтр является частью матмодели, причём не обязательной.
  • Полномасштабное тестирование требуется при разработке реального робота, а здесь учебный.

не брезгливое, а отчаянное. Никак не могу уловить критерий эффективности. Если любая тс прогибается, зачем мучится в этом направление. Пока еще не пробовал диверсификацию...

 

При нынешней непредсказуемости рынка, нельзя изобрести Грааль, который избежит лося, или просадки будут большие, или придётся работать с применением лока, и в обоих случаях,сколько придётся держать позицию, чтобы она показала профит? Так что всё старо как мир, лучше придерживаться проверенных ТС, даже 6 профитных из 10, это уже удача, при соблюдении правила, 1 к 2, или на крайний случай к полутора, лосс/профит!

 
позволю себе некоторые уточнения по теме, может кому интересно будет..
фильтров вообще великое множество разных существует, но основных типов как выше говорилось два всего..
только не П и дискретный а П и Т, вышеупомянутый дискретный получится комбинациями нескольких П и Т фильтров..
П.фильтр как уже упоминалось пропускает из всей совокупности сигналов сигналы с определённым значением,
Т.фильтр наоборот пропускает все сигналы кроме сигналов с определённым значением.
 
Уважаемый читатель! Данная статья - простая инструкция по поиску математических артефактов на определенном промежутке времени. Фильтрацию нельзя проводить оптимизируя "подгоняя" значения фильтров. Фильтр и его значение должен выбираться в соответствии со стратегией торговли и спецификой валютной пары и не перебирать значения на определенном промежутке времени. Но это лично мое мнение.
 
semtm:
позволю себе некоторые уточнения по теме, может кому интересно будет..
фильтров вообще великое множество разных существует, но основных типов как выше говорилось два всего..
только не П и дискретный а П и Т, вышеупомянутый дискретный получится комбинациями нескольких П и Т фильтров..
П.фильтр как уже упоминалось пропускает из всей совокупности сигналов сигналы с определённым значением,
Т.фильтр наоборот пропускает все сигналы кроме сигналов с определённым значением.

А мне кажется, это всего лишь игра слов. Полосовой он и есть полосовой. Можно сказать так. Пропускаем сигналы с наибольшим значением - тогда это П.фильтр в вашей классификации. А если сказать так - пропускаем все сигналы значения которых являются наибольшими - то это уже как бы Т.фильтр что ли?
Хотя говорится об одном и том же.
 

В любом случае, любая торговая система - это набор фильтров, которые и определяют логику ее работы, поэтому нельзя говорить о том что дополнительные фильтры настраивают имеющуюся - это уже иная торговая стратегия... то есть использование в коде программы, хоть одного блока if{} - это уже по определению реализация фильтра.... Поэтому все это стартово фигня... начально надо извлекать статистику с рынка, а потом уже тупо вбивать эти параметры в систему... свою или имеющуюся подходящую, при этом очень достойных тут же в кодобазе более, чем достаточно и о чудо! - ты вдруг имеешь сразу прибыльную систему, при этом с гораздо лучшими параметрами, чем извлек сам автор на оптимизации...

 
dasmen:

В любом случае, любая торговая система - это набор фильтров, которые и определяют логику ее работы, поэтому нельзя говорить о том что дополнительные фильтры настраивают имеющуюся - это уже иная торговая стратегия... то есть использование в коде программы, хоть одного блока if{} - это уже по определению реализация фильтра.... Поэтому все это стартово фигня... ...

"В любом случае, любая торговая система - это набор фильтров" генератор сигналов (торговых событий)!

Речь идёт о фильтрации торговых сигналов! В сам процесс генерации мы не вмешиваемся, а дополняем ТС такими фильтрами, которые исключают какое-то количество ложных сигналов и улучшают характеристики системы, т.е. подстраиваем (адаптируем) её под рынок.

Если все сигналы приносят профит, то в фильтрации необходимости нет. Конечно, фильтр становится частью ТС, но говорить о том, что при этом в результате получили другую систему - не правильно. Если рассуждать по Вашему, то подстройка (или включение шумоподавления) радиоприёмника SONY на более качественный приём какой-то радиостанции приводит к тому, что мы получаем совершенно другой радиоприёмник, например Panasonic.

 
DC2008:
dasmen:

В любом случае, любая торговая система - это набор фильтров, которые и определяют логику ее работы, поэтому нельзя говорить о том что дополнительные фильтры настраивают имеющуюся - это уже иная торговая стратегия... то есть использование в коде программы, хоть одного блока if{} - это уже по определению реализация фильтра.... Поэтому все это стартово фигня... ...

"В любом случае, любая торговая система - это набор фильтров" генератор сигналов (торговых событий)!

"Речь идёт о фильтрации торговых сигналов! В сам процесс генерации мы не вмешиваемся, а дополняем ТС такими фильтрами, которые исключают какое-то количество ложных сигналов и улучшают характеристики системы, т.е. подстраиваем (адаптируем) её под рынок.

Если все сигналы приносят профит, то в фильтрации необходимости нет. Конечно, фильтр становится частью ТС, но говорить о том, что при этом в результате получили другую систему - не правильно. Если рассуждать по Вашему, то подстройка (или включение шумоподавления) радиоприёмника SONY на более качественный приём какой-то радиостанции приводит к тому, что мы получаем совершенно другой радиоприёмник, например Panasonic."

Тот же производитель SONY может иметь несколько моделей, а марка в данном случае определяется только производителем, так же как и возможности конкретной модели и те же методы приема сигналов оператором - это уже отдельная область стратегий работы с радиоприемом... Так что пример и вовсе ничо не объясняет... Более того - один и тот же торговый сигнал можно улучшить или ухудшить просто управлением капитала, в случае, если мы имеет расчитанную статистическую вероятность сигнала и хотя такой подход в технической терминологии не принято называть фильтром - это все равно фильтр. То есть, если мы имеем вероятность выпадения орла - решки, как вымеренную на 0.5 - то поставив ставку после двух выпаданий орлов подряд на третью решку мы скорее всего выиграем эту ставку. А если мы можем менять размер ставки, то уменьшая размер ставки, после очередного выигрыша в данном случае в два раза и после очередного проигрыша уменьшая в два раза - мы скорее всего также начнем упрямо зарабатывать.... Такая модель запросто может сделать и стратегию - "сливатор" прибыльным и никакой магии... А когда мы извлекаем из тестера стратегии прибыльный результат, без знания матожидания выигрыша каждого конкретного сигнала из которых система скручена, только лишь по результатам совкупности - это гаранированный слив не сегодня, так завтра.... и любые фовардтесты, без контроля статистики каждого сигнала фильтра стратегии в реальной работе - только подпитка иллюзии...


 
dasmen:
... Так что пример и вовсе ничо не объясняет... Более того - один и тот же торговый сигнал можно улучшить или ухудшить просто управлением капитала, в случае, если мы имеет расчитанную статистическую вероятность сигнала и хотя такой подход в технической терминологии не принято называть фильтром - это все равно фильтр. То есть, если мы имеем вероятность выпадения орла - решки, как вымеренную на 0.5 - то поставив ставку после двух выпаданий орлов подряд на третью решку мы скорее всего выиграем эту ставку. А если мы можем менять размер ставки, то уменьшая размер ставки, после очередного выигрыша в данном случае в два раза и после очередного проигрыша уменьшая в два раза - мы скорее всего также начнем упрямо зарабатывать....
Флаг Вам в руки! НО Вы сбились с пути ...