Трейдинг: Простые методики прогнозирования направления японских свечей

Новый комментарий
 

New article Простые методики прогнозирования направления японских свечей has been published:

Знаний о направлении движения цены достаточно для получения положительных результатов от торговых операций. Некоторые сведения о возможном направлении дают японские свечи. В данной статье рассматриваются несколько простых подходов к прогнозированию их направления.

Author: Evgeniy Logunov

 
Статья о том, как побыстрее слить?
 

аффтару:

прстите, а вы не пробовали такую методологию:

берется самая сливная наивная ТС, и хогда есть 100 % сигнал входа в рынок - то входим в рынок с рандомной вероятностью гораздо

меньшей 100 % ?

 

простите - не понял: в таблицах с чистой прибылью только несколько ячеек с плюсом! в чем смысл описания методики которая сливает в 95-98% случаев на всех парах и таймах?! и где собственно японские свечи? я увидел только анализ цвета предыдущей свечи а где паттерны\комбинации (ну хотябы молот) ?

 
Daniil:
Статья о том, как побыстрее слить?

Некоторые трейдеры начинают не со сложных методов, а с наиболее простых: устанавливают отложенные ордеры на high/low предыдущей свечи, торгуют в зависимости от направлений предыдущих свечей. В этой статье я рассмотрел лишь несколько простейших способов к прогнозированию и фактически показал, что "лучше так не делать". Вероятности прибыльных сделок были примерно равны 50% (с таким же успехом можно торговать при помощи генератора случайных чисел), однако спред смещал матожидание прибыли по сделкам в сторону отрицательных значений. Если бы слив происходил значительно быстрее, чем всвязи со спредом - можно было бы перевернуть все сделки и получить несколько иной результат.

ForexTools:

и где собственно японские свечи? я увидел только анализ цвета предыдущей свечи а где паттерны\комбинации (ну хотябы молот) ?


О свечных моделях (паттернах) в литературе написано немало. Меня привлекают нестандартные подходы.

Японские свечи в статье присутствуют, но нас интересуют лишь их цены открытия и закрытия. От этих двух ценовых рядов мы переходим к ряду направлений свечей (+1,0,-1) и анализируем в дальнейшем его.

В дальнейшем можно усложнять методы прогнозирования и смотреть что из этого выйдет. Например, переход к ряду направлений свечей исключает использование "хвостов". Тем не менее, они тоже несут довольно много информации.

 
А разве кто-то обещал грааль? Да, система - не фонтан, но автор же предупреждал, что она наивная ;-)? Почему бы не порадоваться, что даже при таком простом подходе на некоторых инструментах есть выигрышь? Для меня это было приятной неожиданностью. Если проверка была сделана на достаточно большой истории, это позволяет сделать выводы, например, о D1-разворотной природе EURUSD.
 

тогда совсем ничего непонимаю.....

мы здесь вроде собрались для того, чтобы научится зарабатывать на финансовых рынках. и вдруг нам предлагают "повосторгаться" тому, что автор нашел несколько удачных способов слива депозита :(((


вопрос к автору: какова была цель вашей публикации? что полезное (кроме того факта что так торговать нельзя) можно из нее почерпнуть другим?

вопрос к модератору: что вы увидели полезного в этом материале, что решили его опубликовать? если такие статьи можно писать и вы их будете публиковать так я (и не я один, если времени будет не жалко) за недельку набросаем вам пару сотен способов слива депо ;)


P.S. Вероятно статью следовало бы назвать более правильно: "Простые неработающие методики прогнозирования..." - тогда все было бы понятно и честно

 

Вопрос автору.

А не пробовали создать модель "от противного", то есть сделки совершаются строго наоборот к первоначальной логике? И если первая модель вышла неприлично сливная, то может такой подход сможет сделать из нее нечто?

 

Странно, почему возник вопрос с обоснованностью публикации именно данной статьи. Я не видел здесь ни одной публикации (о МТС), которая бы на историческом периоде не сливала (в той или иной степени). Любую нужно оптимизировать, и из любой можно вынести рациональное зерно, которое использовать где-то еще.

 
Можно добавить (в советник) величину ТР и SL (по усмотрению пользователя), тогда результаты могут значительно отличаться от приведенных
 
marketeer:

Странно, почему возник вопрос с обоснованностью публикации именно данной статьи.

У меня возник вопрос с ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬЮ публикации такого материала ;)

Ну давайте я напишу статью о том как стоп размеров в 1-2 пункта приводит к интенсивному сливу депозита. Вещь не очевидная но ее можно будет "доказать" такими же таблицами как у вас. Но только спрашивается - а кому это нужно?

Если бы вы предложили прогнозирование которое дает результат лучше чем орлянка - его можно было бы "развивать и улучшать", а здесь чего делать?

Поэтому собственно я и спрашивал вас - зачем вы это сделали (т.е. зачем написали статью)?

123
Новый комментарий