Примеры: Статистический анализ рыночных движений и их прогнозов
Спасибо, тезка. Материал очень любопытный. А вот эта мысль:
ПРИЧИНУ ложных входов НЕВОЗМОЖНО понять, наблюдая дискретные (интерпретированные) значения индикатора.
- уже давненько не дает мне покоя, все пытаюсь ее высказать, тоже в статье. Но у меня она пока окружена толстым слоем скепсиса.
Аксиома:
Аксиома 2. Анализ ЛЮБОГО индикативного сигнала сводится к количественной оценке выполнения условия tP<tL. Или, говоря по-другому, единственное и достаточное условие для успешной торговли есть отсеивание тех баров, для которых это условие не выполняется.
Таким образом, мы приходим к самому главному выводу - анализ рынка должен происходить не от сигналов индикатора к результату прогноза цены, а от нужной цены к сбору показаний индикатора.
Есть аксиома кур-фиттинга, как и вывод из нее вытекающий.
Чтобы делать выводы из стат. данных, они должны быть собраны при одних и тех же исходных условиях или рзличиями можно принебречь. Говорить, что на рынке при одинаковых показаниях каких либо индикаторов мы имеем те же исходные условия неверно, точнее это исключение. Такие условия и необходимо искать для робастности.
Проще говоря, на рынок действует суперпозиция объективных рыночных процессов. Задача научится находить моменты, когда этот набор более или менее подобен (действие остальных мало значимо). Тогда это может приводить к устойчивым результатам. А цена, индикаторы и т.д. только следствие от взаимодействия этих процессов. Схожие наборы индикаторов и т.д. необязательно определяют схожие рыночные ситуации. Положительный результат от их применения м.б. абсолютно случаен даже при большой выборке (например длительное действие какого-либо рыночного процесса).
А поставив задачу от следствия к причине, всегда найдется причина задним числом. Подбирая параметры индикаторв, их наборы - все это подгонка.
Комент не убирается при удалении индикатора...
Вставьте строчку:
int deinit() {Comment(""); return(0); }
Математически можно обозначить P(t) - зеленая линия, L(t) - красная линия, где t – номер бара от начального (в сторону возрастания времени).
Тогда для фиксированного тейкпрофита (TP) и стоплоса (SL) можно записать условие достижимости тейкпрофита tP<tL (при условии входа на покупку).
| ПРИЧИНУ ложных входов НЕВОЗМОЖНО понять, наблюдая дискретные (интерпретированные) значения индикатора. |
Все ложные сигналы можно "отсечь" простой нейронной сетью, что доказывает советник "AI", он реализован всего навсего на одном нейроне! А его прибыльность достаточно высока по сравнению с конкурентами основанными на использовании того же индикатора.
А вот попытка распознать "фигуру" технического анализа без использования сложных нейронных сетей с ассоциативной памятью вообще считаю бессмысленной тратой времени.
Ещё раз СПАСИБО ЗА СТАТЬЮ, желаю творческих успехов! С уважением Андрей.
Математически можно обозначить P(t) - зеленая линия, L(t) - красная линия, где t – номер бара от начального (в сторону возрастания времени).
Тогда для фиксированного тейкпрофита (TP) и стоплоса (SL) можно записать условие достижимости тейкпрофита tP<tL (при условии входа на покупку).
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ И ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ. СПАСИБО. Но очень много спорных моментов. Как известно комбинация некоторых торговых инструментов названных индикаторами хорошо работает в определённых условиях, точнее сказать при определённой тенденции на рынке. Их тенденций всего навсего три: растущая, безтрендовая (канал), падающая (хотя есть и ещё, как минимум одна опасная для МТС: "зона штиля" - возникающая при малых объёмах рыночных сделок). Так вот почему Вы не рассматриваете вопрос о создании "супер семафора", который бы и переключался советника с одной системы индикаторов("семафора") на другую??? Ведь это как мне кажется достачно логично. Тогда и не будет возникать:
| ПРИЧИНУ ложных входов НЕВОЗМОЖНО понять, наблюдая дискретные (интерпретированные) значения индикатора. |
Все ложные сигналы можно "отсечь" простой нейронной сетью, что доказывает советник "AI", он реализован всего навсего на одном нейроне! А его прибыльность достаточно высока по сравнению с конкурентами основанными на использовании того же индикатора.
А вот попытка распознать "фигуру" технического анализа без использования сложных нейронных сетей с ассоциативной памятью вообще считаю бессмысленной тратой времени.
Ещё раз СПАСИБО ЗА СТАТЬЮ, желаю творческих успехов! С уважением Андрей.
Для других валютных пар «молот» не оказался «кузнецом счастья».
А это потому-что нельзя отрывать свечные паттерны от контекста !)
я как раз отношусь к явно заниженному проценту 0,01 )
Все ложные сигналы можно "отсечь" простой нейронной сетью, что доказывает советник "AI", он реализован всего навсего на одном нейроне! А его прибыльность достаточно высока по сравнению с конкурентами основанными на использовании того же индикатора.
Правильно ли я Вас понимаю что советник AI для Вас торгует успешно ? Как я его не крутил и в каких вариантах с какими индикатороами на демо не ставил - после периода оптимизации он если не сливает, то не зарабатывает точно. Или можно стейт с реала в студию ?
Автору респект за хорошо и понятно изложенные мысли!
Не совсем правильно, автор данной статьи говорит о невозможности интерпретации множественных сигналов от дискретных индикаторов. А я пытаюсь это оспорить, и привожу пример советника на основе теории о нейронных сетях (вообще проще говорить о нелинейном преобразовании какого либо сигнала, но это слишком "грубо").
А советник AI использую как лабораторный стенд, для отладки отдельных входных нейронов своего советника, т.к. у меня нет сложного программного обеспечения позволяющее определять точно веса перцептрона.
А вообще, если говорить об AI, многие слишком много ждут от одного линейного нейрона (автор даже на половину не реализовал формальный нейрон, но он не виноват, MQL4 - нет указателей), т.к. один нейрон может разбивать желаемую плоскость входных значений на две, а это слишком мало для реального мира. Т.е. получается AI советник, который может торговать на определённой тенденции рынка, чтобы торговать на другой тенденции рынка его нужно опять перестраивать. Даже постоянно работающий генетический алгоритм (которого в советнике нет) не исправит дело, поправить дело можно, что надо сделать:
1. Написать реализацию формального нейрона как написано в букваре (И.В. Заенцев. Нейронные сети. Основные модели.): 
Функция активации обязательно нелинейная!
2. Выбрать N количество индикаторов, дающих разные значения! Сила НС в кол-во входных параметров. Чем больше, тем более гибкая НС, но более сложна процедура "программирования" - подбор весов.
3. Спроектировать пецептрон, о чем говорю: перцептрон как я сейчас вижу свой проект состоит из трех независимых ветвей, каждая из которых чётко работает только в своей тенденции. Т.е. судя из рассуждений сразу просматривается и четвёртая ветвь - арбитр выбирающий какая ветвь должна работать.
Вот с последним есть сложности. Но дума это я смогу решить в ближайшие недели поиска.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
New article Статистический анализ рыночных движений и их прогнозов has been published:
В данной статье рассматриваются широкие возможности статистического подхода к изучению рынка. К сожалению, трейдеры-новички сознательно не используют эту поистине могущественную науку – статистику. А ведь, во-первых, это - единственное, чем они пользуются подсознательно при анализе рынка, а во-вторых, статистика может дать ответы на многие вопросы. Можно более глубоко анализировать сделки и их условия и найти оптимальный и более гибкий вариант торговли.
В действительности, любой мало-мальски знакомый с азами экспертописания трейдер пользуется встроенной оптимизацией тестера. Но, увы, на наш взгляд, он не всегда полностью понимает то, какое мощное средство у него в руках – сбор и анализ статистики.
Не будет ошибкой предположить, что минимум 99,9% трейдеров для анализа рынка и его прогноза используют индикаторы или их комбинации. Процесс «знакомства» трейдера с любым индикатором поначалу проходит в чисто визуальном контакте. Трейдер анализирует показания индикатора, сопоставляя его с графиком цены, и пытается найти устойчивые закономерности. Если эти визуальные закономерности не будут найдены, то такой индикатор откладывается трейдером в корзину. Если же будут явно просматриваться устойчивые связи между изменением показаний индикатора и движением цены, то дальнейшая работа переходит на второй этап – количественный поиск успешных предсказаний цены и, возможно, разработка советника.
После длительного периода ознакомления с конкретным индикатором или их комбинацией трейдер начинает интерпретировать их сигналы по дискретному принципу - «открываем вверх», «открываем вниз» или «нет сигнала». То есть трейдер ограничивает все множество показаний индикатора только однозначными трактовками, упрощая для себя прогноз рынка.
Author: o_O