Трейдинг: Диагностика рынка по пульсу - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ForexTools я нехочу с вами спорить
Так тут не о чем спорить. Я же не говорил что мой метод замена Volumes или он лучше или он хуже и тем более никак не сравнивал их вместе. Я просто рассказал, как можно проанализировать ценовые движения, как их можно визуально представить их и что это представление наглядно показывает разный характер разных рынков и их периодов. И то что его показатели совпадают с торговыми сессиями - это естественно. Ведь именно они и формируют основные внутридневные движения. Я ничего никому не доказываю. Просто не многие знают что с помощью сводных таблиц в Excel можно всего за пару движений мышкой получить наглядные результаты анализа. И это касается не только цен, но и других индикаторных показателей.
.... ни по вашему индикатору ни по индикатору Volumes нельзя предугадать куда пойдет дальше рынок вверх или вниз
По Volumes - нельзя, согласен на все 100%. А вот предложенная мною методика по крайней мере показывает вероятность движения цены в заданном направлении и опять же вероятность его размаха. Это не значит что все будет именно так (достаточно посмотреть график индикатора на истории), но тенденция то все равно имеет место быть ;) Мой индикатор - это просто реализация этого метода прямо в терминале. Торговать только по его показателям - это конечно же финансовое самоубийство (как впрочем и по любому другому отдельно взятому индикатору). Это просто еще один пазл в общую картину анализа рынка. Как для меня - он очень удобный и наглядный, потому и пользуюсь им сам, постоянно подглядывая в его "картину будущего" (он у меня под основным графиком всегда висит).
Полностью с Вами согласен. Я давно убедился например по eurusd если цена прошла 30 п от открытия то как правило уходит белее чем на 50, и это дает возможность заранее выставлять ордера. Я пробовал, в общем то работает. И когда я решил как то автоматизировать то возник вопрос: а как получить данные в режиме реального времени в Ехсеl ? Через файл DDE? но там не то что нужно. А скачивать каждый раз архив уж очень муторно. Может подскажете.? И Очень тогда вероятно написание отличного эксперта!
С Уважением Константин
...возник вопрос: а как получить данные в режиме реального времени в Ехсеl ?
"Это элементарно Ватсон" :)
Тики действительно нужно получать через DDE. А вот исторические данные в Excel можно получить прямо в нем самом. Структура файла данных с историей хорошо известна, поэтому написать в Excel-е макрос, "втягивающий" в себя любую пару и тайм (если вы их открывали в терминале и для них есть файл с данными) не составляет никакого труда (конечно - только для умеющего програмить на VBA). Втянуть можно весь файл или только заданный период (я такое уже делал, но забросил - перешел на индикаторы в терминале). Но это уже детали, не имеющие к этой статье прямого отношения. Если у вас есть что предложить/обсудить - пишите (адрес у меня на сайте).
Может кому пригодится: когда YuraZ опубликовал 'WACKENA разгадан анализ сделок чемпионата 2007' я проделал простенькую операцию - нарисовал на истории 2007 (на истории он не переписывается :) ЗигЗаг на EURUSD Н4, при этом в файл сбрасывались время образования узла и длина хода в пипсах до следующего узла. Получилась картинка:
т.е. получаем, например: на 8 часовом баре получили начало 28 секций ZZ. При этом 27 секций имели длину более 30 пипсов, в том числе 24 секции имели длину более 40 п, в том числе 22 секции - более 50 п, в том числе 18 - более 60 п, в том числе 15 - более 70.
Уф!
Пожалуй, если кому интересно - проверьте сами на других ТФ. На более мелких ТФ кол-во стартов с каждого бара ественно возрастает, а длина забега снижается, но картинки получаются как близницы. И самые длинные заходы в году так же лежат внутри приведенных выше пиков (кажется от 170п до 215п).
Пожалуй, если кому интересно - проверьте сами...
Предлагаю дальнейшее обсуждение статьи и обмен файлами перенести на форум.
Я там создал тему: Диагностика рынка по пульсу (только обмен файлами и вопросами ответами как что-то сделать в EXCEL!)
Тема Диагностика рынка по пульсу (анализ истории в Excel) превартилась в общую дисскусию ни о чем :(
Эта тема создана для продолжения обсуждения статьи Диагностика рынка по пульсу. К сожалению в комментариях статье нельзя вкладывать файлы, а обмениваться результатами как то нужно. Это можно делать здесь - обмениваться готовыми xls и исходными csv файлами, скринами графиков, кодами индикаторов и экспертов, готовящих исходные данные и т.п.
Чтобы не потерялась нить обсуждения, в комментариях к статье можно давать ссылочку на соответствующий пост этой темы с кратким пояснением что в этом посте выложено.
Bookkeeper, можеш ли запостить туда свой файл зигзага. Кроме времен старта зигзагов интересно проанализировать еще такие вещи как: угол наклона и продолжительность ветки по времени и показать это на на совмещенной диаграмме: на которой будет видно еще когда какие "тренды" как часто встречаются, когда начинаются и до куда докатываются (нечто вроде моего индикатора TrendStat, но детализированного по времени начал).
Пожалуй, если кому интересно - проверьте сами...
Bookkeeper, можеш ли запостить туда свой файл зигзага...
Имеющий уши - да услышит! Очень интересная статья. Спасибо автору.
Статья написана и её читать надо, а не слушать (просто уточняю). А это не вы автор статьи? Он тоже считает, что его индикатор улучшает визуализацию (ввиду предварительно сделаной обработки), по сравнению с десятком последовательных свечек одного цвета на графике (странно, но всегда по наивности считал, что свечки это уже очень удачная визуальная модель рыночных данных) и расписание экономических новостей и график работы кореллирующих рынков по нему же проще определять по авторскому индикатору, а не по расписанию выхода экономических новостей и кореллирующих бирж (и тут просто уточняю).