Торговые системы: Эксперты на основе популярных торговых систем и алхимия оптимизации торгового робота (Продолжение)

 

New article Эксперты на основе популярных торговых систем и алхимия оптимизации торгового робота (Продолжение) has been published:

В данной статье автор продолжает обзор алгоритмов реализации простейших торговых систем и знакомит с некоторыми, актуальными подробностями использования результатов оптимизаций. Статья будет полезна начинающим трейдерам и начинающим экспертописателям

Вопросам оптимизации торговых систем в настоящее время посвящено более чем достаточное количество соответствующей литературы, и было бы не совсем логичным заниматься подробным пересказыванием того, что можно и так без особого труда найти в интернете. Но вот самые актуальные, основополагающие и достаточно простые идеи, лежащие в основе логики понимания целесообразности применения результатов оптимизации механических торговых систем вообще, и фактической практической пользы от оптимизации в частности, следовало бы выяснить немного повнимательнее и поподробнее.


Я так полагаю, что читатель уже и сам убедился в том, что никакого особого труда не составляет загрузить в тестер стратегий эксперта, написанного на основе даже относительно простой механической торговой системы, и после его оптимизации получить просто удивительные результаты тестирования практически на любых исторических данных, совпадающих с историческими данными оптимизации. Но напрашивается вполне естественный и закономерный вопрос: " А какое, вообще-то, отношение к прогнозированию поведения механической торговой системы в будущем имеет результат, пускай даже и сказочно хороший, но полученный по большому счёту в результате подгонки этой системы под историю?"


Вопрос этот на сей момент оказывается достаточно актуальным хотя бы по той причине, что у начинающего экспертописателя после первых удачных оптимизаций может сложиться поспешное и абсолютно неверное представление о слишком легкомысленном использовании результатов оптимизации для реальной торговли, со всеми вытекающими из этого в дальнейшем драматическими последствиями. И хорошо, если такой очередной "вундеркинд" на ниве оптимизации за свои иллюзорные ошибки рассчитывается сполна из собственного кармана, но, как показывают наблюдения, обычно подобные дилетанты умудряются водить за нос ещё и не искушённых в этом деле окружающих. С выяснения этого вопроса я и начну свою статью.

Author: Nikolay Kositsin

 
Остался один шаг к автоматизации бэк-тестинга по предложенной схеме: ввести в параметры эксперта точку начала оптимизируемого периода и длительность периода оптимизации. В код ввести запрет торговли вне периода, указанного в параметрах, а в параметрах оптимизации указать шаг сдвига начала оптимизируемого периода. В результате таблицу данных получим за один цикл оптимизации, что сократит затраты времени и объем ручной работы. Может мы увидим что-либо подобное в следующей статье?
 
Прекрасная статья. Ярко оформлена. Правильные мысли.
К сожалению, не раскрыты ряд вопросов:
1. Что понимать под оптимизацией: максимальный профит, минимальная просадка или, может быть, нахождение зоны стабильности, т.е. параметров, изменение которых не приводит к резкой потери прибыльности системы.
2. Что делать с полученными результатами: когда считать систему прибыльной и пригодной для использования в будущем и с какими параметрами.
3. Что делать если система не показывает желаемой прибыльности: изменять алгоритм системы, но ведь это своего рода скрытая подгонка.
4. Есть ли критерии тестирования системы, позволяющие утверждать, что система будет приносить прибыль в будущем.
 

Почему не компилируется JCCIX.mq4 ? -Пишет: ,, JurSeries.mqh-cannot open the program file"

 
ias писал(а): Почему не компилируется JCCIX.mq4 ? -Пишет: ,, JurSeries.mqh-cannot open the program file"
А JurSeries.mqh лежит у Вас в папке \expert\include?
 
granit77:
ias писал(а): Почему не компилируется JCCIX.mq4 ? -Пишет: ,, JurSeries.mqh-cannot open the program file"
А JurSeries.mqh лежит у Вас в папке \expert\include?
А где взять JurSeries.mgh ?
 
ias:
А где взять JurSeries.mqh ?
Прошу прощения .Правильно:JurXSeries.mqh.Положил в \expert\include\.Все компилируется!
 

Здравствуйте.

Скачал советники Exp_4.5 и все остальные прикрепленные файлы. При компелирование советника вылезает ошибка на строке:

 # include < Lite_Expert_1.mgh>. Может кто нибудь подскажет ,как исправить ?

 
из статьи:
"Я думаю, что данная диаграмма вполне понятна. Например, берём в качестве периода анализа 2007 год. Для первой оптимизации период оптимизации будет с 01.01.2007 по 31.03.2007, а период тестирования с 01.04.2007 по 31.05.2007. После тестирования и фиксации его результатов сдвигаем периоды оптимизации и тестирования на один месяц вперёд: период оптимизации будет с 01.02.2007 по 30.04.2007, а период тестирования с 01.05.2007 по 30.06.2007. И так далее...."

Подход понятен и логически обоснован, можно сказать, что мысли сошлись :)... вопрос в другом, вернее два и ключевых:
- не маловато ли для оптимизации 2 месяца?
- какие параметры использовать для последующих (кроме первой) переоптимизаций?  
Если с нуля, когда еще ничего неизвестно, то при использовании генетики мы можем получить совершенно другой набор параметров. А если использовать девиации  от достигнутых на каждом этапе, то очень часто прибыльный, поначалу, эксперт в конце теста никаких приемлемых результатов вообще не выдает (ограничения по просадке, убыткам и т.д.)

Я использую оптимизацию по году, затем тест на 8-10 месяцев вперед, если был в хорошем плюсе и в конце не съехал глубоко в минус или так в плюсе и остался, то дальше шаги по два месяца с оптимизацией от полученных прибыльных параметров. Отсев жестокий получается. А поначалу, как по писаному, так и тестил на демке :(
Честно говоря, пока не в восторге от результатов. А может просто систему хорошую еще не сваял :)

Так может исследовал кто-нибудь. Какой период оптимален для оптимизации и какие параметры использовать?
 

Интересная  статья.  Только  подтверждаю  при  компилировании  возникает  ошибка  ........  #include <Lite_Expert_1.mgh>   хотя  данный  файл  положен  в  папку  советник  \  include

Посоветуйте  что делать?

 
DenisL:

Здравствуйте.

Скачал советники Exp_4.5 и все остальные прикрепленные файлы. При компелирование советника вылезает ошибка на строке:

 # include < Lite_Expert_1.mgh>. Может кто нибудь подскажет ,как исправить ?