Трейдинг: Моделирование беттинга как средство развития "чувства рынка" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо, за статью и труд. Хотел бы добавить некоторые свои мысли возникшее после её прочтения. Это действительно может помочь «чувствовать» рынок. Ведь это очень похоже на то как работают акустики (подводная лодка) и опытный оператор (акустик) намного лучше и точнее определяет (распознает) звуки чем многие из созданных приборов (индикаторов). Так работают операторы на РЛС и т.д.
Вспомнился аэродром полеты, реактивные истребители. Шум невероятный стоит, иногда, что бы тебя услышали нужно в ухо орать (трудно переорать десяток реактивных истребителей стоящих на газовке :-)). Так вот опытные техники самолетов умудрялись в этом громе совершенно свободно выделять на слух тончайшие отклонения работы двигателей своего самолета. Ложились спать и просыпались в момент касания самолетом ВПП. А когда их спрашивали, как ты это делаешь, они пожимали плечами и наоборот удивлялись как это мы не слышим. Иногда говорили, что других самолетов они вообще не слышат, так как будто их и нет.
P.S. Теперь я понял, что же мне так не нравилось при работе тестера (все время дискомфорт был). Он же отличается от реальных котировок. Только вот чем. Может нужно моделировать лаги тиков. Что бы тестер стал более реален.
P.P.S. Слава богу, что нет еще машины (электронного мозга) который совершенней чем человеческий мозг. Надеюсь что никогда и не появиться.
Возможно я просто на вещи смотрю по другому,даже наверняка потому что по своему.Не встречал людей торгующих автоматически.До автоматизма торговлю довести нельзя,можно уменьшить время анализа,увеличить опыт работы (внутренняя база знаний приходящая исключительно в реальной торговле).Но довести торговлю до автоматизма с постоянно изменяющейся переменной (рынок как таковой),думаю нельзя.
Возможно я просто на вещи смотрю по другому,даже наверняка потому что по своему.Не встречал людей торгующих автоматически.До автоматизма торговлю довести нельзя,можно уменьшить время анализа,увеличить опыт работы (внутренняя база знаний приходящая исключительно в реальной торговле).Но довести торговлю до автоматизма с постоянно изменяющейся переменной (рынок как таковой),думаю нельзя.
Именно поэтому я не заморачиваюсь поиском граалей.Грааль это ты сам.Что может быть гибче и опциональнее человеческого мозга?Ничего. Нейронные сети и анализаторы в одном флаконе.Так может лучше развивать то что имеем?Я вообще не рассматриваю рынок как нечто что можно описать.Для меня это как прогноз погоды.Можно сказать что дождь пойдет когда есть тучи,и не факт что пойдет,но чаще так и есть.А все потому что опыт выступает как база обучаемой системы.Я рассматриваю рынок как нечто частью чего можно стать но никак не подчинить себе.
Матрица :)))
ПС кстати Эллиот и его волновой анализ это тот первоисточник которого вполне достаточно чтоб понять, что Он хотел нам передать. Все дальнейшие работы это призмы его описания.Не вижу смысла в создании механической системы.Я не атрицаю возможность создания я просто пользуюсь тем, что гораздо мощнее.
Вообще, имхо, определять направление движения на одной свече (а тем более на мелком ТФ) - это глупость. Нужно брать некоторый интервал с некоторым количеством баров, и по ним уже вычислять направление движения: либо с помощью расчёта линейной регрессии, либо на худой конец с помощью скользящей средней.
Тогда можно было бы ввести дополнительную внешнюю переменную, задающую этот интервал прогнозирования (по количеству баров или по времени). И когда пользователь выбрал нужную стрелку, то проматывается вперёд соответствующее количество баров, по ним рассчитывается направление движения и засчитывается результат.
Кстати, необходима ещё и горизонтальная стрелка, т.к. иногда нужно быть вне рынка.
На мой взгляд, алгоритм нуждается в значительном усовершенствовании. Иначе что получается: допустим цена прошлась на 10 пипсов вверх, а потом спустилась вниз, и свеча закрылась на -1 пипс от цены открытия. Т.е. типа направлении хода цены было вниз?
Вообще, имхо, определять направление движения на одной свече (а тем более на мелком ТФ) - это глупость. Нужно брать некоторый интервал с некоторым количеством баров, и по ним уже вычислять направление движения: либо с помощью расчёта линейной регрессии, либо на худой конец с помощью скользящей средней.
Тогда можно было бы ввести дополнительную внешнюю переменную, задающую этот интервал прогнозирования (по количеству баров или по времени). И когда пользователь выбрал нужную стрелку, то проматывается вперёд соответствующее количество баров, и по ним рассчитывается направление движения.
Кстати, необходима ещё и горизонтальная стрелка, т.к. иногда нужно быть вне рынка.
Т.е. фактически это получилось бы что-то типа тестера для ручной торговли.
И вот ещё кстати хочу добавить: а зачем собственно засчитывать очки, если гораздо логичнее зачитывать прибыль/убыток? :)
Т.е. фактически это получилось бы что-то типа тестера для ручной торговли.
Для этого лучше Демо-счета. Как мне кажется...
Если пойти по такому пути (учёт прибылей и убытков), то тогда можно вообще не заморачиваться, а просто открывать сделки (OrderSend), тогда и считать ничё не надо будет :) И в результате получается инструмент для максимально упрощённой торговли
Для этого лучше Демо-счета. Как мне кажется...
Если пойти по такому пути (учёт прибылей и убытков), то тогда можно вообще не заморачиваться, а просто открывать сделки (OrderSend), тогда и считать ничё не надо будет :) И в результате получается инструмент для максимально упрощённой торговли
Немножко терпения)
Впрочем, могу на мыло или ещё куда скинуть этого советника уже сейчас... который я сам использую