Трейдинг: Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо за статью. И вообще, за прекрасное математическое направление в трейдинге. Давно слежу за Вашими работами.
Здесь хотел бы заметить: " Считается, что минимальное число в выборке должно быть не меньше 30. То есть, если мы хотим оценить результаты торговых операций (например, эксперта в тестере), то количество сделок ниже 30 не является достаточным, чтобы делать статистически достоверные выводы о некоторых параметрах системы."
Откуда такая цифра появилась? В литературе, рекомендованной Вами: С.В.Булашев.Статистика для трейдеров., в п.13.4. Минимальное число сделок., объем выборки не должен быть меньше 51.
Математика всё-таки - точная наука.
Ещё хочется добавить к определению серии следующее. Кстати у Булашева тоже очень некорректно даётся определение. По тому что даётся пришлось понимать, что последовательность + - + - + - + не заключает в себе серий вообще, т.е. R=0. Но оказалось, что это не так. По найденному примеру вычисления Z-score наконец-то стало ясно, что в указанной выше последовательности R=7, т.е. серией считается смена знака, а не повторяющиеся прибыли или убытки. Проясните, пожалуйста этот момент.
Ещё хочется добавить к определению серии следующее. Кстати у Булашева тоже очень некорректно даётся определение. По тому что даётся пришлось понимать, что последовательность + - + - + - + не заключает в себе серий вообще, т.е. R=0. Но оказалось, что это не так. По найденному примеру вычисления Z-score наконец-то стало ясно, что в указанной выше последовательности R=7, т.е. серией считается смена знака, а не повторяющиеся прибыли или убытки. Проясните, пожалуйста этот момент.
"...Пусть у нас имеется равномерное распределение на интервале от 0 до 100. Равномерное распределение означает, что вероятность выпадения любого значения на интервале одинакова для всех чисел этого интервала, и вероятность того, что выпадет 3.14 (число Pi), такая же, как и вероятность выпадения числа 77 (любимое число с двумя семерками). ..."
Здесь следует быть осторожным: если мы предполагаем интервал [0,100] целых чисел (т.е. конечным) тогда вероятность выпадения числа Пи равна нулю, тогда как вероятность 77 равна 0.01. Если рассматриваемый интервал [0,100] дествительных чисел (куда входит Пи) тогда вероятность выпадения любого числя равна нулю, положительную вероятность могут иметь только непустые подинтервалы.
21.09.2008 01:39 coaster
Спасибо за статью. И вообще, за прекрасное математическое направление в трейдинге. Давно слежу за Вашими работами.
Здесь хотел бы заметить: " Считается, что минимальное число в выборке должно быть не меньше 30. То есть, если мы хотим оценить результаты торговых операций (например, эксперта в тестере), то количество сделок ниже 30 не является достаточным, чтобы делать статистически достоверные выводы о некоторых параметрах системы."
Откуда такая цифра появилась? В литературе, рекомендованной Вами: С.В.Булашев.Статистика для трейдеров., в п.13.4. Минимальное число сделок., объем выборки не должен быть меньше 51.
Математика всё-таки - точная наука.
Статью не читал-немного сил не хватает сейчас...но значение в 30 возможно взято из книги Лебо и Лукас "Компьютерный анализ фьючерсных рынков" У них правда торговля вся глобальная дневная, а то и недельная, но от этого суть математики я думаю не дролжна меняться...
Есть точно обзац с фразой, что в выборке должно быть не меньше 30 значений...
Для тех кто любит академичность - цитата:)
" Количество торгов на тестовой выборке (Number of Trades in the
Test Sample)
Общее количество должно превосходить 30 для уверенности в статистической
значимости результатов. Даже если вы тестировали 25 лет данных и не получили по
крайней мере 30 торгов, ваши результаты будут неубедительны. Мы однажды
слушали лекцию о работоспособности индикатора рынка акций, который производил
одну торговлю каждые 40 лет. Нам бы хотелось увидеть результаты тестирования за
1200 лет, чтобы этот метод произвел на нас впечатление. Чем больше у вас
получилось торгов, тем лучше."
"...Пусть у нас имеется равномерное распределение на интервале от 0 до 100. Равномерное распределение означает, что вероятность выпадения любого значения на интервале одинакова для всех чисел этого интервала, и вероятность того, что выпадет 3.14 (число Pi), такая же, как и вероятность выпадения числа 77 (любимое число с двумя семерками). ..."
Здесь следует быть осторожным: если мы предполагаем интервал [0,100] целых чисел (т.е. конечным) тогда вероятность выпадения числа Пи равна нулю, тогда как вероятность 77 равна 0.01. Если рассматриваемый интервал [0,100] дествительных чисел (куда входит Пи) тогда вероятность выпадения любого числя равна нулю, положительную вероятность могут иметь только непустые подинтервалы.
стопудово!
;)
Равномерное дискретное и равномерное непрерывное трохи отличается...
стопудово!
;)
Равномерное дискретное и равномерное непрерывное трохи отличается...