Примеры: Азбука торговли валютами

Новый комментарий
 

New article Азбука торговли валютами has been published:

Работа на финансовых рынках - это прежде всего торговые операции. Все мы на интуитивном уровне с детства получаем представление об операциях покупки и продажи. Но торговля на валютном рынке имеет свою специфику. В этой статье мы рассмотрим понятия, необходимые для толкования некоторых терминов, и рассмотрим соответствующие этим понятиям функции языка MQL 4 .

Author: MetaQuotes Software Corp.

 
Опечатка - MarketInfo(Symbol(), MODE_MODE_TICKVALUE);
 
Otli4naya statia! Ya kone4no mnogo vsiakih 4ital, no 4tobi TAK vse bilo podrobno obyasneno. Klass! Pobolee bi takih, uveren mnogim prigoditsia :))
 
komposter:
Опечатка - MarketInfo(Symbol(), MODE_MODE_TICKVALUE);
Спасибо :)
 
Не так просто.

Маржа (в базовой валюте инструмента) = Стоимость лота (в базовой валюте инструмента) / Размер_плеча.
Это правильно.
Только не обязательно плечо для одного финансового инструмента должно быть равно плечу по другому финансовому инструменту в рамках одного дилингового центра. Более того, на некоторых ДЦ это плечо постоянно меняется, т.е. фактически плавает на тиках как на волнах..:)

Дилинговый центр 1

Дилинговый центр 2

Дилинговый центр 3

Buy

Sell

1pt

Buy

Sell

1pt

Buy

Sell

1pt

EUR/USD

1296.40

1296.20

10.00

1296.50

1296.20

10.00

1000.00

1000.00

10.00

GBP/USD

1966.20

1966.00

10.00

1376.48

1376.20

7.50

1000.00

1000.00

10.00

AUD/USD

784.40

784.20

10.00

1569.20

1568.40

20.00

1000.00

1000.00

10.00

USD/JPY

1000.00

1000.00

8.29

1000.00

1000.00

8.29

1000.00

1000.00

8.29

USD/CHF

1000.00

1000.00

8.02

1000.00

1000.00

8.02

1000.00

1000.00

8.02

EUR/CHF

1296.40

1296.20

8.02

1296.35

1296.35

8.02

1000.00

1000.00

8.02




ДЦ 1 - большинство.
ДЦ 2 - Альпари.
ДЦ 3 - Интегралбанк,


Если принять практику ДЦ 3 (например, по Eur/Usd) как нормальную, то можно (а может и нужно) признать нормальной такую практику:
1 лот для всех инструментов стОит 1000$, а 1 пункт любого инструмента стоит 10$. И пусть плечо плавает себе.. на здоровье.
--------------------
Если пойти дальше в этих смелых (но, как показывает практика, небезосновательных) рассуждениях, то следовало бы упразднить Ask :)
В этом случае все ордера открывались бы просто на спред хуже текущего единого курса.
Это позволило бы избежать путаницы при программировании.
А то ещё Ask какой-то..:)
 

Попробуйте сами подсчитать результаты другой сделки: купили один лот GBPCHF по цене 2.30 и закрыли по цене 2.40. Какова будет прибыль и в какой валюте?

Uvagaemiy Rosh, sovetuiu v takih slu4ayah davaty pravilnie otveti v konce statii (nu ili tam gde Vi sami s4itaete nugnim) t.k. dumaiu te kto v etom nov, hoteli bi proverity pravilno li oni vse pos4itali :)

 
Diam0nd:

Попробуйте сами подсчитать результаты другой сделки: купили один лот GBPCHF по цене 2.30 и закрыли по цене 2.40. Какова будет прибыль и в какой валюте?

Uvagaemiy Rosh, sovetuiu v takih slu4ayah davaty pravilnie otveti v konce statii (nu ili tam gde Vi sami s4itaete nugnim) t.k. dumaiu te kto v etom nov, hoteli bi proverity pravilno li oni vse pos4itali :)


Да, наверно, надо. Спасибо за замечание.


Покупка 1 лота GBPCHF по цене 2.3000: +100'000 GBP - 230'000 CHF

Продажа 1 лота GBPCHF по цене 2.4000: -100'000 GBP + 240'000 CHF

Итого: 0 GBP +10'000 CHF


Значит результатом этой торговой операции будет прибыль в 10'000 швейцарских франков.

Валюта депозита - USD. Значит нам нужно перевести эту прибыль в доллары США.

Курс на 27.12.2006 (тогда GBPCHF впервые достиг значения 2.40) составлял USDCHF~1.2250. То есть 1 USD=1.225 (CHF) => 1CHF=1/1.225 (USD)

Тогда прибыль составит 10'000 CHF = 10'000/ 1.2250 (USD) = 8.163.27 USD.

При этом можно подсчитать маржу, задействованную для этой операции (с разными значениями плеча), и можно пересчитать прибыль в EUR, если валюта депозита EUR.

 
Додбрый день!

Немного не в тему вопрос: а есть ли у когонибудь експерт или скрипт который записывает все сделки и операции по ним в логфайл в риалтайме?
и второй: есть ли советник который читает этот лог файл и ставит такие же ордера на другом терминале?
 
Ищите по словам "копировщик сигналов". В основном продают.
 
Diam0nd:
Otli4naya statia! Ya kone4no mnogo vsiakih 4ital, no 4tobi TAK vse bilo podrobno obyasneno. Klass! Pobolee bi takih, uveren mnogim prigoditsia :))
Странно, а мне кажется тут все сложней.
Пусть, например, имеем инструмент
ij,
где:
i - базовая валюта
j - валюта котировки
Понятно, что i = ASKij(t) * j, i = BIDij(t) *j

Предположим, мы покупаем единицу базовой валюты в момент времени t1:
i = ASKij(t1) * j (1)

А теперь мы продаем единицу базовой валюты в момент времени t2:

i = BIDij(t2) * j (2)

Таким образом мы имеем навар/убыток:

P/L = [BIDij(t2) - ASKij(t1)] * j (3)

(3) - В валюте котировки

Переведем (3) в валюту депозита при условии, что имеем инструмент - dj, где d - валюта депозита.

Для этого сначала переведем (1),покупку: i = ASKij(t1) * j в валюту депозита.
Валюту d мы имеем, значит мы ее можем обменять по курсу в момент времени t1: d = BIDdj(t1) * j, отсюда - j = d/BIDdj(t1)
После подстановки в (1) имеем выражение операции покупки единицы базовой валюты:
i = ASKij(t1) * d/BIDdj(t1) (1-1)

Теперь переведем (2) продажу: i = BIDij(t2) * j в валюту депозита.
Валюту j мы имеем, значит мы можем ее обменять по курсу в момент времени t2: d = ASKdj(t2) * j, отсюда - j = d/ASKdj(t2)
После подстановки в (2) имеем выражение операции продажи единицы базовой валюты:
i = BIDij(t2) * d/ASKdj(t2) (2-2)

а теперь прибыли/убытки:

P/L = [BIDij(t2) * ASKdj(t2) - ASKij(t1)*BIDdj(t1)] * d это уже все в валюте депозита.

Если мы имеем инструмент jd, а не dj, то все изменится.

На пальцах тут трудно объяснять.

С уважением - С.Д.
  
Странно, а мне кажется тут все сложней.
Пусть, например, имеем инструмент
  ij,
где:
i - базовая валюта
j - валюта котировки
Понятно, что  i = ASKij(t) * j,  i = BIDij(t) *j
 
Предположим, мы покупаем единицу базовой валюты в момент времени t1:
i = ASKij(t1) * j                   (1)
 
А теперь          мы продаем  единицу базовой валюты   в момент времени t2:
 
i = BIDij(t2) * j                    (2)
 
Таким образом мы имеем навар/убыток:
 P/L = BIDij(t2)* j - ASKij(t1) * j   (3)
 
(3) - В валюте котировки
 
Переведем (3) в валюту депозита при условии, что имеем инструмент  - dj,
где d - валюта депозита.
 
Для этого сначала переведем (1),покупку:   i = ASKij(t1) * j  в валюту 
депозита. Валюту d мы имеем, значит  мы ее можем обменять по курсу в 
момент времени t1: d = BIDdj(t1) * j,  отсюда - j = d/BIDdj(t1)
После подстановки в (1) имеем выражение операции покупки единицы 
базовой валюты: i = ASKij(t1) * d/BIDdj(t1)     (1-1)
 
Теперь переведем (2) продажу: i  = BIDij(t2) * j  в валюту депозита.
Валюту j мы имеем, значит мы можем ее обменять по курсу в момент времени t2:
d = ASKdj(t2) * j, отсюда - j = d/ASKdj(t2)
После подстановки в (2) имеем выражение операции продажи единицы базовой
валюты: i = BIDij(t2) * d/ASKdj(t2)     (2-2)
 
а теперь прибыли/убытки:
 
P/L = [BIDij(t2) * ASKdj(t2) - ASKij(t1)*BIDdj(t1)] * d        
это уже все в валюте депозита.
 
Если мы имеем инструмент jd, а не dj, то все изменится.
 
На пальцах тут трудно объяснять.
 
С уважением - С.Д.
Новый комментарий