Торговые системы: Как найти прибыльную торговую стратегию - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Решил для интереса взять отрезок на котором проводилась оптимизацыя в три года и прогнать на оставшейся истории. Результат ниже.
Если конец графика - это как раз участок, где НЕ ОПТИМИЗИРОВАЛОСЬ, то результат - крайне плачевный. Хотя, конечно, гораздо интересней не график, а отчет тестера.
Решил для интереса взять отрезок на котором проводилась оптимизацыя в три года и прогнать на оставшейся истории. Результат ниже.
Если конец графика - это как раз участок, где НЕ ОПТИМИЗИРОВАЛОСЬ, то результат - крайне плачевный. Хотя, конечно, гораздо интересней не график, а отчет тестера.
согласен, но посмотри на другой график, на нем ведь видно что система заработала более 20 000$ на неотимизированом участке в 2 года. ВСЕ ДЕЛО В ПОДБОРЕ ПАРАМЕТРОВ!
2556 4110.92 208 2.08 19.76 316. 68 2. 59% x1=134 x2=9 x3=105 x4=68 sl=60 lots=0. 1 MagicNumber=888
2041 3948.36 229 1.91 17.24 449. 72 3. 87% x1=134 x2=9 x3=117 x4=25 sl=60 lots=0. 1 MagicNumber=888
3214 3888.48 233 1.89 16.69 449. 72 3. 87% x1=134 x2=6 x3=117 x4=25 sl=60 lots=0. 1 MagicNumber=888
3511 3880.64 216 1.96 17.97 436. 32 3. 35% x1=133 x2=6 x3=89 x4=65 sl=60 lots=0. 1 MagicNumber=888
2659 3880.64 216 1.96 17.97 436. 32 3. 35% x1=134 x2=6 x3=89 x4=65 sl=60 lots=0. 1 MagicNumber=888
2167 3880.64 216 1.96 17.97 436. 32 3. 35% x1=135 x2=6 x3=89 x4=65 sl=60 lots=0. 1 MagicNumber=888
3465 3775.92 227 1.84 16.63 464. 76 3. 82% x1=133 x2=9 x3=73 x4=63 sl=60 lots=0. 1 MagicNumber=888
3522 3688.36 223 1.82 16.54 464. 76 3. 93% x1=134 x2=9 x3=73 x4=63 sl=60 lots=0. 1 MagicNumber=888
2740 3682.12 213 1.88 17.29 383. 36 3. 43% x1=135 x2=6 x3=89 x4=53 sl=60 lots=0. 1 MagicNumber=888
3421 3566.80 227 1.80 15.71 322. 04 2. 83% x1=127 x2=18 x3=113 x4=50 sl=60 lots=0. 1 MagicNumber=888
3542 3550.56 233 1.79 15.24 464. 76 3. 91% x1=133 x2=6 x3=57 x4=56 sl=60 lots=0. 1 MagicNumber=888
3355 3525.52 215 1.82 16.40 383. 36 3. 48% x1=133 x2=6 x3=86 x4=53 sl=60 lots=0. 1 MagicNumber=888
3601 3457.72 224 1.80 15.44 610. 32 6. 01% x1=135 x2=9 x3=50 x4=59 sl=60 lots=0. 1 MagicNumber=888
3567 3457.72 224 1.80 15.44 610. 32 6. 01% x1=135 x2=9 x3=51 x4=56 sl=60 lots=0. 1 MagicNumber=888
3126 3457.72 224 1.80 15.44 610. 32 6. 01% x1=134 x2=9 x3=50 x4=59 sl=60 lots=0. 1 MagicNumber=888
3513 3438.08 223 1.76 15.42 383. 36 3. 46% x1=134 x2=6 x3=105 x4=48 sl=60 lots=0. 1 MagicNumber=888
3405 3403.72 206 1.81 16.52 448. 52 3. 68% x1=134 x2=6 x3=122 x4=71 sl=60 lots=0. 1 MagicNumber=888
2233 3369.28 201 1.83 16.76 338. 92 3. 12% x1=134 x2=9 x3=117 x4=73 sl=60 lots=0. 1 MagicNumber=888
3284 3364.20 231 1.71 14.56 449. 72 3. 96% x1=127 x2=18 x3=113 x4=42 sl=60 lots=0. 1 MagicNumber=888
3150 3363.72 228 1.73 14.75 577. 72 5. 08% x1=127 x2=18 x3=126 x4=50 sl=60 lots=0. 1 MagicNumber=888
3444 3363.12 227 1.75 14.82 322. 04 2. 89% x1=131 x2=9 x3=117 x4=50 sl=60 lots=0. 1 MagicNumber=888
3568 3357.52 216 1.76 15.54 383. 36 3. 54% x1=134 x2=6 x3=85 x4=49 sl=60 lots=0. 1 MagicNumber=888
3535 3357.52 216 1.76 15.54 383. 36 3. 54% x1=133 x2=9 x3=89 x4=53 sl=60 lots=0. 1 MagicNumber=888
3386 3357.52 216 1.76 15.54 383. 36 3. 54% x1=135 x2=6 x3=85 x4=49 sl=60 lots=0. 1 MagicNumber=888
3310 3357.52 216 1.76 15.54 383. 36 3. 54% x1=134 x2=9 x3=83 x4=49 sl=60 lots=0. 1 MagicNumber=888
Прогон по всей истории из History Center
Это же очень хорошо в плане робастости системы
А в 2003 рынок изменился
Я бы сделал вывод, что в топку такого эксперта, посмотрев на графики.
Спасибо! Всё досупно и правильно написано.
Я тут немного модернизировал Вашего советника, - попробовал сделать "многослойную сеть" из 4-х перцептронов.У каждого свой состав входов и каждый обучался отдельно на максимальную прибыль. Потом, 5-й обобщал результаты (обучался на минимизацию просадки) предыдущих 4-х. Получилось не плохо, много сделок и просадка не большая.
А вообще, мне нравиться, эту тему я давно изучаю. Правда зашел через "парадный вход" начал с самых истоков. Если есть желание посотрудничать обсуждение идёт тут: http://www.fxexpert.ru/forum/index.php?showtopic=656
Удобно тем, что каждый слой можно обучать по отдельности. Осталось только полностью автоматизировать весь процесс обучения на истории.
Лучший вариант - это взять сразу 4 компьютера и распараллелить процессы обучения. Потом собрать результаты с 4 слоев воедино и обучить последний слой.
Вроде бы паттерны собранные на оптимизации 2005 года прибыльны и в 2004 и в 2006 годах
Это же очень хорошо в плане робастости системы
А в 2003 рынок изменился
В общем так оно и есть. Рынок меняется не так часто, как утверждали Катц и Маккормик
Что Вы понимаете под словом "рынок изменился"? Ваш эксперт перестал работать? Так может быть это эксперт плохой, а не рынок - изменчивый.
Рынок постоянно "меняется", как минимум потому, что меняется конкретно цена, являющаяся неотъемлимой его характеристикой. Но некоторые вещи более или менее инвариантны. Например, распределение приращений цены сильно не меняется годами (я вообще не видел ни разу изменения этого параметра).
Но так как трейдеры постоянно находят неэффективности в процессе цены и начинают их использовать, характер автокоррелированности процесса постоянно меняется, это факт. А именно автокоррелированность нам и интересна для получения из рынка прибыли (так как на "случайном", не "автокоррелированном" процессе не заработаешь - так как будущее поведение никак, в том числе статистически, не зависит от предыдущих цен).
Вот тут я имею свое личное мнение - если Вы нашли закономерность, которая успешно работает на истории, то вероятность того, что она прекратится сразу, как Вы поставите советник на реал - ничтожна. Так что если эксперт стал сливать, то, скорее всего, его тестирование и оптимизация были необъективными.
Рассмотрим такой бредовый пример - откроем один день на графике. Отметим минимум, пусть он имет цену 1.25 и отметим максимум, пусть это 1.3. Теперь напишем тривиальное условие входа/выхода - покупаем по 1.25, тейк-профит на 1.3.
При прогоне на истории (на этом дне) - эксперт, очевидно, заработает. Но эта выборка нерпрезентативна так как слишком мала и, что важнее, результат не равномерен по всей доступной истории - очевидно, что на 2.5 годах эксперт такой либо сольет, либо вообще не совершит больше парочки сделок.
Собственно при оптимизации и тестировании надо не попасть именно в эту ловушку - Вы подбираете какие-то параметры, а потом проверяете на "контрольном" участке - и он сливает. Вот она, неоднородность.