Торговые системы: Как найти прибыльную торговую стратегию

Новый комментарий
 

New article Как найти прибыльную торговую стратегию has been published:

В статье дан ответ на вопрос: "Можно ли, используя нейронные сети, на исторических данных сформулировать торговую стратегию с помощью компьютера?".

Процесс обнаружения успешных торговых стратегий с применением технического анализа можно разделить на несколько этапов:

  1. присоединить к окну графика цены финансового инструмента несколько технических индикаторов и выявить закономерности в виде корреляций рынка и сигналов индикаторов;
  2. сформулировать полученные на предыдущем этапе корреляции;
  3. переложить стратегию на соответствующий язык программирования, получив тем самым механическую торговую систему;
  4. прогнать торговую систему через симулятор на исторических данных и попытаться подобрать ее входные параметры, то есть оптимизировать;
  5. если предыдущий этап не дал прироста баланса, то перейти к п. 1;
  6. прогнать полученную на предыдущих этапах систему на демонстрационных счетах с целью ее проверки;
  7. если предыдущий этап не принес прибыли на виртуальных деньгах, то перейти к п. 1;
  8. использовать систему в реальной торговле, время от времени подстраивая ее входные параметры под изменяющиеся условия рынка.
Вот в принципе и все. Полученная таким образом система может использоваться как для автотрейдинга, так и в качестве советника для ручной торговли, подсказывая наиболее важные сигналы, подаваемые техническими индикаторами.
      
А что если попробовать весь этот процесс полностью переложить на плечи компьютера? 

В данной статье будет рассмотрено использование простейшей однослойной нейронной сети для идентификации будущего направления движения котировок по показаниям осциллятора Acceleration/Deceleration (AC).

Author: Yury Reshetov

 
А почему Вы называете "Нейронной Сетью" обычную многофакторную линейную регрессию? Это то же самое, что прямую называть "графиком полинома степени 100". Оно, конечно, верно, но это вырожденный случай.
 

Спасибо! Всё досупно и правильно написано.
Я тут немного модернизировал Вашего советника, - попробовал сделать "многослойную сеть" из 4-х перцептронов.У каждого свой состав входов и каждый обучался отдельно на максимальную прибыль. Потом, 5-й обобщал результаты (обучался на минимизацию просадки) предыдущих 4-х. Получилось не плохо, много сделок и просадка не большая.
А вообще, мне нравиться, эту тему я давно изучаю. Правда зашел через "парадный вход" начал с самых истоков. Если есть желание посотрудничать обсуждение идёт тут: http://www.fxexpert.ru/forum/index.php?showtopic=656

 
kniff:
А почему Вы называете "Нейронной Сетью" обычную многофакторную линейную регрессию? Это то же самое, что прямую называть "графиком полинома степени 100". Оно, конечно, верно, но это вырожденный случай.
Если Вы недовольны таким положением дел, то можете обратиться с жалобой к модератору или, на худой конец, подать в суд или даже в Гаагский трибунал на автора данной статьи.
 
>> Если Вы недовольны таким положением дел, то можете обратиться с жалобой к модератору или, на худой конец, подать в суд или даже в Гаагский трибунал на автора данной статьи.

Подумаю насчет гаагского трибунала. Хотя, конечно, что-то вроде Нюрнбергского процесса было бы предпочтительней.

Просто это смешно - так подменять названия вещей. Вы когда-нибудь читали про нормальные нейронные сети? Там все на 10 порядков сложнее. Не значит, что лучше. Но все же тот, кто видит такое название статьи и ее открывает - обманывается. Я расчитывал найти здесь что-то действительно про нейронные сети. Некрасиво как-то просто.
 
kniff:
>> Если Вы недовольны таким положением дел, то можете обратиться с жалобой к модератору или, на худой конец, подать в суд или даже в Гаагский трибунал на автора данной статьи.

Подумаю насчет гаагского трибунала. Хотя, конечно, что-то вроде Нюрнбергского процесса было бы предпочтительней.

Просто это смешно - так подменять названия вещей. Вы когда-нибудь читали про нормальные нейронные сети? Там все на 10 порядков сложнее. Не значит, что лучше. Но все же тот, кто видит такое название статьи и ее открывает - обманывается. Я расчитывал найти здесь что-то действительно про нейронные сети. Некрасиво как-то просто.

Не смог удержаться, извините.
Если тебе смешно так смейся. Если бы ты хотя бы немного понимал в создании нейросетей ,тогда наверно бы по другому относился к теме. Попробуй написать хотя бы простенькую нейросеть, так как ты ее видишь, и покажи, что надо так, потому что, так и так. . .
Критиковать любой дурак может, вот сделать что-то тут, увы. . слабо... 
 

Не смог удержаться, извините.
Если тебе смешно так смейся. Если бы ты хотя бы немного понимал в создании нейросетей ,тогда наверно бы по другому относился к теме. Попробуй написать хотя бы простенькую нейросеть, так как ты ее видишь, и покажи, что надо так, потому что, так и так. . .
Критиковать любой дурак может, вот сделать что-то тут, увы. . слабо. ..

1) Мы свами на брудершафт пили, что Вы меня на "ты" называете? Прежде чем разводить язвительную критику подумали бы о собственных приличиях, уважаемый.
2) Может быть для Вас это будет сюрпризом, но я именно с нейросетей начинал свое изучение FOREX-а. И именно поэтому мне была неприятна и крайне удивительна такая подмена понятий, уверен, что сделанная нарочно. Когда я разбирался с разными ф-ями возбуждения, методами обучения, сетями, учащимися без учителя (карты Кохонена, в частности) кто-то пишет статью про линейную регрессию и называет ее нейронной сетью. Я не против статьи, уверен, она многим будет интересна. Я против подобной терминологии, которая с моей точки зрения вводит в заблуждение читателей.

Я, между прочим, тоже делюсь опытом, который получил на поприще автотрейдинга, но я всегда называю вещи своими именами.

По теме статьи:

Результат говорит сам за себя. Стратегия в итоге дала прибыль.


Вы взяли слишком маленький отрезок для верификации параметров советника после оптимизации - могло просто повезти, что он дал там прибыль. Мой опыт подсказывает, что надо брать участок, соразмерный участку, на котором проводилась оптимизация.
 
По теме статьи:

Результат говорит сам за себя. Стратегия в итоге дала прибыль.


Вы взяли слишком маленький отрезок для верификации параметров советника после оптимизации - могло просто повезти, что он дал там прибыль. Мой опыт подсказывает, что надо брать участок, соразмерный участку, на котором проводилась оптимизация.

Завтра проверю после оптимизации.
 
kniff:

Не смог удержаться, извините.
Если тебе смешно так смейся. Если бы ты хотя бы немного понимал в создании нейросетей ,тогда наверно бы по другому относился к теме. Попробуй написать хотя бы простенькую нейросеть, так как ты ее видишь, и покажи, что надо так, потому что, так и так. . .
Критиковать любой дурак может, вот сделать что-то тут, увы. . слабо. ..

1) Мы свами на брудершафт пили, что Вы меня на "ты" называете? Прежде чем разводить язвительную критику подумали бы о собственных приличиях, уважаемый.
2) Может быть для Вас это будет сюрпризом, но я именно с нейросетей начинал свое изучение FOREX-а. И именно поэтому мне была неприятна и крайне удивительна такая подмена понятий, уверен, что сделанная нарочно. Когда я разбирался с разными ф-ями возбуждения, методами обучения, сетями, учащимися без учителя (карты Кохонена, в частности) кто-то пишет статью про линейную регрессию и называет ее нейронной сетью. Я не против статьи, уверен, она многим будет интересна. Я против подобной терминологии, которая с моей точки зрения вводит в заблуждение читателей.

Я, между прочим, тоже делюсь опытом, который получил на поприще автотрейдинга, но я всегда называю вещи своими именами.

По теме статьи:

Результат говорит сам за себя. Стратегия в итоге дала прибыль.


Вы взяли слишком маленький отрезок для верификации параметров советника после оптимизации - могло просто повезти, что он дал там прибыль. Мой опыт подсказывает, что надо брать участок, соразмерный участку, на котором проводилась оптимизация.

Очень хорошо. Заходите к нам на огонёк, (ссылка на форум ниже). Поделитесь впечатлениями.
 
kniff:

Не смог удержаться, извините.
Если тебе смешно так смейся. Если бы ты хотя бы немного понимал в создании нейросетей ,тогда наверно бы по другому относился к теме. Попробуй написать хотя бы простенькую нейросеть, так как ты ее видишь, и покажи, что надо так, потому что, так и так. . .
Критиковать любой дурак может, вот сделать что-то тут, увы. . слабо. ..

1) Мы свами на брудершафт пили, что Вы меня на "ты" называете? Прежде чем разводить язвительную критику подумали бы о собственных приличиях, уважаемый.
2) Может быть для Вас это будет сюрпризом, но я именно с нейросетей начинал свое изучение FOREX-а. И именно поэтому мне была неприятна и крайне удивительна такая подмена понятий, уверен, что сделанная нарочно. Когда я разбирался с разными ф-ями возбуждения, методами обучения, сетями, учащимися без учителя (карты Кохонена, в частности) кто-то пишет статью про линейную регрессию и называет ее нейронной сетью. Я не против статьи, уверен, она многим будет интересна. Я против подобной терминологии, которая с моей точки зрения вводит в заблуждение читателей.

Я, между прочим, тоже делюсь опытом, который получил на поприще автотрейдинга, но я всегда называю вещи своими именами.

По теме статьи:

Результат говорит сам за себя. Стратегия в итоге дала прибыль.


Вы взяли слишком маленький отрезок для верификации параметров советника после оптимизации - могло просто повезти, что он дал там прибыль. Мой опыт подсказывает, что надо брать участок, соразмерный участку, на котором проводилась оптимизация.
kniff:

Не смог удержаться, извините.
Если тебе смешно так смейся. Если бы ты хотя бы немного понимал в создании нейросетей ,тогда наверно бы по другому относился к теме. Попробуй написать хотя бы простенькую нейросеть, так как ты ее видишь, и покажи, что надо так, потому что, так и так. . .
Критиковать любой дурак может, вот сделать что-то тут, увы. . слабо. ..

1) Мы свами на брудершафт пили, что Вы меня на "ты" называете? Прежде чем разводить язвительную критику подумали бы о собственных приличиях, уважаемый.
2) Может быть для Вас это будет сюрпризом, но я именно с нейросетей начинал свое изучение FOREX-а. И именно поэтому мне была неприятна и крайне удивительна такая подмена понятий, уверен, что сделанная нарочно. Когда я разбирался с разными ф-ями возбуждения, методами обучения, сетями, учащимися без учителя (карты Кохонена, в частности) кто-то пишет статью про линейную регрессию и называет ее нейронной сетью. Я не против статьи, уверен, она многим будет интересна. Я против подобной терминологии, которая с моей точки зрения вводит в заблуждение читателей.

Я, между прочим, тоже делюсь опытом, который получил на поприще автотрейдинга, но я всегда называю вещи своими именами.

По теме статьи:

Результат говорит сам за себя. Стратегия в итоге дала прибыль.


Вы взяли слишком маленький отрезок для верификации параметров советника после оптимизации - могло просто повезти, что он дал там прибыль. Мой опыт подсказывает, что надо брать участок, соразмерный участку, на котором проводилась оптимизация.
Решил для интереса взять отрезок на котором проводилась оптимизацыя в три года и прогнать на оставшейся истории. Результат ниже.
 
А это тест с 01.01.2000 по сегодня. Оптимизировал с 01.01.2000 по 30.12.2004.

123
Новый комментарий