Трейдинг: Что такое мартингал? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Рэндомизацию в данном случае для меня делает рынок. Мне не интересны австрактно-идеальные модели, мне важно утилитарное приминение всех этих теорий. В предложенных вариантах я беру самую что ни на есть тупую идею и накладываю на неё мартингейл (система удвоения ставок), я создаю искусственные ситуации, когда вероятность главного врага мартингейла - огромного лося - стремится к ничтожно малым величинам и теряет смысл. Если провести анализ поведения валюты за сколько-то лет, максимальные и средние вариант изменения цены, то можно подобрать варианты предельного количества удвоений. И если валюта никогда раньше не падала, например, на 1000 пунктов сразу, то будем считать, что это невозможно.
Прочитайте мой предыдущий пост. Никто не запрещает Вам торговать как Вам вздумается - это не преступление - использовать мартингал. Говорится лишь, что по всем разумным и точным оценкам качества стратегии мартингал - зло. О разумности проверенных десятилетиями методов и подходов к оценке "хорошести" я спорить не хочу даже.
А вот по поводу Ваших слов. Вы знаете, я, наверное, выскажу общее мнение, если скажу, что нам не понятно, какую стратегию Вы считаете хорошей, а какую плохой. И как Вы будете сравнивать 2 стратегии, если Вам предложат выбрать, какую предпочесть. Право, без этого понимания спор - пустая трата и нашего и Вашего времени. Бросаемся лишь словами. Если хотите конструктивности - давайте определимся с понятиями.
Вот для меня критерий оценки стратегии следующий - коэфициент шарпа, максимальная просадка + равномерность этих параметров по отрезку. Для меня мартингал - зло. Так как его введение в любую стратегию не меняет среднего (с этим, кажется, не спорите даже Вы), но увеличивает дисперсию. А это значит Шарпа он уменьшает а просадку увеличивает. Вот именно по этим соображением я мартингал не использую и другим не советую.
Рэндомизацию в данном случае для меня делает рынок. Мне не интересны австрактно-идеальные модели, мне важно утилитарное приминение всех этих теорий. В предложенных вариантах я беру самую что ни на есть тупую идею и накладываю на неё мартингейл (система удвоения ставок), я создаю искусственные ситуации, когда вероятность главного врага мартингейла - огромного лося - стремится к ничтожно малым величинам и теряет смысл. Если провести анализ поведения валюты за сколько-то лет, максимальные и средние вариант изменения цены, то можно подобрать варианты предельного количества удвоений. И если валюта никогда раньше не падала, например, на 1000 пунктов сразу, то будем считать, что это невозможно.
Всех с наступающими праздниками - уехал в отпуск.
Но это все конечно после Вашего отпуска. Приятного отдыха! :)
Поэтому предлагается рандомизировать с целью получения множества испытаний .Например открывать сделку в произвольную сторону - ведь Ваша система к этому безразлична, не так ли? После этого у нас появится возможность проверить какова же вероятность слиться и насколько она согласуется с "абстрактно-идеалистической моделью". Соотвествие Вас удивит :)
Соответственно, мартингейл - это не зло. Зло - это незнание мартингейла, и фразы типа "забудьте про мартингейл". Я предлагаю забыть про таблицу умножения, ибо она не даёт статистического преимущества. Хотя говорят, что знание её помогает тем кто правильно пользуется этим знанием.
1) Выдача денег однократная, когда выпал орел. После этого мы получаем деньги и игра прекращается. А пока выпадает решка нам удваивают ставку (за счет игорного дома скажем). Вопрос - сколько стоит заплатить за право сыграть?
Зачем рандомизировать таким способом? Зачем множество испытаний? Испытаний нужно всего десяток - по числу валютных пар. Про мою "систему" - это сильно, но это не система, это небольшой пример "искусственной ситуации". Естественно, что на множестве испытаний чистый мартингейл покажет полноее соответствие теории - т.е. выход в ноль, а не слив. Но ведь нам не нужно множество, нам нужна только одна искусственная ситуация, которая принесёт деньги в карман.
Соответственно, мартингейл - это не зло. Зло - это незнание мартингейла, и фразы типа "забудьте про мартингейл". Я предлагаю забыть про таблицу умножения, ибо она не даёт статистического преимущества. Хотя говорят, что знание её помогает тем кто правильно пользуется этим знанием.
Все, не буду в Новом Году спорить, черт с Вами :) С Новым Годом!
Зачем рандомизировать таким способом? Зачем множество испытаний? Испытаний нужно всего десяток - по числу валютных пар. Про мою "систему" - это сильно, но это не система, это небольшой пример "искусственной ситуации". Естественно, что на множестве испытаний чистый мартингейл покажет полноее соответствие теории - т.е. выход в ноль, а не слив. Но ведь нам не нужно множество, нам нужна только одна искусственная ситуация, которая принесёт деньги в карман.
Соответственно, мартингейл - это не зло. Зло - это незнание мартингейла, и фразы типа "забудьте про мартингейл". Я предлагаю забыть про таблицу умножения, ибо она не даёт статистического преимущества. Хотя говорят, что знание её помогает тем кто правильно пользуется этим знанием.
Зло - это неумение слушать других. Не утверждается НИЧЕГО кроме ОЧЕВИДНОГО факта, который заключается в том, что по всем ОБЩЕПРИНЯТЫМ меркам и подходам к оценке качества стратегии мартингал делает ее ХУЖЕ (с точки зрения этих оценок).
Тут, я так понял, не сказали главного. Сисетема мартингейл ориентируется на вероятнось (P) когда в реальности оперируют РИСКОМ (R), Что есть риск?? РИСК это ВЕРОЯТНОСТЬ помноженная на ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ, R=P*S (где S - возможные потери). теперь посчитаем риск от игры в жеребьевку по Мартигеил, начнем с рубля: в соответствии с системой мартингейл первоночальная вероятность пройгрыша 1/2, потом 1/4, потом 1/8, потом 1/16. Теперь ставки: 1 рубль, 2 рубля, 4 рубля, 8 рублей, соответсвенно. Посчитаем риск R=1*1/2+2*1/4+4*1/8+8*1/16=1/2+1/2+1/2+1/2=2, как видно, риск такойже как и если просто поставить 4 рубля оним разом (или сыграть четыре раза по рублю =) ), поэтому, что поставить 4 рубля разом, что сыграть по мартингейл в четыре шага начиная с 1 рубля - одинаковая вероятность выйграть одинаковую сумму, хотя первый способ потребует от вас меньше дэпо. Короче народ, будте умными, Мартингейл это развод а не парадокс =)
Риск и вероятность выигрыша - это разные вещи.
Например если вы ставите 1 рубль на бросание монетки, а если угадаете - получаете 10 руб.
Вероятность выигрыша (проигрыша) =1/2.
Риск 1руб *1\2 =1\2
НЕ риск 10 руб*1\2=5
Выгодна ли такая игра? Наверное да, хотя и здесь можно проиграть все деньги.
В мартингейле ситуация другая.
При однократном бросании монетки вероятность выигрыша =1\2. То есть вероятность выиграть 1 руб. =1\2
При бросании монетки 4 раза вероятность выиграть хотя бы раз равна 7\8. То есть вероятность выиграть 1 руб. =7\8 ! Это гораздо ближе к 1. ;)
--------------
Добавил.
Прикольно если два игрока играют друг против и каждый использует стратегию мартингейла.
Кто из них выиграет, если вероятность выигрыша каждого стремится к 1 ?
;-()
При однократном бросании монетки вероятность выигрыша =1\2. То есть вероятность выиграть 1 руб. =1\2
При бросании монетки 4 раза вероятность выиграть хотя бы раз равна 7\8. То есть вероятность выиграть 1 руб. =7\8 ! Это гораздо ближе к 1. ;)
--------------
Широко распространено заблуждение, называемое «ошибкой игрока»: мы склонны считать, что после серии проигрышей вероятность выигрыша возрастает, и увеличиваем ставки. Однако вероятность выигрыша не зависит от предыдущих сделок.