Трейдинг: Что такое мартингал? - страница 5

 

Рэндомизацию в данном случае для меня делает рынок. Мне не интересны австрактно-идеальные модели, мне важно утилитарное приминение всех этих теорий. В предложенных вариантах я беру самую что ни на есть тупую идею и накладываю на неё мартингейл (система удвоения ставок), я создаю искусственные ситуации, когда вероятность главного врага мартингейла - огромного лося - стремится к ничтожно малым величинам и теряет смысл. Если провести анализ поведения валюты за сколько-то лет, максимальные и средние вариант изменения цены, то можно подобрать варианты предельного количества удвоений. И если валюта никогда раньше не падала, например, на 1000 пунктов сразу, то будем считать, что это невозможно.


Прочитайте мой предыдущий пост. Никто не запрещает Вам торговать как Вам вздумается - это не преступление - использовать мартингал. Говорится лишь, что по всем разумным и точным оценкам качества стратегии мартингал - зло. О разумности проверенных десятилетиями методов и подходов к оценке "хорошести" я спорить не хочу даже.

А вот по поводу Ваших слов. Вы знаете, я, наверное, выскажу общее мнение, если скажу, что нам не понятно, какую стратегию Вы считаете хорошей, а какую плохой. И как Вы будете сравнивать 2 стратегии, если Вам предложат выбрать, какую предпочесть. Право, без этого понимания спор - пустая трата и нашего и Вашего времени. Бросаемся лишь словами. Если хотите конструктивности - давайте определимся с понятиями.

Вот для меня критерий оценки стратегии следующий - коэфициент шарпа, максимальная просадка + равномерность этих параметров по отрезку. Для меня мартингал - зло. Так как его введение в любую стратегию не меняет среднего (с этим, кажется, не спорите даже Вы), но увеличивает дисперсию. А это значит Шарпа он уменьшает а просадку увеличивает. Вот именно по этим соображением я мартингал не использую и другим не советую.
 
timbo писал(а):
Рэндомизацию в данном случае для меня делает рынок. Мне не интересны австрактно-идеальные модели, мне важно утилитарное приминение всех этих теорий. В предложенных вариантах я беру самую что ни на есть тупую идею и накладываю на неё мартингейл (система удвоения ставок), я создаю искусственные ситуации, когда вероятность главного врага мартингейла - огромного лося - стремится к ничтожно малым величинам и теряет смысл. Если провести анализ поведения валюты за сколько-то лет, максимальные и средние вариант изменения цены, то можно подобрать варианты предельного количества удвоений. И если валюта никогда раньше не падала, например, на 1000 пунктов сразу, то будем считать, что это невозможно.

Всех с наступающими праздниками - уехал в отпуск.
Нет, Вы меня не поняли видимо. Вы понимаете что красивым графиком никого не убедишь, тем более мартингалом. Поэтому предлагается рандомизировать с целью получения множества испытаний .Например открывать сделку в произвольную сторону - ведь Ваша система к этому безразлична, не так ли? После этого у нас появится возможность проверить какова же вероятность слиться и насколько она согласуется с "абстрактно-идеалистической моделью". Соотвествие Вас удивит :)
Но это все конечно после Вашего отпуска. Приятного отдыха! :)
 
kamal:
Поэтому предлагается рандомизировать с целью получения множества испытаний .Например открывать сделку в произвольную сторону - ведь Ваша система к этому безразлична, не так ли? После этого у нас появится возможность проверить какова же вероятность слиться и насколько она согласуется с "абстрактно-идеалистической моделью". Соотвествие Вас удивит :)
Зачем рандомизировать таким способом? Зачем множество испытаний? Испытаний нужно всего десяток - по числу валютных пар. Про мою "систему" - это сильно, но это не система, это небольшой пример "искусственной ситуации". Естественно, что на множестве испытаний чистый мартингейл покажет полноее соответствие теории - т.е. выход в ноль, а не слив. Но ведь нам не нужно множество, нам нужна только одна искусственная ситуация, которая принесёт деньги в карман.

Соответственно, мартингейл - это не зло. Зло - это незнание мартингейла, и фразы типа "забудьте про мартингейл". Я предлагаю забыть про таблицу умножения, ибо она не даёт статистического преимущества. Хотя говорят, что знание её помогает тем кто правильно пользуется этим знанием.
 
kamal:
1) Выдача денег однократная, когда выпал орел. После этого мы получаем деньги и игра прекращается. А пока выпадает решка нам удваивают ставку (за счет игорного дома скажем). Вопрос - сколько стоит заплатить за право сыграть?
Ещё один подход на снаряду, уже без особой надежды... Т.е. я плачу входной билет, а потом сижу и жду первого орла, после которого я покидаю помещение? При таких условиях я готов заплатить сумму вдвое превышающую начальную ставку. Я люблю азартные игры (правда все-таки не настолько азартные, что происходят совсем без моего участия), и я даже иногда покупаю лотерейный билеты, но настолько низкая вероятностью выигрыша (пусть даже огромного) должна компенсироваться низкой входной ценой. Ибо я продолжаю рассматривать 13-ый раунд как часть события с очень низкой вероятностью, и даже 1 к 4 против меня, мне уже не нравится.
 
timbo писал(а):
Зачем рандомизировать таким способом? Зачем множество испытаний? Испытаний нужно всего десяток - по числу валютных пар. Про мою "систему" - это сильно, но это не система, это небольшой пример "искусственной ситуации". Естественно, что на множестве испытаний чистый мартингейл покажет полноее соответствие теории - т.е. выход в ноль, а не слив. Но ведь нам не нужно множество, нам нужна только одна искусственная ситуация, которая принесёт деньги в карман.

Соответственно, мартингейл - это не зло. Зло - это незнание мартингейла, и фразы типа "забудьте про мартингейл". Я предлагаю забыть про таблицу умножения, ибо она не даёт статистического преимущества. Хотя говорят, что знание её помогает тем кто правильно пользуется этим знанием.
К сожалению отличие стабильной торговли от выигрыша в лотерее как раз в том что она дает прибыль сохраняющуюся при многократном испытании. Я уже говорил, что в известной степени это вопрос мировоззрения на суть биржевой торговли.
Все, не буду в Новом Году спорить, черт с Вами :) С Новым Годом!
 

Зачем рандомизировать таким способом? Зачем множество испытаний? Испытаний нужно всего десяток - по числу валютных пар. Про мою "систему" - это сильно, но это не система, это небольшой пример "искусственной ситуации". Естественно, что на множестве испытаний чистый мартингейл покажет полноее соответствие теории - т.е. выход в ноль, а не слив. Но ведь нам не нужно множество, нам нужна только одна искусственная ситуация, которая принесёт деньги в карман.

Соответственно, мартингейл - это не зло. Зло - это незнание мартингейла, и фразы типа "забудьте про мартингейл". Я предлагаю забыть про таблицу умножения, ибо она не даёт статистического преимущества. Хотя говорят, что знание её помогает тем кто правильно пользуется этим знанием.

Зло - это неумение слушать других. Не утверждается НИЧЕГО кроме ОЧЕВИДНОГО факта, который заключается в том, что по всем ОБЩЕПРИНЯТЫМ меркам и подходам к оценке качества стратегии мартингал делает ее ХУЖЕ (с точки зрения этих оценок).

 
Тут, я так понял, не сказали главного. Сисетема мартингейл ориентируется на вероятнось (P) когда в реальности оперируют РИСКОМ (R), Что есть риск?? РИСК это ВЕРОЯТНОСТЬ помноженная на ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ, R=P*S (где S - возможные потери). теперь посчитаем риск от игры в жеребьевку по Мартигеил, начнем с рубля: в соответствии с системой мартингейл первоночальная вероятность пройгрыша 1/2, потом 1/4, потом 1/8, потом 1/16. Теперь ставки: 1 рубль, 2 рубля, 4 рубля, 8 рублей, соответсвенно. Посчитаем риск R=1*1/2+2*1/4+4*1/8+8*1/16=1/2+1/2+1/2+1/2=2, как видно, риск такойже как и если просто поставить 4 рубля оним разом (или сыграть четыре раза по рублю =) ), поэтому, что поставить 4 рубля разом, что сыграть по мартингейл в четыре шага начиная с 1 рубля - одинаковая вероятность выйграть одинаковую сумму, хотя первый способ потребует от вас меньше дэпо. Короче народ, будте умными, Мартингейл это развод а не парадокс =)
 
lucifuge:
Тут, я так понял, не сказали главного. Сисетема мартингейл ориентируется на вероятнось (P) когда в реальности оперируют РИСКОМ (R), Что есть риск?? РИСК это ВЕРОЯТНОСТЬ помноженная на ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ, R=P*S (где S - возможные потери). теперь посчитаем риск от игры в жеребьевку по Мартигеил, начнем с рубля: в соответствии с системой мартингейл первоночальная вероятность пройгрыша 1/2, потом 1/4, потом 1/8, потом 1/16. Теперь ставки: 1 рубль, 2 рубля, 4 рубля, 8 рублей, соответсвенно. Посчитаем риск R=1*1/2+2*1/4+4*1/8+8*1/16=1/2+1/2+1/2+1/2=2, как видно, риск такойже как и если просто поставить 4 рубля оним разом (или сыграть четыре раза по рублю =) ), поэтому, что поставить 4 рубля разом, что сыграть по мартингейл в четыре шага начиная с 1 рубля - одинаковая вероятность выйграть одинаковую сумму, хотя первый способ потребует от вас меньше дэпо. Короче народ, будте умными, Мартингейл это развод а не парадокс =)

Риск и вероятность выигрыша - это разные вещи.

Например если вы ставите 1 рубль на бросание монетки, а если угадаете - получаете 10 руб.

Вероятность выигрыша (проигрыша) =1/2.

Риск 1руб *1\2 =1\2

НЕ риск 10 руб*1\2=5

Выгодна ли такая игра? Наверное да, хотя и здесь можно проиграть все деньги.

В мартингейле ситуация другая.

При однократном бросании монетки вероятность выигрыша =1\2. То есть вероятность выиграть 1 руб. =1\2

При бросании монетки 4 раза вероятность выиграть хотя бы раз равна 7\8. То есть вероятность выиграть 1 руб. =7\8 ! Это гораздо ближе к 1. ;)

--------------

Добавил.

Прикольно если два игрока играют друг против и каждый использует стратегию мартингейла.

Кто из них выиграет, если вероятность выигрыша каждого стремится к 1 ?

;-()

 
diakin:

При однократном бросании монетки вероятность выигрыша =1\2. То есть вероятность выиграть 1 руб. =1\2

При бросании монетки 4 раза вероятность выиграть хотя бы раз равна 7\8. То есть вероятность выиграть 1 руб. =7\8 ! Это гораздо ближе к 1. ;)

--------------

Широко распространено заблуждение, называемое «ошибкой игрока»: мы склонны считать, что после серии проигрышей вероятность выигрыша возрастает, и увеличиваем ставки. Однако вероятность выигрыша не зависит от предыдущих сделок.