Возможна ли торговля по недельному графику? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Немного не так... Не " в отсутствии рабочей системы ", а в отсутствии НАДЕЖНОЙ рабочей системы...
Ну это и подразумевалось.
А переход на большие таймфреймы как раз может поднять надежность...
И этот вариант лучше, чем сливать свои депозиты постоянно...
А на сколько именно может поднять? Не в разы же. Такой прирост (если он вообще будет) никак не сможет окупить многократное уменьшение оборота из-за роста продолжительности сделки, потому что например при переходе с H4 на W1 сделок станет в 30 раз меньше. Это просто не имеет смысла: разменять некую условную вероятность сигнала в 55% на вероятность в 60%, но при этом катастрофически сократить оборот и общую прибыль.
Я решил, что нужно сначала измерить вероятность продолжения тенденции для инструмента на всех масштабах. Имея вероятность, можно посчитать матожидание торговли, и зная число сделок, которое примерно будет совершено, можно найти точку максимальной доходности. Но есть еще комиссии и спред, поэтому нужно из каждой потенциальной сделки вычесть все комиссии. Так точка максимальной доходности сдвинется на чуть больший масштаб. Это если использовать глобальную закономерность. Но дальше нужно переходить к локальным закономерностям, улучшая качество торговли. Я для этого использую достаточно специфичный подход, учитывающий еще стандартное отклонение, но не цены, а некоторой характеристики.
Вероятность мерять на каждом баре или на экстремумах, и если на экстремумах, то простой перебор и ранжировка от самого короткого к длинному?
Ну это и подразумевалось.
А на сколько именно может поднять? Не в разы же. Такой прирост (если он вообще будет) никак не сможет окупить многократное уменьшение оборота из-за роста продолжительности сделки, потому что например при переходе с H4 на W1 сделок станет в 30 раз меньше. Это просто не имеет смысла: разменять некую условную вероятность сигнала в 55% на вероятность в 60%, но при этом катастрофически сократить оборот и общую прибыль.
Если этот вопрос Вам интересен, то проведите МАЛЕНЬКИЙ анализ:
Возьмите недельный график...
Повесьте на него Зиг-Заг, чтобы он показывал развороты...
Подсчитайте по Зиг-Загу прибыль от разворота до разворота...
Полученную прибыль поделите попалам ( на все возможные задержки на приказах )...
Вот эта прибыль будет вполне реальна, если Ваша стратегия будет оптимизирована...
И лишь после такого анализа можно говорить о чем-то..., а не бла-бла-бла...
Если этот вопрос Вам интересен, то проведите МАЛЕНЬКИЙ анализ:
Возьмите недельный график...
Повесьте на него Зиг-Заг, чтобы он показывал развороты...
Подсчитайте по Зиг-Загу прибыль от разворота до разворота...
Полученную прибыль поделите попалам ( на все возможные задержки на приказах )...
Вот эта прибыль будет вполне реальна, если Ваша стратегия будет оптимизирована...
И лишь после такого анализа можно говорить о чем-то..., а не бла-бла-бла...
Это к чему вообще? А сумма колен ЗигЗага на D1 и тем более на H4 будет больше, чем сумма на W1, это же понятно просто на уровне здравого смысла. А что с ростом надежности сигналов на более старших ТФ? Он вообще есть, вы его измерили? Способен он компенсировать падение оборота? Есть конкретные цифры? Это же ваш тезис, ну так вам его и защищать.
Все же яснее ясного: переход на такой большой ТФ нецелесообразен, потому что оборот и общая прибыль при этом уменьшатся в разы или в десятки раз, а вероятность отработки сигнала соразмерно увеличиться не может. Обмен очевидно неравноценный, а потому невыгодный.
Вероятность мерять на каждом баре или на экстремумах, и если на экстремумах, то простой перебор и ранжировка от самого короткого к длинному?
Это к чему вообще? А сумма колен ЗигЗага на D1 и тем более на H4 будет больше, чем сумма на W1, это же понятно просто на уровне здравого смысла. А что с ростом надежности сигналов на более старших ТФ? Он вообще есть, вы его измерили? Способен он компенсировать падение оборота? Есть конкретные цифры? Это же ваш тезис, ну так вам его и защищать.
Все же яснее ясного: переход на такой большой ТФ нецелесообразен, потому что оборот и общая прибыль при этом уменьшатся в разы или в десятки раз, а вероятность отработки сигнала соразмерно увеличиться не может. Обмен очевидно неравноценный, а потому невыгодный.
Все причины нашли, чтобы ничего не делать?...
Вы забыли самую главную причину: А если Трейдер - дебил? То много он заработает хотя бы на скальпинге, не говоря уже о серьезных стратегиях...?
Насчет тезиса... Каждый Трейдер - кузнец СВОЕГО СЧАСТЬЯ ! Как потопаешь, так и полопаешь! ( народная мудрость ).
На каждом баре не получится, там в районе 50% из-за шумов, которые вносит временная дискретизация. Нужно разбить цену на шаги по х% и измерять вероятность продолжения движения в сторону предыдущего шага.
Но это переход к более старшему не стандартному ТФ. Если х% постоянен.
Все причины нашли, чтобы ничего не делать?...
Вы забыли самую главную причину: А если Трейдер - дебил? То много он заработает хотя бы на скальпинге, не говоря уже о серьезных стратегиях...?
Насчет тезиса... Каждый Трейдер - кузнец СВОЕГО СЧАСТЬЯ ! Как потопаешь, так и полопаешь! ( народная мудрость ).
Ну это как проверять, что вода мокрая, а огонь горячий. Зачем, если я это просто знаю.
Максимальная (теоретическая, реально недостижимая) вероятность сигнала - 100%, т.е. максимальный прирост вероятности при смене таймфрейма на более старший заведомо ограничен и составляет менее 100%. При этом кратно уменьшается количество сделок, но вот их средний размер увеличивается не пропорционально. Так, при переходе с H4 на W1 количество сделок уменьшится в 30 раз, а средний размер сделки увеличится примерно в 7 раз.
Возьмем для простоты сравнения для H4 и W1 соответственно: 1000 и 33 сделки, вероятности 0.55 и 0.95 (второе значение конечно не верно, но допустим и дадим такую фору), средний размер сделки 100 и 700 пунктов. Считаем итоговую прибыль: 1000*0.55*100=55.000 и 33*0.95*700=21.945
Очевидно же, какой вариант предпочтительнее.
торговать график вообще плохо и не зависит от таймфрейма.
но дискретизацию стоит выбирать из порывов разума плюс реалити кошелька. Хотите - можно W1, если подушка позволяет, то стоит думать про такие дали.
А вот где и когда начинается W1 ? с которого,когда дня/часа..чтобы попадать в экономическую реальность, а не абстракции графика
для авто-трейда недельки более коварны чем днёвки - их на раз перебивают квартальные движения. Некоторые недели должны начинаться в среду например, так вот попадает.
Возьмем для простоты сравнения для H4 и W1 соответственно: 1000 и 33 сделки, вероятности 0.55 и 0.95 (второе значение конечно не верно, но допустим и дадим такую фору), средний размер сделки 100 и 700 пунктов. Считаем итоговую прибыль: 1000*0.55*100=55.000 и 33*0.95*700=21.945
Очевидно же, какой вариант предпочтительнее.
Смешно! Все данные высосаны из пальца... Другой трейдер ПРИДУМАЕТ другие данные...
Вы так всегда подтверждаете работоспособность стратегий?...
Но это Ваше дело и Ваши проблемы! Проще по балоболить и ничего не делать!
Поймите, никто, кроме Вас, за Вас делать не будет...
И здесь никто и никого не уговаривает и не убеждает! Не нравится? Выплюнь и не бери в рот!