Можно ли определять направление движения валют по процентным ставкам?

Новый комментарий
 
Насколько я понимаю, связь между процентными ставками и направлением движения - прямая. 
 
osmo1709:
Насколько я понимаю, связь между процентными ставками и направлением движения - прямая. 
Обратная.
 

Прибыль на этом движении свопом уничтожается.

 

Когда его уже забанят...

Ставка по евро не меняется c 14 года, а движения есть и немалые. Вообще достаточно просто посмотреть на график, сразу все понятно:


 
Обычно когда ставку поднимают, то валюта растет. Наверное на это надеялись наши власти, поднимая ставки,в надежде  укрепить рубль. Увы, но мы не США. Банально нет спроса на рубль. Сейчас все его продают. Думаю, что если наш экспорт сделали за рубли, то спрос бы вырос, соответсвенно рубль бы укрепился.
 

Повышение ставки приводит к повышению стоимости заимствования. То есть как бы повышается стоимость денег. Так как деньги сегодня это уже не те деньги что завтра. Из за инфляционных процессов стоимость денег во времени уменьшается так как они теряют свою покупательскую способность. Если банк дает кому то взаймы для компенсации потери стоимости за это берет процент ну и естественно этот процент чуть больше чем процентная ставка ЦБ для получения какой то прибыли. Поэтому и в фьючерсных контрактах есть такое понятие как контанго. Контракт стоит как базовый актив + некая наценка зависящая от процентной ставки. 

Валюта растет не по тому что ставку поднимают, а потому что увеличивается спрос на валюту той страны где процентная ставка высокая. Для примера: Евро и Рубль. В евро можно взять деньги практически под 0% годовых и положить в рублях уже под 20% годовых. Получается что продают евро покупают рубли от этого стоимость рубля растет. На цену влияют только спрос и предложение само по себе изменение процентной ставки не вызывает движения цены. Цена реагирует на действия трейдеров, которые увидели в повышении проц. ставки возможность заработать. Это называется керри трейд. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D1%80%D1%80%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4

 
Petr Voytenko #:
Обычно когда ставку поднимают, то валюта растет. Наверное на это надеялись наши власти, поднимая ставки,в надежде  укрепить рубль. Увы, но мы не США. Банально нет спроса на рубль. Сейчас все его продают. Думаю, что если наш экспорт сделали за рубли, то спрос бы вырос, соответсвенно рубль бы укрепился.

Это двойная выгода. Сейчас экспортёры продают ЦБ фантики по цене Bid, а если импортёр будет покупать у ЦБ то это будет по цене Ask. Соответственно спред останется в ЦБ. Вот и скажите кто управляет страной… и естественно повышенный спрос повысит стоимость валюты.

 
Vitalii Ananev #:

Повышение ставки приводит к повышению стоимости заимствования. То есть как бы повышается стоимость денег. Так как деньги сегодня это уже не те деньги что завтра. Из за инфляционных процессов стоимость денег во времени уменьшается так как они теряют свою покупательскую способность. Если банк дает кому то взаймы для компенсации потери стоимости за это берет процент ну и естественно этот процент чуть больше чем процентная ставка ЦБ для получения какой то прибыли. Поэтому и в фьючерсных контрактах есть такое понятие как контанго. Контракт стоит как базовый актив + некая наценка зависящая от процентной ставки. 

Валюта растет не по тому что ставку поднимают, а потому что увеличивается спрос на валюту той страны где процентная ставка высокая. Для примера: Евро и Рубль. В евро можно взять деньги практически под 0% годовых и положить в рублях уже под 20% годовых. Получается что продают евро покупают рубли от этого стоимость рубля растет. На цену влияют только спрос и предложение само по себе изменение процентной ставки не вызывает движения цены. Цена реагирует на действия трейдеров, которые увидели в повышении проц. ставки возможность заработать. Это называется керри трейд. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D1%80%D1%80%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4

Почему если процентные ставки в рф 20%, то рубль не растёт , как Вы написали, а наоборот падает?
 
osmo1709 #:
Почему если процентные ставки в рф 20%, то рубль не растёт , как Вы написали, а наоборот падает?

Не процентные ставки причина роста или падения, а рост или падение причина процентных ставок.

 
Я пробовал по инфляции анализировать. Например берем инфляцию в америке за 10 лет и инфляцию в австралии, японии, великобритании, новой зеландии, России. 
В общем даже это работает не очень. Особенно в парах с долларом, там вообще связи нет. У некоторых есть связь, у некоторых нет. У одних положительная, у других отрицательная
 
osmo1709 #:
Почему если процентные ставки в рф 20%, то рубль не растёт , как Вы написали, а наоборот падает?

Вы вообще читали, что я писал? Рост и падение какого либо актива происходит из за спроса и предложения. Сейчас наблюдается большой спрос в долларах, от физ лиц особенно большой спрос в наличной валюте. Если спрос превышает предложение то и происходит рост доллара. Будет большой спрос на рубль будет расти рубль.

12
Новый комментарий