Фондовый рынок. Акции. Скорость исполнения торговых приказов. - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Andrey Miguzov Вы все же залезли в кухню...
нет на фондовом рынке рыночных ордеров
Я тоже так подумал сначала... Но они выводят сделки в рынок (на MOEX) - это легко проверяется по ленте сделок.
Есть проблема со временем исполнения, буду пытаться решить через тех.поддержку, но чуть позже. Если не поправят - то скорее всего уйду обратно. Если помните - в Открытии тоже не всегда такое исполнение было. И в том числе благодаря Вам, оно стало таким как сейчас.
Но нужно понимать большую разницу - МТ5 в Открытии - это только MOEX - им сильно проще настроить терминал под работу на несколько секций на одной бирже. И оборудование разместить поближе к бирже. И то - до сих пор не сделали ЕБС.
А Финам сейчас на ЕБС предлагает:
И до всего нужна маленькая задержка, а это невозможно даже теоретически. Вы же понимаете какие возможности возникают при таком количестве инструментов? В общем везде свои + и -
ЗЫ: Не совсем по данной теме, но всё же. С учётом текущих санкций против банковского сектора я не уверен где теперь безопаснее держать средства: у РФ брокера (под санкциями) или на "кухне". Не ради политического срача пишу, просто действительно в данный момент - мне не понятно. Никого не хочу этим обидеть.
Сегодня, оба терминала реал
Фьючерсы
13 мс
Акции
26 мс и 28 мс соответственно
Добавлено
Обратные сделки
Фьючерсы
7 мс
Акции
26 мс и 27 мс соответственноЯ когда смотрю на Ваши логи и потом на мои - у меня "кровь из глаз" начинает идти. Чуть позже выложу логи - тоже по ВТБ приблизительно в это же время.С учетом анализа о котором выше писал.
Я когда смотрю на Ваши логи и потом на мои - у меня "кровь из глаз" начинает идти. Чуть позже выложу логи - тоже по ВТБ приблизительно в это же время.С учетом анализа о котором выше писал.
У меня в Открытии порядка 20-30 мс на фьючах, пинг до серверов 10-12 мс.
ЗЫ: Не совсем по данной теме, но всё же. С учётом текущих санкций против банковского сектора я не уверен где теперь безопаснее держать средства: у РФ брокера (под санкциями) или на "кухне". Не ради политического срача пишу, просто действительно в данный момент - мне не понятно. Никого не хочу этим обидеть.
Есть очень мудрая русская поговорка:
"Где родился, там и сгодился"....
Добавлено
Зацепил пару контрактов по "вкусной" цене
Выводы:
1) Время в логах и время тиков - не совпадают, что логично, но никогда об этом раньше не задумывался. ИМХО, замерять время исполнения по логам терминала не совсем корректно.
2) Зная время тика с точностью до миллисекунд (по цене которого отправляется ордер из терминала), можно потом (по истории на малоликвидных инструментах) узнать фактическое "время исполнения".
"время_исполнения" = "время_исходного_тика_на_бирже_который_вызвал_сделку_в_терминале" - "время_тика_на_бирже_о_твоей_сделке" .
В это время будет входить все сетевые задержки от биржи до терминала и обратно (через брокера) + время обработки исполнения сделки на бирже + время обработки тика экспертом
Отпишусь о результатах потом.
Собственно результаты (в данном случае вход по всплеску - выход по времени). Прошу прощения, что много текста и картинок. Можно сразу читать выводы, всё остальное только для их подтверждения.
Вкладка эксперты (желтым выделено время тика, который вызывает вход/выход в позицию из эксперта):
Вкладка журнал вход:
Лента сделок - вход по акции:
Лента сделок - вход по фьючерсу
Выводы по входу:
Для акции:
1) По логам терминала: 10:45:19.621 - 10:45:19.471 = 150 мс
2) Время тиков в ленте сделок: 10:45:18.540 - 10:45:18.444 = 96 мс. И я не понимаю как такое возможно!!!
Для фьючерса:
1) По логам терминала: 10:45:19.641 - 10:45:19.471 = 170 мс
2) Время тиков в ленте сделок: 10:45:18.573 - 10:45:18.444 = 129 мс. И тут я тоже не понимаю как такое возможно!!!
Теперь для статистики всё тоже самое для выхода:
Лента сделок - выход по акции:
Лента сделок - выход по фьючерсу:
Выводы по выходу:
Для акции:
1) По логам терминала: 12:45:21.841 - 12:45:21.670 = 171 мс
2) Время тиков в ленте сделок: 12:45:20.556 - 12:45:20.489 = 67 мс. Опять!!! И насколько сильная разница!!!!
Для фьючерса:
1) По логам терминала: 12:45:21.857 - 12:45:21.670 = 187 мс
2) Время тиков в ленте сделок: 12:45:20.585 - 12:45:20.489 = 96 мс ...
Выводы:
При измерении фактических задержек исполнения - логами терминала пользоваться нельзя! Или нужно пользоваться как то иначе, если кто образумит - буду благодарен :)
Время "исполнения" по логам - 150, 170, 171, 187 мс. Время "исполнения" по ленте сделок - 96, 129, 67, 96 мс соответственно. Средняя разница - 72,5 мс. Правильное время естественно на бирже. И это при пинге 12 мс.
***Под "исполнением" понимается промежуток времени между отправкой мне "базового" тика с биржи через брокера и заключением моей сделки по этому "тику" на бирже. Всё по времени биржи.
В это время по идее входит 2(??? тут теперь сомнения) сетевые задержки по ~12 мс (пинг) до брокера, время обработки тика терминалом, экспертом (замерю и допишу сколько это ~ мс в моем случае), сервером брокера, биржи + 2 сетевые задержки брокера.
ЗЫ: сколько же тогда "исполнение" у Открытия? :) Вообще круто, я боялся, что будет наоборот и сильно хуже...
Выводы:
При измерении фактических задержек исполнения - логами терминала пользоваться нельзя! Или нужно пользоваться как то иначе, если кто образумит - буду благодарен :)
Время "исполнения" по логам - 150, 170, 171, 187 мс. Время "исполнения" по ленте сделок - 96, 129, 67, 96 мс соответственно. Средняя разница - 72,5 мс. Правильное время естественно на бирже. И это при пинге 12 мс.
***Под "исполнением" понимается промежуток времени между отправкой мне "базового" тика с биржи через брокера и заключением моей сделки по этому "тику" на бирже. Всё по времени биржи.
В это время по идее входит 2(??? тут теперь сомнения) сетевые задержки по ~12 мс (пинг) до брокера, время обработки тика терминалом, экспертом (замерю и допишу сколько это ~ мс в моем случае), сервером брокера, биржи + 2 сетевые задержки брокера.
ЗЫ: сколько же тогда "исполнение" у Открытия? :) Вообще круто, я боялся, что будет наоборот и сильно хуже...
Вы просто хотите увязать два разных времени :)
На самом деле все очень просто.
Время исполнения, это время отправки ордера терминалом и оно прописано в логе
2022.04.11 11:25:41.599 Trades 'ххххх': sell limit 1 VTBR-6.22 at 2273
до времени сделки, которое тоже указано в логе
2022.04.11 11:25:41.612 Trades 'ххххх': deal #111208977 sell 1 VTBR-6.22 at 2273 done (based on order #199905491)
Время лога (оно одно) и будет временем исполнения торгового приказа (13 мс) плюс минус погрешность времени по которому ведется лог.
Вся неразбериха возникает потому, что МТ5 работает не точно по времени биржи, а по своему времени.
У меня в Открытии порядка 20-30 мс на фьючах, пинг до серверов 10-12 мс.
Просьба по возможности провести тест ко всем не равнодушным.
В том месте кода, где Вы получаете тик для формирования ордера вставить:
И потом опубликовать, что выдаст эксперт и что будет в логах терминала по этому ордеру.
В ленте сделок постараюсь найти сам. Правда это не всегда возможно сделать - нужны объемы не типовые + в идеале ещё и заливка по разным ценам.
Вы просто хотите увязать два разных времени :)
На самом деле все очень просто.
Время исполнения, это время отправки ордера терминалом и оно прописано в логе
до времени сделки, которое тоже указано в логе
Время лога (оно одно) и будет временем исполнения торгового приказа (13 мс) плюс минус погрешность времени по которому ведется лог.
Вся неразбериха возникает потому, что МТ5 работает не точно по времени биржи, а по своему времени.
Я их между собой не перемешиваю. Я беру в одном случае два времени по логам терминала в другом случае два времени по ленте сделок. И по ленте получается сильно меньше (хотя должно быть по идее наоборот). И лента - это в любом случае правильно.
Добавлено:
То что Вы приводите как пример - это логи терминала. Мы видим сколько времени прошло по логам терминала. А как понять сколько времени прошло на бирже? Только лента сделок.
Грубый и короткий пример:
Представим, что мы имеем дело с "кухней". Они нам в логи могут прислать, что время исполнения 1 мс. Как его проверить? Пойти на биржу и посмотреть время там - только так можно приблизительно понять - врут нам логи или нет.
Я их между собой не перемешиваю. Я беру в одном случае два времени по логам терминала в другом случае два времени по ленте сделок. И по ленте получается сильно меньше (хотя должно быть по идее наоборот). И лента - это в любом случае правильно.
Тогда я не понял, что Вы хотите выяснить?
Разницу времени между сделками спот- фьючерс?
Тогда я не понял, что Вы хотите выяснить?
Разницу времени между сделками спот- фьючерс?
Добавил в сообщение выше.
Алгоритм такой:
Нам приходит тик с биржи (время тика по времени биржи - T1)
Мы его анализируем и решаем отправить ордер на покупку/продажу по символу
Отправляем ордер
Биржа его исполняет и фиксирует время исполнения в ленте сделок (время биржи - Т2)
Мне интересно время = Т2-Т1