Фондовый рынок. Акции. Скорость исполнения торговых приказов. - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вообщем все печально со скоростью на Фондовом.
Ордер устанавливается по максимальной цене в стакане, проверяется сделка сначала принудительно, 2х50 мс,
а затем с кадым тиком 3 раза по 50 мс
На видео видно это позорище с исполнением на Фонде
Касательно цикла по стакану - это сработает только в малоликвидных, иначе скорости не хватит. Я тут у себя написал скальпера с выжиманием скорости, с асинхронной отправкой, максимально отказавшись от тяжёлых операций, работы со string и без обращений к истории. Но всё равно, при моём пинге 10-12 мс за стаканом не успевает.
Хм, не так уж и не успевает, когда рынок спокойный. Можно жить. Но это на фьючах, не на фонде.
Вообщем все печально со скоростью на Фондовом.
Ордер устанавливается по максимальной цене в стакане, проверяется сделка сначала принудительно, 2х50 мс,
а затем с кадым тиком 3 раза по 50 мс
На видео видно это позорище с исполнением на Фонде
Пример 1 сделки сегодня (реал). Для входа используется слегка допиленный под себя класс CTrade из стандартной библиотеки.
Вкладка эксперты
Вкладка журнал (вход)
Время входа в примере самое большое за сегодня, обычно цифры приблизительно такие же как показаны в выходе ниже
Вкладка журнала (выход)
пинг 12 мс до сервера
Почему SPBE и SMLT не поддерживают
А все остальные акции поддерживают?
Ведь на СПОТе везде должно быть запрещено, как говорили в Открывашке.предсказуемо на них, в остальном,)
но накупил почти все основные
ТФ гавно. в покупке, приложение сразу легло.
само приложение упало.
, купил по большему курсу, пусть висит.Пример 1 сделки сегодня (реал). Для входа используется слегка допиленный под себя класс CTrade из стандартной библиотеки.
Вкладка эксперты
Вкладка журнал (вход)
Время входа в примере самое большое за сегодня, обычно цифры приблизительно такие же как показаны в выходе ниже
Вкладка журнала (выход)
пинг 12 мс до сервера
Напрягла разница по времени в логах и тиках. Т.к. ликвидность маленькая, решил посмотреть/проверить как эти сделки отобразились в тиковой истории
По фьючерсу:
И уже потом по акции - там ликвидности больше и есть дубли
Выводы:
1) Время в логах и время тиков - не совпадают, что логично, но никогда об этом раньше не задумывался. ИМХО, замерять время исполнения по логам терминала не совсем корректно.
2) Зная время тика с точностью до миллисекунд (по цене которого отправляется ордер из терминала), можно потом (по истории на малоликвидных инструментах) узнать фактическое "время исполнения".
"время_исполнения" = "время_исходного_тика_на_бирже_который_вызвал_сделку_в_терминале" - "время_тика_на_бирже_о_твоей_сделке" .
В это время будет входить все сетевые задержки от биржи до терминала и обратно (через брокера) + время обработки исполнения сделки на бирже + время обработки тика экспертом
Отпишусь о результатах потом.
Andrey Miguzov Вы все же залезли в кухню...
нет на фондовом рынке рыночных ордеров
Andrey Miguzov Вы все же залезли в кухню...
нет на фондовом рынке рыночных ордеров
https://www.moex.com/a2798
:)
нет на фондовом рынке рыночных ордеров
И давно их там нет?
;)
Пример 1 сделки сегодня (реал). Для входа используется слегка допиленный под себя класс CTrade из стандартной библиотеки.
Вкладка эксперты
Вкладка журнал (вход)
Время входа в примере самое большое за сегодня, обычно цифры приблизительно такие же как показаны в выходе ниже
Вкладка журнала (выход)
пинг 12 мс до сервера
Сегодня, оба терминала реал
Фьючерсы
13 мс
Акции
26 мс и 28 мс соответственно
Добавлено
Обратные сделки
Фьючерсы
7 мс
Акции
26 мс и 27 мс соответственно