Фондовый рынок. Акции. Скорость исполнения торговых приказов. - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Понял, если в терминологии машек, то это SMA. Но ведь, чем дальше от начала расчета, тем сильнее будет среднее значение отходить от текущего.
Грубо, такой способ усреднения не "забывает" старые значения, т.к. exp_data.m_ent_cnt всё больше увеличивается с каждым обращением и каждое новое значение оказывает всё меньший эффект на итоговый результат.
По моим наблюдениям, в течении дня среднее значение меняется и достаточно чувствительно.
В теории EMA для скальпинга больше должно подходить, код будет приблизительно таким:
Здесь есть сложности
Если классический арбитраж, то вообще ничего считать не нужно, ловишь Ставку ЦБ + собственная жадность, НО!
Скальпинг подразумевает короткое по времени удержание позиций.
Какой EMA_period брать?
Поэтому и считаю не долго и примитивно, ориентируясь на Ставку ЦБ, не принимая во внимание сужение спрэда со временем.
Но прелесть этой затеи в том, что даже если сложилась арбитражная ситуация на вход, а на выход не сложилась,
то по-барабану, ведь мы вошли уже с гарантированной прибылью (которую уже знаем).
Занимайся своими делами до экспирации!
В любом случае прибыль :)
Здесь есть сложности
Какой EMA_period брать?
Планировал тестировать разные, ориентируясь на среднее количество тиков в минуту по каждому инструменту. Но оно точно должно быть разным для каждой пары.
Главное, чтобы средняя давала понимание, что в данном моменте мы имеем цену входа сильно выше чем последние EMA_period тиков. В идеале ещё и разница между ценой входа и средней давала прибыль.
Тест по тикам показал, что есть такие пары. Насколько реально их торговать на реале в МТ5 пока не проверял.
До недавнего времени думал, что весь жир в такого рода арбитраже съели ещё лет 20 назад.
Но прелесть этой затеи в том, что даже если сложилась арбитражная ситуация на вход, а на выход не сложилась,
то по-барабану, ведь мы вошли уже с гарантированной прибылью.
Занимайся своими делами до экспирации!
В любом случае прибыль :)
+++ оценил уже.
Хотел ещё проверить такой вариант:
Если появилась возможность выйти из описываемой Вами сделки (допустим через 2-3 дня), и при этом % получаемой прибыли (с учетом прошедшего уже от входа времени) гарантировано становится больше чем текущий максимальный процент по другому инструменту, то можно выходить и не ждать экспирации. И сразу заходить там, где процент максимальный. В теории так прибыль Выше.
Везде про цены входа и выхода пишу при условии, что они скорректированы на комиссию.
По Финаму, кстати, решил попробовать их ЕБС, как рынок откроют. Счет открывает всё же не их дочка, на сколько я смог понять, а именно брокер РФ. Но внимательное изучение их договора ставит много других вопросов. Понял, что проще открыть и пощупать. Время исполнения ордера в договоре не пропишут :)
...., что они скорректированы на комиссию.
Вы дружите с математикой?
Вот эти цифры Вам нужно будет "увязать"
Тест по тикам показал, что есть такие пары. Насколько реально их торговать на реале в МТ5 пока не проверял.
Практически по всем 40 парам складываются арбитражные ситуации.
Года 2 назад, по Аэрофлоту было аж 150% за 10 дней до экспирации!
5.40% должно было быть за 43 дня...
Добавлено
Если в Квик работает, то в МТ5 точно будет работать, ведь он гораздо быстрее Квик....
Вот, давно еще написал свою программу для Квик
Если только Классика, то и Квик сносно справляется, а если, как я хочу попробовать, скальпинг, то нужен как минимум МТ-5 (2 терминала)
Вы дружите с математикой?
Вот эти цифры Вам нужно будет "увязать"
Буду увязывать :) Спасибо, ценная информация.
На ФОРТС это работает, а на Фондовом функции возвращают нули
Это связано с там, что нет торговли или эти данные на Фондовом не транслируются?
Replikant_mih посмотрите, пожалуйста? есть ли эти данные на реале (Нижний предел; Верхний предел.)На ФОРТС это работает, а на Фондовом функции возвращают нули
Это связано с там, что нет торговли или эти данные на Фондовом не транслируются?
Replikant_mih посмотрите, пожалуйста? есть ли эти данные на реале (Нижний предел; Верхний предел.)На бою тоже нету. Странно. Если нет самого поля, получается, не связано с тем, что рынок не торгуется.
На бою тоже нету. Странно. Если нет самого поля, получается, не связано с тем, что рынок не торгуется.
Фьючерс тоже не торгуется....
Получается, что может быть реджект ордера.
Дело в том, что в стакане могут стоять ордера вне лимитов торговли (установлен на долго, когда был в рамках лимита на ФОРТС такое часто бывает),
если стакан разряжен, то может сложиться ситуация, что лимитник будет устанавливаться по "не существующей цене" :(
Посмотрел документацию по Фондовому рынку, так там нет этих параметров!
2.3.1.8. Таблица SECURITIES: Финансовые инструменты
Документ в подвале
Добавлено
Даже дивиденты транслируются, круто!
DIVIDENDVALUE d16.2 Величина дивидентов, руб
и дата закрытия реестра
DIVIDENDDATE t Дата закрытия реестра
Жаль, что разработчики не развивают терминал в Биржевом направлении.