Можно ли бэктестить на стаканах? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Часто очень впечатляющий объем стоит выше или ниже 20 , нередко ставил отложенные ордера на границе стакана ближе к 50 у больших объемов.
На рынке USA очень даже помогает , на РФ рынке мало торгую.
Я к тому, что в какой-то момент любой 50-й уровень становится 20-м и далее), разве что если это не когда стакан одним ударом пробивают на 50 уровней.
Я к тому, что в какой-то момент любой 50-й уровень становится 20-м и далее), разве что если это не когда стакан одним ударом пробивают на 50 уровней.
Но для вас при 20 вы не видите возможно более интересный уровень особенно если на нем стоит объем в десятки или сотни раз больше это детской глубины в 20 , на рынке USA это не редкость.
и Резкое движение цепляет ваш ордер ( если он перед объемом ) ударяется об огромный объем и летит вниз(SELL) или вверх (BAY) - и ВУАЛЯ вы вошли практически без просадки.
А при 20 ну как бы ---- трейдер торгующий по объемам как слепой котенок.
Тестить на истории стаканов, не имея данных, как отреагируют игроки в стакане на твои ордера - смысла немного.
С этой точки зрения, тестить по бест бидам и аскам (как сейчас в МТ) — смысла вообще нет )
А со стаканом можно хотя бы примерно определить, каким объемом можно войти на каждом уровне (или, по другому, оценить проскольз для своего объема).
С этой точки зрения, тестить по бест бидам и аскам (как сейчас в МТ) — смысла вообще нет )
на форексе фронтраннеров нет, на бирже на малоликвидном инструменте тестерный (на стакане) грааль может внезапно оказаться убыточным на реале
на форексе стакан бесполезен. См. скандалы с FXCM.
на форексе фронтраннеров нет, на бирже на малоликвидном инструменте тестерный (на стакане) грааль может внезапно оказаться убыточным на реале
Да не важно где. Если не би-бук, то с определенного объема начнет скользить или недоливаться.
И лучше уж эмулировать стакан, чем бест бид/аск.
Да не важно где.
Важно, нормального стакана даже на а-буке скорее всего просто не может быть, это такая, условная индикативная штука, польза которой даже для оценки проскальзывания вызывает вопросы.
А на бирже это основа всей торговли.
НО если ТС построена на лимитках торгуемых близко к краю спреда или имеющих условно значимый для стакана объем, нормальный тест может быть только на реале в боевых условиях.