Сигнал со слишком БОЛЬШИМ приростом! - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вообще то НАДЕЖНОСТЬ - это мин кол-во отказов системы.
В случае трейдинга, отказ - это минусовая сделка... Поэтому, в определении надежности ОБЯЗАТЕЛЬНО должен присутствовать показатель "Кол-во прибыльных сделок по отношению ко всем сделкам"..., и этот показатель должен быть ПРИОРИТЕТНЫМ в определении НАДЕЖНОСТИ по отношению к другим параметрам...
Например: мах надежность должна быть у стратегии, где НЕТ минусовых сделок...
А то доходит до абсурда: высокая надежность стратегии выставляется той, у которой около 50% убыточных сделок...
Вообще то НАДЕЖНОСТЬ - это мин кол-во отказов системы.
В случае трейдинга, отказ - это минусовая сделка... Поэтому, в определении надежности ОБЯЗАТЕЛЬНО должен присутствовать показатель "Кол-во прибыльных сделок по отношению ко всем сделкам"..., и этот показатель должен быть ПРИОРИТЕТНЫМ в определении НАДЕЖНОСТИ по отношению к другим параметрам...
Это подгон под мартингейл. Что имеет мало общего с надёжностью.
Скорее, критерием должен быть RF.
Это подгон под мартингейл. Что имеет мало общего с надёжностью.
Скорее, критерием должен быть RF.
Ни один "мартин" не выдержит длительного периода торговли...
А НАДЕЖНОСТЬ - это параметр не на паре недель...
Это неправильная формула.
Посмотрите на этот сигнал: #23
Максимальная просадка 80%, и если это просадка по средствам и будет еще увеличиваться, то с такой надежностью получит Стоп Аут.
И это считается надежным сигналом ?
Вообще то НАДЕЖНОСТЬ - это мин кол-во отказов системы.
В случае трейдинга, отказ - это минусовая сделка... Поэтому, в определении надежности ОБЯЗАТЕЛЬНО должен присутствовать показатель "Кол-во прибыльных сделок по отношению ко всем сделкам"..., и этот показатель должен быть ПРИОРИТЕТНЫМ в определении НАДЕЖНОСТИ по отношению к другим параметрам...
Например: мах надежность должна быть у стратегии, где НЕТ минусовых сделок...
А то доходит до абсурда: высокая надежность стратегии выставляется той, у которой около 50% убыточных сделок...
Если 100 прибыльных сделок по 1$ и одна отрицательная - 90$. Это надежный значит будет ?
Если 100 прибыльных сделок по 1$ и одна отрицательная - 90$. Это надежный значит будет ?
Вы специально не обращаете внимание на " показатель должен быть ПРИОРИТЕТНЫМ в определении НАДЕЖНОСТИ по отношению к другим параметрам... " ?...
Ни один "мартин" не выдержит длительного периода торговли...
А НАДЕЖНОСТЬ - это параметр не на паре недель...
В любом случае, завязка тупо на количество убыточных сделок увеличит размер потерь в этих убыточных сделках. Что также слабо коррелирует с надёжностью.
Или кто-то готов показать хотя бы год торговли с минимумом убыточных сделок и средним размером убытка не больше среднего размера прибыли?
Вы специально не обращаете внимание на " показатель должен быть ПРИОРИТЕТНЫМ в определении НАДЕЖНОСТИ по отношению к другим параметрам... " ?...
Я специально обратил на это внимание. Если этот параметр будет приоритетным, то и будет такой расклад как написал выше.
В любом случае, завязка тупо на количество убыточных сделок увеличит размер потерь в этих убыточных сделках. Что также слабо коррелирует с надёжностью.
Или кто-то готов показать хотя бы год торговли с минимумом убыточных сделок и средним размером убытка не больше среднего размера прибыли?
Ну а головка должна хоть немного работать?...
Если есть другие предложения, то можно их обсудить... Но в том виде, что сейчас - это ПАРОДИЯ на НАДЕЖНОСТЬ...
Serqey Nikitin #:
Но в том виде, что сейчас - это ПАРОДИЯ на НАДЕЖНОСТЬ...
Как и учёт к-ва убыточных сделок без учёта их кач-ва.
Ещё раз для тех, кто не заметил: RF подходит гораздо лучше. Есть против него возражения?