ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 89
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Именно по этой причине написал
У вас каша в голове :)
Ее можно указать выше текущей цены Ask (для ордеров на покупку) и ниже цены Sell (для ордеров на продажу).
При выставлении ордера с такой ценой он практически сразу срабатывает и превращается в рыночный.
Однако в отличие от рыночных ордеров, где трейдер фактически соглашается на сделку по неуказанной текущей рыночной цене,
лимитный ордер будет исполнен по цене не худшей, чем указанная.
Если Вам не нравится МТ5 и интересно, то прочтите описание шлюза ФОРТС Plaza 2
Метод FutAddOrder - Добавление заявки
Тип сообщения: 64
Тип ответного сообщения: 101
Примечания:
• Поле type может принимать следующие значения:
1 котировочная заявка (остаётся в очереди после частичного сведения)
2 встречная заявка (снимается после проведения аукциона)
3 заявка Fill-or-Kill
2 встречная заявка (снимается после проведения аукциона) - это и есть IOC, которая может быть лимитной :)
Выставляем FOK-BuyLimit на 10 лотов внутрь спреда и далее сразу делаем SELL 1 лотом. Ожидаемая реакция - SELL на 1 лот, и 10 лотов canceled.
Такого Вы не встретите. А то, что в Request для лимитников прокатывает выставление FOK/IOC-типов, совсем не говорит о том, что они этого типа.
Логично. Иначе невозможно было бы исполнить этот маркет-селл 1 лот, пока кто-то не заберет целиком наш 10-лотовый бай-лимит.
Ну, или ласт скакнул бы ниже бида, чего тоже быть не должно.
Логично. Иначе невозможно было бы исполнить этот маркет-селл 1 лот, пока кто-то не заберет целиком наш 10-лотовый бай-лимит.
Ну, или ласт скакнул бы ниже бида, чего тоже быть не должно.
Ничего не логично.
Выставляя FOK BuyLimit, то заявка СРАЗУ же исплолнится или отклонится :)
Фантазёры ВЫ :)
Ничего не логично.
Выставляя FOK BuyLimit, то заявка СРАЗУ же исплолнится или отклонится :)
Фантазёры ВЫ :)
У вас каша в голове :)
Ее можно указать выше текущей цены Ask (для ордеров на покупку) и ниже цены Sell (для ордеров на продажу).
При выставлении ордера с такой ценой он практически сразу срабатывает и превращается в рыночный.
Однако в отличие от рыночных ордеров, где трейдер фактически соглашается на сделку по неуказанной текущей рыночной цене,
лимитный ордер будет исполнен по цене не худшей, чем указанная.
Каша не из чужих мыслей, а из собственных, основанных на логике, а не вере. Хватит копи-пастить слабые тексты. Включите логику.
Аргументация "я где-то прочел и что-то там кто-то показывает" ущербна. @Rashid Umarov, @Vasiliy Sokolov, @Dmitriy Skub и многие другие, дайте мне по башне, если ошибаюсь.
Если Вам не нравится МТ5 и интересно, то прочтите описание шлюза ФОРТС Plaza 2
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
ФОРТС. Вопросы по исполнению
fxsaber, 2017.02.22 22:56
FOK/IOC-лимитников нет, если они выставляются по цене, не хуже текущей.Значит, ее невозможно поставить внутрь спреда, сразу отклонится. Какой же это лимитник?
Давайте разберёмся в ордерах (ФОРТС).
В моём понятии это
Рыночный ордер - не имеет цены, и сразу же исполняется (отвергается если FOK и нехватило объёма во всех выставленных ордерах)
Лимитный ордер - имеет цену и сразу же исполняется, по цене не хуже, указанной в ордере (или отвергается)
Отложенный ордер (лимитный) - ордер, который имеет цену исполнения и будет находится на бирже, пока полностью не исполнится по объявленной цене
Добавлено
Что полностью соответствует Plaza2
1 котировочная заявка (остаётся в очереди после частичного сведения) - return (отложенный ордер)
2 встречная заявка (снимается после проведения аукциона) - IOC (рыночный или лимитный ордер)
3 заявка Fill-or-Kill - FOK (рыночный или лимитный ордер)
Добавлено
Т.е если заливка ордера FOK, то
1. Если есть в ордере цена, то это лимитный ордер и он исполнится, если есть такая цена с необходимым объёмом
2. Если нет цены, то это рыночный ордер, который исполнится одной ценой (при наличии необходимого объёма) или соберёт объём из нескольких цен или отклонится если необходимого объёма нет во всех выставленных ордерах.
Рекомендую обновиться на 1531+. Там данные по серверу
PN 0 11:29:52.745 Trades '5245006': accepted cancel order #134078969 buy limit 1.00 RTS-6.17 at 110740
RM 0 11:29:55.329 Trades '5245006': cancel #134078969 buy limit 1.00 RTS-6.17 at market done in 4342.061 ms (4281.910 ms on server)
CQ 0 11:29:55.339 Trades '5245006': exchange buy 1.00 RTS-9.17 at market
DJ 0 11:29:59.405 Trades '5245006': accepted exchange buy 1.00 RTS-9.17 at market
DM 0 11:30:03.851 Trades '5245006': deal #117691016 buy 1.00 RTS-9.17 at 115040 done (based on order #134079385)
HP 0 11:30:03.851 Trades '5245006': order #134079385 buy 1.00 / 1.00 RTS-9.17 at 115040 done in 8512.198 ms (8457.310 ms on server)
DQ 0 11:35:57.511 Trades '5245006': buy limit 1.00 GBPCAD at 1.47480
HH 0 11:35:59.332 Trades '5245006': accepted buy limit 1.00 GBPCAD at 1.47480
GR 0 11:36:01.203 Trades '5245006': order #134084771 buy limit 1.00 / 1.00 GBPCAD at market done in 3695.461 ms (3643.142 ms on server)
Какие-нибудь подвижки по задержкам есть?
Мне кажется, что сервер не справляется с пачками ордеров
Я перед каждым клирингом массово снимаю заявки.
И хорошо видно, что задержка нарастает.
2017.03.01 23:49:31.102 Trades 'xxxxx': cancel order #53328620 sell limit 1.00 Si-12.18 at 68290
2017.03.01 23:49:31.103 Trades 'xxxxx': cancel order #53328618 sell limit 1.00 RTS-12.18 at 107680
2017.03.01 23:49:31.103 Trades 'xxxxx': cancel order #53328633 buy limit 2.00 UCAD-6.17 at 1.3222
2017.03.01 23:49:31.103 Trades 'xxxxx': cancel order #53324078 sell limit 2.00 UCAD-6.17 at 1.3418
2017.03.01 23:49:31.104 Trades 'xxxxx': cancel order #53328621 sell limit 2.00 RTS-6.18 at 110490
2017.03.01 23:49:31.104 Trades 'xxxxx': cancel order #53328643 buy limit 8.00 GOLD-9.17 at 1255.0
2017.03.01 23:49:31.104 Trades 'xxxxx': cancel order #53328199 sell limit 2.00 GOLD-9.17 at 1266.6
2017.03.01 23:49:31.108 Trades 'xxxxx': accepted cancel order #53328620 sell limit 1.00 Si-12.18 at 68290
2017.03.01 23:49:31.114 Trades 'xxxxx': accepted cancel order #53328618 sell limit 1.00 RTS-12.18 at 107680
2017.03.01 23:49:31.115 Trades 'xxxxx': accepted cancel order #53328633 buy limit 2.00 UCAD-6.17 at 1.3222
2017.03.01 23:49:31.125 Trades 'xxxxx': accepted cancel order #53324078 sell limit 2.00 UCAD-6.17 at 1.3418
2017.03.01 23:49:31.127 Trades 'xxxxx': accepted cancel order #53328621 sell limit 2.00 RTS-6.18 at 110490
2017.03.01 23:49:31.132 Trades 'xxxxx': accepted cancel order #53328643 buy limit 8.00 GOLD-9.17 at 1255.0
2017.03.01 23:49:31.135 Trades 'xxxxx': cancel order #53328620 sell limit 1.00 Si-12.18 at 68290 placed for execution in 33.379 ms
2017.03.01 23:49:31.137 Trades 'xxxxx': accepted cancel order #53328199 sell limit 2.00 GOLD-9.17 at 1266.6
2017.03.01 23:49:31.143 Trades 'xxxxx': cancel order #53328618 sell limit 1.00 RTS-12.18 at 107680 placed for execution in 39.874 ms
2017.03.01 23:49:31.145 Trades 'xxxxx': cancel order #53328633 buy limit 2.00 UCAD-6.17 at 1.3222 placed for execution in 41.510 ms
2017.03.01 23:49:31.147 Trades 'xxxxx': cancel order #53324078 sell limit 2.00 UCAD-6.17 at 1.3418 placed for execution in 43.576 ms
2017.03.01 23:49:31.154 Trades 'xxxxx': cancel order #53328621 sell limit 2.00 RTS-6.18 at 110490 placed for execution in 50.661 ms
2017.03.01 23:49:31.156 Trades 'xxxxx': cancel order #53328643 buy limit 8.00 GOLD-9.17 at 1255.0 placed for execution in 52.170 ms
2017.03.01 23:49:31.159 Trades 'xxxxx': cancel order #53328199 sell limit 2.00 GOLD-9.17 at 1266.6 placed for execution in 55.586 ms