ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 23

Новый комментарий
 
Mikalas:

Эдуард!

Пожалуйста, дождитесь окончания этого вопроса! 

Конечно... У меня просто есть привычка преждевременно в панику впадать
 
Edic:
Конечно... У меня просто есть привычка преждевременно в панику впадать

Поберегите Ваши нервы... Ничего криминального нет.

Просто трудное (рабочее) решение проблемы (немного с эмоциями :) ).... 

 

А вот и тайминги сервера МТ5:

Время регистраций заявок на сервере МТ5:

11868790-ввод заявки
22:32:48.991 'xxxxx': order placed for execution [#11868790 buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572]
22:32:48.997 'xxxxx': order #11868790 buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572 placed due execution [added order #11868790, buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572 [based on order '15094784179']]
 

11868790-снятие заявки
22:32:54.491 'xxxxx': cancel order #11868790 buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572
22:32:54.498  'xxxxx': order #11868790 buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572 canceled due execution [canceled order #11868790 [based on order '15094784179']]
 

11868770- ввод заявки
22:31:54.582 'xxxxx': order placed for execution [#11868770 buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572
22:31:54.598 'xxxxx': order #11868770 buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572 placed due execution [added order #11868770, buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572 [based on order '15094782093']]

11868770- снятие заявки
22:32:00.474 'xxxxx': cancel order #11868770 buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572
22:32:00.491 'xxxxx': order #11868770 buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572 canceled due execution [canceled order #11868770 [based on order '15094782093']]

С уважением,

Федор Пылаев
Заместитель начальника Отдела поддержки пользователей торговых систем
Управления сопровождения торговых систем
Брокерского дома «ОТКРЫТИЕ»
KO      0       22:32:03.358    Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572
FG      0       22:32:03.415    Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572 placed for execution in 57 ms
ED      0       22:32:09.250    Trades  'xxxxx': cancel order #11868770 buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572
HQ      0       22:32:09.306    Trades  'xxxxx': cancel order #11868770 buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572 placed for execution in 55 ms
RL      0       22:32:57.765    Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572
JG      0       22:32:57.826    Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572 placed for execution in 61 ms
IE      0       22:33:03.266    Trades  'xxxxx': cancel order #11868790 buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572
CR      0       22:33:03.323    Trades  'xxxxx': cancel order #11868790 buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572 placed for execution in 56 ms
15094784179 время прихода команды постановки заявки - 22:33:00.018, время ответа  на данную команду  22:33:00.019.
15094782093 время прихода команды постановки заявки - 22:32:05.609, время ответа  на данную команду  22:32:05.610.

15094782093 время прихода команды удаления заявки - 22:32:11.502, время ответа на данную команду 22:32:11.503
15094784179 время прихода команды удаления заявки - 22:33:05.519, время ответа на данную команду 22:33:05.520
 

Прикольно!

Биржа "живёт" своим временем, сервер и терминал не дружат между собой и с биржей. 

Итак:

Заявка MT5 - 11868770 (15094782093 - биржа)

Установка:

22:32:03.358    Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572                                                                                                                    - терминал отправил заявку
22:31:54.582 'xxxxx': order placed for execution [#11868770 buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572                                                                                         - сервер МТ получил, обработал и отправил заявку на биржу
22:32:05.609 время прихода команды постановки заявки                                                                                                                                 - биржа получила заявку   
22:32:05.610 время ответа  на данную команду                                                                                                   - биржа выставила заявку, присвоила ордер и отправила подтверждение серверу МТ5 
22:31:54.598 'xxxxx': order #11868770 buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572 placed due execution [added order #11868770, buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572 [based on order '15094782093']] - сервер МТ5 получил билет ордера и подтверждение установки
22:32:03.415    Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572 placed for execution in 57 ms                                                                                      - терминал получил подтверждение от сервера МТ5 об установке ордера  

Время работы по установке заявки:

Биржа:  22:32:05.610 - 22:32:05.609 = 1 мс

МТ5 сервер (без времени биржи с учётом шлюза ): 22:31:54.598 - 22:31:54.582 - 1 мс = 15 мс

Терминал (чистое время): 22:32:03.415 - 22:32:03.358 - 16 мс = 41 мс

Удаление:

22:32:09.250    Trades  'xxxxx': cancel order #11868770 buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572                                                                - терминал отправил заявку
22:32:00.474 'xxxxx': cancel order #11868770 buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572                                                                           - сервер МТ получил, обработал и отправил заявку на биржу
22:32:11.502 время прихода команды удаления заявки(15094782093)                                                                                         - биржа получила заявку
22:32:11.503 время ответа на данную команду(15094782093)                                                                               - биржа выставила заявку, присвоила ордер и отправила подтверждение серверу МТ5 
22:32:00.491 'xxxxx': order #11868770 buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572 canceled due execution [canceled order #11868770 [based on order '15094782093']] - сервер МТ5 получил билет ордера и подтверждение установки
22:32:09.306    Trades  'xxxxx': cancel order #11868770 buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572 placed for execution in 55 ms                                  - терминал получил подтверждение от сервера МТ5 об установке ордера

 Время работы по удалению  заявки:

Биржа:  22:32:11.503 - 22:32:11.502 = 1 мс

МТ5 сервер (без времени биржи с учётом шлюза ): 22:32:00.491 - 22:32:00.474 - 1 мс = 16 мс

Терминал (чистое время): 22:32:09.306 - 22:32:09.250 - 17 мс = 39 мс

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Заявка MT5 - 11868790 (15094784179- биржа)

Установка:  

22:32:57.765    Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572                                                                                                                    - терминал отправил заявку
22:32:48.991 'xxxxx': order placed for execution [#11868790 buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572]                                                                                        - сервер МТ получил, обработал и отправил заявку на биржу
22:33:00.018 время прихода команды постановки заявки(15094784179)                                                                                                                    - биржа получила заявку
22:33:00.019 время ответа  на данную команду(15094784179)                                                                                                                 - биржа выставила заявку, присвоила ордер и отправила подтверждение серверу МТ5 
22:32:48.997 'xxxxx': order #11868790 buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572 placed due execution [added order #11868790, buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572 [based on order '15094784179']] - сервер МТ5 получил билет ордера и подтверждение установки
22:32:57.826    Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572 placed for execution in 61 ms                                                                                      - терминал получил подтверждение от сервера МТ5 об установке ордера

 Время работы по установке заявки:

Биржа:  22:33:00.019 - 22:33:00.018 = 1 мс

МТ5 сервер (без времени биржи с учётом шлюза ): 22:32:48.997 - 22:32:48.991 - 1 мс = 5 мс

Терминал (чистое время): 22:32:57.826 - 22:32:57.765 - 6 мс = 55 мс

 Удаление:

22:33:03.266    Trades  'xxxxx': cancel order #11868790 buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572                                                                 - терминал отправил заявку
22:32:54.491 'xxxxx': cancel order #11868790 buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572                                                                            - сервер МТ получил, обработал и отправил заявку на биржу
22:33:05.519 время прихода команды удаления заявки(15094784179)                                                                                          - биржа получила заявку
22:33:05.520 время ответа на данную команду(15094784179)                                                                                  - биржа выставила заявку, присвоила ордер и отправила подтверждение серверу МТ5
22:32:54.498  'xxxxx': order #11868790 buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572 canceled due execution [canceled order #11868790 [based on order '15094784179']] - сервер МТ5 получил билет ордера и подтверждение установки
22:33:03.323    Trades  'xxxxx': cancel order #11868790 buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572 placed for execution in 56 ms                                   - терминал получил подтверждение от сервера МТ5 об установке ордера

 Время работы по удалению  заявки:

Биржа:  22:33:05.520 - 22:33:05.519 = 1 мс

МТ5 сервер (без времени биржи с учётом шлюза ): 22:32:54.498 - 22:32:54.491 - 1 мс = 6 мс

Терминал (чистое время): 22:33:03.323 - 22:33:03.266 - 7 мс = 50 мс

------------------------------------------------------------------------------------ 

Для полной картины происходящего не хватает таймингов шлюза ФОРТС (запрос брокеру сделан).

Но уже сейчас можно сделать ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ вывод:

1. БИРЖА - самое быстрое и стабильное звено (1 мс)!

2. Большая вероятность, что шлюз ФОРТС создаёт задержки ( 15 мс.,  16 мс., 5 мс., 6 мс  )

3. Не понятно почему МТ5 сервер и Терминал так  долго обмениваются пакетами ( 41 мс., 39 мс.,  55 мс., 50 мс.  ) *

(Может быть у брокера проблемы с локальной сетью? ) 

 

*Заявки выставлялись из локальной сети брокера. 

 

P/S Кто-нибудь работает через БКС с МТ5? 


 
papaklass:

То, что у терминала, сервера и биржи свои отсчеты времени это логично и понятно. Синхронизировать по времени эти три составляющие, я думаю, даже технически достаточно проблематично. Поэтому каждая система живет в своих временных рамках.

Но что же делать трейдеру в этих условиях?

Получается достаточная длинная цепь в прохождении торгового приказа со многими узлами:

терминал - сеть провайдера - сервер - шлюз - биржа - шлюз - сервер - сеть провайдера - терминал. Виртуальный хостинг в этой цепочки заменяет сеть провайдера.

Особого рвения разобраться в происходящих задержках у участников этой цепи не наблюдается, кроме трейдера, который единственный из всех участников несет издержки этих задержек.

Каждый раз разбираться с таймингами и смотреть где произошла существенная задержка слишком муторно да и с моральной стороны тяжело. Прежде чем добьешься какого-нибудь результата, столько помоев и обвинений приходится выслушать в свой адрес, что возникает вопрос: А зачем мне все это нужно?

Основная цель трейдера - торговать, а не копаться в таймингах.

Похоже способ борьбы с задержками один - уменьшать количество звеньев в цепи!

Про время, Вы говорите так потому что работаете на ФОРЕКС, на ФОРТС картина иная:

Вы в 19:00:00.450 получили от Биржи котировку и отправили ордер, а сервер в ответ:

2015.03.10 19:00:01.064 Trades  'xxxxx': failed buy limit 7.00 Si-3.15 at 62430 [Market closed]
2015.03.10 19:00:01.047 Trades  'xxxxx': buy limit 7.00 Si-3.15 at 62430

 Вот что значит на ФОРТС разбаланс времени.

Про задержки.

Не важно какие средние задержки существуют, т.е если средняя величина 10-12 мс., то это рабочие

рамки данной системы (серверы -ПО - сети), но когда минимальная задержка 6 мс, а максимальная доходит до 300 мс,

2015.03.20 10:23:53.787 Trades  'xxxxx': modify order #12010544 sell limit 2.00 FEES-9.15 at 8979 sl: 0 tp: 0 -> 8977, sl: 0 tp: 0 placed for execution in 318 ms
2015.03.20 10:44:44.158 Trades  'xxxxx': cancel order #12011548 sell limit 2.00 GMKR-9.15 at 108250 placed for execution in 329 ms
2015.03.20 14:17:00.353 Trades  'xxxxx': buy limit 2.00 MIX-6.15 at 164400 placed for execution in 39 ms
2015.03.20 14:22:25.875 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 ROSN-9.15 at 25363 placed for execution in 31 ms
2015.03.20 14:41:23.055 Trades  'xxxxx': cancel order #12019785 sell limit 1.00 HYDR-9.15 at 5905 placed for execution in 32 ms
2015.03.20 14:46:41.859 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 GMKR-9.15 at 108746 placed for execution in 322 ms
2015.03.20 14:49:52.599 Trades  'xxxxx': cancel order #12022268 sell limit 3.00 UJPY-9.15 at 121.57 placed for execution in 319 ms

 

это уже неисправность. На ФОРТС 90% стратегий основаны на покупке ЛИМИТНЫМ ордером (купить по существующей цене, или не покупать вовсе).

Когда задержки составляют до 12 мс 5 из 10 ордеров успевают срабатывать, а когда время начинает "гулять", то 9 из 10 не успевают срабатывать.

2015.03.20 14:17:00.403  (MIX-6.15,H1)  OnTradeTransaction: Сделка  по символу MIX не совершена, билет = 12020186
2015.03.20 13:57:57.278  (MIX-6.15,H1)  OnTradeTransaction: Сделка  по символу MIX не совершена, билет = 12019095

 Нужна стабильность работы.  

Не устраивает 12 мс из дома - используй виртуалки, не устраивает 6 мс. с виртуалки - ставь машину на биржу. 

Но когда с виртуалки то 6 мс, а то 61 мс  - такого не должно быть! 

 
Mikalas:

Когда задержки составляют до 12 мс 5 из 10 ордеров успевают срабатывать, а когда время начинает "гулять", то 9 из 10 не успевают срабатывать.

Если даже при  до 12 мс всего лишь  5 из 10 ордеров успевают срабатывать - значит Вы хотите очень хорошую цену, которую многие хотят, но не многие успевают взять)  Я тоже ее уже начинаю хотеть 

 
papaklass:
Вопрос НЕ В ЦЕНЕ, вопрос В СТАБИЛЬНОСТИ.
Это вопросы разных категорий.  Mikalas весомые доказательства привел - и ,думаю, стабильность повысят, сделают более четкую синхронизацию времени терминала, сервера и биржи итд. 
 

Ренат, доброе время суток!

Исходя из сложившейся практики, очевидно, что срок исполнения заявок варьируется от 10 м.с до 300 м.с и более. Прошу Вас пояснить, с чем связана такая нестабильность выполнения торговых приказов.

 

Ренат!

Вы не ответили на мой вопрос, ответ на который крайне важен для моей торговли через МТ5. Убедительно прошу Вас ответить. 

 

А как сочетаются вот эти 2 цифры

и отчет с биржи за этот день 


1...161718192021222324252627282930...175
Новый комментарий