Как расчитать величину разумного риска используя такие параметры как "Прибыльность", "Фактор восстановления", "Средняя Прибыль" и "СреднийУбыток".
Например, у вас остаток средств 10 000 единиц, общий риск потери 5% за одну торговую сессию. Если вы хотите открыть максимум 5 транзакций, то риск каждой транзакции составляет 1%, поэтому риск одной транзакции составляет 100 единиц.
Риск в валюте депозита 100 единиц.
StopLoss 250 пунктов, пятизначная цена.
Расчет лота: 100 / 250 = 0.4 Lots.
Изменение дистанции стоп-лосса меняет размер лота.
StopLoss 500 пунктов, пятизначная цена.
Расчет лота: 100 / 500 = 0.2 Lots.
Соответственно при балансе 1000 единиц, общий риск составляет 50 единиц или 10 единиц на каждую транзакцию.
Так как лот не может быть меньше 0,01, то 10 / 0,01 = StopLoss максимум 1000 пунктов, при лоте 0,01.
Пункты StopLoss должны включать спреды!
Уважаемые участники сообщества!
Прошу Вас поделиться математически-обоснованными идеями о том как расчитать величину разумного риска используя такие параметры как "Прибыльность", "Фактор восстановления", "Средняя Прибыль" и "СреднийУбыток" и другие. Заранее благодарен!
Нужно ещё иметь в виду, что текущие показатели могут измениться в будущем, но вообще если экстраполировать текущие показатели (считая их надежными) то логичным видится переформулировать вопрос так: - что будет если я буду повторять эту торговлю долгое время и на что я могу рассчитывать долгосрочно, и уже исходя из этого выбирать уровень риска и прибыльности, и в самом простом случае делаем следующее: записываем все исходы сделок в одну колонку и делаем бутстреппинг по ней, выбирая рандомный индекс сделки, предполагая независимость сделок и отсутствие явной серийности, и получаем синтетический ряд, новую кривую доходности, допустим длиной в 2000 трейдов, и вот делаем например 500 таких синтетических рядов и получаем пучок возможных траекторий своего счета, разумеется это только модель опирающаяся на предпосылку о стабильности параметров торговли, не более, и далее рисуем кокон доверительных интервалов сверху и снизу, которые будут охватывать например 90% квантиль лучших и худших точек всех траекторий, и вот после этого определяем низшую точку кокона (наклонной параболы) которая покажет максимальную теоретическую просадку с 90% уровнем уверенности и это будет оценкой риска как сильно может просесть счет в неблагоприятном сценарии, и далее уже подбирается такой объем на сделку для которого данный уровень макс теоретической просадки будет все еще приемлемым для инвестора.
Нужно ещё иметь в виду, что текущие показатели могут измениться в будущем, но вообще если экстраполировать текущие показатели (считая их надежными) то логичным видится переформулировать вопрос так: - что будет если я буду повторять эту торговлю долгое время и на что я могу рассчитывать долгосрочно, и уже исходя из этого выбирать уровень риска и прибыльности, и в самом простом случае делаем следующее: записываем все исходы сделок в одну колонку и делаем бутстреппинг по ней, выбирая рандомный индекс сделки, предполагая независимость сделок и отсутствие явной серийности, и получаем синтетический ряд, новую кривую доходности, допустим длиной в 2000 трейдов, и вот делаем например 500 таких синтетических рядов и получаем пучок возможных траекторий своего счета, разумеется это только модель опирающаяся на предпосылку о стабильности параметров торговли, не более, и далее рисуем кокон доверительных интервалов сверху и снизу, которые будут охватывать например 90% квантиль лучших и худших точек всех траекторий, и вот после этого определяем низшую точку кокона (наклонной параболы) которая покажет максимальную теоретическую просадку с 90% уровнем уверенности и это будет оценкой риска как сильно может просесть счет в неблагоприятном сценарии, и далее уже подбирается такой объем на сделку для которого данный уровень макс теоретической просадки будет все еще приемлемым для инвестора.
Ок. Спасибо! У меня сейчас примерно такой же подход. Но хочу спросить - из чего взять риск равный 5ти% на сессию, или может быть взять 10%, или осмелеть и допускать 20, 25, 30 (не дай Бог) %? То есть - имею вполне сносную торговлю - за последние 3 года количество убыточных сделок неуклонно стремится к 0. Но никак не могу выработать какое-то решение по величине риска. Предполагаю следующее: если профит-фактор, мат. ожидание повышаются, то следовательно и каждый следующий результат сделки потенциально более прибыльный, ну или по крайней мере не менее прибыльный. И в этом случае как минимум глупо вкладывать минимум средств в каждую сделку. Как математически расчитать приемлемый риск на каждую сделку/сессию.
Это только моё мнение.
В месяце 20 дней, за каждый день 5%
10000-10000 * 0,05 = 9500
9500-9500 * 0,05 = 9025
9025-9025 * 0,05 = 8573,75
и так далее.
Таким образом, через 20 дней, при 100 (100% неудачных) транзакциях, останется ~ 36% от первоначального депозита, что мало, но не то, что нет ничего.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Прошу Вас поделиться математически-обоснованными идеями о том как расчитать величину разумного риска используя такие параметры как "Прибыльность", "Фактор восстановления", "Средняя Прибыль" и "СреднийУбыток" и другие. Заранее благодарен!