Рекорды плавающего спреда - страница 6

Новый комментарий
 
Nikolai Semko #:

да, что-то лебедь то никакой. Ничего интересного. Очень небольшое расширение спреда до 0.5%

у тебя июнь

посмотри 7-го октября 2016г ?

 
Renat Akhtyamov #:

у тебя июнь

посмотри 7-го октября 2016г ?

Ну да. В этот день ситуация была значительно более интересной, чем в Brexit.
Что самое интересное, как я понял, причина была, то ли в комрьютерном сбое, то ли в агрессивной торговле роботов.

Вот Gif c ускорением в 20 раз (иначе не помещается здесь) по котировкам MQ. Без ускорения прикладываю видео файл mp4. Будет удобнее смотреть и можно нажать на паузу.
Посмотрел у другого брокера, там оказалась дырка в несколько минут.



прикол в том, что были два шипа вверх, когда Ask улетел намного выше цены на графике (примерно на 1.375) с расширением спреда до 14.16% от общей цены.
Это означает что даже те, кто угадал с направлением вниз и торговал достаточно консервативным размером баланса в размере нескольких процентов при плече 100 - все равно словили маржин кол.
вот этот момент:
 


Есть о чем задуматься при построении роботов, чтоб защитить баланс от такой жести.

Файлы:
GBP.zip  12768 kb
 

ситуация была в легендарном промеж-банке, на который толпой ходит форекс, с плечами и микролотами :-) 

а его нет 

 
Maxim Kuznetsov #:

ситуация была в легендарном промеж-банке, на который толпой ходит форекс, с плечами и микролотами :-) 

а его нет 

я там в zip файле прикрепил еще один pdf с описанием ситуации (на английском). В конце там есть еще табличка интересная с другими черными лебедями.

 

дело было так ;)

до этого дня , примерно с месяца два, я писал что из шести пар "пойманы" роботом и считаются уже "мертвыми" пять

остался в "живых" фунт

началось гнобление фунта ;)))

// мои комментарии об этом в ветке прогнозов

в ту ночь цена начала падать, тихонечко так, ненавязчиво

я открывался в противотренд

но в этот раз пришлось применить ручками принцип стека, т.е. в самом низу открываюсь, верхнюю закрываю с убытком, причем закрывал руками

котировщику, который решил угробить мою систему, это было неизвестно, т.к. в противотренд открывался робот, а закрывал я руками

мне показалось что котир бахнулся против меня, и никак не связано такое падение с брекзитом

система отбила убытки на раз два, т.к. открылась сразу после того, как дилер разрешил торговлю

то есть открылось несколько сделок в покупку почти что на самом дне

и что интересно, в ту ночь многие не спали до самого утра


 
Nikolai Semko #:

я там в zip файле прикрепил еще один pdf с описанием ситуации (на английском). В конце там есть еще табличка интересная с другими черными лебедями.

с некоторой стороны, можно даже и не читать :-)

но скачал, посмотрел

вкратце - у банков между собой есть краткосрочные обязательства, и они на тот момент истекли. Форекс попал

 

Что есть спред? Разница между bid и ask. А что такое midmarket? Да мало, кто знает, большинство догадывается. А что такое портал цены? Как он связан со спредом и где тут мидмаркет. 

Форекс в нынешнем его виде существует исключительно благодаря наличию поставщиков ликвидности. Если Вася продаёт по 5 рублей, а Петя покупает по 3 рубля, то будет множество сделок, пока они сойдутся на споте. 

 
Renat Akhtyamov #:
Виталий, проще,   в начале тика всего одна строчка:
 if(Ask-Bid>0.0002)return;
Вместо 0.0002 ставишь готовую цифру по торгуемой паре
Просто уверен, что если всем миром врезать туда 0.00001, то сбавят до нуля

Надо умножать на _Point так будет надежней.

if(Ask-Bid > 20*_Point) return;
123456
Новый комментарий