Рекорды плавающего спреда - страница 4

Новый комментарий
 
Maxim Kuznetsov #:

есть конечно, у них источники разные. А лучше вообще CopyTicks - он (по задумке вроде как) может выгрести вообще все тики полученные терминалом, даже ещё не учтённые в текущем советнике.  Плюк к нему OnBook, который по логике более приоритетный, 

но и там и там и там можно получить невалидные значения, просто в лёт. Редко но метко

в чем разность?

   double ask  = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);
   double bid  = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
   long spread = SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD); SYMBOL_SPREAD Размер спреда в пунктах int

если проверка на 0, то вот сохранял себе с форума

//+------------------------------------------------------------------+
//| Spread Control                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
   int input MaxSpread=5
  {
   double ask  = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);
   double bid  = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
   long spread = SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD);
//---
   if(ask==0.0 || bid==0.0 || spread=0)
      return;
   if(PositionsTotal()>0)
      return;
   if(spread<=MaxSpread)
     {
      trade.Buy(0.1,Symbol(),ask,ask-300*Point(),ask+300*Point());
     }
  }
 
SanAlex #:

а вот так, не лучше ? в тестере проверяю, вроде всё работает.

Ты решил всю Кодобазу на форум перенести? Надо и этот аккаунт забанить
 
SanAlex #:

а вот так, не лучше ? в тестере проверяю, вроде всё работает.

а в тестере вообще хоть возможно нарваться на 0? я не в курсе, а 

SymbolInfoTick

для получения сразу скопом различных значений, а не выборочных, второй вариант должен быть быстрее и только в нужных местах

 
Fast235 #:

а в тестере вообще хоть возможно нарваться на 0? я не в курсе, а 

для получения сразу скопом различных значений, а не выборочных, второй вариант должен быть быстрее и только в нужных местах

опять что то я упустил - этот что я экспериментирую, что бы когда, спред расширился - эксперт ни каких действий не выполнял. 

 
SanAlex #:

опять что то я упустил - этот что я экспериментирую, что бы когда, спред расширился - эксперт ни каких действий не выполнял. 

просто не торговать утром и вечером, в остальное время рабочий пример выше был, с проверками на ноли(глюки), я так понял такой глюк бывает только в реалтайме

 
Fast235 #:

надо использовать исключительно понимая зачем он,

у меня его нет в коде, и не будет...

да вот - вроде я так и делал как в твоём примере - но посоветовали 

MqlTick tick;
 
SanAlex #:

да вот - вроде я так и делал как в твоём примере - но посоветовали 

может я до конца не понимаю как образовываются данные, тут не подскажу.

у меня сигнал по прошлому бару формируется, поэтому робот будет проверять каждый тик, весь M1 на благоприятный спред, кто на newbar, у тех проблема будет

 
Fast235 #:

может я до конца не понимаю как образовываются данные, тут не подскажу.

у меня сигнал по прошлому бару формируется, поэтому робот будет проверять весь M1 на благоприятный спред

Спасибо! пример хороший - буду учится дальше.

 

Вот статистика спреда по тикам за 2021 год ECN счета RannForex, с сортировкой по возрастанию и убыванию


 
Maxim Kuznetsov #:

в живую, в терминале наблюдал "швейцарский чёрный лебедь"...достойное было зрелище, доложу я вам

вряд-ли с тех пор бывало больше

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

А Вы готовы к встрече с чёрным лебедем?

Nikolai Semko, 2018.05.26 02:02

"Черный лебедь - это труднопрогнозируемое и редкое событие, которое имеет значительные последствия." 

Вот пример одного из черных лебедей, который прилетел 15 января 2015 года к швейцарскому франку:

Последствия были весьма разрушительные.

Собственно вы и сами можете посмотреть.

Вот некоторые цифры этого лебедя:

  • за 16 минут цена USDCHF упала с 1.02275 до 0.65550 ~ приблизительно на 36%
  • спред во время падения достигал 15178 пипсов (вместо стандартных 12), что составило приблизительно 22.5% от цены Bid в тот момент.

Торговать во время черного лебедя - это самоубийство из-за бешеного спреда. 

Даже если у Вас были открыты позиции в правильном направлении - у вас нет гарантии, что Вы не словите маржин колл из-за спреда.

Когда прилетит очередной черный лебедь - вот это вопрос на который хочется знать ответ, но увы... 

Но чую я: ближайший год-два прилетит большой такой - мало не покажется...

Понятно, что лучший способ пережить черного лебедя - это не торговать в момент его прилета.

Ну и конечно же - еще один большой риск - выдержит ли Ваш брокер такого колличества маржинколлов с отрицательным остатком?

Даже если вам сказочно повезло: у Вас был открыт ордер в правильном направлении и без тейкпрофита, у Вас не было лимитных ордеров, Вас не съел маржин колл и Вы успели вовремя закрыть сделку...
То остается открытым вопрос - сможет ли Ваш брокер отдать кровно заработанные.

Предупреждён - значит вооружён! 

Какие мысли о методике защиты от черных лебедей в советниках? И реально ли поймать волну?

Да было дело
123456
Новый комментарий