Обсуждение статьи "Комбинаторика и теория вероятностей для трейдинга (Часть V): Анализ кривых"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Комбинаторика и теория вероятностей для трейдинга (Часть V): Анализ кривых:

В данной статье я решил провести исследование на тему сведения множественных состояний к двойным. Основная цель — это анализ и полезные выводы, которые могут помочь в дальнейшей разработке масштабируемых торговых алгоритмов на базе теории вероятностей. Конечно, не обошлось и без математики, но учитывая опыт предыдущих статей, вижу, что более общая информация гораздо полезнее деталей.

В качестве примера можно взять случайную стратегию и свести ее к требуемому эквиваленту. Я создал один из таких вариантов преобразования сложной многомерной системы в более простую, двумерную. Я постараюсь поэтапно описать весь процесс этого сведения. Перед тем как описывать все эти вещи, я проделал все это программно и проверил работоспособность метода. Программа будет приложена к статье. В своей программе я использовал немного иные, но такие же эффективные формулы для сравнения. В основе лежит мат модель, которая была получена в предыдущей статье. На ее основе мы можем получить следующие величины:

• P[U], S[U,u], S[U,d], S[D,u], S[D,d]

Из средних шагов можно получить среднее время до пересечения верхней или нижней границы. Сейчас не понято зачем все это нужно, но сейчас все станет понятно. Для того чтобы свести стратегию со множеством состояний, необходимо сначала сгенерировать эти стратегии. Я создал генератор стратегий на случайных числах, который поможет мне в этом. Для наглядности я выбрал пять рандомно сгенерированных кривых. Так они выглядят:

Видно, что стратегии имеют различные математические ожидания, количество сделок и их параметры. Видно, что среди данных кривых есть и убыточные, но это не должно нас волновать так как убыточная кривая – это, тоже кривая, просто ее параметры нам не нравятся. Ведь если нам что-то не нравится, вовсе не обязательно, что этого нет.

Автор: Evgeniy Ilin