Какие приёмы и методы могут использоваться в мультифреймовых индикаторах для предотвращения получения красивой картинки из-за подглядывания в будущее на старших ТФ ? - страница 8

 
khorosh #:

Неправильный индикатор. Подглядывает. Цена Close[0] на всех ТФ одинаковая. И она должна болтаться и на незавершённом баре старшего ТФ, так же как она болтается на младшем. Поэтому неправильно показывать её постоянной на уровне будущей цены закрытия.

Там не Close[0], там показан фрагмент индикатора на истории и объяснение почем индикаторы со старшего таймфрейма вводят в заблуждение.

 
Dmitry Fedoseev #:

Там не Close[0], там показан фрагмент индикатора на истории и объяснение почем индикаторы со старшего таймфрейма вводят в заблуждение.

Да вы правы, именно на истории получается обман. Но мне интересно, неужели нельзя закодить так, чтобы ступенька к цене закрытия бара происходила в момент закрытия бара. Или это делают умышленно, чтобы ввести в заблуждение?

 

Не умышленно, свеча то уже существует в истории со сформированными OHLC. Невозможно запросить состояние свечи на определённое время её формирования. Эти данные находятся как раз на меньших таймфреймах.

Дискретизация времени - 1 свеча, на протяжении всей свечи одно и тоже время.

 
khorosh #:

Да вы правы, именно на истории получается обман. Но мне интересно, неужели нельзя закодить так, чтобы ступенька к цене закрытия бара происходила в момент закрытия бара. Или это делают умышленно, чтобы ввести в заблуждение?

Умышленно точено так не делают, так получается при самом простом подходе - использовании iBarsShift().

А как так, чтобы ступень происходила в момент закрытия? Для формирующегося бара она вся двигаться вверх-вниз. 

Писал тут, есть вариант - для каждого бара основного таймфрейма рассчитывать значение индикатора старшего таймфрейма, 

Тогда индикатор выглядит как обычный индикатор, а не ступеньками.

 
Dmitry Fedoseev #:
Vitaliy Kuznetsov #:

Старший тф отличается насколько от текущего? Прописать множители для каждого тф, вот Вам и нерисующий мультитаймфрейм, если изначально индюк на текущем не рисует.

ATR = 14 на М15 и ATR = 14*4 (H1)


Не со всеми индикаторами это работает

С какими например не работает? Со любыми средними и регрессиями точно должно.

Вообще, наверное, нет и быть не может способа надежнее, чем просто увеличить разрешение пересчетом на младший ТФ. Зачем считать на старшем и мудрить, как избавиться от скачков и рисовки, чтобы что? 0.01% проца сэкономить?

 
vladavd #:

С какими например не работает? Со любыми средними и регрессиями точно должно.

Про все не знаю, с RSI точно большие отличия.

 
Dmitry Fedoseev #:

Про все не знаю, с RSI точно большие отличия.

Отличия в абсолютных значениях, но не по форме, а это ведь самое важное.



 
vladavd #:

Отличия в абсолютных значениях, но не по форме, а это ведь самое важное.



Сильные отличия.

 
vladavd #:

С какими например не работает? Со любыми средними и регрессиями точно должно.

Вообще, наверное, нет и быть не может способа надежнее, чем просто увеличить разрешение пересчетом на младший ТФ. Зачем считать на старшем и мудрить, как избавиться от скачков и рисовки, чтобы что? 0.01% проца сэкономить?

"Не работает". Это не про ТФ, т. к. в теории там все замечательно. Но вот на практике все оказывается не так радужно. К примеру, нужно на М1 построить МА от D1. По теории берем 1440 свечей М1 и по ним производим расчет. На практике же баров М1 в D1 далеко не всегда 1440. Хорошо, если 1434, как на рисунке, а может быть и 1200.

 
Ihor Herasko #:

Но вот на практике все оказывается не так радужно.

Да правильно, по времени нужно старшую свечу собирать.