Какие приёмы и методы могут использоваться в мультифреймовых индикаторах для предотвращения получения красивой картинки из-за подглядывания в будущее на старших ТФ ? - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Неправильный индикатор. Подглядывает. Цена Close[0] на всех ТФ одинаковая. И она должна болтаться и на незавершённом баре старшего ТФ, так же как она болтается на младшем. Поэтому неправильно показывать её постоянной на уровне будущей цены закрытия.
Там не Close[0], там показан фрагмент индикатора на истории и объяснение почем индикаторы со старшего таймфрейма вводят в заблуждение.
Там не Close[0], там показан фрагмент индикатора на истории и объяснение почем индикаторы со старшего таймфрейма вводят в заблуждение.
Да вы правы, именно на истории получается обман. Но мне интересно, неужели нельзя закодить так, чтобы ступенька к цене закрытия бара происходила в момент закрытия бара. Или это делают умышленно, чтобы ввести в заблуждение?
Не умышленно, свеча то уже существует в истории со сформированными OHLC. Невозможно запросить состояние свечи на определённое время её формирования. Эти данные находятся как раз на меньших таймфреймах.
Дискретизация времени - 1 свеча, на протяжении всей свечи одно и тоже время.
Да вы правы, именно на истории получается обман. Но мне интересно, неужели нельзя закодить так, чтобы ступенька к цене закрытия бара происходила в момент закрытия бара. Или это делают умышленно, чтобы ввести в заблуждение?
Умышленно точено так не делают, так получается при самом простом подходе - использовании iBarsShift().
А как так, чтобы ступень происходила в момент закрытия? Для формирующегося бара она вся двигаться вверх-вниз.
Писал тут, есть вариант - для каждого бара основного таймфрейма рассчитывать значение индикатора старшего таймфрейма,
Тогда индикатор выглядит как обычный индикатор, а не ступеньками.
Старший тф отличается насколько от текущего? Прописать множители для каждого тф, вот Вам и нерисующий мультитаймфрейм, если изначально индюк на текущем не рисует.
ATR = 14 на М15 и ATR = 14*4 (H1)
Не со всеми индикаторами это работает
С какими например не работает? Со любыми средними и регрессиями точно должно.
Вообще, наверное, нет и быть не может способа надежнее, чем просто увеличить разрешение пересчетом на младший ТФ. Зачем считать на старшем и мудрить, как избавиться от скачков и рисовки, чтобы что? 0.01% проца сэкономить?
С какими например не работает? Со любыми средними и регрессиями точно должно.
Про все не знаю, с RSI точно большие отличия.
Про все не знаю, с RSI точно большие отличия.
Отличия в абсолютных значениях, но не по форме, а это ведь самое важное.
Отличия в абсолютных значениях, но не по форме, а это ведь самое важное.
Сильные отличия.
С какими например не работает? Со любыми средними и регрессиями точно должно.
Вообще, наверное, нет и быть не может способа надежнее, чем просто увеличить разрешение пересчетом на младший ТФ. Зачем считать на старшем и мудрить, как избавиться от скачков и рисовки, чтобы что? 0.01% проца сэкономить?
"Не работает". Это не про ТФ, т. к. в теории там все замечательно. Но вот на практике все оказывается не так радужно. К примеру, нужно на М1 построить МА от D1. По теории берем 1440 свечей М1 и по ним производим расчет. На практике же баров М1 в D1 далеко не всегда 1440. Хорошо, если 1434, как на рисунке, а может быть и 1200.
Но вот на практике все оказывается не так радужно.