Трейлинг TP - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ATR (как он есть) это плохой показатель. Там внутри усреднение, по high/low без учёта их моментов. То есть "отстаёт" и к тому ещё немного врёт
то есть его можно использовать, но только в каких-то набросках.
Какой показатель лучше?
Какой показатель лучше?
начинаете с ATR, потом думаете что от него хотите, и что с ним не то, делаете себе вернее
и так со всеми индикаторами. Они средние по больнице и для себя любимого требуют переосмыслений и замен
просто ATR - он показательный случай, на периоде 14 он отстаёт от реальности на 7 баров. Но он цикличный (внутри дня) и его можно сдвинуть на 24часа-7 баров вправо. Убрать шум в прошлом и сравнить с текущим. Уже будет лучше.
ATR (как он есть) это плохой показатель. Там внутри усреднение, по high/low без учёта их моментов. То есть "отстаёт" и к тому ещё немного врёт
то есть его можно использовать, но только в каких-то набросках.
Не согласен. ATR - на мой взгляд, отличный показатель волатильности, к которому можно "привязать" буквально все показатели в ТС.
Но, при этом сразу замечу, что речь идет о длительной, "позиционной" торговле со средним удержанием сделок дольше суток. ATR при этом берется на часовках и выше.
На скальперах и на новостном дергании, наверно, ATR - не лучший индикатор.
начинаете с ATR, потом думаете что от него хотите, и что с ним не то, делаете себе вернее
и так со всеми индикаторами. Они средние по больнице и для себя любимого требуют переосмыслений и замен
просто ATR - он показательный случай, на периоде 14 он отстаёт от реальности на 7 баров. Но он цикличный (внутри дня) и его можно сдвинуть на 24часа-7 баров вправо. Убрать шум в прошлом и сравнить с текущим. Уже будет лучше.
Вот как раз хорошая иллюстрация. ATR(14) "тормозит" только в том случае, если мы используем его для внутридневной торговли. Тогда и разница в часах начинает играть роль, и отставание появляется. А если мы собираемся держать позицию неделю-другую - то отставание исчезает. И период в этом случае можно взять втрое-впятеро больше. Или даже на H4 или D1 перейти.
Валерий, я попробовал, пока не улучшает. Этот поиск правильных диапазонов, даёт различные наборы вариантов, которые вносят ещё бОльшую неопределённость в дальнейшие действия.
Тоже пробовал, результат не обнадежил. Но чисто интуитивно видимо нравиться. А вот диапазоны действительно сложно посчитать, что бы при движении в убыток ловить его сразу, а в прибыль ждать до разворота. Скорее всего должно быть много алгоритмов расчета в зависимости от поведения цены. Ширины канала, скорости изменений, частоты изменений, регулярности изменений, объемов тех же. С кандачка такие задачи не решаются)
Не согласен. ATR - на мой взгляд, отличный показатель волатильности, к которому можно "привязать" буквально все показатели в ТС.
Но, при этом сразу замечу, что речь не идет о длительной, "позиционной" торговле со средним удержанием сделок дольше суток. ATR при этом берется на часовках и выше.
На скальперах и на новостном дергании, наверно, ATR - не лучший индикатор.
почитайте и подумайте про арифметику вычисления ATR.
Какой такой на часовках, когда он усредняет и при регулярном и цикличном сильном отличии часовых свечей получается @ПА?
в сыром виде или в младшие таймфреймы или уже в днёвки - только там он чего-то такое показывает. На М30-H2 пальцем в небо, слишком велики естественные отличия в начале и конце периода atr.
Он хорош чё-нить такое эдакое прикинуть. Или в днях его или в минутах-5тиминутках, где естестевенные циклы не столь ломают
PS/ вообще все классические индикаторы и стратегии сделаны для D1 и место работы у них там (у них даже параметры по умолчанию для D1) . На работу внутри дня в M15-H1 их надо править и заменять.
почитайте и подумайте про арифметику вычисления ATR.
Какой такой на часовках, когда он усредняет и при регулярном и цикличном сильном отличии часовых свечей получается @ПА?
в сыром виде или в младшие таймфреймы или уже в днёвки - только там он чего-то такое показывает. На М30-H2 пальцем в небо, слишком велики естественные отличия в начале и конце периода atr.
Он хорош чё-нить такое эдакое прикинуть. Или в днях его или в минутах-5тиминутках, где естестевенные циклы не столь ломают
PS/ вообще все классические индикаторы и стратегии сделаны для D1 и место работы у них там (у них даже параметры по умолчанию для D1) . На работу внутри дня в M15-H1 их надо править и заменять.
PS/ вообще все классические индикаторы и стратегии сделаны для D1 и место работы у них там (у них даже параметры по умолчанию для D1) . На работу внутри дня в M15-H1 их надо править и заменять.
Так я вроде как и сказал, что речь не идет о скальпинге и о микроуровнях на единицы пунктов пятизнака.
А ATR(14) на D1 - он по поведению не сильно отличается от ATR(300) на часовках.
Не вижу, где твои слова противоречат моим... Та же фигня, только вид сбоку.