Интерпретация результатов оптимизации
В лучших традициях форума, не отвечая прямо на поставленные вопросы добавлю свой комментарий 😁 : - главное во всё этом даже не конкретные лучшие показатели, а их стабильность вне тестового участка (out-of-sample) - то есть бесполезно гнаться за каким-то определённым уровнем показателей, если например на следующем интервале они сильно деградируют, вот в чём дело-то...
Так что главный критерий это сохраняемость / стабильность показателей (любых).
У каждого может быть свой любимый критерий отбора показателей и свои любимые показатели, кто-то считает что самое важное это высокий Шарп, другие например оценивают по коэффициенту детерминации R^2 линейной регрессии наложенной на кривую доходности (чем ближе к 1 тем лучше), третьи вообще по старинке профит фактор смотрят и довольны, а с точки зрения конечного инвестора важна ровная кривулька, удовлетворительный уровень средней доходность и вероятная максимальная просадка, поэтому можно сказать что в комплексе...
В идеале если прогоняем фиксированным лотом то самая идеальная система даст прямую наклонную линию, чем больше отклонения от неё тем хуже, поэтому можно оценивать качество торговли по RMSE от трендовой например (чем меньше тем лучше) - соответственно нас интересует наклон кривой (рост счёта) и усреднённые или максимальные отклонения (просадки), Шарп в общем-то эти два фактора объединяет (средняя доходность на разброс доходности).
Подытоживая, лучший прогон - тот который на форварде (OOS) будет сохранять свои высокие качества.
P.S. Orange хорошая штука чтобы быстро покрутить, да...
Добавлю что по одному виду кривой баланса можно многое сказать о ТС и как заметил предыдущий оратор в идеале кривая баланса при оптимизации одним лотом должа расти равномерно под углом 45 градусов, без резких скачков и просадок, естественно что средства долны быть в окружении кривой баланса!!!
Собственно параметры данного участка
Естественно это участок оптимизации, НО что бы оценить устойчивость выбранных параметров, прогоните советник на участке предшествующи этому, робот же эти данные не видел и сразу станет понятно насколько он стабилен на неизвестных данных и именно эти результаты нужно оценивать, а не на участке оптимизации.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый час метапрогер. Твоя помощь бесценна! Отдельный поклон пользователю Vladimir Karputov за советник Pattern V, на его базе были получены результаты оптимизации по паре NZDUZD за 2 года 9 месяцев с иной логикой принятия торговых решений для полос Болинджера SL=0, TP=0. Висят множество интересных вопросов:
1. Каков частичный результат оптимизации на представленном скриншоте? Ваша оценка. (Случайность или зависимость)
2. Какой проход считать целевым? С наибольшим матожиданием или фактором восстановления?
3. Коэффициент Шарпа где идеал? Как его понимать в совокупности с фактором восстановления?
4. Количество трейдов это погоня за гибкостью торговли или в пользу для сбережения депозита?
5. Торговля наоборот по худшим результатам из конца списка, имеет ли смысл её практиковать не в пользу для ускорения вычислений CPU?