Вопросы от "чайника" - страница 174

 
pusheax:
У меня время не учитывается. Наверно дело в чем то другом.
Может история разная? Котировки с разных серверов.
 
Zeleniy:
Может история разная? Котировки с разных серверов.

Если история разная,  получается индикаторы надо писать под конкретный сервер ДЦ ?

 
pusheax:

Если история разная,  получается индикаторы надо писать под конкретный сервер ДЦ ?

сам в это не углублялся, но вот смотрите, почему у одного ДЦ тестируешь или прогоняешь эксперт на реале и одновременно у другого - все результаты будут разные.
 
pusheax:

Если история разная,  получается индикаторы надо писать под конкретный сервер ДЦ ?

Не обязательно, все зависит от индикатора и ТФ на котором ведется работа. Но, стратегию в любом случае желательно оптимизировать под конкретное ДЦ (порой и под конкретного трейдера торгующего в конкретном ДЦ).
 

Доброго дня.

Можно ли в С++ сделать что-то вроде этого:

template<typename type = thisType> class f()  // thisType - мое творчество ))

Т.е. при создании объекта из метода другого объекта, передать первому, в шаблон, тип объекта создателя. Вроде никакого криминала ...

Документация по MQL5: Основы языка / Операторы / Оператор создания объекта new
Документация по MQL5: Основы языка / Операторы / Оператор создания объекта new
  • www.mql5.com
Основы языка / Операторы / Оператор создания объекта new - Документация по MQL5
 

В общем-то это не поможет. Попробую по-другому вопрос сформулировать. Написал я объектную модель чего-либо, методы концевых элементов дерева объектов часто возвращают типы не соответствующие тем, что есть в реальности (более ранние в иерархии). Что делать? Переопределять методы в крайних объектах? Но как-то грязно, дорого и не гибко. Как поступают грамотные программисты? Надеюсь понятно изложил.

 
Interesting:
Не обязательно, все зависит от индикатора и ТФ на котором ведется работа. Но, стратегию в любом случае желательно оптимизировать под конкретное ДЦ (порой и под конкретного трейдера торгующего в конкретном ДЦ).

Если диллинги отличаются часовыми поясами времени сервера то и нарезка баров у них будет отличаться даже при одинаковых тиковых данных. Не говоря уже о том что все диллинги сами формируют свои тиковые данные исходя из собственного агрегатора и тикового фильтра.

Это видно чаще всего на ТФ старше H1, но бывают подвижки и в пределах минуты. У некоторых диллингов не понятно с кем синхронизируют часы, как результат сдвиг на 5-10 сек, полностью меняет нарезку даже на М1, не говоря уже про остальные ТФ.

 
Urain:

Если диллинги отличаются часовыми поясами времени сервера то и нарезка баров у них будет отличаться даже при одинаковых тиковых данных. Не говоря уже о том что все диллинги сами формируют свои тиковые данные исходя из собственного агрегатора и тикового фильтра.

Это видно чаще всего на ТФ старше H1, но бывают подвижки и в пределах минуты. У некоторых диллингов не понятно с кем синхронизируют часы, как результат сдвиг на 5-10 сек, полностью меняет нарезку даже на М1, не говоря уже про остальные ТФ.

Это понятно. Но если из за этого придется вносить изменения в код индюка, то его сразу можно в топку.

Код и логика индюка должна быть одинаковы для любых котировок.

 

Вот здесь сказано, что

Сделки различаются не только по типу, задаваемого в перечислении ENUM_DEAL_TYPE, но и по способу изменения позиции. Это может быть простое открытие позиции или наращивание объема ранее открытой позиции (вход в рынок), закрытие позиции сделкой противоположного направления соответствующим объемом (выход их рынка) или переворот позиции в том случае, когда объем сделки в противоположном направлении перекрывает объем ранее открытой позиции.

Как нетрудно заметить, в цитируемом абзаце приведено четыре "способа изменения позиции":

- простое открытие;

- наращивание объёма ранее открытой позиции; 

- закрытие позиции сделкой противоположного направления соответствующим объемом;

- переворот позиции.

Почему-то отсутствует пятый способ изменения позиции, а именно: сокращение объёма ранее открытой позиции без её закрытия или переворота.

Вопросы:

1. Будет ли в перечислении ENUM_DEAL_ENTRY учтён пятый  способ изменения позиции?

2. Как на данный момент выявлять сделки, приведшие к сокращению объёма ранее открытой позиции (без закрытия или переворота позиции)?

 
Yedelkin:

1. Будет ли в перечислении ENUM_DEAL_ENTRY учтён пятый  способ изменения позиции?

2. Как на данный момент выявлять сделки, приведшие к сокращению объёма ранее открытой позиции (без закрытия или переворота позиции)?

А зачем? С помощью  ENUM_DEAL_ENTRY описываются все возможные "способы". То, что не упомянуто уменьшение размера позиции за счет  DEAL_ENTRY_OUT - не означает, что перечисление нужно расширять.