Хеджирующий Мартингейл. - страница 17

 
transcendreamer:

безумные исследования....

спред-синтетик суммарным объемом 0.5 лотов

тест 2 месяца, форвард 1 месяц

сетка 55 долларов

тупое удвоение по сетке

просадка наихудший случай: 4*1+3*2+2*4+1*8=26 шагов * 55 долл = 1430 долл

но маржа! 26*27000=702000 руб!

нужно мягче

 

нафиг этот мартингал, арифметическая прогрессия безопаснее или хотя бы фибо-прогрессия
 
transcendreamer:

вообще фрактал это почти паттерн 1-2-3 / 2B

чудесные загогулины рисую своим собственным индикатором portfolio optimizer (в кодобазе, см мой профиль)

ОК. Гляну.
 
R0MAN:
Понятно. Это всё в МТ?

МТ4

МТ5 пока не освоил, говорят несложно и вроде язык похожий 

 
transcendreamer:
нафиг этот мартингал, арифметическая прогрессия безопаснее или хотя бы фибо-прогрессия
у меня и то и то заложено в вариант усреднений для оптимизации. Там код простой, могу на МТ4 в личку кинуть.
 
transcendreamer:

МТ4

МТ5 пока не освоил, говорят несложно и вроде язык похожий 

понял.
 
transcendreamer:

а если вот так?

*почти* иммунизированный от тренда-2012 синтетик

Красиво! Будет время попробую использовать.
 
edutak: ТЗ

про локи говорить пока не будем, просто попытаемся написать ТЗ для снипера, чисто для примера, вроде бы пока еще есть вдохновение помогать :)


Короткое описание, чтобы не вспугнуть прогера количеством требований :)

Есть ТС Снайпер, по ней советник открывает позиции внутрь канала, отображаемого на индикаторе, сигналом на продажу является пересечение ценой верхней границы канала, сигналом на покупку - пересечение цены и нижней границы канала. Стоп-лосс открываемой позиции может быть фиксированный или определяется динамически по индикатору ATR за последние несколько баров. Если вход по был неудачным, то позиция закрывается по стоп-лоссу. Если позиция выходит в плюс и цена дошла до противоположной границы канала, т.е. получили обратный сигнал, то первая позиция остается открытой, при этом открывается вторая позиция, направленная в противоположную сторону но с увеличенным лотом. Для второй позиции лот и стоп-лосс расчитываются так, чтобы в случае убытка второй позиции он не превысил уже имеющийся профит первой, позиции продолжают открываться до тех пор, пока у одной из них не выбьет стоп-лосс, после этого все позиции закрываются и цикл повторяется, начиная с нового сигнала индикатора.


Более детальные требования :

1. необходим советник по системе ТС Снайпер

1.1. используются разнонаправленные ордера, поэтому практичней писать его для МТ4

1.2. основная цель - максимизировать профит по открытой позиции, на которой уже есть прибыль, и добиться соотношения риск / прибыль минимум 1 / 3 путем добавления позиций по принципу маятника

1.3. советник не должен зависеть от колчиства знаков после запятой в цене выбранного символа, 4-х и 5-ти знак определяются автоматически

1.4. в настройки советника должны быть вынесены :

- все параметры используемых индикаторов

- начальный размер лота

- фиксированный минимальный размер профита для закрытия позиции, если равен 0, то расчитываем его адаптивно как половину ценового диапазона по индикатору ATR

- фиксированный размер стоп-лосса, по умолчанию стоит значение 0, если 0, то значит, стоп у нас будет адаптивный (1) и будет определяться значением индикатора ATR

1.6. открытие всех позиций происходит рыночными ордерами

1.7. для упрощения последующей доработки советника и замены индикатора на другой обязательно вынести в отдельные функции определение сигналов индикатора на покупку и продажу


2. индикатор, используемый для отрисовки канала, в котором ходит цена - Bollinger Bands

2.1. в советнике используется серия позиций (маркет ордер), открываемых последовательно до тех пор, пока одна из них не будет закрыта по стоп-лоссу

2.2. если хотя бы одна позиция закрылась по стоп-лоссу, то закрывается вся серия позиций

2.3. условия открытия первой позиции в серии :

- позиция BUY открывается если цена пересекает нижнюю границу канала

- позиция SELL открывается если цена пересекает верхнюю границу канала

2.4. стоп-лосс для первой позиции в серии может быть установлен в одно из 2х значений :

- фиксированное значение, установленное пользователем в настройках индикатора

- если в настройках фиксированное значение равно 0, то расчет стоп-лосса происходит по индикатору ATR с периодом, установленнім пользователем в настройках индикатора


3. после открытия первой позиции в серии возможны такие варианты исхода :

3.1. если вход неудачный и цена пошла против направления сделки, то позиция закрывается по стоп-лоссу, система принимает убыток

3.2. если вход был удачным и позиция приносит профит, то ее стоп-лосс переносится в безубыток и ждем когда цена достигнет противоположной границы канала увеличивая прибыль

3.3. если цена разворачивается против позиции, то ждем, пока позиция не закроется в безубытке

3.4. если цена доходит до противоположной границы канала и мы получаем сигнал для открытия обратной сделки, то :

- первая сделка остается активной

- навстречу первой позиции открывается противоположная (встречная) но с увеличенным лотом

- размер лота и стоп-лосса во второй позиции должны быть подобраны так, чтобы если у второй позиции исход неудачен и выбит стоп, то убыток по ней был меньше, чем прибыль по первой позиции

- при этом лот каждой следующей позиции в пределах серии должен быть больше предыдущей

3.5. если вторая позиция неудачна и закрывается по стопу, то закрываются обе позиции (вся серия)

3.6. если вторая позиция удачна, то стоп переносится в безубыток, если цена доходит до противоположной границы канала, повторяем расчеты лота и стопа для следующей (третьей) позиции

3.7. цикл повторяется до тех пор, пока хотя бы одна из позиций не закроется по стоп-лоссу, если сработал хоть один стоп, то закрывается вся серия позиций


(1) - пример адаптивного стоп-лосса - http://blog-forex.org/izuchaem-adaptivnoe-upravlenie.html


думаю, как-то так, прогеру должно быть понятно такое ТЗ :)

по такому ТЗ график прибыли в тестере должен выглядеть примерно так, но будет очень зависим от выбранной валютной пары, а потому может быть не очень стабилен ...

https://c.mql5.com/2/4/Piramiding__2.png

 
artemiusgreat:

про локи говорить пока не будем, просто попытаемся написать ТЗ для снипера, чисто для примера, вроде бы пока еще есть вдохновение помогать :)


Короткое описание, чтобы не вспугнуть прогера количеством требований :)

Есть ТС Снайпер, по ней советник открывает позиции внутрь канала, отображаемого на индикаторе, сигналом на продажу является пересечение ценой верхней границы канала, сигналом на покупку - пересечение цены и нижней границы канала. Стоп-лосс открываемой позиции может быть фиксированный или определяется динамически по индикатору ATR за последние несколько баров. Если вход по был неудачным, то позиция закрывается по стоп-лоссу. Если позиция выходит в плюс и цена дошла до противоположной границы канала, т.е. получили обратный сигнал, то первая позиция остается открытой, при этом открывается вторая позиция, направленная в противоположную сторону но с увеличенным лотом. Для второй позиции лот и стоп-лосс расчитываются так, чтобы в случае убытка второй позиции он не превысил уже имеющийся профит первой, позиции продолжают открываться до тех пор, пока у одной из них не выбьет стоп-лосс, после этого все позиции закрываются и цикл повторяется, начиная с нового сигнала индикатора.


Более детальные требования :

1. необходим советник по системе ТС Снайпер

1.1. используются разнонаправленные ордера, поэтому практичней писать его для МТ4

1.2. основная цель - максимизировать профит по открытой позиции, на которой уже есть прибыль, и добиться соотношения риск / прибыль минимум 1 / 3 путем добавления позиций по принципу маятника

1.3. советник не должен зависеть от колчиства знаков после запятой в цене выбранного символа, 4-х и 5-ти знак определяются автоматически

1.4. в настройки советника должны быть вынесены :

- все параметры используемых индикаторов

- начальный размер лота

- фиксированный минимальный размер профита для закрытия позиции, если равен 0, то расчитываем его адаптивно как половину ценового диапазона по индикатору ATR

- фиксированный размер стоп-лосса, по умолчанию стоит значение 0, если 0, то значит, стоп у нас будет адаптивный (1) и будет определяться значением индикатора ATR

1.6. открытие всех позиций происходит рыночными ордерами

1.7. для упрощения последующей доработки советника и замены индикатора на другой обязательно вынести в отдельные функции определение сигналов индикатора на покупку и продажу


2. индикатор, используемый для отрисовки канала, в котором ходит цена - Bollinger Bands

2.1. в советнике используется серия позиций (маркет ордер), открываемых последовательно до тех пор, пока одна из них не будет закрыта по стоп-лоссу

2.2. если хотя бы одна позиция закрылась по стоп-лоссу, то закрывается вся серия позиций

2.3. условия открытия первой позиции в серии :

- позиция BUY открывается если цена пересекает нижнюю границу канала

- позиция SELL открывается если цена пересекает верхнюю границу канала

2.4. стоп-лосс для первой позиции в серии может быть установлен в одно из 2х значений :

- фиксированное значение, установленное пользователем в настройках индикатора

- если в настройках фиксированное значение равно 0, то расчет стоп-лосса происходит по индикатору ATR с периодом, установленнім пользователем в настройках индикатора


3. после открытия первой позиции в серии возможны такие варианты исхода :

3.1. если вход неудачный и цена пошла против направления сделки, то позиция закрывается по стоп-лоссу, система принимает убыток

3.2. если вход был удачным и позиция приносит профит, то ее стоп-лосс переносится в безубыток и ждем когда цена достигнет противоположной границы канала увеличивая прибыль

3.3. если цена разворачивается против позиции, то ждем, пока позиция не закроется в безубытке

3.4. если цена доходит до противоположной границы канала и мы получаем сигнал для открытия обратной сделки, то :

- первая сделка остается активной

- навстречу первой позиции открывается противоположная (встречная) но с увеличенным лотом

- размер лота и стоп-лосса во второй позиции должны быть подобраны так, чтобы если у второй позиции исход неудачен и выбит стоп, то убыток по ней был меньше, чем прибыль по первой позиции

- при этом лот каждой следующей позиции в пределах серии должен быть больше предыдущей

3.5. если вторая позиция неудачна и закрывается по стопу, то закрываются обе позиции (вся серия)

3.6. если вторая позиция удачна, то стоп переносится в безубыток, если цена доходит до противоположной границы канала, повторяем расчеты лота и стопа для следующей (третьей) позиции

3.7. цикл повторяется до тех пор, пока хотя бы одна из позиций не закроется по стоп-лоссу, если сработал хоть один стоп, то закрывается вся серия позиций


(1) - пример адаптивного стоп-лосса - http://blog-forex.org/izuchaem-adaptivnoe-upravlenie.html


думаю, как-то так, прогеру должно быть понятно такое ТЗ :)

по такому ТЗ график прибыли в тестере должен выглядеть примерно так, но будет очень зависим от выбранной валютной пары, а потому может быть не очень стабилен ...

https://c.mql5.com/2/4/Piramiding__2.png

А если ордер закрывается по стоплоссу, но в безубытке - вся серия закрывается или она закрывается только когда ордер закрывается по стоплоссу с убытком?
 
artemiusgreat:

про локи говорить пока не будем, просто попытаемся написать ТЗ для снипера, чисто для примера, вроде бы пока еще есть вдохновение помогать :)


Короткое описание, чтобы не вспугнуть прогера количеством требований :)

Есть ТС Снайпер, по ней советник открывает позиции внутрь канала, отображаемого на индикаторе, сигналом на продажу является пересечение ценой верхней границы канала, сигналом на покупку - пересечение цены и нижней границы канала. Стоп-лосс открываемой позиции может быть фиксированный или определяется динамически по индикатору ATR за последние несколько баров. Если вход по был неудачным, то позиция закрывается по стоп-лоссу. Если позиция выходит в плюс и цена дошла до противоположной границы канала, т.е. получили обратный сигнал, то первая позиция остается открытой, при этом открывается вторая позиция, направленная в противоположную сторону но с увеличенным лотом. Для второй позиции лот и стоп-лосс расчитываются так, чтобы в случае убытка второй позиции он не превысил уже имеющийся профит первой, позиции продолжают открываться до тех пор, пока у одной из них не выбьет стоп-лосс, после этого все позиции закрываются и цикл повторяется, начиная с нового сигнала индикатора.


Более детальные требования :

1. необходим советник по системе ТС Снайпер

1.1. используются разнонаправленные ордера, поэтому практичней писать его для МТ4

1.2. основная цель - максимизировать профит по открытой позиции, на которой уже есть прибыль, и добиться соотношения риск / прибыль минимум 1 / 3 путем добавления позиций по принципу маятника

1.3. советник не должен зависеть от колчиства знаков после запятой в цене выбранного символа, 4-х и 5-ти знак определяются автоматически

1.4. в настройки советника должны быть вынесены :

- все параметры используемых индикаторов

- начальный размер лота

- фиксированный минимальный размер профита для закрытия позиции, если равен 0, то расчитываем его адаптивно как половину ценового диапазона по индикатору ATR

- фиксированный размер стоп-лосса, по умолчанию стоит значение 0, если 0, то значит, стоп у нас будет адаптивный (1) и будет определяться значением индикатора ATR

1.6. открытие всех позиций происходит рыночными ордерами

1.7. для упрощения последующей доработки советника и замены индикатора на другой обязательно вынести в отдельные функции определение сигналов индикатора на покупку и продажу


2. индикатор, используемый для отрисовки канала, в котором ходит цена - Bollinger Bands

2.1. в советнике используется серия позиций (маркет ордер), открываемых последовательно до тех пор, пока одна из них не будет закрыта по стоп-лоссу

2.2. если хотя бы одна позиция закрылась по стоп-лоссу, то закрывается вся серия позиций

2.3. условия открытия первой позиции в серии :

- позиция BUY открывается если цена пересекает нижнюю границу канала

- позиция SELL открывается если цена пересекает верхнюю границу канала

2.4. стоп-лосс для первой позиции в серии может быть установлен в одно из 2х значений :

- фиксированное значение, установленное пользователем в настройках индикатора

- если в настройках фиксированное значение равно 0, то расчет стоп-лосса происходит по индикатору ATR с периодом, установленнім пользователем в настройках индикатора


3. после открытия первой позиции в серии возможны такие варианты исхода :

3.1. если вход неудачный и цена пошла против направления сделки, то позиция закрывается по стоп-лоссу, система принимает убыток

3.2. если вход был удачным и позиция приносит профит, то ее стоп-лосс переносится в безубыток и ждем когда цена достигнет противоположной границы канала увеличивая прибыль

3.3. если цена разворачивается против позиции, то ждем, пока позиция не закроется в безубытке

3.4. если цена доходит до противоположной границы канала и мы получаем сигнал для открытия обратной сделки, то :

- первая сделка остается активной

- навстречу первой позиции открывается противоположная (встречная) но с увеличенным лотом

- размер лота и стоп-лосса во второй позиции должны быть подобраны так, чтобы если у второй позиции исход неудачен и выбит стоп, то убыток по ней был меньше, чем прибыль по первой позиции

- при этом лот каждой следующей позиции в пределах серии должен быть больше предыдущей

3.5. если вторая позиция неудачна и закрывается по стопу, то закрываются обе позиции (вся серия)

3.6. если вторая позиция удачна, то стоп переносится в безубыток, если цена доходит до противоположной границы канала, повторяем расчеты лота и стопа для следующей (третьей) позиции

3.7. цикл повторяется до тех пор, пока хотя бы одна из позиций не закроется по стоп-лоссу, если сработал хоть один стоп, то закрывается вся серия позиций


(1) - пример адаптивного стоп-лосса - http://blog-forex.org/izuchaem-adaptivnoe-upravlenie.html


думаю, как-то так, прогеру должно быть понятно такое ТЗ :)

по такому ТЗ график прибыли в тестере должен выглядеть примерно так, но будет очень зависим от выбранной валютной пары, а потому может быть не очень стабилен ...

https://c.mql5.com/2/4/Piramiding__2.png

Я мало что понимаю в Форексе, но даже я вижу ошибки, которые не позволят быть советнику прибыльным.

1.Точки входа по ТС Снайпер, устанавливаются, после того, когда произошло ложное пробитие уровня. То есть, у основной массы людей снесло стопы. Использование стандартного компьютерного индикатора, не целесообразно. Мы окажемся, в их числе.

2.Стоп нужно переносить в Б/У, только в одном случае, когда замок из разно направленных ордеров, не сформирован до выхода новостей.

3. Первый вход происходит двумя ордерами, одинаковым объёмом. когда, по ордерам накапливается прибыль, один ордер закрывается, а у другого С/Л, стоит за границами канала - всё. теперь риск=0

4.Вторая точка входа определяется, точно так же, как первая. после ложного пробития уровня, происходит консолидация, дальше пошла цена и только в этот момент открывается сделка (нельзя входить в сделку, раньше времени - мы окажемся в толпе)

5.Т/П первого ордера, стоит на уровне С/Л второго ордера. объём и С/Л второго ордера зависят от того, какую прибыль мы имеем по первому ордеру.

6.Третий вход, не нужен - ничего из этого не получится. Если робот, будет точно определять две точки входа и правильно отрабатывать, то депозит, будет увеличиваться на 40-50% в месяц, если одну точку входа, то на 20% в месяц

По данной системе, такая ситуация складывается примерно в 70% случаев. Есть и другие, но их пока рассматривать не надо.

Предлагаю рассматривать, пока, только евро/доллар. 

 

Торговля ведётся от разделителей периудов, и нужно учитывать, как закрылся предыдущий день и от этой свечи на Н1 ставится уровень. основная торговля ведётся на М5 и этот уровень учитывается, от него может произойти отскок цены. или не произойти. (как правило отскакивает)

Индикатор, по которому строится советник, хороший, но я не понимаю, как по нему определить ложный пробой уровня. Как сформулировать в виде ТЗ - до меня, не доходит.

Можно торговать от уровней индикатора, но это уже, другая стратегия. 


Вдохновение терять не надо)
 
смысл держать первую позицию если открыта противоположная увеличенным лотом? вручную ещё куда ни шло можно списать на то что трейдеру так комфортнее, а в советнике это зачем...