Форвард хуже бэктеста - насколько допустимо!?

Новый комментарий
 

Прогнал форварды по советнику за два года. Практически всегда форварды хуже бэктестов по прибыльности и объемам. Каково вообще допустимое ухудшение форвардов? И, самое главное, каково соотношение реальной торговли и уже форвардов. У кого какая статистика? Где лучше соотношение реала и форварда - на Форексе или Фортсе?

 
Paragormon:
Прогнал форварды по советнику за два года. Практически всегда форварды хуже бэктестов. Каково вообще допустимое ухудшение форвардов? И, самое главное, каково соотношение реальной торговли и уже форвардов. У кого какая статистика?
Реал завсегда хуже форвардов. Так что подавайте жалобу в спортлото.
 
Reshetov:
Реал завсегда хуже форвардов. Так что подавайте жалобу в спортлото.
А каково у вас соотношение форварда и реала? Фоварда и бэка?
 
Paragormon:
А каково у вас соотношение форварда и реала? Фоварда и бэка?

Разное.

Не забивайте голову догадками, а поймите простую истину: в тестере не рынок подстраивается под стратегию, а стратегия под рынок. Т.е. рынку наплевать на то, что нарисовано в тестере. У него другие интересы и весьма корыстные по отношению к вашему депозиту.

 
Это не ответ. Я не спрашиваю у вас поэтические образы про рынок,  и тем более чем забивать себе голову, я спрашиваю про реальные цифры. Соотношение бэка и форварда вполне может иметь прогностическое значение. Я даже думаю, разные типы стратегий и разные рынки просто обязаны иметь разное соотношение. Ваши фоварды от реала отличаются? Не хотите говорить-не флудите, плиз.
 

1,Писал как-то пробойный советник (пробой определенных хаев) под МТ4. Результаты теста на истории за тот же период от реала отличался неимоверно.   .  На тесте все гуд - грааль, а на реале  - херово - проскальзывания все преимущество убивают. ( при пробое локальных хаев почти всегда скользит -импульс)    Переделал под вход маркетом с учетом проскальзываний -чуть лучше, но все равно херово. 

2,Писал как-то контр-трендовый советник.  Результаты теста на истории за тот же период от реала отличался неимоверно. На тесте - средненько, на реале -  грааль.Разобрался -все из-за существования на реале положительных проскальзываний лимитных ордеров - на STP.

 
Paragormon:
Это не ответ. Я не спрашиваю у вас поэтические образы про рынок,  и тем более чем забивать себе голову, я спрашиваю про реальные цифры. Соотношение бэка и форварда вполне может иметь прогностическое значение. Я даже думаю, разные типы стратегий и разные рынки просто обязаны иметь разное соотношение. Ваши фоварды от реала отличаются? Не хотите говорить-не флудите, плиз.
Да Reshetov всё верно сказал. Результат форварда - это будущее, неизвестность. Вы конечно можете попробовать его прогнозировать, но тогда это по сути новая ТС, просто вместо котировок ей на вход подаются прошлые значения эквити. В общем бег по кругу.  Если вам каким-то образом удаётся прогнозировать форвард, значит вашу ТС нужно ещё доработать, т.к. в ней не учтены какие-то закономерности.  Короче, форвард - не для прогнозирования, а просто для проверки.   А говорить о каких-то соотношениях, не видя конкретного алгоритма - это в клуб телепатов.
 
Edic:

1,Писал как-то пробойный советник (пробой определенных хаев) под МТ4. Результаты теста на истории за тот же период от реала отличался неимоверно.   .  На тесте все гуд - грааль, а на реале  - херово - проскальзывания все преимущество убивают. ( при пробое локальных хаев почти всегда скользит -импульс)    Переделал под вход маркетом с учетом проскальзываний -чуть лучше, но все равно херово. 

2,Писал как-то контр-трендовый советник.  Результаты теста на истории за тот же период от реала отличался неимоверно. На тесте - средненько, на реале -  грааль.Разобрался -все из-за существования на реале положительных проскальзываний лимитных ордеров - на STP.

Был, кстати, у меня скрипт, которым можно было выставлять любой, хоть отрицательный брокерский спред при тестировании, единственное было требование - не обновлять историю, но вот проскальзывание лимитников он бы вряд ли смоделировал бы. 
 
meat:
Да Reshetov всё верно сказал. Результат форварда - это будущее, неизвестность. Вы конечно можете попробовать его прогнозировать, но тогда это по сути новая ТС, просто вместо котировок ей на вход подаются прошлые значения эквити. В общем бег по кругу.  Если вам каким-то образом удаётся прогнозировать форвард, значит вашу ТС нужно ещё доработать, т.к. в ней не учтены какие-то закономерности.  Короче, форвард - не для прогнозирования, а просто для проверки.   А говорить о каких-то соотношениях, не видя конкретного алгоритма - это в клуб телепатов.
Может подаваться не прошлое значение эквити, а соотношение прошлых бэков к прошлым форвардам. Я в историю пока дальше 2-х лет не тестил, но то, что это соотношение циклично -это уже заметно. Есть периоды, когда форварды мало отличаются или даже лучше. Любая ТС  -это и есть попытка прогнозировать форвард, просто на тесте форвард заменяет будущее. А если, к примеру ты знаешь, что приемлемое соотношение бэка и форфарда на тестах держалось, скажем,  три месяца, а потом столько же было плохим, то это может быть сигналом применять-не применять данную ТС. Просто можно сравнивать не производительность данной ТС, а цикличность ее адаптивности,точнее, цикличность адаптивности ее тестов , поскольку что конкретно привело к ее неадаптивности можно никогда и не разобраться.
 
Paragormon:

Я даже думаю, разные типы стратегий и разные рынки просто обязаны иметь разное соотношение.

Примите простую истину: рынки ничего не обязаны.
 
Contender:
Примите простую истину: рынки ничего не обязаны.
Я не про рынки говорю, а про форварды и бэки. Примите истину, что пустыня тоже никому ничего не обязана, но внедорожник и верблюд делая одно и то же, просто обязаны иметь разные свойства и оставлять разные следы. И если по следам верблюда мы видели, что время от времени он отдыхает, а те верблюды, которые не отдыхали лежат подохшие, то мы вправе подумать, что то, на чем мы едем, возможно, верблюд и тогда надо ему тоже отдохнуть, хотя бы  даже при этом это наш внедорожник просто не заправлен.
1234
Новый комментарий