Матстат Эконометрика Матан - страница 32

[secret]

Доктор #:

Например, для трендовых ТС и 30% бывает нормально

Так это плохая трендовуха. Хорошая не сливает на флетах.

[Доктор]

secret #:
Так это плохая трендовуха. Хорошая не сливает на флетах.

Не сливает на флетах Грааль. А Грааль это lapis philosophorum. 

А для обычных ТС процент профитных сделок несамостоятельная метрика, слишком зависит от специфики ТС.

Возможно вы слышали о ТС "Торговля временем". Там % профитных сделок стремится к 100%. Вот только создатель этой ТС хронически находится в состоянии судов с своими инвесторами.

[Aleksey Nikolayev]

secret #:
Ну дык, все ж системы так работают.

Менять объем - самообман, это не изменяет среднюю сделку, если условия совершения сделок одинаковы. Адекватный тест должен выполняться только фиксированным сайзом.

1) Вполне можно представить систему на идеях нечёткой логики, где помимо направления входа есть ещё и "уверенность" в правильности входа)

2) В классической портфельной теории при изменении цен на активы должны изменяться их объёмы для сохранения рассчитанного соотношения между ними в деньгах.

3) При торговле достаточно крупными объёмами резкое изменение позиций может быть опасным.

Тем не менее, процент прибыльных сделок - хорошая метрика (при описанных выше мною условиях). В этом случае она вполне может считаться базовой и все остальные могут быть вычислены через неё. Например, можно найти (надеюсь, знаете как) доверительный интервал для вероятности прибыльной сделки)

[secret]

Доктор #:

Возможно вы слышали о ТС "Торговля временем". Там % профитных сделок стремится к 100%. Вот только создатель этой ТС хронически находится в состоянии судов с своими инвесторами.

100% это пересиживание конечно, для нормальных систем 75-85% норма.

Это единственное, чем плоха данная метрика - при пересиживании она не годится)

[Maxim Kuznetsov]

secret #:
100% это пересиживание конечно, для нормальных систем 75-85% норма.

Это единственное, чем плоха данная метрика - при пересиживании она не годится)

rollover считать отдельной сделкой (что в общем-то так оно и есть)

и пересиживание быстро скатится с пьедестала 100%

[secret]

Aleksey Nikolayev #:

1) Вполне можно представить систему на идеях нечёткой логики, где помимо направления входа есть ещё и "уверенность" в правильности входа)

Уверенность >50% - входим (60, 80 - по вкусу).

Меньше - не входим.

Это для чистой, незамутненной проверки эджа)

А в продакшене да, можно и варьировать, если религия позволяет)

[Доктор]

secret #:
100% это пересиживание конечно, для нормальных систем 75-85% норма.

Это единственное, чем плоха данная метрика - при пересиживании она не годится)

Единственное, где она имеет смысл это оптимизация в небольшой окрестности параметров. Для сравнения двух разных систем уже сомнительно.

[Uladzimir Izerski]

Грааль это:

1 вариант. Правильный вход с небольшой загрузкой депозита и длительное удержание позиции.

Это - инвестирование.

2 вариант. Правильный вход с высокой нагрузкой на депозит и правильный выход из сделки при краткосрочном  удержании позиции. Это спекулятивная торговля с высоким риском.

Но если поделить трейдеров по уровню подготовки на даны, от 1 до 10 то окажется, что в спекулятивные сделки входят самые не подготовленные.

Проще всего с низким даном вести среднесрочную и долгосрочную торговлю. Даже Баскаков это понял))

[secret]

Доктор #:

Единственное, где она имеет смысл это оптимизация в небольшой окрестности параметров. Для сравнения двух разных систем уже сомнительно.

Почему сомнительно? Показатель эджа любой системы - это устойчивость эквити, а простейший показатель устойчивости - как раз win%.

[Доктор]

secret #:
Почему сомнительно? Показатель эджа любой системы - это устойчивость эквити, а простейший показатель устойчивости - как раз win%.

Простейший показатель устойчивости эквити это RF. ТС чисто теоретически может сливать при довольно большом win%. На редких, но сильно убыточных сделках. Как у Alexander_K )))