О решении задачи определения состояния рынка (тренд или флет) при помощи незапаздывающего фильтра - страница 4

Новый комментарий
 
Кто первый расскажет топикстартеру о существовании тестера стратегий?
 
Andrei Trukhanovich:
Кто первый расскажет топикстартеру о существовании тестера стратегий?
А зачем он? Красивыми картинками из тестера - никого не удивить. Знание реальных характеристик системы, основанной на показываемом фильтре у меня и так есть - из опыта, на реальных счетах.
 

есть тут один товарищ с трактором, тоже противник тестера, с упорством достойным лучшего применения сливает свои центовики

если цель красивые картинки, тестер их нарисует. если цель проверить стратегию, тестер отличный инструмент.

у вас сейчас как раз картинки и больше ничего, и закончится наверное пресловутым "ожиданием прибыли"

 
Andrei Trukhanovich:

есть тут один товарищ с трактором, тоже противник тестера, с упорством достойным лучшего применения сливает свои центовики

если цель красивые картинки, тестер их нарисует. если цель проверить стратегию, тестер отличный инструмент.

у вас сейчас как раз картинки и больше ничего, и закончится наверное пресловутым "ожиданием прибыли"

Полностью поддерживаю. Тестер незаменимый инструмент для поиска прибыльных стратегий. Экономия времени просто гигантская. За один вечер можно проверить десяток стратегий. А без тестера на это потребовались бы годы.

 

положа руку на сердце, у тестера есть существенный недостаток:

- нет режима монотонного времени (или масштаба времени, как назвать). Бары скочут как хочут :-) 

чтобы проверить стратегию, её надо полностью, от и до, автоматизировать. "Руками" в тестере проверка невозможна или по крайней мере крайне затруднена. 

 
Maxim Kuznetsov:

положа руку на сердце, у тестера есть существенный недостаток:

- нет режима монотонного времени (или масштаба времени, как назвать). Бары скочут как хочут :-) 

чтобы проверить стратегию, её надо полностью, от и до, автоматизировать. "Руками" в тестере проверка невозможна или по крайней мере крайне затруднена. 

Есть шаблон эксперта. Чтобы проверить какую-либо стратегию, вставляем условия входа и выхода в шаблон и прогоняем в тестере. Какие проблемы? Есть в шаблоне и панель управления. Используя панель, можно торговать, как на реале, так и в тестере вручную. Причём абсолютно идентично - никакой разницы. Даже перетаскивание SL и TP в визуальном режиме тестера можно делать.

 
khorosh:

Полностью поддерживаю. Тестер незаменимый инструмент для поиска прибыльных стратегий. Экономия времени просто гигантская. За один вечер можно проверить десяток стратегий. А без тестера на это потребовались бы годы.

Стратегии, которых можно десяток проверить за вечер, скорее всего заведомо никуда не годятся. Противоестественно, чтобы примитивные решения работали в сверхконкурентной среде. 

 
vladavd:

Стратегии, которых можно десяток проверить за вечер, скорее всего заведомо никуда не годятся. Противоестественно, чтобы примитивные решения работали в сверхконкурентной среде. 

Согласен. Но речь не о качестве стратегий, а о возможностях тестера. С помощью тестера можно быстро отбраковать какие-то условия входа выхода или выбрать из нескольких лучшее. 

 
Mikhael1983:

Ну что же, по EURUSD результат пока нулевой (отбит спред и пара пипс в плюсе), а вот по GBPUSD отбит спред и 15 пипс в плюсе.

Расклад по GBPUSD таков - значение К (текущий момент времени это отсчёт с номером n-1 в моей системе нумерации от 0 до n-1, где n = 500) сейчас 1,000 - идеально, продолжаем стоять на покупку.  

Прикольное нормирование. Конечно, такое можно сделать несколькими способами, но ваш тоже неплох. 
Правда видно сразу, что у этого метода ахиллесова пята это невозможность определения флета вблизи экстремумов, а это значит что все поглощения- это ваши убытки, а они происходят почти молниеносно и в два-три раза сильнее чем тренд, но ваше счастье, что они случаются один раз на 10 коррекций в среднем. И у вас, учитывая тот факт что ловите вы около 35-45% от тренда максимум, неплохие шансы для стабильного плюса.
1234
Новый комментарий