Обсуждение статьи "Самоадаптирующийся алгоритм (Часть IV): Дополнительный функционал и тесты"
Результаты получились менее чем скромные при таком подходе. А мартингал обычно ассоциируется в высоким риском но и доходностью.
Для себя давно заметил, что уходить в абстракции типа энтропии, распределений и проч. для рынка не очень подходит. Сложность отвлеченных понятий растет, а результаты нет.
Результаты получились менее чем скромные при таком подходе. А мартингал обычно ассоциируется в высоким риском но и доходностью.
Для себя давно заметил, что уходить в абстракции типа энтропии, распределений и проч. для рынка не очень подходит. Сложность отвлеченных понятий растет, а результаты нет.
Результаты могут показаться скромными. Но где-то есть модель, которая может показывать доход на любом рынке и больших временных промежутках без настройки, может я что-то упустил?
Если под доходом подразумевается побить банковский вклад, то возможно. Но там процент будет начисляться постоянно, а здесь с просадками в 2-3 раза больше, чем прибыль. И с неизвестным исходом на конец отчетного периода.
Пишу про то, что увидел на скринах
Если под доходом подразумевается побить банковский вклад, то возможно. Но там процент будет начисляться постоянно, а здесь с просадками в 2-3 раза больше, чем прибыль. И с неизвестным исходом на конец отчетного периода.
Я планирую значительно побить банковский вклад. Да, сейчас просадки есть, но их можно значительно снизить. В последней модификации, удалось с одинаковыми параметрами снизить просадку по одному инструменту в 10 раз, относительно той версии, что показана в статье.
Просто прокомментировал увиденное, без какого-то глубокого анализа :)
Результаты получились менее чем скромные при таком подходе. А мартингал обычно ассоциируется в высоким риском но и доходностью.
Для себя давно заметил, что уходить в абстракции типа энтропии, распределений и проч. для рынка не очень подходит. Сложность отвлеченных понятий растет, а результаты нет.
тож так считаю
для сеточных ТС нужно на графиках тестера смотреть прежде всего, на линию эквити, а не на баланс, в приведенных в статье примерах, имхо, смотреть просто не на что - вообще непредсказуемое поведение ТС
Просто прокомментировал увиденное, без какого-то глубокого анализа :)
Я понимаю вопросы, не всегда понятно, что и зачем делается, какие цели преследуются, поэтому комментарии нужны. Да и взгляд со стороны помогает понять, где могут быть ошибки.
тож так считаю
для сеточных ТС нужно на графиках тестера смотреть прежде всего, на линию эквити, а не на баланс, в приведенных в статье примерах, имхо, смотреть просто не на что - вообще непредсказуемое поведение ТС
непредсказуемое, но за 18 лет теста на 56 торговых инструментах показывает плюс без оптимизаций. Какое тогда поведение предсказуемое будет?
непредсказуемое, но за 18 лет теста на 56 торговых инструментах показывает плюс без оптимизаций. Какое тогда поведение предсказуемое будет?
предсказуемо, что обсуждаемые из статьи ТС просто зависят от стартового депозита
ЗЫ: была какая то поговорка про то, что если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть тело проплывающего врага...имхо, срок тестирования в 18 лет примерно эту поговорку и повторяет
предсказуемо, что обсуждаемые из статьи ТС просто зависят от стартового депозита
ЗЫ: была какая то поговорка про то, что если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть тело проплывающего врага...имхо, срок тестирования в 18 лет примерно эту поговорку и повторяет
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Самоадаптирующийся алгоритм (Часть IV): Дополнительный функционал и тесты:
Продолжаю наполнять алгоритм минимально необходимым функционалом, проведу тесты того, что получилось. Доходность получилась невысокая, но в статьях показана модель, которая позволяет в полностью автоматическом режиме торговать в плюс по совершенно разным торговым инструментам, и не только разным, но и торгующимся на принципиально разных рынках.
В предыдущей статье я показал, как алгоритм генерирует сигнал на открытие позиций и анализирует одновременно несколько масштабов для определения максимального трендового масштаба. Был описан базовый алгоритм работы. Но график ценового ряда не состоит из одного масштаба. Тренд одновременно может присутствовать на нескольких масштабах, при этом на других масштабах может быть флэт. Эту особенность нужно использовать для получения прибыли.
Тут нужно уточнить, что под трендовым участком я понимаю участок, на котором вероятность продолжения тенденции выше 50%, а под флэтовым, наоборот, вероятность разворота тенденции выше 50%. Другими словами, если предыдущий блок был растущий, то на трендовом участке новый блок будет тоже будет растущим с вероятностью выше 50%. На флэтовом графике, наоборот, после растущего блока вероятнее всего появится падающий блок. Подробно предлагаемое определение я описывал в статье "Что такое тренды и каковы структура рынков трендовая или флэтовая?"
Рисунок 1. Одновременно тренд и флэт на разных масштабах
На рисунке 1 показано, что на 32 блоках размером 0.00061 присутствует ярко выраженный нисходящий тренд. Но на 32 блоках масштаба 0.00131 тренд уже почти отсутствует. В большинстве случаев одновременно есть масштабы, на которых сейчас присутствует тренд и масштабы, на которых сейчас флэт.
Автор: Maxim Romanov