Обсуждение статьи "Разработка самоадаптирующегося алгоритма (Часть I): Поиск базовой закономерности" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
разница с мартингейлом есть. Там берется система повышения ставок и бездумно накидывается на 50% вероятность входа. Тут я предположил, что есть некоторая закономерность, которая и поможет заработать и вероятность отлична от 50%.
Вообще тема парного интересная, надо будет порисовать распределения тоже
разница с мартингейлом есть. Там берется система повышения ставок и бездумно накидывается на 50% вероятность входа. Тут я предположил, что есть некоторая закономерность, которая и поможет заработать и вероятность отлична от 50%
Оптимизировать мартингейл опаснее, чем кажется :)
будем поддерживать Максима Романова
тема обещает быть интересной, просмотрим что получится
Вариант под MT5.
если не затруднит - опубликуйте скриншот из тестера МТ5 с графиком баланса - как в статье
совсем не охота качать код, а как показывает практика - "веселые картинки из МТ4", выглядят очень грустно в МТ5
заранее благодарен!
ЗЫ: в 4-ке главное сначала профитные ордера закрыть, затем все остальное ;)
если не затруднит - опубликуйте скриншот из тестера МТ5 с графиком баланса - как в статье
Не читал еще статью.
Оперативно прочитано :-))
Что касается закономерности...
Вы,по сути, открываете позиции против тренда (выделяется тренд через преобладающее количество свечей одного направления), а затем,почему-то позиция открывается не по тренду, а в обратном направлении!
Если Вы называете закономерностью возможный будущий разворот,то логика в этом есть. Но в практическом смысле,это очень рискованно, так как заранее неизвестно,будет ли разворот, или будет незначительная коррекция и тренд продолжится без разворота.
Поэтому, неслучайно, при тестировании имеется достаточно большая просадка даже при отсутствии стоп-лосса (разумеется, при стоп-лоссе, просадка будет гораздо больше).
По поводу самоадаптации алгоритма... воздержусь от комментариев.
Но в целом, статья наглядная, интересная.
Что касается закономерности...
Вы,по сути, открываете позиции против тренда (выделяется тренд через преобладающее количество свечей одного направления), а затем,почему-то позиция открывается не по тренду, а в обратном направлении!
Если Вы называете закономерностью возможный будущий разворот,то логика в этом есть. Но в практическом смысле,это очень рискованно, так как заранее неизвестно,будет ли разворот, или будет незначительная коррекция и тренд продолжится без разворота.
Поэтому, неслучайно, при тестировании имеется достаточно большая просадка даже при отсутствии стоп-лосса (разумеется, при стоп-лоссе, просадка будет гораздо больше).
Но в целом, статья наглядная, интересная.
Степень рискованности открываться по направлению или против тренда, зависит от того трендовый рынок или флетовый. Вот тут я про это писал https://www.mql5.com/ru/articles/8184/91958#!tab=article. если рынок трендовый, то нужно открываться по тренду, если флетовый, то против тренда.
Форекс не трендовый и не флетовый, нет никакой разницы как открываться, по тренду или против, результат будет аналогичный. Я могу инвертировать логику, робот будет по тренду открываться, но результат будет аналогичен, это уже проанализировано.
...Форекс не трендовый и не флетовый, нет никакой разницы как открываться, по тренду или против, результат будет аналогичный. Я могу инвертировать логику, робот будет по тренду открываться, но результат будет аналогичен, это уже проанализировано.
Это что-то новенькое!
Результат,возможно, будет примерно тот же, но не потому, что "Форекс не трендовый и не флетовый", а потому, что такая торговая система сомнительна при любом направлении.
Это что-то новенькое!
Результат,возможно, будет примерно тот же, но не потому, что "Форекс не трендовый и не флетовый", а потому, что такая торговая система сомнительна при любом направлении.
Это что-то новое по тому, что люди привыкли к предсказыванию одних и тех же утверждений, написанных когда-то кем-то, непонятно зачем. Мало кто готов включить голову и проверить какое-то утверждение. Мой опыт не ограничивается показанным роботом и я уже проверил утверждение, что по тренду торговать безопаснее, чем против. Не безопаснее, абсолютно нет разницы, если не понимаешь что делаешь, а если понимаешь, то тем более нет разницы. И более того, все эти тредерские истины написаны не для форекса, а для фондового рынка. А на фондовом рынке работает по другому. Там я могу показать, когда безопаснее торговать по тренду, а когда против тренда, обосновать вероятности и все посчитать. Действительно иногда на фонде торговать по тренду безопаснее. Про это меня тоже есть статья, подтверждающая это утверждение с примитивным алгоритмом. И вот она https://www.mql5.com/ru/articles/8231
Возможно когда-то я напишу статью чем отличается фондовый рынок от форекса, если не будет лень.